1.2 Методики оценки  кредитоспособности  физических лиц

 

     Определение кредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы банка по определению возможности выдачи кредита. Под анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка банком возможности и целесообразности предоставления заемщику кредитов, определения вероятности их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором. Анализ кредитоспособности клиента позволяет банку, своевременно вмешавшись в дела должника, уберечь его от банкротства, а при невозможности этого — оперативно прекратить кредитование такого заемщика.

     Оценка  кредитоспособности клиента проводится в кредитном отделе банка на основе информации о способности клиента получать доход, достаточный для своевременного погашения кредита, о наличии у заемщика имущества, которое при необходимости может служить обеспечением выданного кредита, и т.д. Кроме того, банковский работник обязан анализировать рыночную конъюнктуру, тенденции ее изменения, риски, которые испытывают банк и его клиент, и прочие факторы. Источниками информации об индивидуальном заемщике могут быть сведения с места работы, места жительства и т.п.

     Большинство зарубежных банков использует в своей  практике два метода оценки кредитоспособности.

     1. Системы оценки кредитоспособности  клиентов, основанные на экспертных  оценках и прогнозах результатов  экономической деятельности с  использованием предоставленного  кредита. 

     При экспертных оценках кредитоспособности клиента банки полагаются на общеэкономический подход, т.е. банки анализируют информацию с точки зрения банковских требований. Такой анализ предполагает взвешенную оценку как личных качеств, так и финансового состояния заемщика.

     В международной практике такому методу уделяется большое внимание, развивается соответствующая сеть мониторинга, анализирующая кредитную историю потенциальных заемщиков.

     Так, в США кредитный инспектор  почти всегда запрашивает местное  или региональное кредитное бюро о кредитной истории клиента. В США работают свыше 2 ООО кредитных бюро, которые располагают данными о большинстве физических лиц, когда-либо получавших кредиты, об истории погашения этих кредитов и о кредитном рейтинге заемщиков.

     2. Балльные системы оценки кредитоспособности клиентов.

     Балльные  системы оценки создаются банками  на основе факторного анализа. Эта система  использует накопленную базу данных «хороших», «надежных» и «неблагополучных»  кредитов, что позволяет установить критериальный уровень оценки заемщика.

     Использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов — более объективный  и экономически обоснованный метод  принятия решений, чем экспертные оценки.

     Во  Франции, например, кредитоспособность физического лица оценивается по системе скоринга. Программа определения целесообразности и условий выдачи потребительского кредита содержит три раздела: информация по кредиту, сведения о клиенте, финансовое положение клиента.

     В первый раздел вносятся данные о служащем банка, выдающем кредит, номер досье  клиента, название агентства, вид и сумма кредита, периодичность его погашения, процентная ставка без страховых платежей, дата предоставления кредита, день месяца, выбранный клиентом для ее погашения, приводится ответ на вопрос о необходимости страхования, абсолютный размер ежемесячного погашения кредита со страховым платежом и без него, общий размер процентов и страховых платежей, которые будут уплачены банку.

     Во  второй раздел программы вводятся данные о профессии клиента, его принадлежности к определенной социальной группе, работодателе, чистом годовом заработке, расходах за год, стаже работы.

     Третий  раздел — финансовое положение клиента  — содержит сведения об остатках на текущих и сберегательных счетах, соотношении доходов и расходов.

     Системы балльной оценки обладают тем несомненным преимуществом, что они позволяют быстро и с минимальными затратами труда обработать большой объем кредитных заявок, сократив, таким образом, операционные расходы. Кроме того, они представляют собой и более эффективный способ оценки заявок, т.е. могут проводиться кредитными инспекторами, не обладающими достаточным опытом работы. Это позволяет сокращать убытки от выдачи безнадежных кредитов.

     В системах скоринга обычно применяют  дискриминантные модели или аналогичный  по сути метод логистической регрессии (логит). В них используются несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика. Если такой балл превышает критический уровень, то при отсутствии другой компрометирующей информации кредит будет предоставлен. Если же балл потенциального заемщика не достигает критического уровня и нет смягчающих обстоятельств, в кредите будет отказано. В число важнейших переменных, используемых в подобных системах, входят рейтинги кредитного бюро, сведения о семейном положении, числе иждивенцев, наличие дома в собственности, об уровне дохода, о наличии домашнего телефона, количестве и видах банковских счетов, роде занятий и продолжительности работы на последнем месте.

     Основополагающая  идея применения балльной оценки кредита заключается в том, что банк способен вычленить финансовые, экономические и мотивационные факторы, обусловливающие отличие «хороших» кредитов от «плохих» путем анализа отношений с более крупными группами клиентов, являвшихся в прошлом заемщиками. В соответствии с этой идеей ряд определенных таким образом благоприятных факторов могут (с некоторой долей риска) быть приняты как свидетельство перспектив заключения хорошей кредитной сделки и в будущем. Очевидно, данное предположение — в случае кардинального изменения экономических условий или иных обстоятельств — может оказаться ошибочным. И это является одной из причин частого пересмотра испытанных систем балльной оценки, осуществляемого по мере выявления более точных показателей.

     Кредитный скоринг обычно базируется на данных заявки на потребительский кредит и предусматривает присвоение соответствующим пунктам некоторого балла (от 1 до 10). Осуществив ввод в компьютер необходимой информации, служащий банка по сумме набранных баллов получает заключение, можно ли выдавать кредит. [46]

     Российские  банки в своей практике используют подобные методы оценки, например в  Сбербанке РФ платежеспособность заемщика определяется следующим образом:

 

      Р = ДчхКхТ, (1)

 

     где Дч — среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей (подоходный налог, взносы, алименты, компенсация ущерба, погашение задолженности и уплата процентов по другим кредитам, сумма обязательств по предоставленным поручительствам, выплаты в погашение стоимости приобретенных в рассрочку товаров и др.);

     К — коэффициент, зависящий от величины Дч, а именно К = 0,3 при Дч в эквиваленте  до 500 долл. США, К= 0,4 при Дч в эквиваленте  от 501 до 1 ООО долл. США, К = 0,5 при Дч в эквиваленте свыше 2 000 долл. США;

     Т — срок кредитования (в мес.)

     Доход в долларовом эквиваленте определяется следующим образом:

 

     дч =_Доход в рублях_ (2)

 

     Курс  доллара США, установленный ЦБ РФ на момент обращения заявителя в банк

     Величина  Дч может быть скорректирована в  сторону уменьшения (с соответствующими пояснениями в заключении кредитного инспектора).

     При предоставлении кредита в рублях платежеспособность рассчитывается в  рублях. При предоставлении кредита  в иностранной валюте платежеспособность рассчитывается в долларах США.

     Максимальный  размер предоставляемого кредита (S) рассчитывается в два этапа.

     1. Определяется максимальный размер  кредита на основе платежеспособности  клиента 

 

     S= 1+ N% *100

             T (3)

 

      Где :

     N% - Годовая процентная ставка;

     Т - срок кредитования /в месяцах 

     100 – коэффициент перевода в проценты

     2. Полученная величина корректируется  с учетом: предоставленного обеспечения  возврата кредита, информации, предоставленной  в заключениях других подразделений  банка, остатка задолженности  по ранее полученным кредитам. [54]

     Будет не вполне корректным рассматривать способы оценки кредитоспособности заемщика, базируясь только на методике Сбербанка РФ, ведь российские банки более чем за десятилетний период развития заложили значительную методологическую базу по данному вопросу. В плане дальнейшего развития данной темы рассмотрим балльную систему оценки кредитоспособности индивидуального заемщика, которая учитывает наиболее значимые факторы, обусловливающие возможности заемщика полностью и в срок выполнить свои обязательства.

     Данная  система базируется на двухуровневой системе оценки.

     На  первом этапе сотрудник банка  предлагает заемщику заполнить тест-анкету. Тест-анкета используется для предварительной  оценки возможности предоставления заемщику кредита. При заполнении тест- анкеты от клиента не требуется паспортных данных, необходимы только общие сведения о заемщике, месте работы, имуществе, доходах и расходах. [43, с 43-45]

     Примеры формы такой тест- анкеты клиента  приведены в Приложении 1 (в тест- анкете в скобках указаны баллы).

     По  результатам заполнения заемщиком тест- анкеты подсчитывается количество набранных заемщиком баллов и подписывается протокол оценки возможности получения им кредита. Если набранная сумма баллов составила менее 30, то в протоколе указывается, что заемщик не обладает достаточными возможностями для получения кредита на приобретение жилья. Протокол вместе с заполненной тест- анкетой передается заемщику.

     Следующим шагом для осуществления комплексного анализа кредита физическому  лицу является оценка качества кредитов, предоставляемых физическим лицам.

     Кредиты физическим лицам оцениваются по следующим критериям (см. Приложение № 2):

     характер  клиента;

     финансовые  возможности клиента;

     достаточность незаложенного имущества клиента;

     обеспечение кредита;

     условия кредитования.

     В каждый критерий входят показатели, формирующие оценку по критерию. Каждый показатель оценивается в баллах, оценка по критерию равна сумме оценок показателей, входящих в него. Оценка качества кредита равна сумме оценок всех критериев.

     Подводя итог сказанному, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что все приведенные методики носят формализированный характер, так что при оценке возможности кредитоспособности заемщика огромную роль играет профессионализм служащих банка. Кредитный инспектор как сотрудник, несущий непосредственную ответственность за работу с конкретным заемщиком, должен быть уверен в том, что клиент сознает моральную ответственность за полное и своевременное погашение кредита. Зачастую намерения заемщика раскрываются в ходе анализа цели кредитования, указанной в заявке. Кредитный инспектор должен удостовериться в том, что клиент точно указал, на что будут использоваться полученные средства, а также оценить, насколько указанная цель согласуется с кредитной политикой банка и существует ли у заемщика искреннее желание выплатить кредит. Опытные кредитные инспектора советуют более молодым коллегам не жалеть времени и лично посетить каждого заемщика, поскольку в беседах зачастую можно оценить характер и искренность заемщика, — это напрямую определяет степень вероятности погашения кредита. Часто опытные кредитные инспектора сами заполняют заявку вместо того, чтобы позволить заемщику сделать это самостоятельно. Задавая клиенту соответствующие вопросы по мере заполнения заявки, квалифицированный инспектор может лучше понять, насколько данная заявка отвечает предъявляемым со стороны банка требованиям к качеству кредитов. Устные ответы клиента могут содержать гораздо больше информации о характере и истинной цели кредитования, чем сведения, изложенные в письменном виде. Инспектора по потребительскому кредитованию обращают особое внимание на увеличение долга относительно ежемесячного и ежегодного дохода клиента. Большинство кредитных инспекторов неодобрительно относятся к появлению «пирамиды долга», когда физическое лицо берет кредит у одного кредитора для уплаты в пользу другого кредитора, а также к значительной или растущей задолженности по кредитным карточкам, частому возврату чеков, выписанных со счета клиента. На основе подобных фактов делается вывод о наличии или отсутствии у клиента навыков управления денежными средствами. Клиенты, у которых подобные навыки отсутствуют, могут взять на себя слишком много долговых обязательств и столкнуться с серьезными трудностями в своих отношениях с банком. [47]