Статистический анализ эффективности экономической конъюнктуры

2.2.  потребительский  потенциал   (в  целом   и по отдельным товарам и  услугам):   емкость  рынка   средств   производства,    емкость   рынка предметов потребления и емкость рынка услуг;

2.3.  эластичность спроса.

3.  Пропорциональность рынка

показатели:

3.1.  соотношение спроса  и предложения;

3.2.  соотношение   рынков  средств  производства,  потребительских продуктов и услуг;

3.3.  товарная структура  товарооборота (продажи, услуг);

3.4.  раздел (доля) рынка  между производителями, оптовыми  и розничными продавцами;

3.5.  структура продавцов  по формам собственности;    ,

3.6.  структура покупателей  (оптовых — по формам собственности,  розничных—по  социально-демографическим  и  другим    потребительским признакам);

3.7.  региональная структура  рынка.

39 4.  Тенденция развития рынка

показатели:

4.1. темпы роста, векторы  и параметры трендов продажи,  цен и товарных запасов, инвестиций и прибыли.

5.  Колеблемость, устойчивость и цикличность рынка

показатели:

5.1.  коэффициенты вариации  продажи, цен и товарных запасов  во времени и в пространстве (экономическом и географическом);

5.2.  параметры моделей  сезонности развития и  цикличности  развития рынка.

6.  Региональные различия состояния и развития рынка

показатели:

6.1.  региональная вариация  соотношения спроса и предложения  и других пропорций рынка;

6.2.  региональная вариация  уровня спроса   (в  расчете  на душу населения) ;

6.3.  региональная   вариация   темпов   динамики     основных   параметров развития рынка.

7.  Деловая активность

показатели:

7.1.  портфель заказов,  его состав, заполненность и динамика;

7.2.  число, размер, частота  и динамика сделок;

7.3.  степень загруженности  производственных (торговых) мощностей.

8.  Коммерческий (рыночный) риск

показатели:

8.1.  инвестиционный  риск;

8.2.  риск принятия  маркетинговых решений;

8.3.  риск случайных  рыночных колебаний.

9.  Масштаб (размер) рынка, уровень монополизации и конкуренции

показатели:

9.1.  число фирм, выступающих на рынке каждого товара, их распределение  по  формам  собственности,    организационным    формам и специализации;

9.2.  общий объем  реализации товаров   (продуктов  и услуг)   на рынке и распределение  фирм по размеру (объему сбыта  и продажи);

9.3.  уровень   приватизации:   число  и  доля     приватизированных   предприятий,  их организационные  формы,    их доля  в  общем  объеме рынка;

9.4.  раздел рынка   (группировка фирм по доле, занятой  ими в общем объеме сбыта  и продажи);

9.5.  доля малых, средних и крупных фирм в общем объеме рынка.

Данная система показателей  включает в себя не только специфические показатели конъюнктуры, но и ряд показателей статистики рынка из других блоков. Хотелось бы еще раз подчеркнуть связь или корреспонденцию конъюнктурных показателей с характеристиками маркетингового исследования. Особенностью показателей конъюнктуры является использование в их качестве параметров статистических моделей, отражающих тенденции и цикличность рынка.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в отличие от других блок-показателей статистики рынка товаров и услуг, в блоке конъюнктуры многие важные показатели отражают не статичное явление, а динамический или вариационный процесс, другие— характеризуют структуру явления, соотношения и их сдвиги.

Некоторые конъюнктурные  характеристики, в частности тенденции  и их устойчивость, могут быть получены только в результате соответствующей обработки трендовых моделей. Один из основных объемных показателей, спрос, представляет собой не реальную, непосредственно измеряемую величину, а потенцию и в силу этого не поддается учету, доступен лишь косвенным оценкам. Характеристика другого объемного показателя, масштаба рынка, представляет собой набор показателей других блоков: объема продаж, числа сделок, численности продавцов и покупателей и т. п. Поскольку конъюнктура — сложный комплекс взаимосвязей и взаимовлияний, постольку следует считать оправданным важное место, которое в системе показателей отводится показателям эластичности спроса и предложения, выражающим действие соответствующих рыночных законов.

1.3. Анализ тенденции развития  колеблемости и цикличности рынка

Центральным моментом оценки и анализа рыночной конъюнктуры является изучение тенденций и особенностей его развития, его устойчивости. Для определения вектора и скорости его развития строятся динамические ряды показателей — индикаторов рынка и показателей деловой активности. Исчисляются базисные, цепные и средние за период темны роста. Целесообразно также рассчитывать компаративные темпы роста (о которых шла речь в предыдущем параграфе) для взаимообусловленных показателей, особенно в тех случаях, когда один показатель изменяется быстрее или медленнее другого.

Тенденции развития рынка  могут быть наглядно выражены графически. Нанесенные на график уровни или темпы чаще всего отражают неравномерность развития: ускорения, замедления, скачки подъема и спада и т. д. Обнаружить четкую тенденцию в таких условиях и дать оценку конъюнктуре бывает совсем не просто. Колебания нанесенных на график уровней можно сгладить (элиминировать) с помощью трех приемов, каждый из которых в соответствующей ситуации имеет свою аналитическую ценность: метод технического выравнивания (когда на графике визуально (на глаз) проводится равнодействующая линия, прямая или кривая, отражающая, на взгляд исследователя, тенденцию развития (рис. 2); метод механического сглаживания (расчет скользящих 3, 5 и более уровневых средних, отражающих тенденцию или цикличность развития) и метод аналитического выравнивания (построения" статистических моделей тренда). Выявленная таким образом линия характеризует основную тенденцию развития рынка. Она может быть также использована для прогноза, точнее экстраполяции, т. е. распространения сложившихся тенденций на будущий период.

Достоинство технического метода оценки тенденций — простота и быстрота конъюнктурной оценки, хотя ее точность при этом недостаточно высока. Удобство механического сглаживания в простоте расчетов. Преимущество статистической трендовой модели в более высокой степени надежности. Кроме того, она позволяет экономически интерпретировать параметры уравнения тренда и достаточно наглядно изображает тенденцию и отклонения от нее на графике (рис.3).

Рис. 2. Тенденции роста  продажи товара Q    за с-й период (техническое сглаживание

В соответствии с характером развития выбирается соответствующая функция прямой или кривой линии (ЭВМ позволяет это сделать очень быстро по минимуму остаточной дисперсии), по ней строится модель тренда типа:

 

где —номер периода;

 — свободный член уравнения;

 — параметры уравнения;

 — основание натурального  логарифма.

На основе технической  и трендовой моделей можно  выявить и в последнем случае измерить устойчивость развития рынка  во времени. Технический способ позволяет только визуально оценить отклонения фактических уровней ряда от линии, характеризующей тенденцию, и дать атрибутивную оценку степени устойчивости: высокая, низкая и т. д.

Рис. 3. Тенденция и  колебания продажи товара за 12 месяцев

Трендовая же модель дает возможность использовать для оценки устойчивости развития объективные количественные показатели колеблемости. Коэффициент вариации, который можно успешно использовать для оценки колеблемости параметров рынка в статике (об этом будет сказано несколько ниже), здесь неприменим, так как чем выше скорость развития и больше угол возвышения тренда, тем больше будет отклонение от средней и соответственно больше коэффициент вариации, даже при полной равномерности развития. Устойчивость (или как ее антипод — неустойчивость) динамического развития рынка проявляется в характере отклонений фактических уровней развития от основной тенденции, т.. е. от тренда. Это позволяет измерять устойчивость развития рынка известным в анализе динамики показателем— коэффициентом аппроксимации. Исчисляется среднеквадратическое отклонение эмпирических уровней от тренда:

Где — фактический (эмпирический) уровень динамического ряда показателя, характеризующего развитие рынка;

 — выровненное значение уровней  динамического ряда:

 — число уровней: дат (периодов) динамического ряда.

Отношение среднеквадратического  отклонения к среднему уровню выражает степень устойчивости динамических процессов в стандартизованном масштабе (от 0 до 100%):

Этот показатель называется коэффициентом аппроксимации. Его также используют при выборе формы кривой, наилучшим образом аппроксимирующей эмпирические данные. Уравнение тренда выбирается по минимуму коэффициента аппроксимации.

Рассмотрим пример. Динамика продажи товара представлена в следующей таблице (табл.2).

Таблица 2

Продажа товара X за 12 месяцев

Месяцы, t	Продажа млн.  руб	Тренд,	Месяцы, t	Продажа млн.  руб	Тренд,	Месяцы, t	Продажа млн.  руб	Тренд,
1	93	93	5	60	54	9	36	50
9	72	09	6	GO	53	10	50	49
3	75	61	7	42	51	11	44	49
4	56	57	8	48	50	12	48	48

График, построенный по данным о фактической продаже (см. рис. 3), дает основание для двух выводов: на первом этапе продажа быстро сокращалась, но постепенно спад продажи замедлился. Технический метод сглаживания отразил это замедление и вывел кривую, похожую на гиперболу. Основная тенденция развития рынка данного товара выражена следующим уравнением гиперболы:

Рассчитанные по данному  уравнению теоретические (выровненные значения) продажи позволили нанести на график более объективное изображение тенденции развития. Расчет коэффициента аппроксимации показал некоторую неустойчивость падения спроса. Отклонения от тренда в среднем составили 12%, причем они усилились к концу года. В целом за весь период продажа сократилась на 47,8%, т. е. почти вдвое. Средний геометрический темп сокращения составил 4,1%. Однако если в первой половине года продажа сокращалась в среднем за месяц на 18,7%, то во второй — имел мест неравномерный рост — в среднем на 2,7%.

Как видно, анализ тенденций  и колеблемости рынка достаточно трудоемкий процесс, требующий сбора  соответствующей информации, ведения динамических рядов, составления рядов распределения, статистических расчетов (как правило, с использованием ЭВМ). Для оперативных целей наряду с уже упоминавшимся графическим (техническим) методом характеристики тенденций и устойчивости рынка и методами механического сглаживания, также не требующими сложных расчетов, рекомендуется использовать специфический конъюнктурный метод тестирования.

В конъюнктурном тесте  используются три группы величин (переменных):

инструментальные переменные — зависимые от деятельности предприятий (фирм), планируемые самими предприятиями (фирмами);

переменные ожидания — зависимые не от предприятий, а от внешних факторов;

совокупные переменные — зависимые как от действий предприятий, так и от внешних факторов.

В практике конъюнктурного анализа получили большое распространение тенденциалъные опросы, являющиеся, по существу, вариантом экспертного исследования. Именно на их основе разрабатываются конъюнктурные тесты, которые представляют собой средние арифметические из трех возможных оценок сложившейся тенденции развития рынка: рост (подъем), стабильность, понижение (спад), каждой из которых присваивается соответствующий балл. В результате дается обобщающая оценка тенденций развития рынка.

Оценки колеблемости показателей  рынка в статике, в географическом или экономическом пространстве (по регионам или по конкурентным фирмам, или по собственным предприятиям и т. п.) осуществляются с помощью коэффициента вариации:

 —среднеквадратическое отклонение: (2.22)

где —показатель рынка (товарооборот, цена, запасы и т. п.) в -м регионе, фирме, предприятии и т. п.;

 — среднее значение показателя по всей изучаемой совокупности;