Риск менеджер в НБКР

  9.12.Для  предотвращения операционных рисков, банкам необходимо иметь в  наличии планы на случай непредвиденных  обстоятельств и планы непрерывного ведения деятельности, чтобы обеспечить непрерывное функционирование и минимизировать потери в случае непредвиденного сбоя. Планы должны включать, но не ограничиваться резервным копированием ключевой информации, а также, постоянным хранением такой резервной информации в отдельном месте.  

  X. Риск потери ликвидности 

  10.1. Каждый  банк должен иметь политику  по управлению риском ликвидности. 

  10.2. Риск  потери ликвидности возникает  в результате недостаточности  ликвидных активов для выполнения  банком своих обязательств. 

  10.3. Банки,  которые имеют изменчивую структуру  депозитов, а также банки, имеющие  высокую степень роста активов,  подвержены очень высокому уровеню  риска потери ликвидности. 

  10.4. Риск  потери ликвидности не может  рассматриваться отдельно, поскольку финансовые риски не являются взаимно исключающими, и зачастую, риск ликвидности может быть вызван другими факторами, такими как, кредитный или рыночный риск. 

  10.5. Политика  и процедуры по управлению  риском потери ликвидности банка  должны отражать, как минимум, следующее:

  10.5.1.Приемлемый  уровень риска ликвидности –  лимиты по приемлемому уровню  ликвидности должны быть установлены  Советом директоров. 

  10.5.2.Уровни  полномочий и ответственности,  которые должны быть четко  разграничены и определены для установления ответственности комитета/отдела за определение, оценку и контроль риска потери ликвидности банка. Кроме того, для обеспечения функционирования банка ответственное подразделение должно измерять потребности банка в ликвидности. 

  10.5.3. Планирование непредвиденных обстоятельств – должно быть предусмотрено принятие четких и срочных мер в случае не соответствия ликвидности уровням, установленным Советом директоров, включая планы по вторичному источнику финансирования банка; 

  10.5.4. Список одобренных кредиторов - должен быть определен список одобренных кредиторов для установления источников альтернативного финансирования;

  10.5.5.Структуру  активов и обязательств. В целях  поддержания достаточной ликвидности  должно быть установлено оптимальное соотношение активов и обязательств. Также должна быть предусмотрена общая стратегия по срокам погашения активов и обязательств; 

  10.5.6. Источники  финансирования. Необходимо определить  предпочтительные, соответствующие  деятельности банка, источники  финансирования, с учетом ограничений, установленных Советом директоров. Также должна быть предусмотрена диверсификация источников финансирования.

  10.5.7.Планы  по устранению непредвиденных  обстоятельств, включая планы  по вторичному источнику финансирования  банка, которые должны предусматривать принятие четких и срочных мер в случае кризиса или в случаях, когда ликвидность не соответствует уровням, установленным Советом директоров; 

  10.5.8. Системы  измерения ликвидности. Должны  быть четко определены методы  прогнозирования будущих денежных потоков банка для оценки степени риска ликвидности, которому подвержен банк при текущих и прогнозируемых негативных тенденциях. 

  10.5.9. Описание  управленческой информационной  системы. С целью осуществления  контроля за уровнем ликвидности на регулярной основе, политика должна четко определять вид, периодичность предоставляемой ответственным лицам отчетности по управлению риском ликвидности.   

  XI. Риск потери репутации 

  11.1.Риск  потери репутации присутствует  во всей деятельности банка, включая работу с клиентами и общественностью. 

  11.2. Для  управления риском репутации  необходимо наличие не только  отдельной политики, но и наличие  эффективного корпоративного управления, комплексной политики соответствия, внутреннего контроля, внутреннего аудита, использования преимуществ управленческой информационной системы. Кроме того, необходимо обеспечить способность банка удовлетворять потребностям клиентов и общественности, не нарушая стратегии, цели и задач банка. 

  11.3. Банки  должны предусматривать и учитывать влияние предоставляемых услуг, операций и/или решений на общественность и клиентуру, пользующихся его услугами. 

  11.4.Совет  директоров банка должен обеспечить  реализацию следующего: 

  11.4.1. Определение  риска - должна быть проведена объективная оценка внутренних и внешних потенциальных источников риска потери репутации. Определение должно основываться на планах на будущее и текущей деятельности. Основные операции, проводимые банком требуют особой оценки риска потери репутации.

  11.4.2.Оценка риска - количественная и качественная оценка выявленных рисков для определения материального влияния на основные направления деятельности банка. 

  11.4.3.Мониторинг/ УИС - отчеты должны периодически  предоставляться Совету директоров  для информирования о потенциальных угрозах репутации банка. Отчетность должна включать, но не ограничиваться, информацию о жалобах клиентов, правовой анализ любых незавершенных или угрожающих судебных разбирательствах, проблемы несоответствия и любых других потенциальных источниках риска потери репутации для банка. 

  11.4.4.Контроль  риска - банк должен осуществлять  контроль для снижения вероятности  нанесения ущерба репутации банка.  Этого можно достичь путем: 

  а) создания отдела связей с общественностью;

  б) выполнение требований по просмотру (юридическим или отделом связей с общественностью) пресс-релизов и рекламы перед их размещением; 

  в) определения  методологии обращения с судебными исками против банка;

  г) ограничения  видов информации, предоставляемой  банком клиентам за исключением обязательной информации, предоставляемой согласно законодательству; 

  д) ограничения  видов информации, которая сообщается о самом банке за исключением  обязательной информации, предоставляемой  согласно законодательству; 

  е) принятия кодекса поведения для служащих банка; 

  ж) проведения тренингов, чтобы уменьшить вероятность  нанесения ущерба репутации банка; 

  з) принятия других мер, приемлемых для банка.   

  XII. Риск несоответствия

  12.1.Риск  несоответствия возникает в случаях  нарушения требований законодательства Кыргызской Республики, правил или положений, установленных НБКР, внутренних политик и процедур, или этических норм. Риск несоответствия также возникает в случаях, когда нормы законодательства или правила, регулирующие деятельность банков или виды банковских продуктов и услуг, могут быть неясны или не проверены. 

  12.2. Риск  несоответствия может привести  к подрыву репутации, наложению  штрафов или других денежных  взысканий, снижению стоимости  активов банка, ограничению деловых  возможностей, снижению потенциала для расширения деятельности, и к неисполнению условий заключенных соглашений, контрактов. 

  12.3.С целью  снижения риска несоответствия, банки должны утвердить политики, процедуры и/или процессы по  управлению риском несоответствия (политику обеспечения соответствии). 

  12.4. Совет  директоров банка должен обеспечить  реализацию следующих процессов: 

  12.4.1. Определение  риска - должна быть проведена  объективная оценка внутренних  и внешних потенциальных источников  риска несоответствия. Определение должно основываться на планах на будущее и текущей деятельности банка. 

  12.4.2. Оценка  риска - количественная и качественная  оценка выявленных рисков для  определения материального влияния  на основные направления деятельности  банка. 

  12.4.3.Мониторинг/ УИС - отчеты должны периодически предоставляться Совету директоров для информирования о риске несоответствия. Информация о любых нарушениях закона или положения, вся переписка с НБКР, связанная с риском несоответствия должны предоставляться Совету директоров. Совет директоров должен обеспечить выполнение мер по исправлению недостатков, связанных с риском несоответствия и внести необходимые изменения в политики внутреннего контроля и процессы с целью предотвращения повторного появления таких недостатков. 

  12.4.4.Контроль  риска - банк должен осуществлять  контроль для снижения риска  несоответствия. Это должно включать, как минимум: 

  а) необходимость  определения, измерения и мониторинга риска соответствия;

  б) внедрение  корпоративной культуры, способствующей ограничению риска несоответствия;

  в) четкое определение подотчетности и  ответственности за соответствие нормам законодательства, политикам и процедурам банка;

  г) развитие комплексной структуры (плана), включающей процедуры, обеспечивающие последовательное соответствие всем законам и положениям;

  д) требование по проведению анализа любых новых  банковских продуктов или видов  деятельности на предмет потенциального риска несоответствия;

  е) требование, чтобы программа внутреннего  аудита включала периодические проверки на соответствие законам, правилам и положениям; 

  ж) обучение для персонала банка по вопросам соответствия с тем, чтобы все  служащие банка знали требования законодательства, правил и положений, которые влияют на деятельность банка; 

  з) любые  иные политики, процедуры, или процессы, которые по мнению Совета директоров необходимы для снижения уровня риска  несоответствия в банке.  

  XIII. Другие сферы риска 

  13.1.При  наличии в деятельности банка  других видов риска, Совет директоров  банка должен определить их в своей концепции по управлению рисками и утвердить политики по управлению данными видами рисков. Правление должно принять процедуры и процессы по отношению к ним. Минимальные требования, такие как определение, измерение, мониторинг и контроль рисков должны распространяться и на другие виды рисков.