Анализ современной банковской системы России

      Другой  особенностью отечественной банковской системы является высокая степень  участия государства в капитале банков. Несмотря на неоднократные заявления, обещанного сокращения участия государства (включая региональные органы власти) не происходит. Более того, озвучено большое количество инициатив по созданию всякого рода инновационных банков и фондов, банков развития (включая и банки на наднациональном уровне), специализированных финансовых институтов. Все это приведет лишь к усилению роли бюджетов в кредитовании предприятий и населения со всеми вытекающими из этого рисками для бюджетной системы страны. Поскольку в настоящее время доходная база федерального и большинства региональных бюджетов растет, а действующее законодательство и политика Минфина РФ сдерживают рост непроцентных расходов региональных бюджетов, ситуация в целом находится под контролем. В то же время при изменении макроэкономической ситуации риски для бюджетной системы могут существенно возрасти.

      Описанная выше конкуренция между старыми  и новыми институтами дополняется  влиянием внешних факторов, в качестве которых выступают международные и транснациональные финансовые институты и ожидания, связанные со вступлением России в ВТО. В течение длительного времени присутствие иностранного капитала в банковской системе РФ было невелико и составляло менее 10 %, но в последние 1,5-2 года оно удвоилось на фоне быстрого роста капитализации отечественной банковской системы. Летом 2007 г. доля иностранного капитала в уставном капитале российской банковской системы составляла свыше 21 %. Более того, последние сделки по приобретению миноритарных пакетов акций региональных баков ЕБРР и слияний в банковском секторе с участием транснациональных банков, подготовка и проведение IPO привели к определенным качественным изменениям. Во-первых, многие региональные банки стали раскрывать структуру собственности, вывели владельцев крупных пакетов акций из состава исполнительных органов банков, разработали внутренние нормативные документы в соответствии с международными правилами. Принятие системы стратегического планирования, кодексов внутрикорпоративного поведения и изменение системы внутренней и внешней отчетности не могли не сказаться на качестве управления и расширении доли рыночного поведения в банковских операциях.

      Этому же способствовала политика федеральных  надзорных органов, прежде всего  ЦБ РФ и Федеральной службы по финансовому  мониторингу по «расчистке» банковской системы.

      С другой стороны, в преддверии ожидаемого вступления России в ВТО идет быстрый процесс не только усиления государственного контроля над системой коммерческих банков (что можно только приветствовать), но и расширение доли непосредственного и, особенно, опосредованного участия государства в капитале коммерческих банков. Если тенденция сохранится, то через 10-15 лет российская банковская система будет представлена в основном двумя группами банков: государственными и иностранными или с иностранным участием. В этом случае наиболее важным окажется вопрос о том, будут эти группы субъектов финансового рынка играть по одним или по разным правилам. 
 

3 Анализ современной банковской системы России 
 
 

      Уровень развития банковской системы, как правило, оценивается на основе определения тенденций ее фундаментальных характеристик.

      В период с 1999 по 2000 г. базовые характеристики банковской системы России по сравнению с 1996 г. изменились незначительно: кредитные организации имели недостаточный финансовый потенциал, например, соотношение капитала банковской системы и ВВП составляло 4 %, объем кодирования экономики составлял 12 % к ВВП. По монетизации экономики Россия занимала в этот период одно из последних мест в мире: отношение объема денежной массы (М2) к ВВП - менее 16 %, соотношение активов банковской системы и ВВП не превышало 40 %.

      Позитивные  изменения бюджетной сферы, наметившиеся в 2001-2003 гг. (увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет и превышение доходов бюджета над его расходами), позволили Правительству не прибегать к широкомасштабным заимствованиям на внутреннем рынке, а банкам -больше внимания уделять кредитованию проектов реального сектора экономики. Эти позитивные тенденции определилидинамику основных объемных показателей состояния банковской системы. К2000 г. по сравнению с 1999 г. совокупные активы банков в реальном исчислении увеличились почти на 80 %, а капитал - более чем на 120 %, причем, рост капитала отмечался более чем у 80 % кредитных организаций.

      Увеличение  ресурсной базы банков за счет привлечения средств хозяйствующих субъектов и вкладов населения сопровождалось улучшением структуры и качества активов. Это, в свою очередь, привело к росту кредитования реального сектора, уменьшению объемов просроченной задолженности, улучшению качества кредитных портфелей.

      Активы  банковского сектора с2005 по2009г. выросли в 3,9 раза (с 7100,6 млрд до 28 022,3 млрд руб.), капитал - в 4 раза (с 946,6 млрд до 3811,1 млрд руб.), при том, что ВВП вырос лишь в 1,9 раза. В результате показатель соотношения активов банковского сектора и ВВП увеличился с 41,7 до 67,5 %, капитала и ВВП - с 5,6 до 9,2% (рис. 3 Приложение Г).

      Рост  активов и капитала российских банков на фоне снижения  количества  кредитных организаций  свидетельствует о проявлении процесса стабилизации банковского сектора. Число действующих кредитных организаций в 2008 г. уменьшилось с 1329 до 1136, а на 1 января 2009 г. составляло уже 1108.

      Количество  региональных банков за 2008 г. уменьшилось с 568 до 552, однако темп прироста их активов (19,5 %) был ниже, чем в банковском секторе в целом (39,2 %). В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора России в течение года несколько уменьшилась и на 1 января 2009 г. составила 12,8 % против 14,9 % в 2008 г.

      Повысилась универсализация банков: в 2008 г. количество кредитных организаций, имеющих генеральную лицензию, увеличилось с 287 до 300, а имеющих лицензию на проведение операций в иностранной валюте снизилось с 803 до 754.

      Вместе  с тем число кредитных организаций, имеющих лицензию на привлечение вкладов населения, в течение года уменьшилось с 906 до 886, а имеющих лицензию на проведение операций в иностранной валюте - с 754 до 736.

      В 2008 г. продолжилось расширение филиальной сети кредитных организаций: за год количество их филиалов увеличилось с 3281 до 3455 (на 5 %). В том числе 20 банков со 100 %-ным участием нерезидентов имеют на территории РФ 169 филиалов.

      За 2007 г. количество таких филиалов увеличилось  на 79, в том числе 3 филиала открыл Ситибанк; по 2 филиала открыли Райффайзенбанк (строго говоря, количество его филиалов увеличилось на 45 за счет филиалов присоединенного им ИМПЭКСБАНКА), Алеф-Банк, БСЖВ, ЮниКредит Банк; по 1 филиалу прибавилось у «АйСиАйСиАй» Банка «Евразия», КМБ-Банка, Свенска Хандельсбанка, ХКФ Банка; 42 филиала открыл Промсвязьбанк, 12 фил иалов-Абсолют Банк, 5-Совкомбанк, 3-СтарБанк, 1 филиал-КБ «Третий Рим», которые стали банками со 100 %-ным участием нерезидентов.

      Рост  количества филиалов кредитных организаций  сопровождался увеличением числа подразделений в банках и их филиалах - появлялись дополнительные офисы и операционные кассы вне кассового узла. Общее количество подразделений увеличилось за 2007 г. на 2776 и на 1 января 2008 г. составило 33 668. Причем, как и год назад, во всех федеральных округах (за исключением Центрального) количество филиалов банков других регионов превышало число местных кредитных организаций и их филиалов.

      Заслуживает быть отмеченной высокая активность российских банков в работе с корпоративными организациями.

      Первое  место в рейтинге организаторов  по корпоративным облигациям в 2008 г. занимал ВТБ Банк (14 выпусков на 67 050 млн руб.), за ним следовали Газпромбанк (25 выпусков на 60 600 млн руб.) и ИК«Тройка Диалог» (17 выпусков на 46 633 млн руб.).

      Лидеры  в рейтинге андеррайтеров по региональным облигациям - СГУП «Мосфинагентство» (4 выпуска на 26 227 млн руб.), ИК «Тройка Диалог» (2 выпуска на 9800 млн руб.) и Сбербанк России (2 выпуска на 5 млрд руб.).

      Первое  место в сводном рейтинге андеррайтеров занял Сбербанк России (52 790 млн руб.), второе -ВТБ Банк (45 678 млн руб.), третье - Газпромбанк (45 445 млн руб.).

      В десятку лидеров также вошли  Райффайзенбанк, ИК «Тройка Диалог», Мосфинагентство, Банк Москвы, ТрансКредитБанк, КБ «Ренессанс Капитал», финансовая корпорация «УРАЛСИБ».

      В I квартале 2009 г. рейтинги андеррайтеров несколько изменились. ВТБ Банк опустился на второе место, места Райффайзенбанка, Банка Москвы и КБ «Ренессанс Капитал» заняли инвестиционные банки «МБРР» и Татфондбанк (табл. 2 Приложение Д).

      Динамику  активности банков на рынке и уровень  их совокупного капитала показывает табл. 3.Приложение Е

      Собственный капитал банков в 2008 г. рос вдвое  медленнее чистых активов, увеличившись за год лишь на 14%. На банки, входящие в топ-30, приходилось чуть более половины совокупного собственного капитала российских банков (55%)

      Лидеры  по величине капитала все те же: Сбербанк (700 046 931 тыс. руб., +6,3%), ВТБ Банк (55 169 368 тыс. руб., +30,7 %) и Газпромбанк (111 131 367тыс. руб., +22,4%) (см. табл. 3).

      Приведенные данные свидетельствуют о том, что  уровень капитала банка непосредственно влияет на его инвестиционную активность на рынке, показатели развития инвестиционно-банковских услуг и место в рейтинге.

      Усиление  взаимодействия банковского и нефинансового секторов экономики иллюстрирует табл. 4.(Приложение Ж) Темпы роста кредитования нефинансового сектора превышали темпы роста активов банковского сектора: за 2006-2008 гг. объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям-резидентам, вырос вдвое, а их соотношение с ВВП увеличилось с 29,8 до 39,8 %. При этом долгосрочная (свыше 1 года) составляющая кредитного портфеля росла более высокими темпами, чем кредитный портфель в целом, и увеличилась в 8 раз (рис. 4 Приложение З).

      В последние годы вполне сформировался  такой сегмент рынка банковских услуг, как кредитование населения: объем потребительских кредитов с 2005 г. к нача лу 2008 г. вырос в 5,24 раза и составил 3234,6 млрд руб. Однако быстрый рост объемов кредитов физическим лицам привел к повышению рисков по данным операциям: просроченная задолженность по этому виду ссуд в банковском секторе за 2007 г. выросла в 1,9 раза и на 1 января 2008 г. в их общем объеме составила 38,4 % против 31,3 % годом ранее.

      Динамика  объема вкладов населения свидетельствуето сохраняющемся доверии к банковскому сектору (табл. 5 Приложение И): объем депозитов физических лиц за 2005-2008 гг. вырос в 1,9 раза (с 2761,2 млрд до 5159,2 млрд руб.) при одновременном росте объема долгосрочных (свыше 1 года) депозитов на 39 %, составивших на 1 января 2008 г. 62,6 % вкладов населения. Но темпы привлечения вкладов от населения резко замедлились во второй половине 2008 г.: с января по июль рост составлял 12 %, с июля по октябрь - 2 %, а с октября по декабрь наблюдался отток депозитов (рис. 5 Приложение К)).

      Вклады  физических лиц сроком свыше 1 года выросли на 19,5 %, на их долю к началу 2009 г. приходилось 65,2 % от общего объема привлеченных вкладов Отток рублевых вкладов населения из российских банков в 2008 г. составил 3,4 %, зато прирост вкладов физических лиц в иностранной валюте - 136,3 % (подсчеты Минэкономразвития) [7]. В 2009 г. доля рублевых вкладов сократилась лишь на 3 %.

      Банковские  вклады российских граждан во втором квартале 2009 г. росли в 5 раз быстрее, чем в первом. Агентство по страхованию вкладов провело анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2009 г. Вклады физических лиц в банках - участниках системы страхования в I полугодии 2009 г. увеличились на 9,9 % (до 6467,6 млрд руб)., в том числе во II квартале - на 4,7 %.

      В Сбербанке России в начале января 2009 г. находились депозиты физических лиц на общую сумму 3,089 трлн руб. Доля этой кредитной организации в общем объеме сбережений физических лиц по сравнению с началом 2008 г. увеличилась на 0,8 процентных пункта -до 52,3 %.

      Рублевые  банковские вклады населения на 1 января 2009 г. составляли 4,333 трлн руб., валютные (в рублевом эквиваленте) - 1,574 трлн руб. В Сбербанке сумма рублевых вкладов составляла 2,572 трлн руб., валютных - 517,6 млрд руб.

      Доля  средств, привлеченных банками у  физических лиц до востребования, на 1 января 2009 г. составляла17 %, доля депозитов сроком до одного года- 17,9 %, на год и более -65,1 %.

      Объем вложений банков в ценные бумаги за 2008 г. увеличился на 5,1 % и на 1 января 2009 г. составил 2365,2 млрд руб.

      Из-за более высоких темпов роста активных операций (в первую очередь кредитных) доля объема ценных бумаг в активах банковского сектора увеличилась с 8,9 до 11,8 %. Доля долговых обязательств в портфелях ценных бумаг кредитных организаций за 2008 г. увеличилась с68,5до 74,4 %, ав активах банковского сектора уменьшилась с 7,7 до 6,3 %.

      На  снижение активности банков на рынке  государственных ценных бумаг в 2008 г. повлияло изменение (в соответствии с политикой Минфина России) структуры облигационного долга в сторону более долгосрочных инструментов (доля облигаций федерального займа с амортизацией долга за 2008 г. возросла на 9,2 %). Низкий уровень ликвидности рынка облигаций федерального займа с амортизацией ценных бумаг в сочетании с еще более низкой их доходностью в сравнении с другими направлениями вложений кредитных организаций обусловил уменьшение вложений в государственные облигации.