Ценные бумаги и их рынки

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Марта 2012 в 19:18, курсовая работа

Описание работы

Российский рынок ценных бумаг находится в стадии становления, активно формируются его элементы и инфраструктура.
Основная задача, решаемая на рынке ценных бумаг, - обеспечение взаимодействия нуждающихся в заемном капитале и тех, кто может его предоставить, т.е. эмитентов и инвесторов. Решение этой задачи способствует перераспределение ресурсов на наиболее эффективные направления на основе рыночных механизмов.

Содержание

Общая характеристика российского рынка ценных бумаг стр. 3
Инструменты займа стр. 3
2.1. Облигации стр. 3
2.2. Векселя стр. 8
2.3. Сертификаты стр. 10
Инструменты собственности стр. 11
Структура и классификация рынка ценных бумаг стр. 12
Активность рынка ценных бумаг стр. 14
Заключение стр. 15
Список используемой литературы стр. 16

1. Общая характеристика российского рынка ценных бумаг

Работа содержит 1 файл

Ценные бумаги и их рынки.docx

— 314.04 Кб (Скачать)

При изучении раздела статистика инфляции следует  уяснить, что статистические методы оценки уровня инфляции предопределяются сущностью инфляции.

Завершается изучение темы рассмотрением методов  учета уровня инфляции в финансово-экономических расчетов (см. тему 3).

 

Контрольные вопросы

Предмет статистики цен и задачи статистического  изучения.

Система показателей  статистики цен.

Современная организация наблюдения за ценами и  тарифами.

Методы изучения уровня и структуры цен.

Методы исчисления и анализа индексов цен.

Понятие, виды инфляции и задачи статистического  изучения.

Оценка уровня инфляции и ее влияния на важнейшие  экономические показатели.

Анализ факторов, влияющих на уровень инфляции.

Анализ динамики инфляции.

 

Литература по теме 8

Основная  литература: 6; 1 гл. 13.

Дополнительная  литература: 2, 3, 4, 13, 15, 7.

Инфляция  и антиинфляционная политика в России. //М. М. Финансы и статистика, 2000 г. Москва

Гольдина Л.Я. Статистика цен потребительского рынка. Учебное пособие. Госкомстат РФ. Учебно-научное объединение МИПК, М.: Б. изд., 1998.

Торвей  Р. Индексы потребительских цен. М.: Финансы и статистика, 1993.

Региональный  аспект инфляционных процессов. Н Райская // Вопросы статистики, 1998, №10.

Модели  инфляции переходного периода.// Вопросы  статистики, 1998, №9.

Построение  индекса потребительских цен. И. Горячева // Вопросы статистики, 1998, №2.

Сергиенко Я.В. Статистическое исследование ценовых процессов в реальном секторе российской экономики. // Вопросы статистики, 2002, №2.

Данченок А.А. Методологические вопросы статистического исследования эластичности потребительских цен // Вопросы статистики, 2002, №2.

Райская Н.Н., Сергиенко ЯВ., Фреинель А.А. Анализ динамики инфляции, производства и финансовой эффективности в промышленности.// Вопросы статистики, 2002, №8

Гнездовский Ю.Ю., Тамашевич В.Н. Сравнительный анализ информационных процессов в странах на постсоветском пространстве // Вопросы статистики, 2002, №1

Тема 9. Статистика банковской деятельности

Тема  включает четыре раздела:

1) Статистика  деятельности центрального банка 

Статистика  деятельности кредитных организаций, которая предполагает изучение вопросов

2) статистики  сети кредитных учреждений,

3) статистики привлеченных средств и

4) показателей  размещенных средств.

Цель занятий — изучение методологии статистической характеристики сети кредитных учреждений и банковской деятельности: привлечения депозитов и вкладов, кредитно-расчетного обслуживания, операций с ценными бумагами, валютой, прочих операций.

В рамках изучения данной темы следует остановиться на одном из аспектов банковской деятельности: сбережений населения (статистика сберегательного дела).

 

Контрольные вопросы

Предмет статистики банковской деятельности.

Система статистических показателей деятельности Центрального банка.

Система статистических показателей сети кредитных учреждений.

Структура привлеченных ресурсов банка, задачи статистики и  основные показатели.

Система статистических показателей статистики сберегательного  дела.

Индексный метод  изучения динамики вкладов.

Анализ эластичности вкладов и изучение влияния объема вкладов на макрофинансовые показатели.

Статистика  безналичных расчетов.

Виды операций кредитных организаций по размещению средств, задачи статистики.

Основные  показатели статистики краткосрочных  кредитов.

Индексный метод  статистического анализа оборачиваемости  кредита.

Анализ взаимосвязи  размера полученного предприятием кредита с другими факторами.

Показатели  эффективности использования кредита.

Структура и  динамика инвестиционного портфеля банка.

Баланс коммерческого  банка и направления его статистического  анализа.

Источники статистической информации.

 

Литература по теме 9

Основная  литература: 1 гл. 8, 27.

Дополнительная  литература: 1, 2, 7.

Иванов Ю.Н. К вопросу о методологии  исчисления продукции финансовых учреждений в СНС // Вопросы статистики. 1996, №10.

Солянкин А.А., Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в банке. — М.: Финстатинформ, 1998.

Статистический анализ состояния  и тенденций развития банковской системы // Вопросы статистики, 1999, №6.

Тютюнник А.В. банковские информационные технологии, Банковское дело, 2002, №3.

Замковой С.В. Моделирование динамики банковской системы и финансовых рынков. Банковское дело, 2002, №7.

Зубова Р.И., Тубальцев  М.Ф. Проблемы хронологии в статситике краткосрочного кредита. //  Вопросы статистики, 2000, №2

Глисин Ф.Ф. Китрар Л.А. Деловая активность коммерческих банков России: уровень и тенденции. // Вопросы статистики, 2000, №12

 

Тема 10. Биржевая статистика

Цель занятия — изучение методологии статистического исследования биржевой сети и биржевой деятельности

При изучении темы следует обратить внимание на механизм котировки и анализ факторов, влияющих на уровень и изменение  котировальной цены.

Важно понять, что ряд из рассматриваемых в  теме фондовых индексов не является индексом согласно общей теории статистики, т.е. не характеризует изменение явления, а лишь оценивает его средний уровень (как средняя).

Следует уяснить принципы применения статистической методологии анализа биржевой информации, ее оценивания и принятия решений. В  рамках этой темы следует особое внимание уделить исследованию динамических рядов на основе биржевой информации, анализу вариации данных, исследованию виды распределения исходных данных.

Необходимо  иметь представление о сути технического анализа и соотношения его  со статической методологией.

Необходимо  уяснить принципы распространения  информации о биржевых сделках.

 

Контрольные вопросы

Предмет и  задачи биржевой статистики.

Система статистических показателей сети бирж.

Система показателей  статистики фондовых бирж.

Анализ факторов, влияющих на уровень и изменение  котировальной цены.

Фондовые  индексы и средние.

Система статистических показателей валютной биржи.

Статистические  методы, используемые при анализе  биржевой информации.

Понятие рыночной конъюнктуры и статистические методы анализа и прогнозирования

Источники статистической информации о биржевых операциях.

 

Литература по теме 10

Основная  литература: 1 гл. 9; 10.

Дополнительная  литература: 2, 9, 11, 12, 13.

Миркин  Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок.— М.: Перспектива, 1995

Минашкин  В.Г. Особенности применения скользящих средних в анализе тентенций на рынке ценных бумаг.// Вопросы статистики, 2002, №2

Адгремов  А. информационные отношения на рынке ценных бумаг.// Журнал для аукционеров, М.: Б. изд., 2002,. №8.

Вайн  С. Сравнение функционального и технического анализов: практические аспекты. Рынок ценных бумаг, М.: Б. изд., 2002, №19.

Вайн  С. Анализ и оценка методов для прогнозирования рынка.  // Рынок ценных бумаг, 2002, №17

Третьяков А. Корреляционных анализ фондовых рынков// Рынок ценных бумаг. – М.: Б. изд., 2001

Цыганюк А. Критика технического анализа.//Рынок ценных бумаг, 2001, №6

 

Тема 11. Статистика страхования

Цель занятия — изучение методов статистического исследования сети страховых компаний, страховой деятельности и статистических приемов в проведении страховых расчетов.

Следует обратить внимание, что в статистике страхования рассчитываются несколько групп показателей, характеризующих статистику личного страхования, имущественного страхования, статистику социального страхования и обеспечения.

Важно понять, что само страхование базируется на статистических методах, изученных  в курсе «Общая теория статистики»  и «Статистика населения». Поэтому необходимо их хорошо знать.

 

Контрольные вопросы

Предмет и  задачи статистики страхования.

Система показателей  сети страховых компаний.

Статистические  методы в страховом деле.

Основные  классификации и группировки  в статистике страхования.

Система показателей  личного страхования.

Система показателей  имущественного страхования.

Система показателей  социального страхования.

Статистические  методы оценки эффективности страхования.

Моделирование страховых операций.

Источники статистической информации о страховании.

 

Литература по теме 11

Основная  литература: 1 гл. 10, 27.

Дополнительная  литература: 

Рябикин В.И. Актуарные расчеты. — М.: Финстаинформ, 1996.

Бурроу  К. Основы страховой статистики. — М.: Анкил, 1996.

Салин В.Н., Абламская Л.В., Ковалев О.Н. Математико-экономическая методология анализа рисковых видов страхования. — М.: «Анкил», 1997.

Качалова  Е.И. актуальные макроэкономические проблемы российского страхования. // Финансы, 2002, №12

БаскаковВ.Н., Шуплякова А.Ю. Объединение страховой статистики — объективная потребность страхового рынка. // Финансы, 2000, №3

Авдошева  С.Б., Рудиский П.О. Основные тенденции развития российского страхового рынка после кризиса 1998г. // Финансы, 2002, №11

Андреев Е.М. и др. Модель перехода от характеристики дожития всего населения. // Финансы, 2002, №10

Юргенс  И., Упганов А. Организация статистической службы во Всероссийском союзе страховщиков// Страховое дело, 2001, №5

 

Тема 12. Статистика ценных бумаг

Цель занятия — изучение методологии исчисления и анализа показателей статистики ценных бумаг.

При изучении данного курса следует обратить внимание на виды цен ценных бумаг, классификацию участников рынка  ценных бумаг.

Особо следует  обратить внимание на применение статистических методов для оценки ценных бумаг и определение риска инвестиций в ценные бумаги.

 

Контрольные вопросы

Понятие ценных бумаг, виды и задачи их статистического  изучения.

Показатели  статистики эмитентов.

Показатели  статистики инвесторов.

Система статистических показателей ценных бумаг.

Оценка ценных бумаг и расчет их доходности.

Статистические  методы при оценке рискованности  инвестиций.

Информационное  обеспечение статистики ценных бумаг.

Литература по теме 12

Основная  литература: 1 гл. 12, 10, 8.

Дополнительная  литература: 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Миркин  Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.: Перспектива, 1995

Шарп  У, Александер Г, Бэйли Дж. Инвестиции. / Пер. с англ. М:  Инфра — М, 1997

Brigham E. Fundamentals of Financial Management.— USA: The Dryden Press, 1992

Драйпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. В двух книгах М.: Перспектива, 1986—1987гг.

Волков С.  Анализ структуры и состояния российского вексельного рынка в 2000г.  //  Рынок ценных бумаг, 2001, №4

Ремнев  А. Организационный внебиржевой рынок ценных бумаг. // Рынок ценных бумаг, 2001, №5

 

Тема 13. Статистика процентных ставок

Цель занятия — изучить предмет статистики процентных ставок, систему показателей, методы исчисления и анализа.

Необходимо  уделить внимание проблемам оценки уровня процента в условиях инфляции. Следует хорошо разобраться в  методологии исчисления средних рыночных процентных ставок.

 

Контрольные вопросы

Сущность, виды процентных ставок и задачи статистического  изучения.

Средний уровень  и показатели вариации процентных ставок.

Статистический  анализ факторов, влияющих на уровень  процентных ставок.

Статистическая  оценка движения процентных ставок.

Расчет средних  рыночных процентных ставок.

Источники статистической информации.

 

Литература по теме 13

Основная  литература: 1 гл. 13; 9; 10

Дополнительная  литература: 7; 8.

Barrov M. “ Statistics for economics accounting and business studies’, 2nd ed., London and New York; Lorigman, 1996;

Сагитдинов М.Ш., Марданов Р.Х„ Кощегулова И.Р.  О методах определения экономически обоснованной цены кредита. // Деньги и кредит, 1997, № 8

Информация о работе Ценные бумаги и их рынки