Кредитный риск

Поэтому управление кредитным риском не должно быть самоцелью кредитной организации, но обязано отвечать выбранной стратегии банка в области кредитования.

Кредитная стратегия должна отражать целевые параметры кредитного портфеля банка. И уже в зависимости от стратегически выбранных приоритетов кредитной организации стоит заниматься построением или пересмотром собственно системы управления кредитным риском.

Эффективным инструментом совершенствования объекта управления деятельности кредитного отдела по управлению кредитными рисками может оказаться процессный подход, в рамках которого кредитование и управление  кредитными рисками рассматривается как система (сеть) взаимосвязанных процессов. При этом:

1. Каждый процесс должен иметь конкретных «потребителей», внутренних или внешних, предъявляющих четко сформулированные требования к его результатам («выходам»).

2. У каждого процесса есть «поставщики» входов (как правило, речь идет об информации в электронном или бумажном виде), к которым также предъявляются четкие требования.

3. Обеспечивается непрерывная обратная связь с поставщиками и потребителями бизнес-процесса.

4. Должны быть четко установлены цель, назначение и владелец (менеджер) процесса, а также возможность измерять и осуществлять мониторинг характеристик входа процесса, самого процесса, а также его выхода (результата) для подтверждения соответствия установленным требованиям.

5. Все процессы оформляются документально. Доказано, что внедрение системы документооборота и его стандартизация позволяет снизить трудозатраты персонала на оформление документов от 20 до 80% и снизить риски с ошибками оформления до 30-40%.

6. Оценка, анализ и оптимизация проводятся по отношению к процессу в целом, невзирая на возможное снижение эффективности работы отдельной функции (подразделения), ради повышения эффективности всего процесса и создания продукции (результата процесса), более ценной для потребителя.

Результат одного процесса зачастую является входом следующего, складываясь в цепочку создания ценности - организованный и взаимосвязанный набор бизнес-процессов, создающий ценность для клиента Банка.

Отталкиваясь от изложенных выше принципов, в общей схеме внедрения процессного подхода в деятельность по управлению кредитными рисками Филиала «Самарский» Альфа-Банка  можно предложить следующие этапы:

1) целеполагание;

2) построение, анализ и оптимизация цепочек создания ценности для клиента;

3) установление требований к входу процесса;

4) формирование системы (сети) бизнес-процессов банка;

5) организация управления процессами;

6) создание информационной подсистемы;

7) документирование;

8) автоматизация;

9) обучение и мотивация персонала;

10) устойчивое функционирование и совершенствование [29, с. 49].

Поэтому в качестве рекомендаций по совершенствованию управления кредитными рисками необходимо предложить оптимизацию процесса всей деятельности кредитного отдела Филиала «Самарский».

Этап 1. На этом этапе происходит формулирование ключевых целевых показателей по портфелю, доходности и т.д.

Например, в течение 12 месяцев сформировать кредитный портфель со следующими параметрами:

      размер кредитного портфеля - 4200 млн. руб.;

      медианная сумма кредита - 3 млн. руб.;

      средневзвешенный срок кредита - 18 мес.;

      обеспеченность каждой ссуды - не менее 80%;

      уровень проблемных кредитов – 3 %;

      средневзвешенная маржа - 10%.

Этап 2. Добавленная ценность обусловливает большую стоимость результата процесса по отношению к исходным ресурсам и составляет основу бизнеса. На данном этапе необходимо определиться, какие именно ценности для конечного потребителя будет создавать процесс. Это может быть скорость предоставления продукта, его качество, доступность (по цене или географическому признаку), специализация под узкие потребности потребителя, уникальность отдельных характеристик и т.п.

Здесь можно пойти двумя путями: оттолкнуться от имеющихся сильных сторон Альфа-Банка и выбрать целевой клиентский сегмент (наиболее платежеспособный) и подстраивать под него цепочку создания ценностей. В данном случае - снижение потерь процесса (ошибок и затрат на их исправление): клиенту всегда очень досаждают неправильно оформленные документы, договоры, ошибки в реквизитах и т.д.

На основании проведенного анализа формируются количественные и качественные требования к процессу.

Этап 3. На этом этапе следует проанализировать, какая информация необходима от клиента, чтобы не возникало необходимости тратить время и обращаться к нему повторно в целях стандартизировать формат и объем предоставляемых данных.

Этап 4. При формировании системы (сети) бизнес-процессов банка с учетом его ключевых целей, цепочек создания ценности и ограничений на входе в первую очередь необходимо обратить внимание на наиболее значимые, системообразующие процессы.

Чем сложнее становится система, тем больше противоречий она содержит. Руководствуясь принципом Парето, целесообразно выделить, подробно описать и реорганизовать только 20% процессов, которые дают 80% эффекта для бизнеса банка.

При этом следует руководствоваться некоторыми общими принципами:

- параллелизация операций ускоряет процессы, но усложняет взаимодействие;

- максимально целостное выполнение процесса одной организационной единицей;

- внедрение механизмов самоконтроля;

- ориентация внутренних процессов на подразделение-потребитель;

- достижение эффектов обучения и мотивации [14, с. 148].

В ходе создания моделей бизнес-процессов необходимо устранить:

- зон безответственности - процессов, за выполнение и результаты которых не определена ответственность конкретного органа управления;

- дублирование функций и пересечения полномочий;

- повторение (переделок);

- барьеры на пути процессов - несогласованностей между ними по входам-выходам.

С позиции системы управления кредитным риском преимуществом процессного подхода является возможность оптимального инкорпорирования в различные этапы кредитного процесса Банка компонентов, обеспечивающих своевременную идентификацию, оценку и оптимизацию кредитного риска.

Принимая во внимание ценность для клиента оперативного принятия принципиального решения о возможном сотрудничестве, часть подпроцессов необходимо переместить.

1) Заключения вспомогательных служб по выдачи кредита могут оказаться бесполезными ввиду негативных результатов кредитного анализа. Поэтому данные проверки необходимо переместить за пределы принятия кредитного решения. Например, проверка службой безопасности (4 дня) и юридическая экспертиза сделки (от 4 дней) отнимают много времени и создают излишнюю нагрузку как на соответствующие подразделения, так и на клиента.

2) Необходимо ввести новые процессы «Верификация» и «Прескоринг».

Первый представляет собой оперативную (15 минут) проверку наличия негативной информации о потенциальном заемщике в специализированных базах данных, содержащих данные о судимостях и недобросовестных заемщиках, что позволяет заранее выявлять потенциально проблемных заемщиков и «отсеивать» их в самом начале процесса, снижая операционную нагрузку.

Суть второго состоит в проверке соответствия заемщика базовым критериям, установленным кредитной политикой в ходе подробного интервью, совмещенного с предварительным анализом базовых финансовых отчетов.

Для этого организовать совместные выезды на место ведения бизнеса заемщиком кредитного инспектора и эксперта по кредитным рискам (в Филиале «Самарский» эксперт приступает к работе только по факту готовности кредитного заключения).

Это позволит эксперту более полно представлять себе бизнес заемщика, на месте определять список необходимой дополнительной информации (а значит, и задавать гораздо меньше вопросов впоследствии) и заранее продумывать структуру кредитного лимита для наибольшей защиты от риска.

Кроме того, по результатам посещения клиента эксперт сразу определит целесообразность дальнейшей работы с ним.

В результате следует ожидать сокращения количества отрицательных профессиональных суждений отдела кредитных рисков, дополнительных запросов информации у клиента, возрастет профессионализм кредитных инспекторов, которые получат возможность обучения у более квалифицированных экспертов.

3) Стандартизация и упрощение форм кредитных заключений позволит существенно (с 4 до 2 дней) сократить трудозатраты на их подготовку.

Ожидается, что количество участников кредитного отдела Филиала «Самарский» сократится с 9 до 5 человек, несущих персональную ответственность за качество кредитного портфеля.

4) Предложенные выше рекомендации позволят упразднить функционал секретариата кредитного отдела, который готовит  информацию для заседания и оформляет решения за счет стандартизации формата информационного пакета, необходимого для лиц, принимающих решения, и формы решения Филиала «Самарский» об установлении лимита кредитования.

В результате рекомендаций по совершенствованию управления кредитными рисками кредитного отдела Филиала «Самарский»  кредитный процесс может сократится на 14 дней, что позволит обеспечить требуемую ценность для клиентов - оперативность, повысить качество внутренних коммуникаций и снизить нагрузку на сотрудников отдела.

Этап 5. Следующий довольно сложный, но важный этап - назначение менеджеров («владельцев») процесса. Сложный он потому, что вынуждает многих функциональных руководителей поделиться властью с менеджером процесса. Обычная проблема банков, в том числе и ОАО Альфа-Банк заключается в излишней бюрократизации управления,  они привыкли работать в структуре отделов, когда каждый начальник не чувствует ответственности за процесс в целом.

Важно отметить, что введение «владельца» процесса предполагает не только возложение ответственности на управленца, но и наделение этого лица соответствующим комплексом полномочий для:

- руководства исполнителями процессов, при необходимости обеспечивая вознаграждение и стимулирование, при этом полномочия между менеджером процесса и функциональным руководителем можно довольно легко разделить: менеджер определяет, что делать и в какой очередности, а функциональный руководитель - как делать. Таким образом, находится желанный баланс между целями процесса и качеством выполнения процедур;

- постоянного мониторинга и управления ходом выполнения процесса управления кредитными рисками и показателями его эффективности;

- принятия оперативных решений в ходе процесса и инициирования любых изменений в процессе управления кредитными рисками.

Этап 6. Процесс принятия управленческих решений зависит от качества информации о текущем состоянии (эффективности) бизнес-процесса и его развитии во времени. Измерение - важнейший источник этой информации.

Информационная подсистема позволяет определить звенья процесса для оказания управленческих воздействий, сравнить уровень собственных показателей с другими организациями, составить представление о трендах ключевых показателей.

Для получения целостной картины в системе показателей должны присутствовать количественные (затраты, время, количество операций) и качественные (удовлетворенность, понимание) показатели.

Также показатели бизнес-процесса можно подразделить на показатели, характеризующие результат: прибыльность, количество заемщиков в портфеле, уровень дефолтов, и показатели, характеризующие операционную эффективность: время выполнения процедур, наличие точек контроля, количество ошибок.

Конечной целью является создание сбалансированной контрольной панели, содержащей необходимые для управления показатели. При этом информация должна предоставляться адресно, оперативно, с заданным уровнем детализации. При этом резко усиливается эффект обратной связи - сотрудники получают возможность практически мгновенной объективной оценки эффективности своей работы.

Этап 7. На этапе документирования необходимо произвести описание и регламентацию процесса в той степени, которая необходима для организации управления им, в том числе подготовить инструкции для исполнителей. Это позволяет организовать обучение, сократить количество ошибок, упростить документооборот и обеспечить масштабирование процессов на сеть отделений. Стандартизировать необходимо не столько процедуры внутри этапов, сколько процедуры передачи информации с одного этапа на другой в целях исключения простоев и возвращения кредитных заявок на предшествующие этапы.

Этап 8. Максимальное нивелирование субъективного фактора достигается за счет автоматизации. Создание технических заданий на основе документации. Проектирование, создание, тестирование и внедрение программного обеспечения. Грамотное описание наряду с четкой регламентацией позволяет внедрить ряд решений по автоматизации, например:

- систему документооборота, отслеживающую прохождение кредитной заявки через процесс, позволяющую также фиксировать время прохождения каждого этапа и конкретных исполнителей;