Модели портфельного управления, проблемы их применения в РФ

Целью данной работы является разработка статической экономико-математической модели оптимального портфеля ценных бумаг. Для достижения этой цели в данной работе были рассмотрены следующие задачи:
- понятие инвестиционного портфеля
- портфель ценных бумаг, его доходность и риск
- модели портфельного управления
- выбор оптимального портфеля ценных бумаг.

Введение
I. Теоритическая часть
Глава 1. Понятие и сущность портфеля инвестиций
1.1. Понятие инвестиционного портфеля
1.2. Виды инвестиционного портфеля.
1.3. Доходность и риск портфеля ценных бумаг
Глава 2: Модели портфельного управления
2.1. Модель «доходность-риск» Марковица
2.2. Использование безрисковых займов и кредитов
2.3. Модель Шарпа
Глава 3: Проблемы портфельного инвестирования в РФ.
Заключение
II. Расчетная часть.
Список литературы: