Шпаргалка по "Управлению банковскими рисками"

разработка сценариев  и мероприятий по восстановлению ликвидности банка;

контроль за выполнением установленных процедур по управлению ликвидностью.

3. Минимизация кредитного риска путем установления дифференцированных процентных ставок для клиентов, отнесенных к различным группам (классам), в зависимости от кредитоспособности и платежеспособности.

Диверсификация ссуд,  как способ защиты от кредитного риска,  представляет

собой распределение выданных кредитов между различными юридическими и

физическими лицами.  При  этом,  чем большему  числу заемщиков будет

передан во временное пользование  ссудный капитал коммерческого  банка,  тем,

при прочих равных  условиях,  меньшей  будет степень риска  невозврата

долга, поскольку вероятность  банкротства многих заемщиков  значительно  ниже

 вероятности банкротства  одного или нескольких заемщиков.

кредит выдается  только  тем  заемщикам, кредитоспособность которых

проверена и является удовлетворительной.

кредитный договор  составляют таким образом,  чтобы исключить  возможность

невыполнения ее условий.

постоянный контроль  уплаты процентов и погашения  основной суммы долга.

 

Билет 6

1. Понятие риска. Идентификация и классификация банковских рисков.

Банковский риск – риск возникновения у кредитной организации  финансовых потерь (убытков) вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля, а  также курсов иностранных валют.

 Финансовые (кред, %, ликвидности, валютный, инвестиционный, неплатежеспос-ти)

Функциональный (стратегический, технологический, операционный)

Прочие внешние риски (риск потери деловой репутации, риск несоотв-я)

1. По уровню риска (макро, микро уровни)
2. По характеру банковского продукта, услуг и операций (риск по забалансовым операциям, кредитный, расчетный, валютный, операционный и др.)
3. По степени обеспечения устойчивого развития банка (риск несбалансированной ликвидности, % риск, риск потери доходности, риск потери конкурентоспособности, риск капитальной базы, риск менеджмент)
4. Факторы образующие риск (внешние риски и внутренние риски)
5. По сферам и масштабу действия риска (риск исходящий из страны, связанный с определенным типом банка с деятельностью центров финансовой ответственности, исходящий от банковских операций)
6. По времени возникновения – ретроспективные, текущие, перспективные.
7. По степени зависимости риска от банка т.е. зависимости от деятельности банка и независимые.
8. По виду банка (специализированный, отраслевой риск)
9. По величине риска (низкие, умеренные, полные)
10. По составу клиентской базы  (крупные, средние, мелкие клиенты)
11. По характеру учета операций. (балансовые и внебалансовые)

2. Организация управления рисками в коммерческом банке (организационные и технологические аспекты, внутрибанковская система управленческой информации по рискам, основным видам банковских рисков).

Важнейшими элементами систем управления рисками являются:

- четкие и документированные  принципы, правила и директивы  по вопросам

торговой политики банка, управления рисками, организации трудового  процесса

и используемой терминологии;

- создание специальных  групп управления рисками, не  зависимых от

коммерческих подразделений  банка; руководитель подразделения, ведающего

рыночными рисками, отчитывается перед исполнительным директором банка

("Chief Executive Officer"), руководитель подразделения кредитных рисков

-перед директором по  кредитам ("Cief Credit Officer"), т.е. перед членами

высшего руководства банка;

- установление лимитов  рыночных и кредитных рисков  и контроль за их

соблюдением, а также агрегирование (объединение) рисков по отдельным

банковским продуктам, контрагентам и регионам;

- определение периодичности  информирования руководства банка  о рисках. Как

правило, такая информация представляется ежедневно, особенно по рыночным

рискам;

- для всех типов рисков  создаются специальные немногочисленные  группы по

управлению, не зависимые от коммерческих подразделений банка;

- все элементы системы  контроля и управления рисками  регулярно проверяются

аудиторами, не зависящими от коммерческих служб банка.

3. Взаимосвязь и степень влияния кредитного риска на риск потери ликвидности.

Кредитный риск - риск, связанный  с опасностью неуплаты заемщиком  основного

долга и процентов, причитающихся  кредитору. Причинами возникновения  кредитного

риска могут быть недобросовестность заемщика, ухудшение конкурентного  положения

конкретной фирмы, неблагоприятная  экономическая конъюнктура. Следует  отметить, что

кредитный риск имеет место  и в финансовой деятельности предприятия  при

предоставлении им товарного (коммерческого) или потребительского кредита

покупателям. Формой его  проявления является риск неплатежа  или несвоевременного

расчета за отпущенную предприятием в кредит готовую продукцию, а  так же превышения

расчетного бюджета по инкассированию.

       Риск  потери ликвидности представляет  собой вероятность возникновения

ситуации, когда у предприятия  не хватит денежных средств для погашения требований

кредиторов.

Вопросы управления ликвидностью коммерческого банка также взаимосвязан с вопросами оптимизации уровня кредитного риска.

Ликвидность банка ― это  возможность банка своевременно и полно обеспечить выполнение своих  долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, что  определяется наличием достаточного собственного капитала банка, оптимальным размещением  и величиной средств по статьям  актива и пассива баланса с  учетом соответствующих сроков. Банк считается ликвидным, если он имеет  доступ к средствам, которые могут  быть привлечены по разумной цене и  именно в тот момент, когда они  необходимы. Правильная оценка ликвидности  и эффективное управление ею относятся  к наиболее важным вопросам в деятельности кредитных организаций. В любом  случае при возникновении кризисной  ситуации в банке, независимо от конкретных причин, вызвавших ее, именно ликвидность  определяет в огромной степени имеющийся  в распоряжении банка ресурс времени  для решения проблемы.

 

 

Билет № 7

 

1. Взаимодействие между структурными подразделениями банка в части управления рисками.

В целях осуществления  внутреннего контроля банк разрабатывает  и утверждает локальные нормативные  правовые акты, регламентирующие порядок  работы органов управления банка  и его структурных подразделений, взаимодействия между структурными подразделениями банка, совершения банковских операций и других сделок, управления рисками, создания резервов.

Оптимальный вариант закрепления  функций за структурными подразделениями  универсального банка должен выглядеть  следующим образом:

Управление рисков (текущее  управление рисками):

• оперативный анализ мгновенной и текущей ликвидности, ежедневное формирование платёжного календаря  движения средств банка и определение  дефицита/профицита высоколиквидных  средств;

• контроль за обеспечением потребности банка в наличных средствах;

• систематический анализ показателей деятельности банка  с целью определения степени  защищенности от рисков;

• мониторинг и анализ эффективности  управления активами и пассивами  в пределах политики и стратегии  банка, анализ средневзвешенной стоимости  привлеченных и доходности размещенных  средств по банку в целом, а  также по всем его филиалам;

• осуществление ежедневного  контроля за деятельностью Казначейства на предмет обеспечения необходимого уровня ликвидности, соответствия процентных ставок установленным граничным ставкам;

• установление и доведение  лимитов, контроль их исполнения структурными подразделениями банка;

• подготовка предложений  на рассмотрение Комитета управления активами и пассивами по совершенствованию  управления рисками и ликвидностью, оптимизации структуры активов  и пассивов как банка в целом, так и его филиальной сети;

• подготовка выводов и  рекомендаций для Управления стратегического  планирования.

2. Характеристика основных элементов системы управления риском потери ликвидности.

Риск потери ликвидности  связан с невозможность банка  выполнить свои обязательства по платежам в оговоренные сроки, быстро превращать свои активов денежную форму для осуществления платежей по вкладам.

Банк управляет риском потери ликвидности путем оценки и анализа платежной позиции  Банка, лимитирования активных операций Банка по направлениям вложений в зависимости от источников их фондирования, анализа фактических значений и динамики показателей ликвидности и размеров, принимаемых банком рисков, а также путем анализа разрывов в сроках погашения требований и обязательств Банка.

3. Понятие кредитного риска. Факторы кредитного риска.

Кредитный риск – риск возникновения  у банка потерь, убытков вследствии неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финн-вых обязательств перед банком в соотв с условиями дог-ра или законодательством.

Факторы:

-обеспеченность кредита  (ликвидность, достаточность,сохранность обеспечения)

- хар-р кред сделки (реалистичность и обоснованность кред предложения, (срок условия, цель размер кредита))

-фин устойчивость клиента (репутация, достаточность капитала, платежеспособность заемщика, качество управления -профессионализм)

 

 

 

Билет № 8

 

1. Понятие риска. Идентификация и классификация банковских рисков.

Банковский риск – риск возникновения у кредитной организации  финансовых потерь (убытков) вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля, а  также курсов иностранных валют.

 Финансовые (кред, %, ликвидности, валютный, инвестиционный, неплатежеспос-ти)

Функциональный (стратегический, технологический, операционный)

Прочие внешние риски (риск потери деловой репутации, риск несоотв-я)

1. По уровню риска (макро, микро уровни)
2. По характеру банковского продукта, услуг и операций (риск по забалансовым операциям, кредитный, расчетный, валютный, операционный и др.)
3. По степени обеспечения устойчивого развития банка (риск несбалансированной ликвидности, % риск, риск потери доходности, риск потери конкурентоспособности, риск капитальной базы, риск менеджмент)
4. Факторы образующие риск (внешние риски и внутренние риски)
5. По сферам и масштабу действия риска (риск исходящий из страны, связанный с определенным типом банка с деятельностью центров финансовой ответственности, исходящий от банковских операций)
6. По времени возникновения – ретроспективные, текущие, перспективные.
7. По степени зависимости риска от банка т.е. зависимости от деятельности банка и независимые.
8. По виду банка (специализированный, отраслевой риск)
9. По величине риска (низкие, умеренные, полные)
10. По составу клиентской базы  (крупные, средние, мелкие клиенты)
11. По характеру учета операций. (балансовые и внебалансовые)

2. Порядок расчета нормативного капитала банка.

НКБ = (ОК1 + (ДК2 + ДК3)) – Иммобилизация – Недосозданный резерв по активам, взвешенным на кредитный риск – Недосозданный резерв под обесценение ценных бумаг – Недосозданный резерв по внебалансовым обязательствам – Имущество, переданное в доверительное управление – Выданные займы – Предоставленный субординированный кредит – Превышение суммы величин кредитного риска по инсайдерам и взаимосвязанными с ними лицами над её максимальным размером.

Иммобилизация – недостаток источников собственных средств  банка на покрытие затрат капитального характера.

(ДК2) уровня определяется  результатом суммирования: прибыли  прошлых лет, не подтвержденной  внешним аудитом; прибыли текущего  года; фондов, сформированных за  счет прибыли; переоценки основных  средств, незавершенного строительства,  неустановленного оборудования; привлеченного  долгосрочного субординированного  кредита (займа); сформированных  общих резервов;переоценки ценных бумаг (за исключением именных приватизационных чеков «Имущество»), имеющихся в наличии для продажи; переоценки прочих статей баланса.