Краткосрочное банковское кредитование как способ финансирования инвестиционных проектов

 

Рэнкинг банков по ссудному портфелю. Наблюдается рост ссудного портфеля отдельных банков, однако в целом кредитный рынок находится в стагнации. Кредитование экономики банками второго уровня очень слабое, что обусловлено жесткой кредитной политикой банков, отсутствием «качественных клиентов», а также высокими микро и макроэкономическими рисками в стране. Наилучшие показатели по приросту ссудного портфеля у тех банков, у которых ссудный портфель изначально был не очень большим за счет небольших объемов кредитования. Однако, несмотря на некоторые оживление отдельных банков, общая картина банковского сегмента в целом пока не меняется: общий ссудный портфель банков за 11 месяцев снизился с 9,638 трл.тенге на начало года до 8,974 трл.тенге на 01.12.2010.

        Банки  в ТОП-20, которых произошло реальное  улучшение в качестве кредитного  портфеля за 2010 год – это Народный  Банк, Цеснабанк, Евразийский банк, Астана Финанс и Хоум Кредит Банк.

      Значительная  часть общего кредитного портфеля  составляет просроченные кредиты,  удельный вес которых на начало 2010 года превысил 30% и начало 2011 года  остался на том же уровне. При  этом доля сформированных провизий  снизилась с 38 % до 31% от ссудного  портфеля.

         Ухудшение общебанковского кредитного портфеля связана в целом с падением деловой активности в стране, снижением платежеспособности бизнес-субъектов и населения.

 

Таблица2 Лидеры по объему ссудного портфеля. Динамика за январь 2010 г.- январь 2011г. млн.тенге

№	Банк	01.01.11.	01.01.10.	Изм.(%)
1	АО «Казкоммерцбанк»	2 344 296	2 312 248	101%
2	АО «БТА банк»	1 644 707	2 524 360	65%
3	АО «Народный банк Казахстана»	1 224 416	1 236 928	99%
4	АО «АТФБанк»	849 475	847 965	100%
5	АО «Банк Центркредит»	719 928	669 233	108%
6	АО «Альянс банк»	545 529	504 958	108%
7	АО «Каспий банк»	288 704	251 212	115%
8	АО «Темирбанк»	212 202	262 117	81%
9	АО «Евразийский банк»	227 546	188 556	121%
10	АО «Нурбанк»	200 897	235 068	85%
11	ДБ АО «Сбербанк России»	176 645	96 464	183%
12	АО «Цеснабанк»	149 288	129 769	115%
13	ДБ АО «HSBC банк Казахстана»	87 541	67 874	129%
14	АО «ЖилстройСберБанк Казахстана»	67 702	45 355	149%
15	АО «Эксимбанк Казахстана»	66 658	55 012	121%
16	АО «Казинвестбанк»	50 383	53628	94%
17	АО «Ситибанк Казахстан»	38 073	38 354	99%
18	АО «Delta Bank»	41 098	20 806	198%
19	АО «ДБ Альфа – Банк»	31 436	17 181	183%
20	АО «ДБ RBS (KAZAKHSTAN)»	14 371	31 159	46%

 

        Рэнкинг банков по размеру по собственному капиталу и доходности.

1.Собственный капитал. Несомненными лидерами по размеру собственного капитала свыше 100 млрд. тенге  является 3 банка: АО «Казкоммерцбанк» (278,4млрд. тенге), Ао «Народный банк Казахстана» (267,7млрд.тенге) и АО «Банк Центркредит» (77млрд.тенге).

Лидерами по размеру собственного капитала является: Казкоммерцбанк(278,5млрд.тенге), Народный банк Казахстана (267,7 млрд.тенге) и Банк Центркредит остался также на 4 месте. БТА банк в результате реструктуризации своих обязательств посредством государственной поддержки поднялся с 10 места на 3 место (181,4млрд.тенге), а также Сбербанк поднялся в рейтинге по размеру собственного капитала на 7 место, на 2 ступени спустились АТФБанк и Евразийский банк. Каспий банк увеличил свой собственный капитал с (31,2млрд.тенге) до (33,8млрд).

         2.Доходность банков. Несмотря на  существенную государственную помощь, банковскому сектору 14 из 39 казахстанских  банков показали отрицательную  доходность по состоянию на 01.01.2011год,  в том числе 3 банка из ТОП-10 – Банк Центркредит, АТФБанк,Нурбанк в сравнении с 01.01.2010 показатели ухудшились.

 

 

 Таблица 3

Место в рэкинге		Наименование банка	Собственный капитал			Активы банка			Доля СК в активах, %
01.01.11	01.01.10
			01.01. 11	01.01. 10	Изм.(%)
						01.01.11	01.01.10
1	1	АО «Казкоммерцбанк»	278,5	269,4	3%	2 430,2		2 352,0	11%
2	2	АО «Народный банк Казахстана»	267,8	240,4	11%	2 023,5		1 988,9	13%
4	4	АО «Банк Центркредит»	76,8	88,2	-13%	1 211,1		1 152,1	6%
3	10	АО «БТА банк»	181,4	-1 473,9	112%	1 994,0		1 971,4	9%
5	3	АО «АТФБанк»	63,9	95,3	-33%	983,0		1 074,6	7%
6	5	АО «Нурбанк»	43,9	45,0	-2%	261,5		294,9	17%
7	6	ДБ АО «Сбербанк»	39,9	36,7	9%	282,7		221,3	14%
8	9	АО «Альянс банк»	33,8	-446,0	108%	489,4		532,7	7%
9	7	АО «Каспий банк»	33,8	31,3	8%	352,9		301,8	10%
10	8	АО «Евразийский банк»	25,6	24,0	6%	358,7		324,3	7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Проблемы и пути  совершенствования банковской системы

 

Мировой финансовый кризис – кризис, который охватил страны всего мира 2007 году. Возникновения  экономического кризиса была обусловлена  следующими факторами:

- перегрев сырьевых рынков  ( в том числе, рынка нефти и продовольствия);

- перегрев фондового  рынка ;

- перегрев кредитного  рынка и явившийся их следствиям  ипотечный  кризис; [1]

         Первая половина 2009 года привнесла  достаточно новых факторов, влияющих  на казахстанский банковский  сектор, которые складываются в  новые доминанты развития финансовой  системы Казахстана. Если рассматривать  финансовые аспекты, среди тенденций,  преобладающих в тот момент  времени, можно выделить:

-  резкое сокращение  темпов роста банковской системы;

- существенное ухудшение  качества активов;

- снижение доходности  казахстанских банков.

       Динамика  данных по первой десятке крупнейших  казахстанских банков, представляющих 92,8% активов банковской системы  Казахстана, выглядела таким образом: (Таблица 4 )

Таблица 4. Динамика активов казахстанских банком (тыс.тенге), [2]

Наименование банка	Активы банка
	01.01.2011	01.01.2010	01.01.2009
«Казкоммерцбанк»	2 430 236 299	2 351 990 834	2 603 225
АО «Народный Банк Казахстана»	2 023 521 731	1 988 880 350	1 700 086
АО «БТА Банк»	1 993 993 880	1 971 441 914	2 939 690
АО «Банк Центр Кредит»	1 211 056 597	1 152 094 706	900 466
АО «АТФБанк»	982 965 005	1 074 592 153	1 046 741
АО «Альнс Банк»	489 442 327	529 987 266	1 089 627
АО «Евразийский Банк»	358 742 202	324 090 059	231 649
АО «Нурбанк»	261 507 583	294 892 793	224 368
АО «Каспий Банк»	352 905 200	301 771 119	255 080
ДБ АО «Сбербанк»	282 692 348	221 333 718	182 574
Итог топ 10	10 383 063 172	10 211 074 912	10 143 069

 

       С точки  зрения роста, банковская система  Казахстана переживала в то  время не самый лучший период. После продолжительного роста,  связанного, в основном, с притоком внешних займов, темпы роста банковской системы существенно снизились: с 25,9% в первом полугодии 2009 года, до 4,2% за аналогичный период 2010 года .

        Из  десятки рассматриваемых банков в первом полугодии 2009 года у четырех наблюдается отрицательные темпы роста валюты баланса, тогда как в предыдущем полугодии сокращение объема совокупных активов наблюдалось только у двух. При этом Казкоммерцбанк и Альянс Банк демонстрировали отрицательные темпы роста на протяжении года.

       Очевидно, что в условиях мирового кризиса  ликвидности у казахстанских  банков больше не было возможностей  дальнейшего привлечения сравнительно  дешевых ресурсов.

Первая пятерка банков (пожалуй, кроме Народного банка)привлекали ресурсы в достаточно солидных объемах, у некоторых аналитиков  возникли подозрения в том, что ряд крупных казахстанских банков могут оказаться в затруднительной ситуации при выплате внешней задолженности.

Необходимо признать, что  даже в условиях нестабильности в  международных рынках, крупнейшие банки  имели возможности рефинансировать  свою задолженность, графики выплат соблюдались, уровень ликвидности  банков не приближался к критическим  значениям. Вместе с тем, общий уровень  внешней задолженности оставался  высоким [3].

В целом по банковской системе  доля безнадежных активов увеличилась  в 2,6 раза, притом, что доля субстандартных активов и условных обязательств по сравнению со вторым полугодиям прошлого года несколько сократилась ( Таблица 5).

 

Таблица 5 – Динамика изменения некоторых показателей качества активов и условных обязательств, % от совокупных активов на начало периода

	Субстандартные активы и условные обязательства			Безнадежные активы и условные обязательства			Провизии
	07.09.	01.10.	07.11.	07.09.	01.10.	07.11.	07.09.	01.10.	07.11.
БТА Банк	47,4	65,9	59,9	0,3	0,5	1,4	3,3	4,6	5,4
Казкоммерцбанк	68,9	68,6	64,6	1,0	2,0	3,2	5,7	7,8	10,7
Народный банк Казахстана	48,3	53,1	51,6	1,1	1,4	1,8	3,9	4,6	5,3
Альянс Банк	28,5	35,4	33,5	0,6	1,0	1,7	3,3	3,7	5,3
АТФБанк	9,2	12,5	10,5	1,0	0,8	2,7	2,1	2,4	3,9
Банк Центркредит	42,1	42,6	42,5	0,2	0,7	1,3	2,7	3,4	4,5
ТемирБанк	12,3	5,3	6,7	1,6	2,2	2,5	2,6	3,1	3,5
Банк Каспий	19,3	16,0	14,4	2,8	2,7	2,7	4,2	4,8	5,3
Евразийский Банк	21,3	19,0	9,4	0,9	1,1	1,2	2,3	2,5	2,4
Нурбанк	18,4	12,8	23,0	1,7	1,8	3,1	3,8	3,9	7,2
В целом по банковской системе	42,0	47,6	44,4	0,8	1,2	2,0	3,6	4,7	6,0

 

Причина снижения качества активов коммерческих банков во многом кроиться кредитном буме, имевшим место в Казахстане до начала мирового финансового кризиса. В то время многие банки пошли на снижение требований к заемщикам, что было связанно с необходимостью максимально быстрого вложения средств, привлеченных из-за рубежа.

За излишней кредитный  либерализм банки начали расплачиваться в начале 2009 года. Пока в абсолютном выражении сумма выданных банками займов из месяца в месяц возрастало, было трудно оценить, на сколько качественный банковские активы, так как только что выданные стандартные кредиты нивелировали проблемы существующих займов. В тот момент, когда стал иссекать потенциал роста объемов кредитования, банки столкнулись с проблемой ухудшения качества судного портфеля [4].

Сформированные провизии  на прямую влияют на размет чистого дохода банков. С учетом тенденции, направленной на ухудшения качество активов, данный фактор играет все более возрастающее значение не только для показателей прибыльности банком, но и для банковской системы в целом.

Данные о доходности казахстанских  банков показывают существенные снижения чистого дохода. По итогам полугодий 2009-2011 годов совокупный чистый доход по банковской системе сократился на 41% .

Определяющим фактором снижения доходности банков являлись внешние  рыночные условия – дефицит ликвидности  и повышения стоимости ресурсов.

Анализ, проведенный АФН  ранее, выявил тот факт, что показатели процентной маржи и процентного  спрэда также имеют тенденцию  к снижению практически у всех банков. При этом было отметано наличие  явной корреляции между индивидуальными  значениями процентной маржи и спрэда и показателями доходности банков, что связанно с тем, что кредитные  активные операции большинстве банков играют основную роль, а процентные доходы ( как и расходы ) являются наибольшей статьей доходов (расходов).

Анализ первой десятки  казахстанских банков показал, что  сокращение чистого дохода отмечено в 8 из 10 ведущих банков. В частности, увеличение чистого дохода по сравнению  с первым полугодием 2009 года отмечено только лишь у Казкоммерцбанка и у Банка ЦентрКредит. Максимальное сокращение финансового результата произошло у БТА Банка, АТФ Банка и Альянс Банка.

Стоит отметить, что показатели доходности активов собственного капитала существенно понизились за первое полугодие  2009 года для всех банков. В целом по банковской системе доходности активов и собственного капитала снизилось более, чем в 2 раза.

Снижение доходности является следствием роста ставок вознаграждения по вновь привлекаемым ресурсам. Если на внешних рынках крупнейшие банки  вынуждены были рефинансироваться  под более высокие проценты под  воздействием глобального кризиса  ликвидности, то на внутреннем рынке  все банки столкнулись с возросшим  уровнем конкуренции между крупными игроками.  Банки сами спровоцировали рост савок внутри страны, это связанно с желанием рефинансировать внешние  займы за счет внутренних источников ресурсов.