Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2011 в 17:52, курсовая работа
Целью настоящего исследования является теоретическое рассмотрение сущности банковских рисков на примере ЗАО «Москприватбанка».
Для реализации поставленной цели был сформулирован следующий круг задач:
рассмотреть банковские риски и системы управления ими в России;
дать понятие банковским рискам, определить их виды и подходы к классификации;
рассмотреть процесс управления банковскими рисками;
выявить основные проблемы управления банковским риском;
сформулировать систему управления банковскими рисками;
дать краткую характеристику объекта исследования – ЗАО «Москприватбанка», определить его финансово – экономическое состояние;
проанализировать систему управления рисками в ЗАО «Москприватбанка»
Введение..........................................................................................................................3
1. Банковские риски и управление ими в системе рыночной экономики России....7
1.1 Понятие банковских рисков.....................................................................................7
1.2 Виды банковских рисков..........................................................................................9
1.3 Управление банковскими рисками........................................................................11
2. Оценка управления банковскими рисками ЗАО «Москомприватбанк»..............21
2.1 Краткая характеристика ЗАО «Москомприватбанка».........................................21
2.2 Анализ кредитного риска ЗАО «Москприватбанка»...........................................30
3.Методы снижения банковских рисков ЗАО «Москоприватбанка».......................45
3.1. Проблемы управления кредитными рисками коммерческого банка в современных условиях..................................................................................................45
3.2. Пути снижения кредитных рисков в современных условиях............................55
Заключение.....................................................................................................................68
Список используемой литературы..............
Сделки с кредитными деривативами пока не имеют специального законодательного регулирования в России. Кроме того, существует риск, что с юридической точки зрения такие сделки могут быть рассмотрены как сделки пари (похожая ситуация имеет место в некоторых других юрисдикциях).
Отсутствие
унифицированной документации при
оформлении подобных сделок является
серьезным барьером для распространения
рассматриваемых инструментов.
Заключение
Банк по своему назначению должен являться одним из наиболее надежных институтов общества, представлять основу стабильности экономической системы. В современных условиях неустойчивой правовой и экономической среды банки должны не только сохранять, но и приумножать средства своих клиентов практически самостоятельно, ввиду отсутствия государственной поддержки и опоры. В этих условиях профессиональное управление банковскими рисками, оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной деятельности приобретают первостепенное значение.
Кредитные операции – основа банковского бизнеса, поскольку являются главной статьей доходов банка. Но эти операции связаны с риском невозврата ссуды (кредитным риском), которому в той или иной мере подвержены банки в процессе кредитования клиентов. Именно поэтому кредитный риск как один из видов банковских рисков является главным объектом внимания банков. Кредитная политика банка должна обязательно учитывать возможность кредитных рисков, предварять их появление и грамотно управлять ими, то есть сводить к минимуму возможные негативные последствия кредитных операций. В то же время, чем ниже уровень риска, тем, естественно, меньше может оказаться прибыль банка, так как большую прибыль банк обычно получает по операциям с высокой степенью риска. Таким образом, основной целью банка является нахождение “золотой середины”, т.е. оптимального соотношения между степенью риска и доходностью по кредитным операциям при помощи грамотного управления кредитным риском, что реализуется посредством общения и анализа основных способов управления кредитным риском, разработку практических мероприятий по снижению риска неплатежа по ссудам.
Основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка. Самыми основными из них являются: диверсификация портфеля ссуд, анализ кредитоспособности и финансового состояния заемщика, квалификация персонала.
Наиболее распространенным в практике банков мероприятием, направленным на снижение кредитного риска, является оценка кредитоспособности заемщика.
Под кредитоспособностью банковских клиентов следует понимать такое финансово-хозяйственное состояние предприятия, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способность и готовность заемщика вернуть кредит в соответствии с условиями договора. Изучение банками разнообразных факторов, которые могут повлечь за собой непогашение кредитов, или, напротив, обеспечивают их своевременный возврат, составляет содержание банковского анализа кредитоспособности.
При анализе кредитоспособности банки должны решить следующие вопросы: способен ли заемщик выполнить свои обязательства в срок, готов ли он их исполнить? На первый вопрос дает ответ разбор финансово-хозяйственных сторон деятельности предприятий. Второй вопрос имеет юридический характер, а так же связан с личными качествами руководителей предприятия. Необходимо принимать во внимание неблагоприятное изменение конъюнктуры того рынка, на котором работает предприятие-заемщик, и внезапное ухудшение его финансового состояния, вызванное ошибками и просчетами менеджмента, неверно выбранной стратегической политикой и т.д.
Банк должен очень хорошо разбираться в текущих проблемах своего клиента, понимать, что раскрывает (или, наоборот, скрывает) тот или иной показатель в финансовой отчетности, насколько перспективна та область, в которой сегодня работает предприятие. В вопросах кредитования, инвестирования необходим взвешенный подход, сочетающий практические навыки с научными разработками.
Состав и содержание показателей вытекают из самого понятия кредитоспособности. Они должны отразить финансово-хозяйственное состояние предприятий с точки зрения эффективности размещения и использования заемных средств и всех средств вообще, оценить способность и готовность заемщика совершать платежи и погашать кредиты в заранее определенные сроки.
К
настоящему времени коммерческими
банками различных стран
Управление кредитным риском ЗАО «Москприватбанка» требует от банкира постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. В рамках дилеммы “доходность – риск” банк вынужден ограничивать норму прибыли, страхуя себя от излишнего риска. Поэтому целесообразно проводить политику рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков, что чревато серьезными последствиями в случае непогашения ссуды одним из них. Банк не должен рисковать средствами вкладчиков, финансируя спекулятивные (хотя и высоко прибыльные) проекты.
Кредитная политика ЗАО «Москприватбанка» определяется, во-первых, общими, установками относительно операций с клиентурой, которые тщательно разрабатываются и фиксируются в меморандуме о кредитной политике, и, во-вторых, практическими действиями банковского персонала, интерпретирующего и воплощающего в жизнь эти установки. Следовательно, в конечном счете способность управлять риском зависит от компетентности руководства банка и уровня квалификации его рядового состава, занимающегося отбором заемщиков, конкретных кредитных проектов и выработкой условий кредитных соглашений.
В
условиях высоких экономических
рисков выигрывает тот, кто умеет правильно
просчитать, распознать риски, а также
их предвидеть и минимизировать. Это главный
залог успеха банка при кредитовании.
В случае, если банк занимается различными
аспектами деятельности клиента, он в
состоянии не только оценить кредитоспособность
предприятия, но и помочь ему повысить
эффективность своего бизнеса, а значит,
сделать его более надежным заемщиком.
Список используемой литературы
Нормативно-правовые источники
Учебники, монографии, брошюры
Периодические издания
Информация о работе Методы снижения банковских рисков ЗАО «Москоприватбанка»