Макроекономічна рівновага на товарному і грошовому ринку: модель IS-LM

Уманський національний університет садівництва

Факультет економіки та підприємництва 

Кафедра економічної теорії 
 

Курсова робота

з дисципліни макроекономіка

  на тему: «Макроекономічна рівновага на товарному і грошовому ринку: модель IS-LM» 
 
 

Виконала:

Студентка Коваль В.І.

2 курсу,  гр. №23-ф

Науковий  керівник:

Андрющенко  А.М.

Подана на перевірку__________

«___»_________________2011р.

Допущено до захисту

«___»__________________2011р.

Захищено з  оцінкою

____________________________ 
 
 

Умань-2011

Зміст

    Вступ

    Розділ  І. Теоретичні засади моделей макроекономічної рівноваги

    1.1. Теорії макроекономічної рівноваги

    1.2. Економічна суть моделі Хікса-Хансера.  Модель Манделла-Флемінга, як теорія  сукупного попиту у відкритій  економіці

    1.3. Теорія рівноваги Л. Вальраса. Рівновага на товарному і грошовому  ринках.

    Розділ  ІІ. Криві IS – LM, рівновага між ними

    2.1. Аналіз товарного ринку в Україні  з використанням кривої IS

    2.2. Аналіз грошового ринку в Україні  з використанням кривої  LM

    2.3. Рівновага в моделі IS – LM в короткостроковому періоді

    Розділ  ІІІ. Типи економічної політики України  у відношенні до моделі IS – LM

    3.1. Бюджетно-податкова політика України  в моделі IS – LM

    3.2. Ефективність фіскальної і монетарної  політики України  на основі  моделі IS – LM

    3.3. Використання міжгалузевого балансу  в Леонтьєва в Україні

    Висновок

    Список  використаних джерел

 

Вступ

      Макроекономіка  — це одна з наук, що вивчає економіку. Остання є складною системою. Крім макроекономіки, її вивчають багато інших економічних наук: політична економія, мікроекономіка, маркетинг, галузеві та функціональні економіки тощо. Макроекономіка як наука спирається передусім на положення та висновки економічної теорії про розвиток виробничих відносин, розширене відтворення, дію об'єктивних економічних законів та механізм їх застосування у практиці господарювання. Вона також безпосередньо пов'язана з математикою і статистикою, широко використовує методи економіко-математичного моделювання, що перетворює її у точну науку. Дає змогу перейти від кількісного до якісного аналізу економічних процесів та явищ. Макроекономіка формує наукові уявлення про функціонування економіки на національному рівні. Аналізуючи основні фактори і наслідки макроекономічного розвитку, ця наука водночас пропонує певні «рецепти», методи активного впливу на об'єкт свого дослідження. Макроекономіка виступає теоретичною основою економічної політики держави.

    Макроекономічні моделі використовуються в системі макроекономічного аналізу. Цей аналіз дуже важливий для економіки будь-якої країни. Моделюючи певні процеси, ми можемо краще дізнатися про особливості певного явища, його недоліки.

    Стабілізаційна  політика держави, в основі якої лежить фіскальна і монетарна та монетарна  політика, спирається на певні макроекономічні  моделі. Однією з моделей, широко застосованою для обгрунтування стабілізаційної  політики, є модель IS – LM. Уперше її було наведено у статті Д. Хікса(1937), яка стала основним тлумаченням кейнсіанської теорі сукупного попиту. Згідно з абревіатурою моделі її складовими є крива IS і крива LM. При чому абревіатура IS формується на базі перших літер англійських слів investment (інвестиції) і save (заощадження), а абревіатура LM.- перших літер слів liquidity (ліквідність) і money (гроші)

    Модель  IS – LM порвняно з моделлю AD – AS має дві особливості. По-перше, вона пристосована до короткострокового періоду, в межах якого припускається, що всі ціни є стабільними, тобто не реагують на зміни сукупного попиту. Тому реальні зміні збігаються з номінальними, зокрема i=r, Y=Уⁿ . По-друге, в умовах змішаної закритої економіки, що розглядається ця модель відображує взаємодію між двома ринками: товарним і грошовим. На товарний ринок впливає фіскальна політика, на грошовий – монетарна. За цих умов модель IS – LM стає засобом для пояснення впливу фіскальної і монетарної політики на економіку в короткостроковому перїоді.

 

Розділ І. Теоретичні засади моделей макроекономічної рівноваги

1.1.Теорії  макроекономічної рівноваги

     Історично макроекономічна наука була започаткована  класичною теорією. Найбільш видатними  представниками класичної теорії є  Адам Сміт, Давид Рікардо, Джеймс Мілль, Жан Батист Сей, Альфред Маршалл, Артур Пігу, Леон Вальрас, Вільфредо  Парето. [9]

     В основі будь-якої макроекономічної теорії лежить питання про те, за допомогою  яких механізмів в економіці забезпечується повна зайнятість, тобто повне  використання наявних ресурсів. Це може забезпечувати ринковий механізм самостійно або поряд з ним  відповідну регулювальну роль має виконувати держава. Це питання є центральним і для класичної теорії.

     Класики допускають тимчасове перевищення  заощаджень порівняно з інвестиціями, що може викликати тимчасове відхилення сукупних витрат від потенційної  величини. Але таке відхилення, на їхню думку, необов'язково викличе падіння  виробництва порівняно з потенційним  рівнем, оскільки крім грошового ринку, велику регулювальну роль виконують  ціни і зарплата.

     Згідно  з класичною теорією здатність  економіки до цінового саморегулювання  забезпечується конкуренцією між продавцями, яка породжує високу еластичність цін  стосовно попиту. Оскільки падіння  попиту на продукцію стає загальним, виробники під впливом конкуренції  змушені знижувати ціни, щоб уникнути затоварювання. Отже, поява надмірних  заощаджень викликає зниження цін, які  збільшують реальну величину сукупних витрат і відновлюють сукупний попит  на рівні повної зайнятості. Тому заощадження викликають зниження цін, а не зменшення обсягів виробництва і зайнятості.

     Підсумовуючи, можна стверджувати, що згідно з  класичною теорією механізм процентної ставки, гнучких товарних і ресурсних  цін надає ринку здатність  автоматично підтримувати повну  зайнятість в економіці. За цих умов виключається необхідність втручання держави в економіку, тобто найбільш раціональною має бути політика державного невтручання

     Ідея  макроекономічного моделювання  і регулювання виникла тоді, коли стало зрозуміло, що ринкових механізм сам не в змозі подолати наростаючі диспропорції, відновити втрачену економічну рівновагу. Переломним моментом стала  найглибша в історії ринкової економіки 1929-1933 рр. (так звана «велика депресія». У деяких країнах (США, Великобританія, Швеція) під її впливом намагались застосувати нетрадиційні методи стабілізації, адже методи, які застосовувались за неокласичними рецептами – маневрування ставкою процента і рівнем заробітньої плати, перестали давати ефект. Держава змушена була більш глибоко втручатися у процеси відтворення. Проте відчувалась нагальна необхідність створення нової економічної теорії, яка б пояснила причини порушень економічної рівноваги і дала рекомендації по її досягненню, тобто створила загальну модель економічного розвитку в нових умовах. Таку теорію створив Дж.М. Кейнс (1883-1946рр) – видатний англійський економіст. Основні положення даної теорії викладені в його праці «Загальна теорія зайнятості, проценту і грошей»(1936). Однак в умовах обмеженої (недосконалої) конкуренції класична модель виявилась нездатною пояснити причини порушення  рівноваги  ринкової  економіки,яке  стало  хронічним    супутником останньої.Саме в період панування монополій,які вкрай обмежили конкуренцію, з'явилась кейнсіанська загальна  модель  ринкової  рівноваги.

     Насамперед  Дж.М.Кейс виявив ті фактори, що визначають умови макроекономічної рівноваги. Цими факторами є сукупний  попит і сукупна пропозиція та пов'язані з ними  сукупне  споживання,сукупне  заощадження  і сукупне нагромадження (сукупні інвестиції).Ці фактори є суто макроекономічними і Кейнс  першим вивчив їх вплив на загальну рівновагу.

Кейнсіанська  економічна теорія оспорює існування такого механізму саморегулювання

       Неокласичний синтез являє собою подальший розвиток і, разом з тим, певне «примирення» підходів до аналізу економічних процесів. Якщо, наприклад, Кейнс досить критично оцінював здатність цін гнучко реагувати на зміни ринкової кон’юнктури, то представники неокласичного синтезу прагнули «реабілітувати» ціни, доводячи, що вони сприяють оптимальному розподілу й найбільш повному використанню ресурсів.

       Основна ідея синтезу полягає в тому, щоб розробити більш загальну економічну теорію, яка відображала б зміни в господарському механізмі, результати пізніших досліджень і все позитивне, що міститься в роботах попередників.

     Найбільш  відомими представниками неокласичного  синтезу є американський економіст  П. Самуельсон, американський економіст  російського походження В. Леонтьєв, англійський учений Джон Хікс.

П. Самуельсон — автор одного з найбільш популярних підручників «Економікс». Уважається, що саме він висунув ідею неокласичного  синтезу. Її значення полягає в прагненні  подолати розрив між представниками різних шкіл, погодити досягнення сучасної науки, використати позитивні результати попередників.

  Синтез, за Самуельсоном, полягає в узгодженні трудової теорії вартості й теорії граничної корисності, поєднанні аналізу на мікро- і макрорівнях, взаємопов’язаному розгляді рівноваги й нерівноваги, рух у статиці й динаміці. Використання різних способів економічного аналізу, широке застосування економіко-математичних методів допомагають уточнити логічні обґрунтування, виявити функціональні взаємозв’язки, перевірити висновки й прогнози. 

    1.2. Економічна суть моделі Хікса-Хансера. Модель Манделла-Флемінга, як теорія сукупного попиту у відкритій економіці

    Модель  Хікса – Хансена це модель взаємозв'язку товарного і грошового ринків. Дана модель уперше була запропонована  британським економістом Дж.Р. Хіксом у 1937 р. у статті "Містер Кейнс  і класики". Більш широке поширення  одержала після виходу у світ книги  А. Хансена "Грошова теорія і фіскальна  політика" (1949).

    Модель  Хікса – Хансена містить у  собі елементи "кейнсіанского хреста" і теорії переваги ліквідності Дж.М. Кейнса. Сучасні економісти в модель включають фінансовий ринок у  цілому, тобто  ринки грошей і  цінних паперів. Перша частина моделі - крива ІS - "інвестиції - заощадження" покликана відбити умову рівноваги на товарному ринку, друга крива LM - "ліквідність - гроші" (L - попит на гроші, М - пропозиція грошей на грошовому ринку) - умови рівноваги на грошовому ринку. Умовою рівноваги на ринку товарів служить рівність інвестицій і заощаджень, а на грошовому ринку - рівність між попитом на гроші і їх пропозицію. Ці дві частини моделі зв'язує процентна ставка, рівноважна величина якої відбиває динаміку економічних процесів. Рівновага на кожнім із двох ринків - товарному і грошовому - установлюється не автономно, а взаємозалежно. Зміни на одному з ринків незмінно спричиняють   відповідні зрушення на іншому.

    Модель  Хікса – Хансена являє собою  графік, системою координат якого служать рівень національного доходу (вісь х) і значення процентної ставки (r) - вісь y. Її автори виходять з того, що інтенсивність інвестиційного процесу визначається граничною ефективністю (тобто прибутковістю) капіталу. Отже, інвестувати має сенс тільки тоді, коли гранична ефективність капіталу перевищує ставку банківського відсотка (тобто прибутковість заощаджень). Виходить, обсяг інвестицій можна вважати функцією банківського відсотка: І = І(r). Чим нижче рівень процентної ставки, тим за інших рівних умов вигідніше робити додаткові капіталовкладення і навпаки. У кейнсіанскій моделі умовою рівноваги на товарному ринку є рівність сукупних заощаджень і інвестицій - І = S. Заощадження ж, відповідно до  "основного психологічного закону" визначаються рівнем національного доходу, тобто S = S (Y). Таким чином, виходить функція ІS; тобто І (r) = S (Y). Якщо розглянути ще і грошовий ринок, то там рівновага настає, коли попит на гроші (L) збігається з їх пропозицією (M). Ця величина приймається як задана.

    Що  стосується попиту на гроші (L), то він, згідно кейнсіанської теорії,  визначається трансакційним мотивом (потребою в грошах для реалізації комерційних справ) і є функцією доходу (тобто L1 = L1(Y), чи викликається спекулятивним мотивом (перевага цінних паперів з метою одержання відсотка), тому спекулятивний попит на гроші є убутною функцією норми банківського відсотка, тобто L2 = L2(r). Тоді сукупний попит на гроші (L = L1 + L2) ставиться в пряму залежність від рівня національного доходу й у зворотну залежність від ринкової ставки банківського відсотка: