Банкаралық кредит рыногы

Жоспар:

Кіріспе

I.                   Банкаралық кредит рыногы.

Кредит мазмұны мен атқарымдары

Банкаралық кредит ұғымы және даму тарихы

II.                Қазіргі кезеңдегі несие нарығының қызметін талдау.

Банкаралық несие нарығындағы келісімдер

Банк қызметіндегі ұйымдастырылған банкаралық несие нарығының рөлі мен мағынасының нығаю перспективалары

III.            Банкаралық несиелеуді жетілдіру

Банкаралық несиелердің тиімділігін талдау

Банкаралық несиелердің шетелдік тәжірибесі

Қорытынды

Қосымшалар

Пайдаланған әдебиеттер

КІРІСПЕ

   Несие — нарықтық экономиканың тірегі ретінде, экономикалық дамудың ажырамас элементін білдіреді. Оны барлық шаруашылық субъектілерімен қатар, мемлекетте, үкіметте, сондай-ақ жеке азаматгар да пайдаланады. Несиенің пайда болуын өнімдерді ендіру аясынан емес олардың айырбас аясынан іздеу қажет. Тауар айырбастау - бұл тауардың бір қолдан екінші қолғаөтуін білдіреді десе, шыныменде, осындай айырбас кезінде несиеге байланысты қатынас туындайды. Құнның қозғалысы - бұл несие қозғалысының кіндігін сипаттайды. Несиелік қатынастардың пайда болатын экономикалық негізіне капитал айналымын жатқызуға болады.Көбіне несиені ақша ретінде түсінеді. Бір жағынан қарағанда бұған деген негіз де бар сияқты. Себебі, қазіргі шаруашылықта қарыз көбіне ақшалай түрде берілуде. Бірақ, бұл жерде ақша мен несиенің әртүрлі ұғымды білдіріп, әртүрлі қатынастарды түсіндіретінін естен шығаруға болмайды.Ең алдымен, несиенің дамыған банкаралық нарығы банктік инвестицияларды, банк жүйесінде жиналған қаражаттарды тез әрі тиімді қайта бөлу арқылы, нақты экономикаға тиімді орналастыруға көмектеседі. Салдары ретінде, банкаралық нарық инвестициялардың жалпы көлеміне және нәтижесіне әсер етеді, сонымен қатар инвестициялық шешімдерді қабылдау көзқарасынан қарағанда экономика үшін және экономикалық өсуге жету үшін өте маңызды.Банкаралық нарықтың келісілген жұмысы кез-келген қазіргі заманғы банк жүйесінің негізі бола отырып, банктерге қажетті ресурстарды қолдануды жеңілдетеді, мәмілелер көлемінің өсуіне көмектеседі және қосымша резервтерді ұстау қажеттілігін төмендетіп, банктерге тиімді және аз шығынмен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Жақсы жұмыс істеп тұрған банкаралық нарық банктер жұмысын жеңілдетіп қана қоймай, сонымен қатар нарықтық тұрақсыздықтың байқалуын тежейді. Алайда жақсы жұмыс істеп тұрған банкаралық нарық өтімді ресурстарға болжанбаған қажеттілігінен пайда болатын тұрақсыздықтарды тежеп, банк секторының болжанбаған дағдарыстарға қатысты тұрақтылығын, орнықтылығын қамтамасыз етеді.Банкаралық нарық монетарлық саясатты жүргізу барысында жетекші рол атқарады. Ақша нарығы қаржы ресурстарын банк жүйесіне, нәтижесінде, кәсіпорындарға және үй шаруашылығына тиімді бөлуге арналған. Бұл дегеніміз, тиімді жұмыс істейтін банкаралық нарық монетарлық саясаттың тікелей әсер етуден жанама әсер ету әдістеріне өтудің қажетті шарты болып табылады. Кең қолданылатын ашық нарықтағы операциялардың әсерін бүкіл банктік жүйе бойынша таратуға көмектесетін банкаралық нарықтың жұмысынсыз берілген операциялар жетерліктей тиімді болмайды. Осылай, әлсіз банкаралық нарық монетарлық саясатты асыру мүмкіндіктерін шектейді, өйткені тиімді жұмыс істейтін банкаралық нарығы болмағанда, банк жүйесіне қажетті берілу механизмі да болмайды. Осыдан, өтімділіктің тиімді қайта бөлінуіне көмектесетін, тиімді жұмыс істеп тұрған банкаралық нарық монетарлық саясаттың жанама құралдарының банктік жүйеге берілуі үшін қажетті.Тиімді жұмыс істейтін банкаралық нарық баға механизмдерін және жекелеген банктердің өтімді ресурстарға жету мүмкіндіктерін қолдана отырып, банк жүйесіндегі нарықтық тәртіпті жоғарлатады. Банктік жүйені ақша-несие реттеу органдарымен саналы басқару банк жүйесі қауіпсіздігінің және орнықтылығының тек біршама деңгейін қамтамасыз ете алады. Банктердің өздері саналы банктік операцияларды жүргізуге ұмтылуының маңыздылығы осыдан артық болмаса кем емес. Банк жүйесі мен нарығы туралы ең интенсивті (және дереу) белгілерді қалыптастыратын жөнді жұмыс істеп тұрған банкаралық нарық бұл нарықтық тәртіп үшін басты негізі болады.   Өтпелі экономикасы бар елдер үшін, соның ішінде ҚР, тиімді банкаралық нарықты құру өте күрделі мәселе. Бүгінгі күнде, ҚР қаржы нарықтары толық жетілмеген, жетерліктей сыйымдылығы жоқ (бұл оларды потенциалды орнықсыз етеді) және жетерліктей функционалды емес. Оларға өтімділік тұрақсыздығының мерзімді ушығуы тән, соған қарамастан Ұлттық банк бүгінге дейін күрделі дағдарыстарды болдырмауға тырысты. Алайда, ҚР халқаралық қаржы нарықтарына бірігу жағдайында, нәтижесінде шетелдік қоржынды инвестициялардың артуы салдарынан жалпы қаржылық жағдай одан аса тұрақсыз болып отыр, бұған 1997 жылдың соңындағы оқиғалар дәлел.Қаржылық нарықтың сегментациясы дамушы экономикаларға тән тағы бір жетіспеушілігі болып табылады. Несиенің банкаралық нарығы – көптеген басқа нарықтарды өзіне жатқызатын, қаржы жүйесі құраушысының бірі ғана. Олардың арасында банкаралық несие нарығымен ең тығыз байланысты болып мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы табылады. Дәл осы ішкі мемлекеттік несие облигациялары банкаралық несие мәмілелерін жүргізгенде кепілзат ретінде қолданылады. Алайда мемлекеттік бағалы қағаздарының екіншілік нарығының өтімділігі жоғалған жағдайда, осы бағалы қағаздармен қамтамасыз етудің бағасы өсуі мүмкін, бұл өз кезегінде несиенің банкаралық нарығының жұмысы мен дамуына едәуір әсер етеді. Яғни, несиенің банкаралық нарығын, оның жұмысының сыртқы ортасын құрайтын басқа қаржы нарықтарымен тығыз байланыста қарастыру керек. Берілген жұмыстың тақырыбы өзекті және іс жүзінде мағыналы екенін атап айтуға болады.

  Курстық жұмыс мақсаты – банкаралық несие нарығы түсінігі және қызмет етуін, біздің еліміздегі банкаралық несие нарығын реттеу жолдарын түсіндіру.

  Курстық жұмыс міндеті:

1)     Банкаралық несие нарығы туралы түсінік қалыптастыру;

2)     Банкаралық несие нарығындағы келісімдердің жүргізілуін түсіндіру;

3)     Банкаралық несие нарығын жетілдіру жолдарын көрсету

  Курстық жұмыс құрылымы - курстық жұмыс кіріспеден, негізгі бөлім III тараудан, қорытындыдан, қосымшалардан, пайдаланған әдебиеттерден тұрады.

  I  тарауда  банкаралық несие ұғымы және оның маңызы , банкаралық несие нарығының даму тарихы баяндалды.

  II тарауда  банкаралық несие нарығындағы келісімдер мен банкаралық несие нарығының ұйымдастырылуы мен даму жолдары түсіндірілді.

  III тарауда банкаралық несие нарығының тиімділік көрсеткіштері мен банкаралық несие нарығының шетелдік тәжіребиесі қарастырылды.

  Курстық жұмысты жазу барысында  оқулықтар, газет – журналдар мақалалары, интернет сайттары қолданылды.

1. ҚАЗАҚСТАН БАНКАРАЛЫҚ НЕСИЕ НАРЫҒЫН ҚҰРУ

1.1 Нарықтағы банкаралық несие ұғымы және маңызы

  Қаржы нарықтары іс-жүзінде тауарлық-шикізаттық нарықтарға ұқсас функцияларды орындайды – олар қатысушыларды ресурстарға сұраныс пен ұсыныс туралы барлық қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді және осы ресурстардың нарықтық бағаларын қалыптастырады. Бұл функцияларды іске асыру қаржылық нарықтарға тұтынушылар үшін таңдау мүмкіндігін туғызуға, тәуекелдерді басқаруға көмектесуге, компанияларды басқаруға әсер етуге жағдай жасайды. Әр түрлі қаржылық құралдардың, сонымен қатар оларды сату әдістерінің түрі мен қалыптарының алуан түрлілігі салдарынан түрлі қаржылық нарықтар бар. Оларды бірнеше сипаттарына қарай жіктеуге болады. Ұсынылатын ресурстардың ұзақтылығына байланысты қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді капитал нарықтары деп бөлуге болады. Соңғы жағдайда, әдетте, ақша нарықтары туралы айтады, оларға мерзімі 1 жыл мәмілелер жасасады.

   Ақша нарықтары валюталық нарықтарға және несие нарықтарына бөлінеді. Несие нарықтарында кәсіпорындар мен бактер мерзімді қарыздарды ала алады. Кәсіпорындар, әдетте, коммерциялық банктерде несиеленеді.

   Банкаралық несие ретінде бір банктің басқа банкке берген несиесі немесе басқа банкте орналастырылған банк депозиті бола алады. Берілген жағдайда несиелік қатынастардың субъектілері коммерциялық және орталық банктер болып табылады. Бос несие ресурстары бар банктер бұл ресурстарды банкаралық несие нарығында, яғни ақша нарығында сатады. Банкаралық несиенің көмегімен банктер өзінің өтімділігін оперативті басқарып, керек болған жағдайда қаражаттарды жедел тарта алады немесе бос несие ресурстарын уақытша орналастыра алады.

   Банктердің өздері қысқа мерзімді капиталды банкаралық несие нарығында тартады. Бұл тектес несиенің бағасының нысанасы ретінде Лондон банкаралық нарығының (LIBOR) ұсыныс қойылымы қызмет етеді.

   Сәйкес қойылымдар: EURIBOR – 50 ірі еуропалық банктердің банкаралық депозиттері бойынша орташа пайыздық қойылым, MIBOR – ресейлік банкаралық несие нарығы, KIBOR – украиналық нарық. Сонымен қатар, тартудың (сұраныстың) банкаралық қойылымдарын несиелік ресурстарға және несие ұсынудың іс жүзіндегі қойылымына бөледі.

   Қазақстандық банктер несиені шет елдерден тартқан жағдайда, олар LIBOR қойылымдарын қолданады.

   Банкаралық нарық (Interbank market) – қарыз капиталдар нарығының бөлігі, мұнда несиелік мекемелердің уақытша бос ақша ресурстары көбінесе қысқа мерзімді депозит түрінде өзара банктермен тартылып, орналастырылады.

   Банкаралық несие нарығын экономисттер құрамына теңгелік және валюталық несиелер, соның ішінде қысқа мерзімді және өте қысқа, бойынша операциялар кіретін банкаралық қаржы нарығының шешуші секторы деп атайды. Банкаралық несие нарығы нарықтың басқа секторларында банктердің активті операцияларына қажетті құрал көзі болып табылады.

   Банкаралық нарықтағы несиелік операциялар – банкілік бизнестің аса маңызды бағыттарының бірі. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, бұл қаражат көзінің арқасында таза пайданың, резервті қорларға жіберілетін және банк акционерлеріне дивидендтер төлеуге жұмсалатын салмақты бөлігін қалыптастырады. Одан басқа, коммерциялық банктердің басқа несиелік мекемелерден несие алуы коммерциялық банк балансының төлемқабілеттілігін сақтауда маңызды роль атқарады.

   Бүгінгі күнде қолданылып жүрген қаржы құралдарының ішінде банкаралық несиелер қаржы нарығы конъюнктурасының өзгеруіне өте сезімтал болады, өйткені банктер банкаралық несие нарығын қаржы нарығының басқа секторларында белсенді әрекеттерге қажетті құралдардың оперативті көзі ретінде жиі қарастырады. Сондықтан банкаралық несиелер бойынша қойылымдар – жалпы қаржы нарығындағы жағдайдың барометрі.

   Ивасенко А.Г. пікірінше, банкаралық несие - несие ресурстарының қымбат емес көзі. Банкаралық несиелер көбінесе банктің ағымды өтімділігін сақтауды немесе құралдардың пайдалы салынуын қамтамасыз ету мақсатында қолданылады. Банкаралық несие тән ерекшеліктер – оның қысқа мерзімге төмен пайыздық қойылымдармен (орнықсыз қаржы жүйесі кезіндегі пайыздық қойылымдар күрт өзгеруі мүмкін) берілуі және қаражаттарды беру әдісінің оперативтілігі.

   Қазақстан Республикасында қалыптасқан қаржы-экономикалық жағдайында, банкаралық несие нарығын – ең «арзан» және «қысқа» ақшалар нарығы ретінде қарастыруға болады.

   Осылай, банкаралық несиені бір банктің басқа банкке жеделдік, қайтарымдылық, ақылық шартпен берілетін несиесі ретінде қарауға болады. Банкаралық несие коммерциялық банктердің қалыптасу кезеңінде несие ресурстарының негізгі көзі болды. Бос несие ресурстары, әдетте салмақты несиелік саясатын жүргізетін банктерде болады.

   Банкаралық несие нарығы несие ресурстары банкаралық несие және банкаралық депозиттер түрінде сатылатын және сатып алынатын қаржы нарығының ең ірі сегменттеріне жатады.

   Несие ресурстарының нарығы қаржы нарығының басқа сегменттерінен өзінің коммерциялық банктерге қызмет көрсету әмбебаптылығымен ерекшеленеді, өйткені әр түрлі банк операцияларымен байланысты банкаралық қатынастарды сипаттайды. Соған қоса, ол коммерциялық банк баланстарының өтімділігін сақтау мен корреспонденттік шотты толықтыруға және қаржы нарығының басқа да тиімдірек сегменттерінде белсенді әрекет ету үшін қажетті ең оперативті қаражат көзі болып табылады.

   Банкаралық несиемен қаржы нарығының 1 -ден 7 күнге дейінгі мерзімге несие берілетін «қысқа ақша» секілді нарықтар да байланысты. Осылай бір күндік несиелер (пайдалану мерзімі «бүгіннен ертеңге дейін», «ертеңнен бүрсігүнге дейін», «бүрсігүннен одан әрі бір күнге», «овернайт») банкаралық несие нарығында шешуші роль атқаратын болды. Сонымен бірге апталық («бүрсігүннен бір аптаға»), екі, үш, төрт апталық несиелер де қолданылады. Оған қоса біздің елде 0,1жыл, 2 және 3 жылға берілетін біріккен несиелер пайдаланып жатыр.

   Бұл несиелердің тартымдылығы олардың ұзақ уақыт бойы арзан несиелік ресурс ретінде болғандығымен түсіндіріледі. «Несиелік ақшалар» сатып алушыларға да, сатушыларға қолайлы болды.

   Банкаралық несиенің қалыптық сипаттамасын қарастырғанда, оның жеке жағдайына, яғни қамтамасыз етуші қарызға назар аударамыз. Бұл қайтарымдылық, төлемділік шартымен берілетін, кепілзатпен қамтамасыз етілетін және тағайындалуы бойынша жұмсалатын банкаралық несие мерзімі бірден 30 күнге дейін беріледі. Егер қарыз беруші немесе банк қарызды мерзімнен бұрын қайтарып алғысы немесе қайтарғысы келсе, аталмыш несие келісімшартта көрсетілген мезімге дейін қайтарылуы мүмкін.

   Екінші деңгейдегі банктерде осындай несиені қамтамасыз ету үшін негізінен бағалы қағаздар, мемлекеттік бағалы қағаздар секілді қаржылық институттар пайдаланылады.

   Банкаралық несиелеу кезіндегі қолданылатын санаттар, кейбір ерекшеліктерді ескермегенде, банктердің өз клиенттерін несиелеу кезіндегісіне ұқсас.

   Мысалы, халықаралық тәжірибеде рrice drawing credit – банкаралық пайыздық қойылым сияқты ұғым пайдаланылады. Мұны банкаралық несие нарығындағы несиенің пайыздық қойылымы деп атайды.

   Әдетте, нарықтағы негізгі неселеушісі елдің Орталық Банкісі (Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісі) болып табылады. Коммерциялық банктер басқа коммерциялық банктердің қарыз алушы немесе несие беруші ретінде болады. Әдетте, қаражаттарды қарызға беру бір реттік несие келісімшарты негізінде немесе басқа банктерде депозит орналастыру түрінде жүргізіледі.

   Банкаралық несие нарығы жұмысының бүкіл тарихындағы мәселелер домино әсеріне саяды. Бұл қаржылық теріс әсер банкаралық нарықта, бір немесе бір жүйеге байланысқан бірнеше банктердің несиені қайтару шартын орындамау кезінде, орын алады.

   Әлемдік қаржы жүйесінде банкаралық несие нарығының қойылымдарын ажыратады. Дамыған елдердің банкаралық несие нарығының келесі қойылымдары белгілі:

   LIBOR – Лондондық банкаралық депозит нарығының ұсыныс қойылымы (1, 3, 6 айға және 1 жылға берілетін қарыздар). Соңғы жылдарда 6-7% деңгейде сақталып тұр, халықаралық қаржы нарықтары үшін негіз болып табылады;

FIBOR – Майндағы Франфуркттегі қор биржасының қойылымы;

PIBOR – Париждік банкаралық нарықтың қойылымы және т.б.

Мәскеудегі банкаралық нарықта келесі қойылымдар қолданыста:

МИБОР – қысқа мерзімді қарыздар орналастыру;

МИБИД, ИНСТАР – несиелік ресурстарды тарту.

   Пайыздық қойылымдардың өзгеруі туралы ақпарат үнемі баспаға шығып отырады.

   Несие бойынша пайыздық қойылымды анықтау. Төленетін сомманың көлемін (өсірілген) қарапайым пайыз қойылымын қолдану арқылы анықтау:

мұндағы Z – несиенің өсірілген соммасы,

K – берілген қарыздың көлемі,

V – m жылға төленген пайыздық ақшаның соммасы, (егер m<1 болса, күнмен есептелген несие мерзімін 360-қа бөлу керек ),

y(%) – пайыздың жылдық қойылымы,

m – пайыздыр төленетін мерзім.