Макроэкономический анализ и прогноз функционирования национальной экономики с использованием модели IS-LM

 

       Расчет  производится для процентных ставок в интервале от 3% до 30% с шагом 3%.

       Расчет  значений по графам таблицы:

       гр.2:

       где: a – автономное потребление;

              b – склонность к потреблению

             Y – национальный доход, млрд. руб.(  определяется из гр.6 табл. 2.1);

             Т – налоговые выплаты, млрд. руб. 

       Значения a, b, T определяются из таблицы 2.1

       гр.3: ,

       где: c – автономные инвестиционные расходы;

              d – чувствительность инвестиций  к изменению процентной ставки.

       Значения c, d определяются из таблицы 2.1.

       Значения  для гр. 4 определяются из таблицы 2.1.

       гр.5:

       гр.6:

       гр.7: ,

       где: S_p – частные сбережения, млрд. руб.;

              S_G – государственные сбережения, млрд. руб.

       

       

       Правильность  расчетов в таблицы 2.1 контролируется выполнением следующих равенств:

       E = Y и I = S

       На  основании данных таблицы 2.1 строится функция IS (рисунок 2.1) в координатах:

         ось X – национальный доход  Y;

         ось Y – процентная ставка r.

       Функция IS состоит из различных комбинаций Y и r, при которых на товарном рынке  возможно равновесие.  
 
 
 

       

       Рисунок 2.1 – Функция IS 

       Далее переходим к рассмотрению процесса функционирования денежного рынка. Для этого вначале рассматривается  процесс создания денег банковской системой.

       Таблица 2.2 - Моделирование денежного мультипликатора (упрощенный вариант)

     

 

        Расчет по графам производится в  следующем порядке:

       гр.2 (для первого банка):

       гр.2 (для последующих банков):

       гр.3:

       гр.4:

       гр.5:

     После расчета значений в таблице 2.2 рассчитаем величину денежного мультипликатора (m), показывающего, на сколько увеличится количество денег в стране, если денежная база возрастет на единицу.

                                                               

,                                                (2.1)

     где m – денежный мультипликатор;

     r - норма обязательных резервов.

     

     Далее от расчета простого денежного мультипликатора рассмотрим воздействие Центрального (Национального) банка, коммерческих банков и населения на процесс формирования денежной массы в стране. Данное воздействие анализируется посредством следующих показателей:

     - депозитного мультипликатора, показывающего,  на сколько максимально могут  возрасти депозиты в коммерческих  банках при увеличении денежной  базы на единицу;

     - кредитного мультипликатора, показывающий, на сколько максимально может  увеличиться сумма банковских кредитов населению при увеличении денежной базы на единицу;

     - денежного мультипликатора.

     Депозитный  мультипликатор рассчитывается по формуле

                                                

;                                (2.2)

     где mD – депозитный мультипликатор;

     γ - доля наличных денег в общей сумме кредитов;

     r - норма обязательных резервов;

     β - норматив кассовых остатков коммерческих банков.

     Кредитный мультипликатор рассчитывается по формуле 

                                                  

;                              (2.3)

     где mк – кредитный мультипликатор;

     γ - доля наличных денег в общей сумме кредитов;

     r - норма обязательных резервов;

     β - норматив кассовых остатков коммерческих банков.

     Денежный  мультипликатор рассчитывается по формуле

                                                 

;                                     (2.4)  

     где m – денежный мультипликатор;

     γ - доля наличных денег в общей сумме кредитов;

     r - норма обязательных резервов;

     β - норматив кассовых остатков коммерческих банков.

     Для расчета данных мультипликаторов составим следующую таблицу (таблица 2.3.) 

     Таблица 2.3 - Моделирование кредитного, депозитного и денежного мультипликатора

       

     Значения  в графах рассчитываются в следующем  порядке:

     гр.2 (для первого банка):

     гр.2 (для последующих банков):

     гр. 3 (для первого банка):

     гр.3 (для последующих банков):

     гр.4:

     гр.5:

     гр.6:

     гр.7:

     Рассчитаем  значения денежного, депозитного и  кредитного мультипликаторов.

      = 1,73

      = 1,81

      = 2,34

     Далее рассматривается процесс формирования равновесия на денежном рынке. Для этого  составляется табл. 2.4. 
 
 
 
 

     Таблица 2.4 - Формирование параметров равновесия на денежном рынке (функция LM)