Удосконалення надання банківських послуг

8. При аналізі даних використовують різні статистичні методи. З огляду на перевантаженість атрибутивними ознаками найчастіше вивчають структурні відмінності, застосовуючи непараметричні методи.

Велике поширення в  статистиці мають середні величини, бо вони характеризують якісні показники  будь-якої діяльності.

Середня – це один з  найбільш розповсюджених прийомів узагальнень. Правильне розуміння сутності середньої визначає її особливу значимість в умовах ринкової економіки, коли середня через одиночне і випадкове дозволяє виявити загальне і необхідне, виявити тенденцію закономірностей економічного розвитку. Середня величина – це узагальнюючий показник, у якому знаходить вираження дія загальних умов, закономірностей досліджуваного явища.

Статистичні середні  розраховуються на основі масових даних  правильно статистично організованого масового  спостереження.. Однак статистична середня буде об’єктивна і типова, якщо вона розраховується по масовим даним для якісно однорідної сукупності. Середня величина є відображенням значень досліджуваної ознаки, отже, вимірюється в тій же розмірності, що і ця ознака. Кожна середня величина характеризує досліджувану сукупність по який-небудь одній ознаці. Щоб одержати повне і всебічне представлення про досліджувану сукупність по ряду істотних ознак, у цілому необхідно мати систему середніх величин, що можуть описати явище з різних сторін.

Середня арифметична  проста (незважена) дорівнює сумі окремих  значень ознаки діленої на кількість  цих значень.

 

,     (2.1)

 

де  - сума окремих значень ознаки;

n – число одиниць сукупності.

Але середня величина – це абстрактна, узагальнююча характеристика ознаки досліджуваної сукупності, вона не показує будівлі сукупності, що дуже істотно для її пізнання. Середня  величина не дає представлення про  те, як окремі значення досліджуваної  ознаки групуються навколо середньої, чи зосереджені вони поблизу чи значно відхиляються від неї. У деяких випадках окремі значення ознаки близько примикають до середньої арифметичної і мало від неї відрізняються. У таких випадках середня добре представляє всю сукупність. В інші, навпаки, окремі значення сукупності далеко знаходяться від середньої, і середня погано представляє всю сукупність.

Коливання окремих значень  характеризують показники варіації. Більшість статистичних закономірностей  виявляється через варіацію. Вивчаючи варіацію значень ознаки в сполученні з його частотними характеристиками, ми виявляємо закономірності розподілу. Розглядаючи варіацію однієї ознаки паралельно зі зміною іншого, ми виявляємо взаємозв’язок між цими ознаками чи його відсутність. Варіації в статистиці виявляються подвійно, або через зміни значень ознаки в окремих одиницях сукупності, або через наявність чи відсутність досліджуваної ознаки в окремих одиницях сукупності.

Вивчення варіації в  статистиці має як самостійну мету, так є і проміжним етапом більш складних статистичних досліджень.

Під варіацією в статистиці розуміють такі кількісні зміни  величини досліджуваної ознаки в  межах однорідної сукупності, що обумовлені перехресним впливом дії різних факторів.

Аналіз систематичної варіації дозволяє оцінити ступінь залежності змін у досліджуваній ознаці від визначаючих її факторів. Наприклад, вивчаючи силу і характер варіації у сукупності, можна оцінити, наскільки однорідною є дана сукупність у кількісному, а іноді і якісному відношенні, а отже, наскільки характерною є обчислена середня величина. Ступінь близькості даних окремих одиниць до середнього виміряється низкою абсолютних, середніх і відносних показників. Серед них:

Дисперсія – показник, що характеризує розсіювання значень  ознаки щодо його середньої величини. Дисперсія – це середнє квадратичне відхилення всіх варіантів ряду віл середньої арифметичної.

 

,       (2.2)

 

де  - і-те значення ознаки;

- середня арифметична ознаки;

n – число значень ознаки.

Середнє квадратичне  відхилення – це узагальнююча характеристика абсолютних розмірів варіації ознаки в сукупності. Середнє квадратичне  відхилення є мірилом надійності середньої. Чим менше середнє  квадратичне відхилення, тим краще середня арифметична відбиває собою всю сукупність, що представляється. Середнє квадратичне відхилення – це квадратний корінь з дисперсії.

 

,      (2.3)

 

де  - і-те значення ознаки;

- середня арифметична ознаки;

n – число значень ознаки.

Незважаючи на логічну  подібність, дисперсія є більш  чуттєвим до варіації, а, отже, й частіше  застосовуваним показником.

Оскільки числові характеристики випадкової величини ми не можемо визначити точно, а знаходимо тільки їх оцінку, виникає питання, а на скільки ж воно відрізняється від справжнього?

Нехай нас цікавить величина інтервалу ε на який відхилиться  від справжньої оцінки числової характеристики, розраховане за результатами експериментальної вибірки. При цьому ми повинні наперед визначити ймовірність β, значення якої викликало б у нас довіру до цього інтервалу (тобто високу ймовірність – 0.8, 0.9, 0.95..). Цей інтервал так і називається – “довірчим”.

Отже нам треба зробити  дію, зворотну визначенню ймовірності

 

P(| -Чх[X]|< ε)= β,    (2.4)

 

де Чх[X] – справжнє значення числової характеристики випадкової величини;

- оцінка цього значення.

Коли буде знайдено ε, то справжнє значення числової характеристики буде знаходитися в межах

 

- ε < Чх[X] < + ε.

 

Розмір довірчого інтервалу  для кожної числової характеристики можна знайти із застосуванням функції Лапласа (тут наведено варіант формули для квантиля таблиці t= ):

– для математичного  сподівання або середнього

 

;     (2.5)

 

– для дисперсії

 

;   (2.6)

де, Ф^-1(β)– зворотне значення функції Лапласа, тобто таке значення аргументу (квантиля), при якому функція Лапласа дорівнює β.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Аналіз ефективності надання

банківських послуг.

 

3.1. Аналіз ТЕП  банку.

Показники фінансової діяльності АБ "Правексбанк" представлені на таблицях 3.1-3.3 та на рис. 3.1(див. додатки)

Для аналізу фінансового  стану АБ "Правексбанк" використовується звітність, що надається Асоціацією Українських Банків. Надалі виконаємо коефіцієнтний аналіз за кожен рік окремо за наступними коефіцієнтами:

• рентабельність активів

;     (3.1)

• рентабельність власного капіталу

;     (3.2)

• Коефіцієнт співвідношення кредитного портфелю та активів

;     (3.3)

• Коефіцієнт співвідношення кредитного портфелю до депозитного

;     (3.4)

• Коефіцієнт достатності (адекватності) капіталу

.     (3.5)

 

Табл. 3.1. Фінансові показники за 2006 рік

Показник	01.01.06	01.02.06	01.03.06	01.04.06	01.05.06	01.06.06	01.07.06	01.08.06	01.09.06	01.10.06	01.11.06	01.12.06
Фінансовий результат, млн. грн.	0,6150	0,1129	0,1646	0,1233	0,2077	0,3486	0,3654	0,4757	0,5167	0,5632	0,6023	0,6425
Активи, млн. грн.	31,1143	28,0129	35,6158	49,9906	50,7225	49,3371	55,5925	63,9641	70,5039	75,7980	78,6640	86,8908
Зобов’язання, млн. грн.	10,7905	7,5766	15,1786	29,3511	30,0809	28,5733	34,8118	43,0731	49,5718	54,8326	45,6635	53,8501
Капітал, млн. грн.	25,4182	25,4503	25,4660	25,8667	25,7582	25,7749	25,8438	25,8186	25,8758	25,9136	36,9075	37,0443
Капітал, млн. євро	5,0265	5,0956	5,0726	5,4044	5,2711	5,5617	5,6618	5,5086	5,3274	5,3234	7,7107	7,8900
Статутний капітал, млн. євро	2,9884	3,0256	3,0101	3,1573	3,0924	3,2608	3,3106	3,2241	3,1112	3,1044	5,6641	5,7744
Кредитно - інвестиційний  портфель, млн. грн.	19,8258	17,8563	21,7924	34,9278	36,3862	37,3018	41,4534	49,9410	50,2214	56,5283	52,1307	67,8875
В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн.	0,0000	-0,0030	0,0000	5,5171	6,1615	5,4686	6,2710	8,1461	7,7110	5,3192	6,5528	13,1601
В т.ч. комерційні кредити, млн. грн.	19,8258	17,8593	21,7924	29,4107	28,1367	29,9730	31,6885	32,2256	31,6823	40,6025	34,9708	38,4091
В т.ч. цінні папери, млн. грн.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0880	1,8601	3,4939	9,5693	10,8282	10,6066	10,6071	16,3184
Депозити фізичних осіб, млн. грн.	1,3213	1,4997	1,9211	2,3388	2,7399	3,2535	6,0395	7,1623	7,6219	7,8137	8,4542	9,4115
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.	0,9964	1,3259	1,7519	2,0464	2,3898	2,7262	3,8501	4,5505	4,4440	4,4950	3,3961	2,5491
В т.ч. строкові депозити, млн. грн.	0,3249	0,1738	0,1692	0,2924	0,3500	0,5273	2,1893	2,6119	3,1778	3,3187	5,0582	6,8624
Депозити юридичних  осіб, млн. грн.	4,3202	0,8489	1,3770	10,3581	8,7931	8,6899	8,4676	9,8004	7,7064	15,1724	16,9380	18,4933
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.	4,2683	0,7963	1,3235	4,8845	2,8651	3,1243	2,7296	4,2675	3,2932	8,9863	2,6017	2,0487
В т.ч. строкові депозити, млн. грн.	0,0520	0,0526	0,0536	5,4735	5,9280	5,5656	5,7380	5,5329	4,4132	6,1861	14,3362	16,4446

 

 

 

 

Табл. 3.2. Фінансові показники за 2007рік

Показник	01.01.07	01.02.07	01.03.07	01.04.07	01.05.07	01.06.07	01.07.07	01.08.07	01.09.07	01.10.07	01.11.07	01.12.07
Фінансовий результат, млн. грн.	0,7629	0,2860	0,6550	0,6910	0,7190	0,7570	0,7800	0,8055	0,8140	0,9230	0,9710	0,9780
Активи, млн. грн.	107,5489	111,2900	110,8900	120,8700	113,4600	116,0000	141,4800	123,3747	131,2000	155,8200	178,0900	174,4700
Зобов’язання, млн. грн.	57,9122	61,3600	60,6000	69,9100	62,4600	64,8900	89,1600	69,9652	77,7800	102,2900	113,2800	109,6500
Капітал, млн. грн.	53,6194	53,7900	54,1400	54,8100	50,6600	50,7800	52,0100	52,8269	52,8500	52,9300	55,4500	55,4600
Капітал, млн. євро	11,4827	11,7000	11,7600	11,8100	10,5600	10,1600	9,8400	10,0794	10,0900	10,1600	10,5900	10,4800
Статутний капітал, млн. євро	5,8060	5,9000	5,8900	5,8400	5,6500	5,4300	5,1300	5,1729	5,1700	5,2000	5,1800	5,1200
Кредитно - інвестиційний  портфель, млн. грн.	69,5573	68,5800	65,5800	73,2900	59,8900	65,1900	84,2900	70,9856	73,8900	99,3400	105,9600	98,6500
В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн.	10,0072	14,0200	10,5300	10,5300	7,7400	9,4600	12,0200	8,6712	6,0800	9,4600	10,8000	10,2700
В т.ч. комерційні кредити, млн. грн.	43,5873	44,0000	44,3400	51,7300	41,5400	45,5500	51,8600	53,1181	59,0400	77,7600	81,9500	74,1300
В т.ч. цінні папери, млн. грн.	15,9628	10,5600	10,7000	11,0300	10,6100	10,1800	20,4100	9,1963	8,7700	12,1100	13,2100	14,2500
Депозити фізичних осіб, млн. грн.	10,9108	13,9190	15,9920	17,7220	21,9500	27,5440	33,7590	40,2731	48,9530	53,8340	65,8490	71,6090
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.	1,2874	1,6490	2,2030	2,4650	2,4740	2,5360	2,6870	1,9128	4,7480	4,8340	8,4180	10,4070
В т.ч. строкові депозити, млн. грн.	9,6233	12,2700	13,7890	15,2570	19,4770	25,0080	31,0720	38,3603	44,2050	49,0000	57,4310	61,2020
Депозити юридичних  осіб, млн. грн.	24,6204	19,4870	18,0200	21,5320	15,1750	18,7930	32,9700	16,1580	15,6540	20,2700	9,3440	11,6050
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.	7,5930	2,4300	3,4110	7,2570	3,2400	5,0100	20,8390	4,9076	5,6680	12,1010	6,4470	8,0350
В т.ч. строкові депозити, млн. грн.	17,0275	17,0570	14,6090	14,2750	11,9350	13,7830	12,1300	11,2504	9,9860	8,1690	2,8970	3,5700

 

 

 

 

 

 

Табл. 3.3. Фінансові показники за 2008 рік

Показник	01.01.08	01.02.08	01.03.08	01.04.08	01.05.08	01.06.08	01.07.08	01.08.08	01.09.08	01.10.08	01.11.08	01.12.08
Фінансовий результат, млн. грн.	0,9017	0,1474	0,1545	0,2523	0,4010	0,4170	0,4530	0,4960	0,5090	0,5198	0,6191	0,7027
Активи, млн. грн.	229,1941	222,0707	241,0587	297,2878	259,8200	272,4600	314,7400	275,2000	274,9500	348,0456	306,7399	324,4113
Зобов’язання, млн. грн.	168,0333	160,7625	179,7434	235,8746	198,2600	210,8800	253,1200	213,5500	213,2800	286,3664	244,9614	262,5493
Капітал, млн. грн.	55,3703	57,2029	57,1830	57,1671	57,1700	57,1700	57,1700	57,1600	57,1400	56,7255	56,7336	56,7462
Капітал, млн. євро	10,0075	9,9799	9,9053	9,9874	9,7800	9,1200	9,3800	9,3900	9,9000	9,3224	9,0665	8,9418
Статутний капітал, млн. євро	4,9001	4,73	4,6963	4,7365	4,6400	4,3200	4,4500	4,4500	4,7000	4,4556	4,3326	4,2721
Кредитно - інвестиційний портфель, млн. грн.	151,3602	145,5395	165,1275	210,8524	189,8100	198,2500	227,1500	192,1300	177,2100	242,9769	204,4871	223,9302
В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн.	19,2837	12,0733	20,4533	22,2708	24,5900	25,6400	23,5000	16,0900	13,2200	10,8995	7,7993	19,596
В т.ч. комерційні кредити, млн. грн.	93,2199	114,7224	127,1548	134,8675	136,1700	141,0500	143,4700	149,2600	144,8000	159,1978	159,7873	161,6795
В т.ч. цінні папери, млн. грн.	38,8565	18,7437	17,5193	53,7141	29,0500	31,5600	60,1900	26,7700	19,1800	72,8796	36,9005	42,6548
Депозити фізичних осіб, млн. грн.	79,0758	83,5641	85,4632	91,6480	97,8260	103,6230	106,3020	107,7940	111,5690	117,5693	129,6650	130,9338
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.	14,0357	16,1831	17,1640	20,3535	21,3660	19,9060	20,4270	19,2030	20,4390	19,7490	20,9736	18,4021
В т.ч. строкові депозити, млн. грн.	65,0400	67,381	68,2992	71,2945	76,4590	83,7170	85,8750	88,5910	91,1290	97,8203	108,6913	112,5317
Депозити юридичних  осіб, млн. грн.	59,1451	20,6626	21,9791	64,3240	33,1900	43,3520	83,8820	38,6520	38,8220	95,9477	48,2388	51,3187
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.	40,5914	9,8389	9,3804	52,7197	16,1550	23,2610	66,1920	18,8970	23,3840	66,1339	29,3405	25,8782
В т.ч. строкові депозити, млн. грн.	18,5537	10,8238	12,5987	11,6043	17,0350	20,0920	17,6900	19,7550	15,4370	29,8138	18,8982	25,4405