Отчёт по практике "Сбербанк в России"

 

В структуре  депозитного портфеля средства корпоративных клиентов традиционно занимают большую долю, которая за 2010 год увеличилась на 5 п.п. и достигла 76%. Темпы роста текущих счетов опережали темпы роста срочных депозитов. Так, текущие счета юридических лиц возросли на 323% и достигли 56 134 млн. тенге, срочные депозиты выросли на 293% и составили на 1 января 2011 года 59 267 млн. тенге.

Вклады населения  увеличились на 217% и достигли 36 310 млн. тенге. Основной прирост в структуре средств физических лиц произошел по срочным депозитам (на 253%), что при сравнительно невысоких ставках вознаграждения показывает доверительное отношение к Банку со стороны населения.

Основной валютой  фондирования ДБ АО «Сбербанк» является тенге, в котором номинировано 54% привлеченных средств физических и  корпоративных клиентов. По сравнению с 2009 годом увеличилась доля средств клиентов в долларах США, с 26% в 2009 году до 39% в 2010 году. 
 
 
 

Диаграмма 1. 

 
 

Диаграмма 2 . 

 
 
 
 
 

Диаграмма 3.

 

      Диаграмма 4.

 
 

Собственный капитал  ДБ АО «Сбербанк» по состоянию на 1 января 2011 года составил 36 663 млн. тенге, увеличившись за год на 2 444 млн. тенге или на 7% за счет полученной прибыли в 2010 году.

Согласно пруденциальных нормативов, коэффициент достаточности  капитала 1-го уровня (k1) и коэффициент достаточности капитала (k2) на отчетную дату составили 15,5% и 27,7% соответственно. Значение нормативов значительно превышает требования, установленные регуляторным органом и свидетельствует о высоком уровне достаточности капитала банка. 

Таблица 6.

Динамика  по операциям кредитования юридических лиц в 2010г ДБ АО «Сбербанк России»

                                                                                                          (млн. тенге)

 

По сравнению  с 01.01.10 года ссудный портфель юридических  лиц стал более диверсифицирован по отраслям.

Основными являются следующие отрасли:

- строительная (17%);

- розничная  торговля (13,9%)

- оптовая  торговля (14,53%)

- энергетическая  отрасль (13,71%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Кредитование юридических и физических лиц 

Сбербанк России – в полной мере осознаёт свою ответственность  в поддержании и развитии экономики  страны, а так же видит необходимость установления и поддержания баланса между интересами клиентов и акционеров.

Несмотря на сложные условия для работы и  значительно возросшую нагрузку на инфраструктуру и работников Сбербанк России продолжает свою деятельность в полном объёме предоставляемого спектра услуг как постоянным, так и новым клиентам, юридическим и физическим лицам, предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса, принадлежащим ко всем отраслям экономики.

Сложившиеся трудные  финансово-экономические условия  привели к необходимости изменения кредитной политики Банка. Эти условия подкреплены многими экономическими факторами – такими как недостаточность ликвидности в экономике страны, кризис доверия в финансово- экономических отношениях, недоступность кредитов (их высокая процентная ставка), снижение платёжеспособного спроса, падение цен на товары, колебания курсов.

Исходя из вышеизложенного, Сбербанк России особенно рекомендует  использование консервативного  и основательного подхода в прогнозировании  долгосрочных планов по развитию бизнеса и призывает клиентов, которые уже испытывают какие либо финансовые трудности или только предвидят их – обсудить этот вопрос со специалистами Банка, чтобы не довести ситуацию до критического состояния. Если же такая ситуация и наступит то Сбербанк России обязуется сделать всё для того чтобы обе стороны, и Банк и клиент, вышли из неё с наименьшими потерями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 5.  

 
 

Общий объем  депозитов физических лиц в 2010 году в  ДБ АО «Сбербанк»   составил – 32 923 млн. тенге, что на 253% больше показателя 2009 года – 9 330 млн. тенге.

Удельный вес  в общем объеме привлеченных средств  в 2010 году в национальной валюте составил 22,3% (7 331 млн. тенге), в долларах США – 61,7% (20 328 млн. тенге), в евро – 12,1% (3 987 млн. тенге), а в российских рублях – 3,9% (1 277 млн. тенге). 
 
 
 
 
 

Диаграмма 6.  

 

Диаграмма 7. 
 
 

 
 
 
 

Основной удельный  вес в кредитном портфеле занимает промышленность, на втором месте  находится торговля, что полностью соответствует удельным весам в общем объеме производимой продукции.

Следующее направление  – транспорт и связь, занимает третье место, в то время как по отраслям оно находится на 5 месте. Это можно объяснить значительной потребностью в кредитных ресурсах частной компании отрасли связи.   Сельское хозяйство имеет минимальный удельный вес в кредитном портфеле, что объясняется негативным финансовым состоянием предприятий данной отрасли, ее недостаточной поддержкой со стороны государства.

Удельный вес  малого предпринимательства в кредитном  портфеле Банка составляет 18,80%.  Распределение удельного веса  малого предпринимательства по отраслям экономики рассмотрим на  рис. 2 ¹.

Как видно из диаграммы, ведущую роль играет кредитование торговли и общественного питания, на втором месте находится промышленность, что полностью соответствует распределению  малых предприятий по отраслям экономики. На третьем месте находится строительство, в то время как в общей структуре кредитного портфеля  доля строительства минимальна. Данное положение свидетельствует о том, что кредит на строительство получила организация, относящаяся к малому бизнесу, хотя, как правило, строительством занимаются крупные компании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Меры по улучшению деятельности банка 

Глава 3.1 Управление рисками

В условиях растущего  бизнеса  Банк придает важнейшее  значение управлению рисками, присущими  банковской деятельности.

Основными задачами управления рисками являются: выявление, классификация рисков Банка, определение  и применение эффективных инструментов оценки и  управления рисками, установление лимитов на допустимый уровень рисков, мониторинг и принятие мер по снижению и контролю рисков, связанных с проводимыми Банком операциями.

В Банке действует  система контроля, мониторинга и  управления рисками, основанная на требованиях  уполномоченных органов Республики Казахстан, рекомендациях Базельского  комитета по банковского надзору и аудиторских компаний.

Оценка системы  управления рисками за 2010 год на предмет соответствия требованиям  Агентства Республики Казахстан, по регулированию и надзору финансового  рынка и финансовых организаций  подтвердила наличие эффективной системы управления рисками Банка.

Банк определяет для себя существенными следующие  виды риска: кредитный, рыночный, риск ликвидности и операционный риск.

Управление кредитным  риском определяется требованиями уполномоченных органов, политикой Банка по управлению рисками, а также внутренними нормативными документами, регулирующими кредитными рисками. В основе управления кредитными рисками лежит независимый подход к оценке и анализу кредитных рисков, связанных с проводимыми Банком заемными операциями. В целях снижения кредитных рисков Банк в своей деятельности применяет следующие основные методы и методики:

- коллегиальное  принятие решений при установлении/изменении  условий финансирования заемщиков;

- ограничение  кредитного риска путем установления  лимитов;

- анализ динамики  и качества кредитного портфеля, выработка мероприятий для снижений  рисков кредитного портфеля;

- мониторинг  соблюдения пруденциальных нормативов  и пороговых значений;

- классификация  активов с целью формирования  адекватных резервов  для покрытия кредитного риска.

В течении 2010 года произошло увеличение кредитов, выданных в долларах США, при сокращении кредитов в тенге. В то же время кредиты  в тенге по-прежнему составляют основную часть кредитного портфеля – 65,6%.

Применяемые методы управления кредитным риском позволили Банку по итогам 2010 года сохранить высокое качество кредитного портфеля.

В структуре  кредитного портфеля Банка на 01.01.2011г. доля стандартных кредитов составила 90,8% (на 01.01.2010г. – 89,0%), доля сомнительных кредитов составила 4,1% (7,7%), доля безнадежных кредитов составила 5,1% (3,3%).

В целях обеспечения  устойчивости в условиях кризиса  Банк продолжал придерживаться консервативного  подхода к принимаемым на себя кредитным рискам и создавал адекватные резервы на возможные потери по кредитам. При создании резервов Банк проводил тщательный анализ заемщика, уровня его текущей ликвидности и долговой нагрузки, принимая в расчет источники погашения кредита и их надежность, качество и ликвидность обеспечения.

Отношения созданных Банком резервов к кредитному портфелю (коэффициент резервирования) составляет 6,0%, при этом доля кредитов с просроченной  задолженностью составляет 5,7%, в т.ч. доля кредитов  с просроченной  задолженностью свыше 90 дней – 4,9%. Таким образом, созданных резервов достаточно для покрытия возможных рисков по кредитам с просроченной задолженностью.

Контроль, оценка и управление риском ликвидности  в Банке осуществляется на основе:

- контроля и  прогнозирования обязательных нормативов  ликвидности Банка с учетом соблюдения более консервативных внутренних лимитов. Для прогнозирования и расчета нормативов используется модель потоков платежей в различных валютах;

- оценки и  контроля доступных резервов  ликвидности, а также очередности  их использования в зависимости от стоимости привлечения средств. Банк производит оценку максимальных объемов привлечения из различных источников источников и контролирует размер их использования. При оценке возможных объемов привлечения учитываются не только установленные и/или рассчитанные лимиты, но и реальные возможности Банка, отражающие текущую  рыночную ситуацию по использованию того или иного источника;

- оценки и  контроля риска концентрации  в общем портфеле  привлечений  средств ключевых (крупных) клиентов.

Для роста ценового и валютного рисков Банк применяет методику Var. Данная методика позволяет оценить максимальный объем ожидаемых финансовых потерь за определенный период времени с заданным уровнем доверительной вероятности. Банк оценивает Var с уровнем доверительной вероятности 95%.

Банк подвержен  ценовому риску вследствие изменения  стоимости  долговых ценных бумаг  торгового портфеля. Для ограничения  данного вида риска Банк устанавливает  лимиты на объемы, сроки и процентные ставки вложений в ценные бумаги, лимиты на структуру портфеля ценных бумаг и лимит на потери по ценовому риску.

В связи с  финансовым кризисом величина процентного  риска по торговым позициям за 2010 год  составила на конец года 255 млн.тенге (или 0,66% капитала).

Банк подвержен  валютному риску вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. В рамках системы лимитов и ограничений в Банке действуют лимиты суммарной открытой валютной позиции в отдельных иностранных валютах, лимиты максимальных потерь(stop-loss) на арбитражные операции и лимит потерь по валютному риску.

Управление операционным риском осуществляется в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов  Республики Казахстан и определяется Политикой по управлению рисками, а  также Инструкцией по управлению нефинансовыми рисками. Управление операционными рисками направлено на предупреждение и/ или снижение рисков, связанных с возможностью возникновения убытков в результате недостатков в организации деятельности, используемых  технологиях, функционирования  информационных систем, неадекватных действий или ошибок персонала, неадекватном построении бизнес-процессов, а также в результате воздействия внешних событий.