Банковская система РФ на современном этапе

     2.1.2.Анализ  пассивных операций  банковского сектора  РФ

                               Динамика и структура пассивов в 2008 году

     В 2008 году под воздействием глобального  экономического кризиса темпы роста традиционных источников формирования ресурсной базы снизились, существенно изменилась структура пассивов кредитных организаций (Приложения 2, 3).

     Остатки средств на счетах клиентов за 2008 год увеличились на 20,4% — до 14 748,5 млрд. рублей, но их доля в пассивах банковского сектора сократилась с 60,9 до 52,6%.

     Ресурсная база кредитных организаций начиная с сентября 2008 года поддерживалась главным образом за счет средств Банка России и средств федерального бюджета и государственных корпораций, размещенных на депозитах в коммерческих банках.

     К 1.01.2009 объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, достиг 3,4 трлн. рублей и формировал 12,0% пассивов банковского сектора (на1.01.2008 — 34,0 млрд. рублей, или 0,2% пассивов).

     Данные  меры позволили смягчить последствия оттока средств клиентов с банковских счетов и депозитов, обеспечить непрерывность осуществления банковским сектором платежей, включая расчеты с бюджетами всех уровней.

     Суммарный объем средств, привлеченных от организаций (кроме банков), вырос за 2008 год на 24,4% (за 2007 год — на 47,2%) — до 8774,6 млрд. рублей, а доля данной статьи в пассивах банковского сектора уменьшилась с 35,0 до 31,3% (Рисунок 1).

     Рисунок 1

     Динамика  привлечения средств  организаций

     (кроме  банков)

     Средства, привлеченные от организаций, обеспечили 21,8% общего прироста пассивов банковского сектора. При этом объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в 2008 году вырос на 40,5% (в 2007 году — на 64,0%), а их доля в совокупных пассивах банковского сектора практически не изменилась, составив на 1.01.2009 17,6%. Объем депозитов со сроками привлечения свыше 1 года увеличился на 48,1%, на 1.01.2009 на них приходилось 51,4% общего объема депозитов юридических лиц (на 1.01.2008 — 48,7%).

     В разрезе различных групп кредитных  организаций существенных изменений  в структуре привлеченных депозитов  и прочих привлеченных средств юридических  лиц (кроме кредитных организаций) в 2008 году не произошло (Таблица 1).

     Таблица 1

     Депозиты  юридических лиц

          Замедление роста экономики во второй половине 2008 года и снижение доходов нефинансовых организаций обусловили отток с банковских счетов средств корпоративных клиентов в последние месяцы года. В целом за 2008 год прирост остатков средств организаций на расчетных и прочих счетах по

сравнению с 2007 годом сократился с 34,7 до 8,9%, а доля этой статьи в пассивах уменьшилась с 16,1% на 1.01.2008 до 12,6% на 1.01.2009.

     Доля  средств организаций на расчетных  и прочих счетах в пассивах в 2008 году сократилась у всех групп кредитных организаций. Наибольшее снижение данного показателя в 2008 году наблюдалось у средних и малых банков Московского региона — с 37,2 до 32,5%, а также у крупных частных банков — с 18,7 до 14,1%.

     Доля  средств организаций-нерезидентов (кроме банков) в пассивах банковского сектора невелика: за 2008 год она сократилась с 6,2 до 5,8%.

     Наибольшая  зависимость от иностранных заимствований  наблюдалась у крупных частных  банков и дочерних банков иностранных банков.

     Глобальный  экономический кризис и снижение доверия населения к банкам, вызванное девальвационными ожиданиями и неустойчивым финансовым состоянием ряда кредитных организаций, оказали негативное влияние на динамику вкладов физических лиц (включая сберегательные сертификаты, которые ранее отражались в показателе “Выпущенные долговые обязательства”). В результате в сентябре 2008 года объем вкладов населения в банках значительно сократился. Под влиянием кризиса динамика

вкладов в рублях и иностранной валюте в IV квартале 2008 года была разнонаправленной: объем рублевых вкладов сокращался, а вкладов в иностранной валюте — увеличивался. Так, в октябре 2008 года объем рублевых вкладов сократился на 8,8%, а объем вкладов в иностранной валюте увеличился в рублевом эквиваленте на 11,1%, в долларовом эквиваленте — на 5,7%.

     Значительная  часть денежных средств, изымаемых  населением с рублевых депозитов, переводилась в наличную иностранную валюту (отрицательное  сальдо покупки/продажи наличной иностранной валюты выросло с 3,4 млрд. долларов США в октябре до 8,9 млрд. долларов США в ноябре), размещалась на депозитах в иностранной валюте. В ноябре произошло замедление оттока вкладов. Объем рублевых вкладов сократился на 4,1% (на 186,9 млрд. рублей).

     В целом годовой прирост объема вкладов физических лиц, достигшего к концу 2008 года 5907,0 млрд. рублей, существенно замедлился (14,5% по сравнению с 35,4% в 2007 году). Доля этого источника в совокупных пассивах банковского сектора сократилась с 25,6 до 21,1%.

     В итоге за год объем вкладов  физических лиц в иностранной валюте в долларовом эквиваленте удвоился, а рублевые вклады сократились на 3,6%. Доля валютных вкладов в их общем объеме выросла с 12,9% на 1.01.2008 до 26,7% на 1.01.2009 (в 2005—2007 годах прирост валютных вкладов физических лиц значительно отставал от динамики рублевых вкладов).

     За 2008 год вклады физических лиц, привлеченные на срок свыше 1 года, выросли на 19,5%, а их удельный вес в общем объеме вкладов физических лиц, аккумулированных банковским сектором, увеличился с 62,4 до 65,2%.

     На  банки, контролируемые государством, приходится 59,0% от общего объема вкладов физических лиц, привлеченных банковским сектором, доля этой статьи пассивов на 1.01.2009 составила 30,7% (на 1.01.2008 — 37,6%). Без учета Сбербанка России ОАО эти показатели на 1.01.2009 составили 7,2 и 9,5% соответственно. Доля вкладов физических лиц в пассивах крупных частных банков на 1.01.2009 была равна 4,6% (на 1.01.2008 — 18,8%).

     По  итогам 2008 года вклады физических лиц формируют 34,1% пассивов региональных малых и средних банков, 17,2% пассивов малых и средних банков Московского региона (на 1.01.2008 — 35,6 и 15,6% соответственно).

     В банках, контролируемых иностранным  капиталом, доля вкладов физических лиц в пассивах данной группы банков за 2008 год сократилась с 13,3 до 11,6%.

     Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями  посредством выпуска облигаций, вырос за 2008 год на 29,3% (за 2007 год — на 72,4%) — до 375,3 млрд. рублей.

     Объем выпущенных кредитными организациями  векселей сократился на 8,0%; удельный вес  этой статьи в пассивах банковского  сектора снизился с 4,1 до 2,7%.

     Существенную  роль в формировании пассивов по-прежнему играли средства, привлеченные на межбанковском  рынке, динамика которого в 2008 году испытывала влияние глобального финансового  кризиса. Во втором полугодии процентные ставки повысились, однако тенденция  к росту привлеченных МБК14 в целом  за год сохранилась: они увеличились  на 29,6% (в 2007 году — на 62,2%) — до 3639,6 млрд. рублей (доля привлеченных МБК  в пассивах банковского сектора  сократилась с 13,9% на 1.01.2008 до 3,0% на 1.01.2009). При этом остатки средств, привлеченных на внутреннем межбанковском рынке, за 2008 год увеличились на 44,8%, а  их доля в совокупном объеме привлеченных кредитными организациями МБК возросла с 23,9 до 26,7% (Приложение 5).

     Заметную  роль в активизации внутреннего  рынка МБК в октябре—декабре 2008 года играли банки, заключившие с Банком России соглашение о компенсации им части убытков (расходов) по сделкам на межбанковском рынке.

     Объем обязательств по кредитам, привлеченным от банков-нерезидентов, вырос в 2008 году на 24,9% (в 2007 году — на 56,5%). На долю данного источника на 1.01.2009 приходилось 9,5% пассивов банковского сектора (на 1.01.2008 — 10,6%). Следует отметить, что значительный объем кредитов, привлеченных от банков>нерезидентов, приходится на кредитные организации, контролируемые иностранным капиталом (их доля составляет 44,8%), которые, как правило, являются дочерними банками организаций-нерезидентов. Значительный объем кредитов на международном межбанковском рынке привлечен на срок свыше 1 года (77,6% на 1.01.2009 против 69,5% на 1.01.2008).

     Объем чистых заимствований российских кредитных  организаций у банков>нерезидентов сократился с 1284,6 млрд. рублей на 1.01.2008 до 843,1 млрд. рублей на 1.01.2009, или на 34,4%. Соотношение чистых заимствований у банков-нерезидентов с пассивами банковского сектора снизилось с 6,4% на 1.01.2008 до 3,0% на 1.01.2009.

     Наиболее  активно привлекали средства от банков-нерезидентов кредитные организации, контролируемые иностранным капиталом (доля этой статьи в пассивах данной группы банков — 22,8%). У крупных частных банков эта доля составила 7,5%, у банков, контролируемых государством, — 6,6%.

     Средние и малые региональные банки, включая  московские, практически не привлекают ресурсы с международных рынков. Доля кредитов, привлеченных от банков>нерезидентов, в пассивах средних и малых банков Московского региона составила на 1.01.2009 0,4%, в пассивах средних и малых региональных банков — 0,25%.

      Динамика и структура пассивов в 2009 году

     В 2009 году динамика ресурсной базы в  значительной степени определялась изменением объема средств, привлекаемых кредитными организациями от Банка России. На начало 2009 года объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, составлял 3,4 трлн. рублей и формировал 12,0% пассивов банковского сектора, что было обусловлено необходимостью компенсировать последствия оттока редств клиентов, обеспечить непрерывность осуществления банковским сектором платежей, включая расчеты с бюджетами всех уровней, в период кризиса. К концу 2009 года потребность банковского сектора в антикризисных источниках поддержания ликвидности (прежде всего в кредитах Банка России без обеспечения), резко сократилась. Объем средств, привлеченных от Банка России, уменьшился к концу года до 1,4 трлн. рублей, что составляло лишь 4,8% пассивов банковского сектора (Приложения 3, 4).