Банкаралық кредит рыногы

   Берілген нарықтың қатысушылары арасындағы ара-қатынасты және тәртіпті реттейтін нормативті құжаты ретінде ҰБНН қатысушыларының (Дилерлердің) қызметі туралы Ұжымдық келісім болады.

   Банктер қоғамының ҰБНН жобасы туралы ресми пікірін ҚР КБ Ассоциациясынан алғаннан кейін және қажет болса жобаға сәйкес өзгертулер енгізгеннен кейін оның жүзеге асырылуы көп уақытты алмайды.

   Сонымен қатар, көршілес Ресейде банкаралық несие нарығын ұйымдастырудың берілген түрі пайдаланып отыр. Осылай, соңғы жылдары Ресейде банкаралық несие нарығының дамуында үлкен серпіліс болды. Көптеген ресми адамдар, банкирлер банкаралық несие нарығының іске қосылуы туралы оң пікірін айтады. Мысалы, банкаралық несие нарығының даму мәселелеріне РФ ОБ Қор операцияларының Басқармасы бастығының орынбасары М.В.Кузнецов тоқтады. Оның айтуынша, Мәскеулік банкаралық валюта биржасы несие нарығын қалпына келтіруге көмекесетін, «РЕПО» банкаралық нарығын жобалауды бітірді.

   Жүйе бүгін «бір-біріне қарсы» принципі бойынша жұмыс істейді, бұл банктерге бір-бірін несиелеуге мүмкіндік береді. Бірінші кезеңде несиелерді Ресей банкінің облигациялары қамтамасыз етеді. РФ ОБ өкілінің пікірінше, бұл даму үшін үлкен потенциал және кеңеске қатысушыларды жаңа нарықтың мүмкіндіктерін пайдалануға шақырды.

III.Банкаралық несиелеуді жетілдіру.

3.1 Банкаралық несиелердің тиімділігін талдау.

  Банкаралық несиелер нарығы дегеніміз – несиелік мекеменің уақытша бос ақша қаражаттарын бакнтердің арасына бір- біріне қарызға беру операциялары жүзеге асырылатын несиелік капитал нарығы.

  Банкаралық несиелік операциялардың екі түрі болады:

  1.Активтік несиелік операциялар;

  2. Пассивтік несиелік операциялар;

  Соған байланысты банкаралық несиелік операциялар нырығыда екі бөліктен тұрады:

  1. Банкаралық  депозиттер нарығы.

  2. Банкаралық несиелер нарығы – бір банктің екінші банкке берген несиесі.

  Банктер өзара әр түрлі байлама түседі, яғни олар бір- бірімен бәсекелес, серіктес – корреспондентбанктер болуы, тіпті бір біріне клиенттер де болуы мүмкін.

  Банкаралық несиелер банктің ағымдағы өтімділігін қолдап отыруға, банк қаражатының тиімділігін қамтамасыз ету үшін қажет.

  Көп жағдайда банкаралық несиелер қысқа мерзімді болып келеді және қайтаруға көп уақыт қажет етпейді. Банкаралық несиелер банктің көрсеткіштік қатынастарының негізінде жүзеге асырылады және басқа ресурстармен салыстырғанда қымбат болып келеді.

  Банкаралық несиелер мерзімі бойынша екіге бөлінеді:

   -Мерзімді

   -Мерзімсіз

  Банкаралық несиелердің пайыздық мөлшерлемесі Ұлттық Банк тағайындаған қайта қажыландыру мөлшерлемесінің негізінде тағайындалады. Кей жағдайда ЕДБ Ұлттық Банктен де несие ала алады. Ол несиелер ЕДБ – ге несиелік аукцион негізінде беріледі.

  Ұлттық Банк өз тарапынан несиелік  аукционға мынадай талапты банктерді ғана жібереді:

   -Банк нарығында бір жылдан артық жұмыс атқаратын банктерді;

   -Ұлттық Банк қоятын барлық пруденциалдық нормативтерді орындап келе жатқан банктерді;

  -ЕДБ – нің Ұлттық Банкке аударатын резервтерін уақытында толтырып отыратын банктерді;

  -Банктер тарапынан берілген қаржылық есептіліктерде қателіктер мен кемшілік жоқ банктерді;

  -ЕДБ – нің Ұлттық Бакте корреспонденттік шотының болуы және онда дебеттік қалдықтың болмауы;

  -Ұлттық Банктің бұрынғы берген несиелері бойынша қарыздарының болмауы.

  Ұлттық Банк тарапынан банкаралық несиелер нарығында жүзеге асырылатын саясаттың бәрнеше түрі бар:

1. Қайта қаржыландыру саясаты ( екі жақты қарастырылған).

2. Рестрикция саясаты ( ЕДБ ден несиені азайту).

3 Экспансия саясаты (ЕДБ берген несиені көбейту).

  Банктердің банкаралық несиелерден тәуелдігін талдаған кезде келесі көрсеткіштер талданады:

1.      Қайта қаржыландыру коэффициенті.

Кққ1 = ∑ Басқа банктен алынған несие / ∑ барлық несиелік ресурстар

  Бұл көрсеткіш банктің басқа банктерден алған несиелерінің банктің барлық берген несиелеріне қатынасын көрсетеді, яғни несиелік міндеттемелердің несиелік активтерге қатынасын анықтайды.

2. Кққ2 = ∑ Басқа банктен алынған несие / ∑Басқа банктерге берілген несиелер

3 Кққ3 = ∑ Басқа банктен алынған несие / ∑Барлық міндеттемелер  20%

4 Кққ4 = ∑ Басқа банктен алынған несие / ∑Меншікті қаражаттардың нетто

     5 Кққ5= ∑ Басқа банктен алынған несие / ∑Меншікті қаражаттардың     брутто

  6 Кққ6 = ∑ Басқа банктен алынған несие / ∑Жарғылық қор

  7 Кққ7= ∑ Басқа банктен алынған несие / ∑Баланс қорытындысы

  Осы көрсеткіштер қайта қаржыландыру коэффициенті банктің:

  Несиелік жұмсалымдарының

  Банкаралық несиелерінің 

  Сырттан тартылған қаражаттарының

  Меншікті қаражаттарының

  Жарғылық қор және баланс қорытындысының теңгеге шаққандағы басқа банктерден алған несие мөлшерін сипаттайды.

  Қайта қаржыландыру коэффициентінің мәні үлкен болса, бұл банктің жүзеге асырылған операцияларының табыстылық деңгейі  одан әрі ұлғайғанда мүмкіндігінің мол екендігін көрсетеді. Бірақ бұл көрсеткіштің шектен тыс ұлғайып кетуі, банк міндеттемелерінің ұлғайып кетуіне, сырттан тартылған қаражаттардың диверсификациясына кері әсерін тигізеді. Банкаралық несиеледің көбеюі банк ресурстарының қымбаттауына  алып келеді. Сондықтан банкаралық несиелер  нарығын мемлекетғ соның ішінде ҚР Ұлттық Банкі қадағалап реттеп отырады.

3.2 Банкаралық несиелеудің шетелдік тәжірбиесі

Дүние жүзілік банк пен Халықаралық Валюта Қоры 1944 жылы Бреттон-Вуд институттары атымен құрылды және 182 ел өкілдерімен (1999 жылдың қаңтары) басқарылады. Бұл халықаралық қаржы институттары елдерге несие беріп, әлімдік валюта жүйесінің жұмыс істеу принциптерін жобалайды, валюта-несиелік және қаржылық қатынастардың мемлекетаралық реттеуін жүзеге асырады. Олардың штаб-пәтерлері Вашингтонда орналасқандықтан, АҚШ-қа, ХВҚ-да 17,5% және ВБ 14,96% дауыс квотасы бар, жетекші акционер ретінде бұл ұйымдардың саясатына әсер етуге мүмкіндік береді.

Евровалютті нарықтың тууымен және өте күрделі коммуникациялық технологиялардың дамуымен байланысты ақша ағындары бүкіл дүние жүзі бойынша, бұрын ойлап көрмеген, көлемде және жылдамдықпен жылжи бастады. Сондықтан корпорациялар мен депозитті мекемелер басқа елдерде болған, пайыздық қойылымдардың сәл өзгерулерін құралдардың қозғалуы жолымен сезінеді. Бұл қозғалатын құралдаррдың үлкендігі сондай, пайыздық қойылымдардағы сәл айырмашылық құралдар аударылуының шығындарын ақтайтындай, едәуір пайда әкеле алады.

Евродолларларды сату евровалютті нарықта жетекші ретінде қала берді. Соған қарамастан, әр түрлі валюталардағы сан алуан қаржылық активтердің болуы және пайыздық қойылымдардың алуан түріліліг әр түрлі елдердегі пайыздық қойылымдарды салыстыруды қиындатты. Сондықтан, сауда қатысушылары авровалютті нарықтағы қарыздар бойынша пайыздық қойылымдарды лондондық банкаралық депозиттер нарығының (London Interbank Offer Rate, LIBOR) ұсыныс қойылымдары негізінде, оған қоса белгілі пайыз орнату туралы келісімге келді. LIBOR – лондондық алты ірі банк несиелер беретін немесе депозиттер қабылдайтын және нарықтық таңертең, нарықтық операциялар басталғанда орнатылатын пайыздық қойылым. Евровалютті нарықтағы депозиттер бойынша пайыздық қойылым әдетте LIBOR немесе еркін айналыста болатын АҚШ-тың депозитті сертификаттарына сілтеме жасалып жарияланады. Мұндай келісім пайыздық қойылымдарды өлшеуді жеңілдетті.[33]

Халықаралық банк қызметтерін енгізу және дамушы мемлекеттерге несие көлемін арттыруға бағытталған АҚШ үкіметінің әрекеттері евровалюттік нарық арқылы басқа елдерді несиелеуде американдық банктердің кірісушілігін жеделдетті. Бұл несиелердің көпшілігі сондицирленген (syndicated loans)болып табылады, яғни олар банктердің үлкен емес тобымен беріледі және содан кейін қарыздың бір бөлігі басқа банктерге банкілік консорциумге шақыру ретінде сатылады.

Америкадық банктердің евровалютті нарықта 1980-ші жылдары берілген көптеген халықаралық несиелермен жұмыс істеу тәжірибесі айтарлықтай үлкен болған жоқ. Көптеген банктер, болжамдарына қарамастан евровалютті нарықтың белсенді кредиторларына айналмады. Бұл банктердің көпшілігі осындай несиелердің жоғары табыстылығын болжады. Оған қоса, олар 1980-ші жылдардың басындағы мұнай бағаларының төмендеуін күтпеді, бұл көптеген дамушы елдерге теріс әсерін тигізді және банк портфелінің тәуекелін әртараптандыруына, болжағаннан әлдеқайда төмен үлес қосты.

Қорытынды

Банкаралық несиелеу қаржы нарығының аса ірі сегменттеріне жатады, мұнда қысқа мерзімді несиелік ресурстар банкаралық несие мен банкаралық депозит түрінде сатылып алынады және сатылады. Банкаралық несие – банктердің несиелік мекемелердің бос ақша ресурстарын уақытша өзара тарату мен орналдастыру. Бір банктердің өз клиенттерін несиелеу үшін тапшылықты басынан кешіп отырған, басқаларына бос несиелік ресурстарды қайтарымдылық негізінде қайта үлестіру кезінде пайдаланады.

Банкаралық қарыздар нарығы – коммерциялық банктердің өз несие ресурстарын толықтыру көздерінің бірі және өзінің өтімділігін оперативті реттеудің маңызды құралы.

   Қазіргі уақытта банкаралық несие жетерліктей кең таралған. Ол банктер арасында несиелік ресурстарды сату-сатып алу туралы келісімшарттар жасасқан кезде пайда болады.

   Банк өтімділігінің мәселесі, дәлірек айтқанда өтімділік пен табыстылықтың тиімді қиылыстырылуы - әрбір банк үшін, жүйеқұрушы ірі банк болсын немесе корпоративті клиенттерге қызмет көрсететін кіші банк болсын, бұл маңызды мәселелерінің бірі. Осы мәселе банкаралық несие бойынша мәміле жасасатын банктерге де тиісті.

   Несиелік ресурстар нарығы қаржылық нарықтың басқа сегменттерінен коммерциялық банктердің қажеттіліктерін қамтамасыз ету бойынша өзінің әмбебаптылығымен ерекшеленеді, өйткені ол түрлі банктік операциялармен байланысты банкаралық қатынастарды қарапайым етеді. Оған қоса, ол коомерциялық банктер балансының өтімділігін қалыпты ұстауға, корреспонденттік шоттарды толықтыруға және нарықтың басқа көбірек табысты сегменттерінде активті операциялар жүргізуге қажетті құралдардың көзі болып табылады.

Пайдаланған әдебиеттер

1.                  1. 2001ж. 2 наурыз «Банк қызметі жөніндегі Қазақстан Республикасының кейбір заңды актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Заңы» 

2.                  2. 2005ж. 5наурыз «Қаржы нарығын реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар қызметі жөніндегі Қазақстан Республикасының кейбір заңды актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Заңы»

3.                  3. 1995ж. 30 наурыз «ҚР Ұлттық банкі туралы» Заңды күшке ие президент жарлығы

4.                  4. 07. 2003ж. «ҚР банктер мен банк қызметі туралы» Заңы.

5. 30.03.1995ж «ҚР Ұлттық банкі туралы» Заң, толықтырулармен 1.03.2004

6. 2003ж. 4 шілде «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау туралы» Заң N 474-II

7. «Минималды резервті талаптар туралы Ережелерді бекіту туралы» ҚР Ұлттық Банктің Ережелері 2002 жылдың 3 тамызынан.

8. «Экономикалық көрсеткіштерді болжам, экономикалық және әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банктің Өтініші туралы» ҚР ҰБ төрағасының Бұйрығы 2006 жылдың 12.07.2005 бастап.

9. Р.О. Смағұлова, Қ:Ә: Мәдіханова, Ә.Қ.Тұсаева, Ж.Ш. Сатыбалдиева «Қаржы, ақша айналысы және несие» оқулық,  Алматы – экономика 2008 жыл 118 бет

10. С.Б. Мақыш «Коммерциялық банк операциялары»   Издатмаркет,Алматы, 2004 жыл

10. Айманова В.К. ҚР банкілік несиелендіру, //«Бухучет в банке», 2001. - 22б.

11. Алимбаева Л.Д. «Коммерциялық банктер меншікті қаражаттарының жеткіліктігі»//Финансовый бизнес 2003, №11

5.                  Бабичева Ю.А. “Банк ісі” М, 1993 ж.

6.                  Қазақстанның он жылғы тәуелсіздік кезеңіндегі банк жүйесі, Абдулина Н.К. ред.аст. А., 2002. –. 110б.

7.                  Қазақстанның он жылғы тәуелсіздік кезеңіндегі банк жүйесі,. Абдулина Н.К. ред.аст А., 2001ж.

8.                  Банк ісі / В И Колесников, Л П Кроливецкая ред.аст. – М., Финансы и статистика, 2002ж.

9.                  Вестник АРБ, Москва, 23.02.2001.