Банковская система РФ на современном этапе

     Ухудшение общеэкономических условий и  переход банков к более консервативным методам оценки рисков обусловил  замедление роста розничного кредитования. Суммарный объем кредитов, предоставленных  физическим лицам, увеличился в 2008 году на 35,2% (в 2007 году — на 57,8%). За отчетный период доля кредитов физическим лицам  в суммарном объеме выданных банковским сектором кредитов уменьшилась с 20,8 до 20,2%, а в совокупных активах  банковского сектора — с 14,8 до 14,3%. Основная часть кредитов физическим лицам (88,1%) выдавалась в рублях.

     По  объемам кредитования физических лиц  лидируют банки, контролируемые государством, и крупные частные банки. Их удельный вес в объеме кредитов, выданных банковским сектором физическим лицам, составляет 41,3 и 29,9% соответственно.

     Расширяется присутствие на рынке розничных  банковских услуг банков, контролируемых иностранным капиталом. Их доля на рынке  кредитования физических лиц за 2008 год выросла с 19,4 до 23,3%.

     По  удельному весу кредитов физическим лицам в кредитных портфелях  банков на 1.01.2009 выделяются региональные средние и малые банки (28,5%) и  банки, контролируемые иностранным  капиталом (24,4%). У остальных групп  банков кредиты физическим лицам  не превышают 20% всех

выданных  кредитов.

     В 2008 году отмечались высокие темпы  прироста ипотечного жилищного кредитования, хотя в период кризиса они существенно  снизились (в первом полугодии 2008 года среднемесячный темп роста составил 5,1%, во втором — 3,2%, в IV квартале среднемесячный темп прироста был равен 0,7%).

     В целом за год задолженность по данным кредитам возросла в 1,6 раза. Несмотря на значительный рост удельного веса ипотечных жилищных кредитов в кредитах населению17 — с 20,6 до 24,9% — их доля в активах остается скромной (3,6% на 1.01.2009).

     Большая часть (78,0%) ипотечных жилищных кредитов выдана в рублях.

     Кредитное сжатие является одним из наиболее негативных последствий финансового  кризиса и одновременно выступает  фактором его усугубления. Основными  причинами резкого замедления роста  кредитования являются ухудшение экономического положения заемщиков и нежелание  банков принимать дополнительные риски, а также формирование в IV квартале 2008 года альтернативного кредитованию источника банковских доходов —  вложений в инвалюту.

     Удельный  вес валютных активов в совокупных активах банковского сектора  в условиях снижения курса рубля (в основном в IV квартале 2008 года) увеличился до 32,3% на 1.01.2009 (против 23,1% на 1.01.2008). Общий  объем требований в иностранной  валюте по банковскому сектору возрос с 8320,3 млрд. рублей на 1.01.2008 до 12 493,8 млрд. рублей на 1.01.2009. Увеличение данного  показателя произошло в основном за счет прироста требований по балансовым позициям с 4642,5 млрд. рублей на 1.01.2008 до 9040,6 млрд. рублей на 1.01.2009.

     Объем вложений кредитных организаций  в ценные бумаги (исключая ценные бумаги по договорам с обратной продажей) за 2008 год вырос на 5,1% (за 2007 год  — на 28,9%) и на 1.01.2009 составил 2365,2 млрд. рублей, их доля в активах банковского  сектора сократилась с 11,2 до 8,4%.

     Снижение  темпов прироста вложений в ценные бумаги по сравнению с предыдущим годом обусловлено сокращением  портфеля ценных бумаг в августе—октябре  на 8,8%. Такая динамика стала следствием резкого снижения котировок ценных бумаг в ходе кризиса и последовавшей  продажи части портфеля ценных бумаг  банками в целях поддержания  ликвидности, а также резкого  роста отрицательной переоценки.

     Основной  удельный вес в портфеле ценных бумаг  по-прежнему приходится на вложения в  долговые обязательства: 68,5% на 1.01.2008 и 74,4% на 1.01.2009.

     Объем таких вложений вырос за 2008 год  на 14,2% (за 2007 год — на 23,2%) и составил 1760,3 млрд. рублей.

     Удельный  вес учтенных векселей в портфеле ценных бумаг снизился за 2008 год  с 11,2 до 8,4%, их доля в активах банковского  сектора сократилась с 1,2 до 0,7%. В  портфеле учтенных векселей 50,2% (на 1.01.2008 — 79,2%) приходилось на векселя российских банков, объем которых уменьшился за 2008 год на 49,6% — до 100,2 млрд. рублей. Вложения в векселя прочих российских организаций увеличились на 84,4%, а их доля в объеме учтенных векселей возросла с 20,4 до 47,3%.

     Самыми  крупными держателями долговых обязательств на 1.01.2009 являлись банки, контролируемые государством, и крупные частные  банки — на них приходилось  соответственно 37,6 и 42,7% долговых обязательств, приобретенных банковским сектором.

     Удельный  вес вложений в долевые ценные бумаги в портфеле ценных бумаг составил 8,2% против 14,1% на 1.01.2008: за год их объем  сократился на 38,8%— до 193,4 млрд. рублей (в 2007 году отмечался прирост вложений в долевые ценные бумаги на 70,9%).

     В 2008 году произошли изменения в  структуре вложений в долевые  ценные бумаги в пользу крупных частных  банков. Их доля в совокупных вложениях  банковского сектора в долевые  ценные бумаги на 1.01.2009 составила 70,4% против 42,7% на 1.01.2008. Доля банков, контролируемых государством, во вложениях в долевые  ценные бумаги сократилась с 45,7% на 1.01.2008 до 19,1% на 1.01.2009. Это связано  с тем, что в период с марта  по июль, когда наблюдался рост российского  фондового рынка, крупные частные  банки увеличивали объем вложений в долевые ценные бумаги (со 135,1 млрд. рублей на 1.03.2008 до 180,0 млрд. рублей на 1.07.2008), а банки, контролируемые государством, напротив, снижали его (с 83,6 млрд. рублей на 1.03.2008 до 65,1 млрд. рублей на 1.07.2008). Аналогичная  ситуация сложилась и в декабре 2008 года, когда фондовый рынок начал  стабилизироваться: за декабрь вложения в долевые ценные бумаги крупных  частных банков выросли со 116,4 до 136,2 млрд. рублей, а вложения банков, контролируемых государством, сократились  с 43,3 до 37,0 млрд. рублей.

     Объем требований по предоставленным МБК  за 2008 год увеличился на 76,4% (в 2007 году — на 36,9%) — до 2501,2 млрд. рублей, а  их доля в активах банковского  сектора увеличилась с 7,0 до 8,9%. Объем  кредитов, размещенных в банках-резидентах, за 2008 год вырос на 19,5%, а их удельный вес в активах снизился с 2,8 до 2,4%. Объем кредитов, размещенных  в банках-нерезидентах, увеличился за отчетный год на 114,2% при росте  их доли в активах банковского  сектора с 4,2 до 6,5%. Такая динамика объясняется в основном увеличением  вложений банков в иностранные активы, а также ростом объемов размещения средств банками, контролируемыми  иностранным капиталом, в форме  кредитов банкам-нерезидентам (преимущественно  материнским компаниям): прирост  таких операций составил за сентябрь—декабрь 2008 года 3,2 млрд. долларов США, или 24,1%. 

     Динамика  и структура активов  в 2009 году

     Динамика  активов банковского сектора  в течение 2009 года имела нестабильный характер (темпы прироста активов за каждый месяц представлены в приложении 8). В целом за год совокупные активы банковского сектора выросли лишь на 5,0% — до 29 430,0 млрд. рублей (за 2008 год — на 39,2%).

     В совокупных активах банковского  сектора по состоянию на 1.01.2010 основная доля приходилась на банки, контролируемые государством, - 42,6% и крупные частные  банки — 33,3%. Удельный вес в активах  банковского сектора банков, контролируемых иностранным капиталом, составил 18,3%. На средние и малые банки Московского  региона приходилось 2,6% активов  банковского сектора, на региональные средние и малые банки — 2,8%.

     На  фоне реализации кредитных рисков из-за ухудшения общеэкономических условий  и финансового положения заемщиков  для 2009 года было характерно кредитное  сжатие как по розничным, так и  по корпоративным кредитам. Суммарный  объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, за 2009 год сократился на 2,5%, составив 16 115,5 млрд. рублей, при сокращении их доли в активах банковского сектора  с 59,0 до 54,8% (изменения в структуре активов отражены в приложении 9).

     В условиях действий антикризисных программ Правительства Российской Федерации  и Банка России в общем объеме кредитов нефинансовым организациям и  физическим лицам увеличилась доля банков, контролируемых государством. По другим группам кредитных организаций  указанный показатель снизился.

     Таблица 3

Доля  кредитов нефинансовым организациям и  физическим лицам

в их общем  объеме по банковскому сектору (по группам  банков, %)

     В кредитном портфеле банковского  сектора основную долю по-прежнему составляют кредиты, предоставленные  нефинансовым организациям. В 2009 году они увеличились на 0,3% (в 2008 году — на 34,3%) — до 12 541,7 млрд. рублей на 1.01.2010; при этом прирост в основном был обеспечен “техническим”  ростом (в январе 2009 года), вызванным  валютной переоценкой. Доля указанных  кредитов в активах сократилась  с 44,6 до 42,6%. Основной объем кредитов нефинансовым организациям (72,7%) по-прежнему предоставлялся в рублях (на 1.01.2009 — 71,1%).

     Около половины (49,5%) банковских кредитов нефинансовым организациям предоставлено банками, контролируемыми государством; 31,0% — крупными частными банками. Суммарная  доля данных групп банков в общем  объеме кредитов нефинансовым организациям в целом по банковскому сектору  на 1.01.2010 составила 80,5% (78,4% на 1.01.2009).

     За 2009 год в структуре кредитов, предоставленных  нефинансовым организациям, доля долгосрочных кредитов (со сроком погашения свыше 1 года) выросла с 57,1 до 66,7%, в том  числе на срок свыше 3 лет — с 27,5 до 36,1%. Это объясняется в том  числе тем, что часть крупных  кредитов была реструктурирована (пролонгирована).

     Наиболее  значимую роль в удовлетворении спроса нефинансовых организаций на кредиты  на срок свыше 1 года играют банки, контролируемые государством, и крупные частные  банки. Суммарная доля данных групп  банков в общем объеме кредитов сроком свыше 1 года в целом по банков (79,5% на 1.01.2009).

     Рост  безработицы и ухудшение платежеспособности заемщиков-граждан обусловили сворачивание розничного кредитования. Суммарный  объем кредитов, предоставленных  физическим лицам, сократился за 2009 год  на 11,0% (в 2008 году отмечался прирост  на 35,2%). За отчетный период доля кредитов физическим лицам в суммарном  объеме выданных банковским сектором кредитов уменьшилась с 20,2 до 18,0%, а  в совокупных активах банковского  сектора — с 14,3 до 12,1%. Основная часть  кредитов физическим лицам (88,7%) выдавалась в рублях.

     По  объемам кредитования физических лиц  лидируют банки, контролируемые государством, крупные частные банки и банки, контролируемые иностранным капиталом. Их удельный вес в объеме кредитов, выданных банковским сектором физическим лицам, составляет 44,0; 26,1 и 25,1% соответственно.

     При этом присутствие на рынке розничных  услуг банков, контролируемых государством, а также банков, контролируемых иностранным  капиталом, постепенно расширяется, в  основном за счет сокращения доли крупных  частных банков.

     По  удельному весу кредитов физическим лицам в кредитных портфелях  групп банков на 1.01.2010 выделяются региональные средние и малые банки (22,7%) и  банки, контролируемые иностранным  капиталом (23,4%). У банков, контролируемых государством, удельный вес указанных  кредитов в кредитном портфеле составил 17,4%, у крупных частных банков — 15,3%, у малых и средних банков Московского региона — 15,5%.

     Ипотечные жилищные кредиты в 2009 году сократились  на 5,5% (хотя в IV квартале абсолютное снижение их объемов уже не наблюдалось). Несмотря на рост удельного веса ипотечных  жилищных кредитов в кредитах населению24 с 26,7 до 28,4%, их доля в активах остается незначительной (3,4% на 1.01.2010).

     Большая часть (80,4%) ипотечных жилищных кредитов выдана в рублях.

     Объем вложений в ценные бумаги в 2009 году вырос в 1,8 раза (в 2008 году — на 5,1%) и на 1.01.2010 составил 4309,4 млрд. рублей, при этом их удельный вес в активах  банковского сектора увеличился с 8,4 до 14,6%.

     Рост  вложений в ценные бумаги был обусловлен оживлением ситуации на фондовых рынках на фоне предельно консервативных подходов большинства банков к кредитованию.

     Основной  удельный вес — 78,4% на 1.01.2010 в портфеле ценных бумаг по-прежнему занимают вложения в долговые обязательства (74,4% на 1.01.2009).

     Объем таких вложений в 2009 году почти удвоился (прирост 2008 года — на 14,2%) — до 3379,1 млрд. рублей. При этом основная часть  вложений приходилась на долговые обязательства  Российской Федерации — 22,8% (на 1.01.2009 — 13,7%), а также на корпоративные  облигации — 22,5% (на 1.01.2009 —19,2%). Очень  существенно — с 0,7 до 8,4% — увеличилась  доля вложений в долговые обязательства  Банка России.