Взаимодействие центрального банка с коммерческими банками

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2013 в 14:57, доклад

Описание работы

Ликвидность банка (англ. bank liquidity) — способность банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих обязательств.
Управление ликвидностью банковской системы направлено на предотвращение и устранение как недостатка, так и излишка ликвидности.

Скачать полностью (102.82 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа содержит 1 файл

ОПЕРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА С КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ.doc

— 443.50 Кб (Скачать)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА С КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ

Ликвидность банка (англ. bank liquidity) — способность банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих обязательств.

Управление ликвидностью банковской системы направлено на предотвращение и устранение как недостатка, так и излишка ликвидности.

Последствия несбалансированной ликвидности банковской системы
Недостаточная ликвидность	Чрезмерная ликвидность
может привести к неплатежеспособности банков и массовому изъятию вкладов населением под влиянием негативных ожиданий. В свою очередь, кризис банковской системы приводит к сокращению денежного обращения и кризису всей экономики.	избыток неинвестированных денежных средств может неблагоприятно повлиять на доходность коммерческих банков.

Ликвидность банковской системы в целом зависит от ликвидности каждого банка в отдельности.

В настоящее время (июль 2010) Банком России установлено три обязательных норматива ликвидности для коммерческих банков, за выполнением которых осуществляется ежемесячный надзор.

Норматив	Название	Описание	Предельное значение
Н2	норматив мгновенной ликвидности банка	Регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня	≥ 15%
Н3	норматив текущей ликвидности банка	Регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней	≥ 50%
Н4	норматив долгосрочной ликвидности банка	Регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы	≤ 120%

Чем менее ликвидны активы коммерческого банка, тем выше их рисковость и доходность (за исключением последней группы активов).

Классификация банковских активов
Виды активов	Степень ликвидности	Уровень риска	Доходность
денежные средства банка, находящиеся в его кассе и на корреспондентских счетах	первоклассные ликвидные активы	безрисковые	не приносящие дохода
государственные ценные бумаги, находящиеся в портфеле банка	первоклассные ликвидные активы	минимальный	низкодоходные
межбанковские кредиты корпоративные ценные бумаги, предназначенные для продажи	высоколиквидные	низкий	средний уровень доходности
краткосрочные ссуды юридическим и физическим лицам факторинговые операции	низколиквидные	средний	средний уровень доходности
долгосрочные ссуды инвестиционные ценные бумаги лизинговые операции	низколиквидные / неликвидные активы	высокий	высокодоходные
просроченные ссуды некоторые виды ценных бумаг здания и сооружения	неликвидные активы	максимальный	не приносящие дохода

Банк России, как любой другой центральный банк, осуществляет операции по регулированию текущей ликвидности банковской системы.

Как правило операции по регулированию текущей ликвидности банковской системы осуществляются на платной основе. Процентные ставки по таким операциям устанавливаются исходя из обеспечения стабильности курса рубля, стимулирования привлечения свободных ресурсов граждан и юридических лиц, создания условий для эффективного кредитования юридических лиц, сокращения объемов спекулятивных операций.

Операции регулирования ликвидности можно разделить на изъятие ликвидности и поддержание ликвидности (рефинансирование). Все эти операции совершаются преимущественно на краткосрочный период времени (до 30 дней),максимальный период – до 1 года.

Данные операции не предполагают вмешательства Банка России в процесс планирования и регулирования банками своей ликвидности в краткосрочном и долгосрочном периоде и не призваны исправлять структурные диспропорции балансов банков, вызванные проблемами долгосрочного характера.

Инструменты регулирования Банком России текущей ликвидности банковского сектора

Инструменты изъятия ликвидности

Инструменты поддержания ликвидности

Увеличение

нормы

обязательных резервов

Постоянно

доступные:

Депозитные операции

Операции на

открытом рынке:

Депозитные

аукционы

Эмиссия облигаций Банка России (ОБР)

Продажа ценных бумаг

Сокращение

нормы

обязательных резервов

Постоянно

доступные:

Внутридневные кредиты

Кредиты «овернайт»

Валютные свопы

Ломбардные кредиты

Прямое РЕПО

Кредиты, обеспеченные золотом

Кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами

Операции на

открытом рынке:

Аукционы прямого РЕПО

Ломбардные кредитные

Аукционы

Беззалоговые (необеспеченные)

кредиты по аукционам

Покупка ценных бумаг

Процентные ставки по операциям Банка России (% годовых)

Назначение	Вид инструмента	Инструмент	Срок	с 26.12.11
Предоставление ликвидности	Операции постоянного действия (по фиксированным процентным ставкам)	Кредиты "овернайт"	1 день	8,00
		Сделки "валютный своп" (рублевая часть)	1 день	8,00
		Ломбардные кредиты, прямое РЕПО	1, 7 дней¹	6,25
		Ломбардные кредиты	30 дней²	6,25
		Прямое РЕПО	12 месяцев²	7,75
		Кредиты, обеспеченные золотом	До 90 дней	6,75
		Кредиты, обеспеченные золотом	От 91 до 180 дней	7,25
		Кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами	До 90 дней	7,00
			От 91 до 180 дней⁴	7,50
			От 181 до 365 дней²	8,00
	Операции на открытом рынке (минимальные процентные ставки)	Аукционы прямого РЕПО	1 день	5,25
		Ломбардные кредитные аукционы, аукционы прямого РЕПО	7 дней	5,25
			3 месяца	6,75
			6 месяцев²	7,25
			12 месяцев²	7,75
Абсорбирование ликвидности	Операции на открытом рынке (максимальные процентные ставки)	Депозитные аукционы	1 месяц	5,50
	Операции на открытом рынке (максимальные процентные ставки)	Депозитные аукционы	3 месяца²	6,50
	Операции постоянного действия (по фиксированным процентным ставкам)	Депозитные операции	1, 7 дней, до востребования	4,00
Ставка рефинансирования				8,00

Общее описание системы рефинансирования (кредитования) Банка России

Кредиты Банка России выдаются под обеспечение и могут быть обеспечены:

ценными бумагами, входящими в Ломбардный список Банка России,
нерыночными активами (векселями организаций реального сектора экономики или правами требования по кредитным договорам с указанными организациями),
поручительствами кредитных организаций
золотом.

Виды кредитов Банка России и условия кредитования*

Виды кредитов	Срок	Возможность досрочного погашения	Ставка (в % годовых)	Вид обеспечения	Дата предоставления кредита (Т – дата обращения за кредитом Банка России)	Дополнительные сведения
Внутридневные	—	—	0	Блокировка ценных бумаг из Ломбардного списка БР Векселя, права требования по кредитным договорам Слитки золота, находящиеся в хранилище Банка России	в течение дня (Т + 0)	Положение № 236-П Положение № 312-П Положение № 362-П Постоянно доступные Предоставляются в автоматическом режиме на корсчета системы Банка России Требуется Генеральный кредитный договор
Овернайт	1 рабочий день	—	8%	Залог ценных бумаг из Ломбардного списка БР Залог векселей, прав требования по кредитным договорам Залог слитков золота, находящихся в хранилище Банка России	в конце дня (Т + 0)
Ломбардные кредиты	1 календ. день	—	6,25%	Залог ценных бумаг из Ломбардного списка БР	Т + 0	Положение № 236-П Положение № 236-П Положение № 236-П Положение № 236-П Операции на открытом рынке Предоставляются в режиме запроса (по заявлению) на фиксированных условиях или аукционной основе на корсчета системы Банка России и в Уполномоченных РНКО
	7 календ. дней	нет	6,25%	Залог ценных бумаг из Ломбардного списка БР	Т + 0
	7 календ. дней	нет	определяется на аукционе	Залог ценных бумаг из Ломбардного списка БР	Т + 1
	3 месяца	нет	определяется на аукционе	Залог ценных бумаг из Ломбардного списка БР	Т + 1
Кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами	до 90 календ. дней	да**	7%	Залог векселей и прав требования по кредитным договорам или поручительства кредитных организаций	Т + 0	Положение № 312-П Предоставляются по заявлению при наличии договора поручительства
	от 91 до 180 календ. дней	да**	7,5%		Т + 0
Кредиты, обеспеченные залогом золота	до 90 календ. дней	да**	6,75%	Залог слитков золота, находящихся в хранилище Банка России	Т + 0	Положение № 362-П Приказ Банка России от 13.05.2011 № ОД-355 на корсчета в 10 регионах РФ
Кредиты, обеспеченные залогом золота	от 91 до 180 календ. дней	да**	7,25%	Залог слитков золота, находящихся в хранилище Банка России	Т + 0

Кредиты под залог (блокировку) ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России (внутридневные кредиты, кредиты овернайт и ломбардные кредиты)

Кредитование под залог (блокировку) ценных бумаг осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг" (с учетом изменений).

Банк России предоставляет кредитным организациям в автоматическом режиме внутридневные кредиты и кредиты овернайт и в режиме запроса (заявления на получение кредита по фиксированной процентной ставке/заявки на участие в ломбардном кредитном аукционе) - ломбардные кредиты.

Внутридневные кредиты бесплатны для кредитных организаций, кредиты овернайт предоставляются на погашение оставшейся непогашенной к концу дня задолженности по внутридневному кредиту по ставке овернайт Банка России.

В настоящее время Банком России обеспечена возможность получения кредитными организациями внутридневных кредитов и кредитов овернайт Банка России на их корреспондентские счета или корреспондентские субсчета, открытые в подразделениях расчетной сети Банка России всех территориальных учреждений Банка России, осуществляющих электронную обработку платежей (т.е. в 76 территориальных учреждениях Банка России).

Ломбардные кредиты Банка России могут предоставляться на фиксированных условиях и на аукционной основе на любые банковские счета (корреспондентский счет и(или) корреспондентские субсчета) кредитной организации, открытые во всех территориальных учреждениях Банка России или в уполномоченных РНКО. Статус уполномоченной РНКО на сегодняшний день имеет НКО ЗАО НРД.

Ломбардные кредитные аукционы проводятся по расписанию: на срок 7 календарных дней и 3 месяца - еженедельно, каждый вторник.

В целях предоставления кредитным организациям возможности для эффективного управления собственной ликвидностью при использовании механизма усреднения обязательных резервов Банк России проводит операции ломбардного кредитования на фиксированных условиях. Денежные средства предоставляются в день обращения кредитной организации на сроки 1 и 7 календарных дней по фиксированной процентной ставке.

Для получения ломбардных кредитов на корреспондентский счет, открытый в уполномоченной РНКО, кредитные организации подают заявки на участие в ломбардном кредитном аукционе/заявления на получение ломбардного кредита по фиксированной процентной ставке с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ (СЭТ ММВБ) в соответствии с Правилами заключения Банком России сделок с КО с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций (утверждены Советом Директоров ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" от 12.05.2006, согласованы с Банком России 29.05.2006).

Информация о работе Взаимодействие центрального банка с коммерческими банками