Методы снижения банковских рисков ЗАО «Москоприватбанка»

Содержание

Введение..........................................................................................................................3

1. Банковские риски и управление ими в системе рыночной экономики России....7

1.1 Понятие банковских рисков.....................................................................................7

1.2 Виды банковских рисков..........................................................................................9

1.3 Управление банковскими рисками........................................................................11

2. Оценка управления банковскими рисками ЗАО «Москомприватбанк»..............21

2.1 Краткая характеристика ЗАО «Москомприватбанка».........................................21

2.2 Анализ кредитного  риска ЗАО «Москприватбанка»...........................................30

3.Методы  снижения банковских рисков ЗАО  «Москоприватбанка».......................45

3.1. Проблемы  управления кредитными рисками  коммерческого банка в современных  условиях..................................................................................................45

3.2. Пути снижения кредитных рисков в современных условиях............................55

Заключение.....................................................................................................................68

Список  используемой литературы...............................................................................72

Приложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Введение

    Общая социально-экономическая и политическая обстановка в республике Беларусь привела к крайней неустойчивости финансового рынка, что породило все разрастающийся процесс банкротства банков. Подтверждается мысль специалистов Всемирного банка о том, что "коммерческие банки неизбежно столкнуться с двумя проблемами: ликвидностью и портфелем активов".

    Ситуация  на финансовом рынке осложняется  тем, что всё нарастающая неспособность  коммерческих банков осуществлять платежи, выдавать долгосрочные кредиты для развития реального капитала неизбежно отражается на платежеспособности предприятий и провоцирует дальнейший спад производства. В обстановке экономического спада коммерческие банки работают в области повышенного риска. Об этом свидетельствуют наиболее распространенные причины банкротства банков:

    - неудачные поиски участников нового капитала;

    - неудачная торговля закладными  ценными бумагами;

    - превышение возможностей над  спросом;

    - некачественный анализ информации  о ситуации на финансовом рынке  и клиентах банка и др.

    Особенность банковского бизнеса, связанного с  высоким риском, - управляемость рисками. Банки работают в области управляемого риска. Поэтому очень важно уметь прогнозировать и управлять банковскими рисками, вовремя оценивать риски на финансовом рынке. Надо разрабатывать методику анализа и прогноза банковских рисков с тем, чтобы "фактор неопределённости будущего, как источника повышенного риска на финансовом рынке, был источником получения высоких доходов". Особое внимание необходимо уделять рассмотрению элементов портфельного подхода в управлении кредитом и управлении инвестициями, проблеме формирования структуры активов и пассивов банка с точки зрения оптимального сочетания двух взаимоисключающих задач - максимизации доходов и минимизации риска.

    В связи с этим, целью данной работы является рассмотрение основных видов банковских рисков и возможностей сведения их к минимуму, а также уделяется особое внимание анализу кредитоспособности и финансовой устойчивости потенциальных заёмщиков банков.

    Актуальность  темы настоящего исследования определяется следующими теоретическими положениями.

    Концепция риска, как его сосуществование, стара как мир. Риск является сложной, неразрешимой, перманентной и неизбежной частью нашей жизни. Синонимом риску является неуверенность, невозможность предсказать со 100%-й точностью, произойдет ли событие или нет.

    Для того чтобы выбрать наименее рискованную  или предлагающую наиболее привлекательное  соотношение «риск - выгода» альтернативу, мы должны быть в состоянии измерить или каким-то образом численно определить риск. В банковской практике, в которой главным является получение прибыли, встает вопрос о банковских рисках, т. е. о потерях, которые могут возникнуть при совершении операции. Риск - это вероятность потери. Для банка - потери денежной. А поскольку через банки проходят огромные суммы денег и совершаются сотни тысяч операций, предотвращение потерь является серьезнейшей задачей каждого банка.

    Риск  тем больше, чем больше для банка  возможность получить прибыль. Образуются риски в связи с движением  экономики, несовпадением сложившегося положения с тем, на которое рассчитывали, выдавая кредит. Конечно, эти отклонения могут быть и положительными, обеспечивающими получение прибыли в соответствии с договорами. Следовательно, риски и прибыли - две стороны одного экономического явления: хорошо сложились условия - есть прибыль, плохо - возникают убытки (т. е. реализовывалась возможность риска).

    Таким образом, банки должны обращать особое внимание на взвешенность экономических явлений при выдаче кредита и страхование возможных потерь. Необходимо знать виды банковских рисков, методы расчетов их, чтобы не допускать потерь, а также причины образования рисков и методы управления ими.

    Становление рыночной экономики, появление новых  форм собственности и связанных с ними коммерческих структур, зарождение и бурное развитие денежного, фондового и валютного рынков, постоянно усиливающаяся конкуренция в течение последних лет, снижение финансовой устойчивости традиционных клиентов коренным образом изменили среду функционирования коммерческих банков. Наиболее характерной ее чертой стала неопределенность, неоднозначность ситуаций, требующих принятия банком решений степени допустимости риска и защите от него.

    Изменились  и сами банки: расширился и стал более  рисковым спектр предлагаемых ими услуг, усложнилась их внутренняя структура, появились аналитические подразделения. Однако, несмотря на произошедшие перемены, в большинстве банков слабо разработаны системы управления рисками, в том числе кредитными.

    В отечественной литературе слабо  исследованы фундаментальные вопросы теории банковских рисков, отсутствуют разработки целостных систем управления кредитным риском, условий использования разнообразных инструментов оценки кредитоспособности клиента банка.

    Острота назревших проблем и недостаточность  их исследования определили выбор темы и направления исследования.

    Целью настоящего исследования является теоретическое  рассмотрение сущности банковских рисков на примере ЗАО «Москприватбанка».

    Для реализации поставленной цели был сформулирован  следующий круг задач:

1. рассмотреть банковские риски и системы управления ими в России;
2. дать понятие банковским рискам, определить их виды и подходы к классификации;
3. рассмотреть процесс управления банковскими рисками;
4. выявить основные проблемы управления банковским риском;
5. сформулировать систему управления банковскими рисками;
6. дать краткую характеристику объекта исследования – ЗАО «Москприватбанка», определить его финансово – экономическое состояние;
7. проанализировать систему управления рисками в ЗАО «Москприватбанка»

 

 

1. Банковские риски и управление ими в системе рыночной экономики России

1.1 Понятие банковских  рисков

     Банковские  риски как объект исследования известен не только современному обществу. Их значение в регулировании банковской деятельности исследователи отмечали еще в XVIII и XIX вв. Известный русский профессор Н.Х. Бунге, впоследствии ставший министром финансов России, в своем исследовании кредита и банков отмечал «необходимость соизмерять премию застрахования (учетный процент) с величиной риска. [25,с.89.] Последнее обстоятельство очень редко принимается в расчет, а между тем нет ничего справедливее, как соизмерять премию застрахования с надежностью гарантии, и заставить каждый класс лиц, пользующихся кредитом, нести издержки, соразмерные с величиной тех потерь, которые могут быть причиной их несостоятельностью.

     В современном обществе в условиях обострения конкурентной борьбы внимание к банковским рискам увеличивается. Банки все чаще занимают агрессивную позицию по отношению друг к другу, проводят все более рискованные операции и сделки.

     Идеи  предупреждения и снижения рисков становятся все более востребованными как банковской наукой, так и практикой. Без понятия «регулирование риска» не обходится ни одна публикация, относящаяся к управлению банковской деятельности. И это не случайно. Банковская деятельность относится к категории экономической деятельности, где, безусловно, присутствует риск во взаимоотношениях между субъектами. Вместе с тем это нисколько не означает, что риск свойствен исключительно банковской деятельности. Неблагоприятные события могут возникнуть при совершении самых различных экономических операций. Эти неблагоприятные события, однако, не являются обязательным атрибутом самих экономических отношений, в том числе банковского дела.

    Банковский  риск — это не имманентно присущее банку свойство, не столько неизбежность отрицательного хода событий, сколько деятельность, которая может привести к достижению отрицательного результата.[ 22,с. 76].

     Идеи  предупреждения и снижения рисков становятся все более востребованными как банковской наукой, так и практикой. Без понятия «регулирование риска» не обходится ни одна публикация, относящаяся к управлению банковской деятельности. И это не случайно. Банковская деятельность относится к категории экономической деятельности, где, безусловно, присутствует риск во взаимоотношениях между субъектами. Вместе с тем это нисколько не означает, что риск свойствен исключительно банковской деятельности. Неблагоприятные события могут возникнуть при совершении самых различных экономических операций. Эти неблагоприятные события, однако, не являются обязательным атрибутом самих экономических отношений, в том числе банковского дела. Банковский риск — это не имманентно присущее банку свойство, не столько неизбежность отрицательного хода событий, сколько деятельность, которая может привести к достижению отрицательного результата.

     При всей важности банковских рисков толкование их сущности до сих пор оказывается  дискуссионным. В целом ряде случаев  их сущность подменяется причиной их возникновения, т.е. все сводится к различного рода обстоятельствам, факторам, которые приводят к потерям. Довольно часто сущность риска сводится к неопределенности, которая проявляется в той или иной сделке. 

 

      1.2 Виды банковских  рисков

     Существует  множество вариантов классификации. Наиболее распространенная выглядит так:

     - Кредитные риски 

     - Риски ликвидности 

     - Рыночные риски 

    - Операционные риски. [22,с. 89.]

    Специализация банка на определенных видах услуг  оказывает существенное влияние на его профиль рисков. Например, банк, активно работающий на рынке кредитования предприятий нефинансового сектора, на межбанковском рынке, на рынке потребительского кредитования, будет подвержен в большей степени кредитным рискам, а банк, вкладывающий значительные ресурсы в фондовый рынок, - рыночному риску. Минимизировать риски с учетом воздействия внешней среды и специфики деятельности банка должна система управления рисками, наличие которой является обязательным условием успешной деятельности кредитной организации. Наличие такой системы часто позволяет избегать значительных потерь.

     Критерии  оценки степени риска могут быть как общими, так и специфичными для отдельных видов риска.

     Наиболее  разработаны в экономической  литературе критерии оценки кредитного риска, которые известны, как правила  «си»: репутация заемщика, способность заимствовать средства, способность заработать средства для погашения долга в ходе текущей деятельности, капитал заемщика, обеспечение кредита, условия кредитной операции, контроль (соответствие операции законодательной базе и стандартам).

     Можно выделить критерии оценки и других видов риска:

     - процентный риск: влияние движения  процента по активным и пассивным операциям на финансовый результат деятельности банка, длительность окупаемости операции за счет процентного дохода, степень чувствительности активов и пассивов к изменению процентных ставок в данном периоде;