Применение статистических методов в анализе и прогнозировании развития потребительского рынка в России

В свою очередь, каждый из этих рынков подразделяется на ряд сегментов, различающихся как товароведческими свойствами конкретных продуктов, так и особенностями их товарного обращения, географией производства и потребления и другими факторами. К важнейшим сегментам рынка средств производства относятся рынки нефти, газа, угля, тепло- и электроэнергии, металлов и металлопродукции, машиностроительной продукции, леса и лесопродукции, строительных материалов, продукции нефтепереработки, химической продукции. В составе потребительского рынка выделяются: рынок продовольственных товаров, рынок промышленных товаров повседневного спроса, рынок технически сложных товаров. Выделяемые рынки взаимосвязаны между собой и на основе товарно-денежных отношений обеспечивают процесс производства орудиями и предметами труда, удовлетворение потребностей населения необходимыми товарами.

1.2 Основные направления функционирования  и  развития  товарных  рынков  в современных условиях

В Концепции развития товарных рынков Российской Федерации отмечается, что одной из основных целей развития товарных рынков и услуг является формирование высокоэффективных производств товаров и услуг, способствующих созданию конкурентоспособной экономики России, повышению жизненного уровня населения.

В последнее время в экономике России стало достаточно заметно проявление закономерностей, характерных для рыночных отношений и определяющих развитие товарных рынков. Исчезли присущие планово-распределительной экономике явления хозяйственного иждивенчества и всеобщего дефицита, производство и сбыт товаров и услуг стали определяться платежеспособным спросом потребителей, устанавливаются качественно новые хозяйственные связи рыночного характера между агентами товарных рынков.

Рыночные отношения все более проникают в различные сегменты и сектора экономики. Увеличилась их роль в сегментах обеспечения государственных нужд, северных районов, предприятий, агропромышленного комплекса. Поэтапная либерализация внешнеэкономической деятельности способствовала развитию экономических отношений на внешнем рынке, что привело к значительному усложнению взаимоотношений с государствами – участниками СНГ и бывшими странами – участницами СЭВ с одной стороны, но способствовало развитию внешнеэкономической деятельности со странами дальнего зарубежья.

Появилось заметное влияние рынков потребительских товаров и услуг на конъюнктуру рынков продукции производственно-технического назначения. Интенсивно формируется структура посреднических организаций рыночного типа, развиваются отдельные отрасли рыночной инфраструктуры (связь, транспорт и т.д.).

Однако процесс формирования современных рыночных тенденций в развитии товарного обращения находится под постоянным деформирующим воздействием негативных процессов, вызванных спадом производства, инфляций, снижением жизненного уровня населения. Развитие негативных процессов обусловлено непоследовательностью принимаемых мер по переходу к рыночным отношениям, особенно в части проведения антимонопольной и кредитно-денежной политики. Постоянный рост налогов, ставок арендной платы, процентных ставок банков и тарифов и другие услуги породили недостаток собственных оборотных средств и неплатежей.

Состояние товарных рынков Российской Федерации характеризуется неустоявшимися формами собственности на основные факторы производства и многообразием форм присвоения результатов производства. На фоне развития рыночных отношений происходило свертывание совокупных объемов спроса и предложения, как на региональных рынках, так и российском рынке в целом, хотя в последнее время этот процесс несколько замедлился. Для России сегодня характерен низкий уровень культуры рыночных отношений, недостаточное законодательно-правовое и нормативное обеспечение, склонность контрагентов к нарушению взаимных обязательств, значительное влияние криминальных структур, низкий уровень развития инфраструктуры товарных рынков, нестабильность, изменчивость и несовершенство политических, финансовых и кредитных отношений.

Процесс формирования нормальных рыночных отношений деформируется высоким уровнем монополизации производства и сбыта продукции. При постепенном нарастании степени открытости внешнего рынка структура импортно-экспортного обмена становится все более неудовлетворительной с точки зрения интересов Российской Федерации. Непреодолены негативные тенденции организации управления экономикой в 90-х годах, обусловивших экономический кризис. Недостаточно внедряется маркетинг в организации товародвижения, отсутствует рыночная система сбыта товаров. Слабым местом отечественной практики управления является отсутствие оперативной и статистической информации о состоянии и современных тенденциях развития отечественных и зарубежных рынков, предприятий и отраслей товарного обращения.

Товарные рынки являются своего рода индикатором происходящих рыночных преобразований в экономике Российской Федерации. К положительным тенденциям, свидетельствующим о качественном изменении хозяйственной ситуации в экономике Российской Федерации и обуславливающим функционирование и развитие товарных рынков соответственно рыночной экономики в начале текущего века можно отнести:

-         опережающее развитие обрабатывающих отраслей, что обусловило реальный сдвиг от сырьевой ориентации экономики в направлении производства товаров с более высокой степенью переработки;

-         сократилось число убыточных предприятий, возросла прибыль, увеличились оборотные средства, повысилась доля денежных расчетов при реализации продукции;

-         увеличился прирост вложений в основной капитал за счет собственных средств предприятий и прямых иностранных инвестиций (цветная металлургия на треть, машиностроение и металлообработка на 28%, химической и нефтехимической, а также пищевой промышленности на 17,7%);

-         увеличилась доля долгосрочных кредитов в совокупных активах банковской системы, что свидетельствует о вложении инвестиций в реальный сектор экономики (26,4% против 6,3% в 1997 г.);

-         увеличивается товарооборот со странами СНГ, что стало возможным за счет ослабления ряда антидемпинговых процедур, создания зон свободной торговли в рамках СНГ, единого Таможенного союза;

-         благоприятная конъюнктура цен на основные позиции российского экспорта (нефть, газ, черные и цветные металлы, ряд других) способствовала превышению динамики экспорта над динамикой импорта, что обусловило положительное сальдо торгового баланса. Это позволило поддерживать стабильность на валютном рынке, производить необходимые платежи по обслуживанию внешнего долга;

-         продолжается насыщение товарного рынка продукцией отечественных товаропроизводителей, что обеспечивает расширение спроса при сохранении импортозамещения, прежде всего на потребительском рынке;

-         увеличивается производство конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом не только на российском рынке.

В тоже время рыночные преобразования экономики и ее субъектов характеризуются негативными тенденциями:

-         сокращение физического объема оказываемых потребителям услуг, главным образом, в сфере торговли;

-         оживление ситуации в экономике происходит за счет факторов, связанных с девальвацией рубля и благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, а также сохранения ценовых диспропорций между продукцией энергетических, промежуточных и конечных отраслей;

-         не преодолено кризисное состояние сельского хозяйства, в первую очередь животноводства;

-         продолжается рост дифференциации населения по доходам;

-         долгосрочное инвестирование сдерживается высокими рисками и дороговизной кредитных ресурсов;

-         сохраняется высокий уровень вывоза капитала из страны;

-         возможности банковской системы Российской Федерации не соответствуют потребностям развития экономики;

-         ограничения экспорта из-за мер, принимаемых иностранными государствами, прежде всего США и ЕС, пропускной способностью трубопроводов;

-         изношенность основных фондов (в некоторых отраслях до 70%), что негативно отражается на выпуске качественной конкурентоспособной продукции.

Положительные и негативные тенденции, складывающиеся в экономике Российской Федерации и ее субъектах и определяющих функционирование и развитие товарных рынков характерны для настоящего момента.

1.3. Основы теории анализа и прогнозирования временных рядов.

Экономическая модель – это формализованное описание экономического процесса или явления, структура которого определяется как его объективными свойствами, так и субъективным целевым характером исследования. Создание модели связано с потерей части информации.

Это позволяет абстрагироваться от второстепенных элементов, сконцентрировать внимание на главных элементах системы и их взаимосвязи. Известные величины, вводимые в модель в готовом виде, называются экзогенными; величины, которые получаются в рамках модели при решении поставленной задачи, называются эндогенными. Связь модели с объективной экономической действительностью двояка: с одной стороны, модель отражает реальный мир, является его условным воспроизведением, с другой – служит его преобразованию в соответствии со сформулированными целями.

1.      Предварительная обработка исходных данных – визуализация данных

В ходе предварительной обработки исходной информации используются основные выборочные характеристики совокупности, проверяются гипотезы относительно однородности выборок и стационарности наблюдений.

Кроме этого выявляется наличие аномальных наблюдений, и исследуются возможности их исключения без ущерба исследовательского процесса. В ходе предварительной обработки так же выявляется соответствие выбранного закона распределения нормальному. Если соответствие не установлено, то выполняются процедуры, позволяющие преобразовать распределение совокупности к нормальному.

2.      Временной  ряд и его составляющие

В экономических исследованиях достаточно часто имеют дело с временными выборками. Моделирование и анализ временных рядов имеют существенное отличие от других видов статистического анализа. Основной отличительной чертой временных рядов является существенное значение порядка, в котором проводились наблюдения. Временным рядом называют упорядоченную по времени последовательность наблюдений. Наблюдения во временной последовательности, как правило, зависимы, и во многом предопределены природой порождающего ряд процесса.

Механизм изменения временного ряда может быть объяснён с помощью других переменных путём построения уравнения регрессии. Эта задача решается в рамках регрессионного анализа.

Пусть y1, y2, …, yT -  значения временного ряда в равностоящие моменты времени. В наиболее общем виде теоретико-вероятностную схему временного ряда можно представить как

Yt=f(t)+t,     t=1, 2,…, T.

Модель временного ряда  содержит систематическую (детерминированную) f(t) и случайную t составляющие. Можно считать, что детерминированная составляющая отражает влияние основных факторов, она свободна от случайных воздействий и равна  математическому ожиданию Yt, f(t) = Myt.. Случайная компонента образуется вследствие влияния большого числа факторов, каждый из которых оказывает незначительное влияние и не участвует в формировании систематической составляющей. Последовательность {t}, t=1, 2,…, T подчиняется некоторому вероятностному закону и, как правило, представляет собой стационарный случайный процесс.  Разложение на детерминированную и случайную составляющие является чисто теоретическим, однако можно предположить, что при повторении эксперимента f(t) останется неизменной, а случайная составляющая изменится как результат реализации случайного процесса.

В зависимости от того, в какой составляющей модели проявляется влияние временного фактора, выделяют три типа моделей временных рядов:

1.              Если фактор времени в модели оказывает влияние только на детерминированную составляющую f(t). Для таких моделей целесообразно использовать трендовые модели. Здесь случайные составляющие не коррелированны по времени, имеют нулевое математическое ожидание и постоянную дисперсию.

2.              Если  фактор времени  в модели оказывает влияние только на случайную составляющую t. Для описания таких временных рядов применяются авторегрессионные модели, модели скользящего среднего, смешанную модель авторегрессии - скользящего среднего, конечные суммы тригонометрических функций и др.

3.              Если фактор времени  в модели оказывает влияние и на случайную, и на детерминированную составляющие. Тогда в зависимости от характера изменения детерминированной составляющей для описания f(t) могут быть применены регрессионные уравнения, трендовые модели, модели регулярных колебаний. Если нет необходимости точного описания детерминированной части временного ряда, то для её оценки можно применять более простые методы.

Для любого типа временных рядов необходимо решать вопросы, связанные со спецификацией и оценкой модели, такие как:

-              Определение структуры модели, соответствующей процессу, порождающему данные;