Кредитный риск

- интегрированную в систему документооборота информационную подсистему, позволяющую накапливать статистические данные, в оперативном режиме отслеживать все показатели процесса и осуществлять координацию действий сотрудников;

- структурированную базу документов по всем кредитным заявкам, позволяющую отказаться от бумажного документооборота и обеспечить параллельное участие в процессе нескольких функциональных подразделений. Участники процесса обмениваются не самими документами, а ссылками на них в базе документов.

При этом максимальное нивелирование субъективного фактора достигается за счет внедрения специализированных программ, в частности, системы автоматизированного управления кредитными рисками, включающей три основных модуля.

Модуль анализа (кредитное заключение) - содержит критериальную часть, финансово-экономическую и залоговую.

Критериальная часть модуля анализа производит оценку заемщика по отраслевым критериям, то есть проверку на соответствие параметрам внутриотраслевых (нишевых) продуктов (часть продукта «требования к заемщику»), что позволяет четко определить портрет заемщика в той или иной отрасли в регионах присутствия банка.

Финансово-экономическая часть модуля производит анализ заемщика по финансово-экономическим показателям с учетом отраслевой специфики (особенности структуры баланса, отчета о прибылях и убытках, экономических характеристик в конкретной нише), что позволяет автоматически осуществлять проверку предоставленных кредитными специалистами данных на достоверность (crosschecking), формировать балл отсечения кредитных заявок по финансово-экономическому состоянию предприятия в соответствии с политикой управления рисками банка и/или формировать рекомендации по кредитному решению с учетом финансово-экономического состояния предприятия.

Залоговая часть модуля производит соотнесение предлагаемого заемщиком обеспечения утвержденным в банке приоритетам по залогу (коэффициенту покрытия залогом при определенных категориях обеспечения), что позволяет автоматически формировать балл отсечения кредитных заявок по параметру соответствия обеспечения политике управления рисками банка и/или формировать рекомендации по кредитному решению с учетом обеспечения кредита.

Модуль управления рисками - содержит допустимые варианты значений для формирования общего балла оценки заемщика (данные поступают из модуля анализа), а также конкретный перечень выходных показателей автоматической системы принятия решения, которые отражаются в публикации отчета.

Также модуль позволяет организовать настройку автоматического контроля за уровнем дефолта по конкретным отраслям в регионах (филиалах, точках продаж), то есть при превышении значения допустимого уровня просрочки в филиале по определенной отрасли система автоматически оповещает сотрудника банка о превышении и выносит решение (рекомендацию) отложить рассмотрение заявки.

Аналогичный контроль возможно осуществлять также по лимиту кредитного риска (задолженности) на отрасль/точку продаж. Соответственно появляется возможность оперативно автоматически контролировать отраслевую структуру кредитного портфеля в целом и в разрезе отдельных точек продаж.

Модуль определения решения (рекомендаций по решениям) - содержит варианты ответов по кредитным заявкам на основании комплексной оценки. Формирование ответов происходит за счет комплексных данных, поступивших из модуля управления рисками.

В данном случае система автоматизированного управления кредитными рисками не является скоринговой программой, однозначно определяющей кредитное решение.

Фактически данная система является дополнительным инструментом анализа, позволяющим получить объективное представление о процессе оценки и нивелирующим субъективную интерпретацию показателей деятельности заемщика, что возможно в силу андеррайтинга с использованием человеческого ресурса (к примеру, практика показывает, что даже в рамках одного банка по одному и тому же кредитному заключению может быть принято несколько диаметрально противоположных решений в зависимости от того, какой кредитный аналитик проводит его андеррайтинг) [33, с. 15].

При этом система автоматизированного управления кредитными рисками:

- обеспечивает объективный автоматический контроль рисков за счет стандартизованной оценки заемщиков по утвержденным критериям (нишевым, финансово-экономическим, залоговым);

- при изменении состояния рынка позволяет оперативно корректировать критерии приоритетных отраслей, оценки финансового состояния и обеспечения;

- автоматически контролирует уровень кредитного риска и/или дефолт на отрасль и точку продаж [29,с. 50-51].

Этап 9. Обучение и мотивация персонала является одним из важнейших этапов схемы. Он призван обеспечить стимулирование реализации стратегии Банка и задач процессов.

Именно от людей зависят эффективность и продуктивность процессов, какова бы ни была степень автоматизации.

Этап 10. Для организации улучшений рекомендуется внедрить процедуру обязательной фиксации любых проблем и ошибок с целью исключения их возможного появления в дальнейшем с помощью корректировки процесса и (или) дополнительного обучения.

Поэтому в качестве рекомендаций по совершенствованию управления кредитными рисками необходимо предложить оптимизацию процесса кредитования в кредитном отделе Филиала «Самарский» ОАО Альфа-Банк.

3.3Оценка ожидаемой эффективности от внедрения мероприятий по совершенствованию процесса управления кредитными рисками

После внедрения процессного подхода   в деятельность кредитного отдела ожидается рост эффективности деятельности персонала за счет снижения трудозатрат на предварительную подготовку пакета документов по кредиту, уменьшается время обработки документов. Кроме того,  в дальнейшем, ожидается снижение потребности в дополнительных сотрудниках, т.е. происходит экономия фонда оплаты труда.

Экономия денежных, материальных или людских ресурсов при внедрении мероприятий по совершенствованию процесса управления кредитными рисками в Филиале «Самарский» ОАО Альфа-Банк возникает за счет:

1) сокращения трудозатрат персонала кредитного отдела.

В результате рекомендаций по совершенствованию управления кредитными рисками кредитного отдела Филиала «Самарский» кредитный процесс может сократиться на 14 дней, что позволит снизить нагрузку на сотрудников отдела и тем самым повлиять на уровень операционного риска, вследствие ошибки сотрудника отдела.

2) сокращения количества участников кредитного отдела и его секретариата. 

Предложенные рекомендации позволят упразднить функционал секретариата кредитного отдела, который готовит  информацию для заседания и оформляет решения за счет стандартизации формата информационного пакета, необходимого для лиц, принимающих решения, и формы решения Филиала «Самарский» об установлении лимита кредитования (2 чел.). Возможно сокращение кредитного отдела Филиала «Самарский» с 10 до 5 человек (4 чел.).

3) сокращения затрат на обучение персонала.

Организация совместных выездов на место ведения бизнеса заемщиком кредитного инспектора и эксперта по кредитным рискам позволяет кредитным инспекторам получать возможность обучения у более квалифицированных экспертов.

4) сокращения материальных ресурсов. 

Автоматизация документооборота позволяет сократить количество ошибок, упростить документооборот и тем самым сократить расходы на такие материальные ресурсы, как бумага, канцелярские товары и расходные материалы для оргтехники.

5) ожидается, что максимальное нивелирование субъективного фактора за счет автоматизации, может значительно снизить вероятность кредитования рискованных и недобросовестных заемщиков, что значительно повлияет на уровень кредитного риска, и приведет к снижению доли просроченной и сомнительной задолженности.

В штате кредитного отдела Филиала «Самарский» по данным 2010 года 12 человек (таблица 18).

Таблица 18

Штат кредитного отдела (по данным 2010 года)

Ежемесячные затраты на содержание персонала кредитного отдела с учетом отчислений на социальное страхование составляют:

ФОТ = 218000 руб. *1,26 = 274680 руб.

Годовые затраты на содержание персонала кредитного отдела составляют:

ФОТ = 274680*12 = 3296160 руб.

После внедрения предложенных мероприятий штат кредитного отдела в 2011 году может выглядеть, как представлено в таблице 19.

Таблица 19

Штат кредитного отдела на 2011 год