Анализ кредитоспособности коомерческого банка

ign="justify">     оценки; 2) модели ограниченной экспертной оценки; 3) модели непосредственно экспертной оценки.

     Такие различия обусловлены приоритетностью  использования количественных (расчет финансовых коэффициентов) и качественных (личные мнения банковских специалистов) способов анализа. На практике различия между моделями несколько нивелируются, что объясняется одновременным применением этих методов. Так, информация, используемая при статистических методах анализа, первоначально обрабатывается банковскими работниками, поэтому носит на себе некоторый отпечаток субъективизма. Наблюдаются отличия и в оценках того, какие факторы являются качественными, а какие — количественными. Например, в некоторых случаях такие качественные факторы, как кредитная история, качество менеджмента заемщика, отраслевые особенности или географическое местоположение, получали количественную оценку в баллах и в дальнейшем использовались в количественных расчетах [23, c. 231].

     Статистические  модели оценки кредитоспособности представляют собой процесс присвоения кредитного рейтинга исключительно на основе количественного, статистического анализа. Лишь небольшое количество банков полагаются в полной мере на статистические модели. Подобные модели основаны на расчете кредитного рейтинга по определенной формуле, включающей как количественные факторы — финансовые коэффициенты, так и некоторые качественные факторы, но стандартизированные и приведенные к количественному значению аспекты деятельности заемщика, например, отраслевые особенности, кредитную историю.

     Модели  ограниченной экспертной оценки основаны на применении статистических методов с последующей корректировкой на основании неких качественных параметров. Например, балльное значение рейтинга может быть скорректировано на несколько баллов в зависимости от мнения кредитного экономиста. Также банк может установить максимальное количество баллов для оценки качественных параметров, ограничивая тем самым влияние субъективных факторов на итоговое значение рейтинга. По оценкам Базельского комитета, около 20% банков используют данную модель при анализе кредитоспособности крупных предприятий.

     Модели  непосредственно экспертной оценки используются 50% банков при определении кредитоспособности крупных и средних заемщиков. При такой оценке определить влияние того или иного фактора на величину кредитного рейтинга практически не представляется возможным. Экономисты рассчитывают финансовые коэффициенты, но значения интерпретируются индивидуально по каждому заемщику.

     Тем не менее, в некоторых случаях  на начальном этапе оценки используются именно статистические модели, задавая направление и границы дальнейшего анализа. По данным Федеральной резервной системы США, в 1995 г. большая часть американских банков не имела детального описания процедуры присвоения кредитного рейтинга — этот процесс представлял собой субъективное мнение кредитного работника.

     Влияние человеческого фактора имеет  большое значение при определении  надежности и достоверности кредитного рейтинга. Изучение возможных мотивов  и заинтересованности в искажении результатов оценки позволяет учесть отклонения от реальности. Так, в случае определения размеров вознаграждения сотрудникам, заключающим кредитные договоры, в зависимости от класса кредитоспособности может иметь место искусственное повышение рейтинга. Похожая ситуация может сложиться при определении лимитов кредитования и стоимости размещаемых средств на основе значения кредитного рейтинга [23, c. 88].

     В главе 1 были рассмотрены основные принципы кредитоспособности заемщиков которые  применяют в России и за рубежом и, на мой взгляд, с развитием кредитования физических лиц, большинство банков разработают свои собственные программы для оценки кредитоспособности заемщиков на основе балльной системы, так как эта система является наиболее наглядной, а компьютерная программа позволяет экономить труд и время кредитных работников. Также при наличии компьютерной программы на основе балльной системы оценка кредитоспособности потенциального заемщика не требует столь высокой квалификации кредитного работника, как при использовании метода экспертных оценок. Основным вопросом, стоящим перед российскими банками при оценке кредитоспособности заемщика — физического лица, остается реальный уровень дохода заемщика и прогноз дохода на будущее. Возможно, решение данного вопроса следует искать в тщательном анализе кредитного риска, поскольку завышение заемщиком уровня своих доходов, а также возможность потери источника получения дохода приводят к проблемам с возвратностью кредита, что увеличивает кредитный риск банка. Однако самый лучший и одновременно самый сложный способ решения данной проблемы — это общая стабилизация экономики в стране.

     Рассмотрев  общие принципы анализа кредитоспособности заемщиков далее будет рассмотрен детальный анализ кредитоспособности именно физических лиц который используется ЗАО «Банк Русский Стандарт».

 

 

      ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»

 

     2.1 Общая характеристика  развития Банка

 

     Название

     Закрытое  акционерное общество «Банк Русский  Стандарт»

     Joint Stock Company «Russian Standard Bank»

     Сокращенное название

     ЗАО «Банк Русский Стандарт»

     JSC «Russian Standard Bank» 

     Лицензии

     - Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2289 от 19.07.2001 г.;

     - Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, № 879 от 12.09.2006 г., выданная ФСФР;

     - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 03.06.2003 г. № 077-06704-001000;

     - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 03.06.2003 г. № 077-06707-000100;

     - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 03.06.2003 г. № 077-06699-100000;

     - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 03.06.2003 г. № 077-06702-010000;

     -Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств от 01.09.2005 г. № 2680 Х;

     - Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств от 01.09.2005 г. № 2681 Р;

     - Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации от 01.09.2005 г. № 2682 У;

     - Разрешение Государственного таможенного комитета Российской Федерации на право выступать перед таможенными органами в качестве гаранта № 226;

     - Уполномоченный банк ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» по предоставлению гарантий в пользу «Аэрофлота» и единственный агент по выдаче БСО (бланков билетов);

     - Статус принципиального члена MasterCard International;

     - Член валютной и фондовой секции Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ);

     - Член Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр»;

     - Член Национальной валютной ассоциации (НВА);

     - Член Ассоциации российских банков;

     - Член Ассоциации банков Северо-Запада;

     - Член Ассоциации региональных банков России;

     - Сертификаты ключей электронных цифровых подписей уполномоченных лиц Корпоративного удостоверяющего центра Банка включены в Единый государственный реестр уполномоченного органа Российской Федерации — Федерального агентства по информационным технологиям

 

 

      Платежные реквизиты

 

     Коды

 

     Юридический адрес

     105187, Москва, ул. Ткацкая, д. 36

     Банк  «Русский Стандарт» кредиты— частный финансовый институт высокой степени надежности, построенный на современных технологиях.

     Мы  предлагаем весь спектр розничных услуг  для самого широкого круга клиентов, Банк выдает и принимает вклады любой величины, обеспечивает круглосуточное управление счетами, а также многое другое.

     ЗАО «Банк Русский Стандарт» —  ведущий частный Банк на рынке  кредитования населения:

     - кредитные программы более чем в 1200 населенных пунктах страны;

     - более 23 млн. клиентов — частных лиц;

     - более 25 млн. банковских карт;

     - около 30 млрд. долларов выданных кредитов;

     - более 2500 банкоматов и 400 отделений и операционных офисов;

     - эксклюзивные права на выпуск и обслуживание карт платежной системы American Express^® на территории Российской Федерации;

     -24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

     ЗАО «Банк Русский Стандарт» основан  в 1999 году. Основным акционером Банка  является холдинговая компания ЗАО «Компания «Русский Стандарт».

     Сегодня Банк — один из крупнейших национальных финансовых институтов федерального значения.

     ЗАО «Банк Русский Стандарт» придерживается самых высоких стандартов корпоративного управления и корпоративной этики. Менеджмент Банка следует международным принципам управления и прозрачности ведения бизнеса.

     Управленческая  структура Банка, политика и бизнес-процессы построены таким образом, чтобы  обеспечить эффективность и прозрачность принятия решений и осуществления  бизнес-процессов.

     Залог успеха — команда высокопрофессиональных менеджеров, обладающих богатым опытом работы в российской финансовой системе. Сотрудники Банка нацелены на предоставление максимально открытого доступа  к финансовым услугам и наилучшего уровня сервиса.

     Мы  убеждены, что сочетание лучшего  международного опыта корпоративного управления и высочайшего уровня квалификации команды профессионалов является важным конкурентным преимуществом, которое будет способствовать развитию ЗАО «Банка Русский Стандарт»  в качестве ключевого игрока национальной финансовой системы.