(по цепной схеме).

      Темп  роста Тр показывает во сколько раз  анализируемый уровень ряда увеличился (или уменьшился) по сравнению с  уровнем принятым за базу сравнения  (по базисной схеме) или предшествующим уровнем (по цепной схеме). Темп роста выражают в процентах или отвлеченных числах (коэффициент роста). Его определяют по формулам:

          (по базисной схеме),

          (по цепной схеме). 

      Темп  прироста Тпр показывает, на сколько процентов увеличился (или уменьшился) по сравнению с уровнем принятым за базу сравнения  (по базисной схеме) или предшествующим уровнем (по цепной схеме). Его определяют как отношение абсолютного прироста к уровню, принятому за базу сравнения по формулам:

          (по базисной схеме),

          (по цепной схеме).

      Темпы роста и прироста связаны между  собой:

       

      Средний уровень интервального ряда определяют по формуле

       ,

      где n - число членов ряда динамики.

      Средний темп роста и средний темп прироста характеризуют соответственно темпы  роста и прироста за период в целом. Средний темп роста рассчитываю  по данным ряда динамики по формуле  средней геометрической:

        ,

      где n - количество цепных коэффициентов  роста 

3. Технология выполнения  компьютерных расчетов

      Для анализа динамики данных о прибыли  коммерческого банка воспользуемся  программой СТАТЭКСПЕРТ.

      Результаты  исследования, содержат три итоговые таблицы, содержащие базисные, цепные и средние характеристики, находятся в Приложении 1

4. Анализ результатов  статистических компьютерных  расчетов

      Абсолютное  изменение характеризует увеличение или уменьшение уровня ряда за определенный промежуток времени.

      Для цепных характеристик: за все периоды с 2002 по 2006 наблюдается увеличение размера прибыли. Наибольшее увеличение произошло в 2002 году (+1555,690 млн. руб.)

      По  базисным же характеристикам также  наблюдается увеличение прибыли  за все периоды с 2002 по 2006 год. Самый высокий показатель абсолютного прироста объема прибыли приходится на 2006 год (5024,340 млн. руб.).

      Темп  роста (снижения) характеризует интенсивность изменения уровня ряда.

      Для базисных характеристик наиболее интенсивный  темп роста прибыли наблюдается  в 2006 г. (240,826%), а наименьший темп прироста в 2002 г. (143,604%).

      Для цепных характеристик наиболее интенсивный  темп роста прибыли наблюдается  в 2002 г. (143,604%), а наименьший темп прироста в 2006 г. (108,480%).

      Темп  прироста (снижения) показывает на сколько % сравниваемый уровень больше или меньше уровня, принятого за базу сравнения.

      Для базисных характеристик наиболее интенсивный  рост темпа прироста наблюдается  в 2006 г. (140,826%). Для цепных в 2002 г. (43,604%).

      Среднее арифметическое говорит о том, что за рассматриваемый период средний уровень прибыли составил 6422,032 млн.руб.

      Средний темп роста, равный 119,218%, или 1,19 говорит о том, что за рассматриваемый период уровень прибыли увеличились в среднем на 19,2%

      Средний темп прироста показывает, что за изучаемый период уровень прибыли ежегодно увеличивались в среднем на 19,2%.

      Средний абсолютный прирост показывает, что за изучаемый период уровень прибыли ежегодно увеличивались в среднем на 1004,868 млн. руб.

      Проанализировав данные о размерах прибыли за период с 2001 по 2006 год можно сделать следующие выводы: увеличение размера прибыли за этот период происходило относительно стабильно (об этом свидетельствует значения абсолютного прироста). Мы получили положительный средний темп прироста равный 19,2%, что свидетельствует об увеличение размера прибыли в целом за исследуемый период.

      На  основе выше перечисленного можно сделать  вывод, что уровень прибыли увеличивается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

      В теоретической части работы рассматриваются  статистические методы анализа результатов деятельности коммерческих банков.

      Рассмотрены такие методы как метод группировки статистических данных, структурный анализ результатов деятельности коммерческого банка, изучение статистической связи

      Целью анализа банковской деятельности с точки зрения ее финансовых результатов является выявление резервов роста прибыльности банка и на этой основе формулирование рекомендаций руководству банка по проведению соответствующей политики в области пассивных и активных операций.

      В расчетной части получены следующие результаты:

      Задание 1.

      Значение признака, лежащего в середине ряда распределения – 3000 млн. руб., а наиболее часто встречающееся значение уровня вложения в ценные бумаги для данного интервального ряда – 2687 млн. руб. Среднеквадратическое отклонение показывает, что значение признака в совокупности отклоняется от средней величины в ту или иную сторону в среднем на 1962,27 млн. руб. Таким образом, средняя величина вложений в ценные бумаги, исчисленная по исходным (не сгруппированным) данным, составила 3233,69 млн. руб. Она отличается от средней, рассчитанной для полученного ряда распределения (3367 млн.руб.), поскольку считается по уже сгруппированным данным и по формуле средней арифметической взвешенной, а не средней арифметической простой.

      Задание 2.

      По  результатам расчетов можно сказать, что связь между рассматриваемыми факторным и результативным признаками средняя – на 46,6% прибыль определяется вложением в ценные бумаги. Эмпирическое корреляционное отношение принимает значение 0,466 (то есть связь средняя и прямая).

      Задание 3.

      С вероятностью 0,954 можно утверждать, что средняя величина вложения средств  банками в ценные бумаги в генеральной  совокупности находится в пределах от 2589,49 млн. руб. до 3877,89 млн. руб.

      С вероятностью 0,954 можно утверждать, что доля банков с уровнем величины вложения средств в ценные бумаги 3811 млн. руб. и более, в целом по совокупности находится в пределах от 17,9% до 48,7%.

      Задание 4.

      Задолженность по кредитам за каждый год составляет: в 2000 – 1600 млн.руб., в 2001 - 1700 млн.руб., в 2002 - 1800 млн.руб., в 2003 – 2340 млн.руб., в 2004 - 2538,9 млн.руб.

      Уравнение тренда рассчитанное методом аналитического выравнивания имеет вид: Y(T) = 251,78T - 502067,78

      Прогнозные  значения задолженности по кредитам составляют:

       - на 2005 год - 2751,12 млн. руб.

       - на 2006 год - 3002,9 млн. руб.

      В аналитической части по данным о прибыли коммерческого банка «Экспресс-Тула» за 5 лет были проанализированы показатели динамики с использованием компьютерных расчетов.

      Проанализировав данные о размерах прибыли за период с 2000 по 2005 год можно сделать следующие выводы: увеличение размера прибыли за этот период происходило относительно стабильно (об этом свидетельствует значения абсолютного прироста). Мы получили положительный средний темп прироста равный 19,2%, что свидетельствует об увеличение размера прибыли в целом за исследуемый период.

      СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гусаров В. М. Статистика. Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
2. Гусаров В. М. Теория статистики. Учеб. пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.
3. Елисеева И. И. Юзбашаев М. М.. Общая теория статистики. Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика 1997.
4. Курс социально - экономической статистики. Учебник / под редакцией М.Г. Назарова: М.: ЗАО «Финстатинформ», «Юнити», 2000.
5. Практикум по статистике:  Учебное пособие для вузов/ под редакцией В.М. Симчеры/ ВЗФЭИ.-М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999.
6. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Иванова Ю. И.. –М.: Инфра-М, 2000.
7. Экономическая теория: Учебник. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998.
8. Ковалев В.В. «Финансовый анализ: методы и процедуры». М., «Финансы и статистика», 2003 г
9. Романов А.Н. «Советующие информационные системы в экономике» / Учебное пособие для студентов вузов. М., 2001 г.
10. Тимофеева, Т.В., Снастенков, А.А., Мендыбаева, Е.Р., Финансовая статистика: Учеб. пособие / Под ред. Т.В.Тимофеевой – М.: Финансы и статистика, 2006.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Результаты  компьютерных расчетов в программе  СтатЭксперт