Шпаргалка по "Управлению банковскими рисками"

Функциональный (стратегический, технологический, операционный)

Прочие внешние риски (риск потери деловой репутации, риск несоотв-я)

1. По уровню риска (макро, микро уровни)
2. По характеру банковского продукта, услуг и операций (риск по забалансовым операциям, кредитный, расчетный, валютный, операционный и др.)
3. По степени обеспечения устойчивого развития банка (риск несбалансированной ликвидности, % риск, риск потери доходности, риск потери конкурентоспособности, риск капитальной базы, риск менеджмент)
4. Факторы образующие риск (внешние риски и внутренние риски)
5. По сферам и масштабу действия риска (риск исходящий из страны, связанный с определенным типом банка с деятельностью центров финансовой ответственности, исходящий от банковских операций)
6. По времени возникновения – ретроспективные, текущие, перспективные.
7. По степени зависимости риска от банка т.е. зависимости от деятельности банка и независимые.
8. По виду банка (специализированный, отраслевой риск)
9. По величине риска (низкие, умеренные, полные)
10. По составу клиентской базы  (крупные, средние, мелкие клиенты)
11. По характеру учета операций. (балансовые и внебалансовые)

2. Понятие процентного риска, его факторы. Виды процентного риска.

Проц риск – риск возн-я у банка потерь убытков, в результате неблагоприятного изменения % ставок, приводящее к снижению % маржи, % спреда (вплоть до отрицательного значения)

Внешние факторы:

¦ нестабильность рыночной конъюнктуры в части процентного риска;

¦ правовое регулирование  процентного риска;

¦ политические условия;

¦ экономическая обстановка в стране;

¦ конкуренция на рынке  банковских услуг;

¦ взаимоотношения с партнерами и клиентами;

¦ международные события.

К внутренним факторам процентного  риска можно отнести:

¦ отсутствие четкой стратегии  банка в области управления про-центным риском;

¦ просчеты в управлении банковскими операциями, приводящие к созданию рисковых позиций (возникновение  несбалансированности структуры и  сроков погашения активов и пассивов, неверные прогнозы изменения кривой доходности и т.п.);

¦ отсутствие разработанной  программы хеджирования процент-ных рисков;

¦ недостатки планирования и прогнозирования развития банка;

¦ ошибки персонала при  осуществлении операций.

Виды: Риск изменения цены активов и пассивов возникает из-за несба-лансированности суммы активов и пассивов с плавающей процентной ставкой, а также из-за временного разрыва сроков погашения активов и пассивов с фиксированной процентной ставкой.

Риск изменения кривой доходности связан с несовпадением  по времени динамики процентных ставок по активам и пассивам, что приводит к изменению конфигурации и формы  кривой графика, отра-жающего равномерность получения чистого процентного дохода.

3. Группировка ссуд кредитного портфеля банка по отраслевому, региональному, и другим признакам.

по региональной принадлежности;

- по отраслевой принадлежности;

- по уровню финансового  положения заемщиков ("хорошее", "не хуже чем среднее", "плохое");

- по размерам крупных  кредитов.

Анализ заемщиков по региональному (географическому) признаку сводится к  оценке показателя географической (филиальной) диверсификации кредитного портфеля. Здесь определяются суммарные объемы кредитов, приходящиеся на тот или  иной регион.

Анализ заемщиков по отраслевой принадлежности клиентов позволяет  показать отраслевые приоритеты вложений банка. Для группировки может  использоваться распределение кредитов, выданных банком, по основным укрупненным  отраслевым группам с их последующей  детализацией. Структура кредитных  вложений в отраслевом разрезе дает банку возможность правильно  выстраивать систему управления отраслевыми рисками при кредитовании и планировать свою деятельность на перспективу с учетом специфики  производства в отрасли и особенностей отраслевого экономического цикла. руппировка и анализ кредитного портфеля по уровню финансового положения заемщиков. Для проведения такого анализа банк должен иметь "работающую" базу данных об уровне финансового положения заемщиков (уровень финансового положения устанавливается на основе внутренних методик оценки финансового положения заемщиков - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц). Группировка и анализ заемщиков по размерам выданных кредитов (по крупным кредитам) может проводиться с использованием данных ф.№118 "Данные о крупных кредитах". При этом необходимо учитывать, что крупным заемщиком считается заемщик совокупная сумма требований банка к каждому из которых превышает 5% собственных средств (капитала) банка. Таким образом, этот анализ позволит выявить зависимость банка от отдельных крупных заемщиков.

 

Билет № 16

 

1. Основные модели для  анализа операционного риска,  управление операционным риском  в банке.

Система управления операционными рисками  – комплекс организационных, методических, информационных средств, направленных на предупреждение возможных операционных рисков, минимизацию отрицательных  последствий и недопущения повторных  инцидентов операционного риска.

Управление  операционными рисками призвано обеспечить снижение убытков организаций  от различного рода инцидентов операционного  риска, обеспечить менеджмент компании системой формирования "планов мероприятий  по предупреждению операционных рисков" и "планов действий при наступлении  инцидентов операционного риска".

2. Источники процентных рисков. Модели управления процентными рисками.

Проц риск – риск возн-я у банка потерь убытков, в результате неблагоприятного изменения % ставок, приводящее к снижению % маржи, % спреда (вплоть до отрицательного значения)

Риск изменения цены

     Этот фактор  является основной причиной того, что коммерческий банк несет  процентный риск. Риск изменения  цены возникает в результате  несбалансированности по срокам  погашения активов и пассивов, а также внебалансовых статей или разной срочности пересмотра процентных ставок (в случае применения плавающих процентных ставок).

     Риск изменения  кривой доходности

     Несовпадение  по времени в изменении процентных  ставок по активам и пассивам  может привести к риску при  условии изменения конфигурации  и формы кривой графика, отражающего  взаимосвязь между различными  процентными ставками (или временную  структуру процентных ставок). Этот  источник процентного риска особенно  значим в условиях финансовой  нестабильности.

     Базисный риск

     Он возникает  в результате изменения процентной  маржи как разницы между процентами, полученными и уплаченными по  финансовым инструментам, не имеющим  существенных различий по своим  характеристикам, при их переоценке.

     Риски, связанные  с опционами

     Опционные  сделки дают своим владельцам  право на покупку, продажу или  изменение условий по сделкам  с финансовыми инструментами.  Сюда же можно отнести право  досрочного погашения кредитов  заемщиками, а также право изъятия  депозитов до установленного  срока востребования. Заключение  банками таких сделок создает  для них значительные процентные  риски из?за возможного изменения баланса активов и пассивов по срокам.

     Коммерческий  банк, оценивая процентный риск, должен иметь в виду все  источники его возникновения.

Метод управления процентным риском с помощью дюрации заключается в минимизации снижения доходов банка, которые могут возникнуть через изменения процентных ставок на рынке. В случае применения этого метода используется базовое соотношение: дюрация ценной бумаги или портфеля ценных бумаг должны равнять продолжительности планового периода хранения банком этой ценной бумаги или портфеля.

3. Нормативы ограничения кредитного риска, установленные Национальным банком Республики Беларусь. Нормативы ограничения кредитных рисков определяются в процентном отношении к нормативному капиталу банка, направлены на минимизацию кредитных рисков.

норматив  максимального  размера  кредитного  риска  на  одного

должника (группу взаимосвязанных  должников);

     норматив суммарной  величины крупных кредитных рисков;

     норматив  максимального   размера  кредитного  риска   на  одного

инсайдера и взаимосвязанных  с ним лиц;

     норматив  суммарной  величины кредитных рисков на  инсайдеров  и

взаимосвязанных с ними лиц;

     норматив  максимального  размера кредитного риска по  средствам,

размещенным банком в странах, не входящих в группу «A»;

Билет № 17

 

1. Валютный риск. Количественная оценка валютного  риска. 

 

2. Валовая и чистая процентная маржа. Зависимость уровня процентного риска от величины чистой процентной маржи.

 

3. Портфель неработающих кредитов.

 

 

 

Билет № 18

 

1. Нормативы ограничения  валютного риска, установленные  Национальным банком Республики  Беларусь.

нормативы ограничения валютного  риска;

Нормативы ограничения валютного  риска устанавливаются в процентном отношении нормативного капитала банка  к нормативам открытой позиции банка  по валютному риску. Данная группа нормативов направлена на минимизацию потерь банка  вследствие изменения курса иностранной  валюты и стоимости драгоценных  металлов.

2. Процентный спрэд, сбалансированное и несбалансированное по срокам привлечение средств.

 

3. Кредитная политика и кредитный процесс как методы снижения кредитных рисков.

Кредитная политика коммерческого  банка — это комплекс мероприятий  банка, цель которых — повышение  доходности кредитных операций и  снижение кредитного риска.

Кредитный риск — это  риск неуплаты заемщиком основного  долга и процентов или неспособность  контрагента кредитной сделки действовать  в соответствии с принятыми на себя в договоре обязательствами.

При неуплате процентов банк теряет свой доход, при невозвращении  основного долга банк списывает  безнадежную ссуду в расход и, соответственно, несет убыток по данной кредитной сделке.

Существуют следующие  пути минимизации кредитных рисков:

диверсификация ссудного портфеля;

предварительный анализ кредитоспособности и платежеспособности заемщика;

применение методов обеспечения  возвратности, кредита (залог, поручительство, гарантии, цессия, страхование);

формирование резервов на возможные потери по ссудам. Диверсификация ссудного портфеля — это распределение  кредитного риска по нескольким направлениям. Банки должны ограничивать кредитование одного крупного заемщика или нескольких крупных заемщиков или предоставление крупного кредита группе взаимосвязанных  заемщиков.

 

 

Билет № 19

 

1. Валютный риск. Источники и компоненты валютного риска.

 

2. Хеджирование процентного риска (процентные опционы, процентные фьючерсы, процентный СВОП).

 

3. Анализ качества кредитного портфеля.

 

 

 

Билет № 20

 

1. Цикличность  и непрерывность процесса управления  банковскими рисками.

 

2. Основы управления валютным риском банка. Открытая и закрытая валютная позиция.

 

3. Предоставление крупных кредитов одному заемщику или группе связанных заемщиков; их влияние на концентрацию кредитных рисков банка.

 

Билет № 21

 

1. Правовой риск  и риск потери деловой репутации  банка.

 

2. Понятие валютного риска. Источники и компоненты валютного риска.

 

3. Меры по ограничению или снижению кредитных рисков.

 

 

 

Билет № 22

 

1. Этапы процесса управления банковскими рисками.

 

2. Методы регулирования валютного риска. Хеджирование валютного риска.

 

3. Концентрация кредитных рисков; необходимость ее избежания.

 

 

 

Билет № 23

 

1. Организационные  основы управления операционным  риском.

 

2. Валютный форвард и валютный фьючерс как способы хеджирования валютного риска.