Решение задач теории статистических решений в условиях риска на примере выполнения инновационных проектов в вузах

 

Содержание

 

Введение……………………………………………………………………..3

1.Теоритическая часть……………................................................................4

1.1 Виды рисков..............................................................................................4

1.2 Подходы к учету неопределенности  при описании рисков…………..9

1.3 Подходы к оцениванию рисков....................................................10

1.4 Необходимость применения  экспертных оценок при оценке  и управлении рисками……………………………………………........15

1.5 Подходы к управлению рисками………………………………..16

2. Практическая часть (на примере выполнения инновационных

 проектов в вузах)………………………………….......................................20

2.1 Инновационные проекты  в вузах..................................................21

2.2 Модель инновационного  проекта……………………………….24

2.3  Риски……………………………………………………………..28

Заключение………………………………………………………………….37

Литература…………………………………………………………………..38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Последствия решений менеджера, экономиста, инженера проявятся в  будущем. А будущее неизвестно. Мы обречены принимать решения в условиях риска. Мы всегда рискуем, поскольку нельзя исключить возможность нежелательных событий. Но можно сократить вероятность их появления. Для этого необходимо спрогнозировать дальнейшее развитие событий, в частности, последствия принимаемых решений.

Темой моей курсовой работы является «Решение задач теории статистических решений в условиях риска».  В  наиболее общем смысле методы принятия решений в условиях риска разрабатываются  и обосновываются в рамках так  называемой теории статистических решений.

Проблема исследования – решение  практических задач с применением  методов принятия решений в условиях риска. Объектом исследования являются теоретические сведения и практический опыт решения задач в условиях риска. Предмет исследования – общий вид задачи принятия решений в условиях риска и методы решения задач.

Цель работы: изучить и описать  постановку решения задач теории статистических решений в условиях риска и их основные понятия.

Задачами этой курсовой работы заключаются:

1. В теоретической части:

- Какие бывают виды рисков;

- Подходы к описанию, оцениванию и управлению рисками;

- Применение экспертных  оценок для управления рисками;

2. В практической части:

Решение задач теории статистических решений в условиях риска на примере  выполнения инновационных проектов в вузах.

 

1.Теоритическая  часть

1.1 Виды рисков.

Будущее нам неизвестно. А потому неизвестны и будущие  доходы и расходы, мы можем лишь прогнозировать их с той или иной степенью уверенности. Как описывать неопределенность будущего? Чем мы рискуем и что  вообще понимать под "риском"? Как  отражается неопределенность будущего на финансовых потоках (потоках платежей и поступлений), их характеристиках  и выводах об эффективности управляющих  воздействий на те или иные экономические процессы и других решениях? Как уменьшить возможные потери и защититься от рисков?

Чтобы управлять рисками, надо сначала знать риски. Поскольку  на деятельность любой организации  непосредственно либо потенциально влияют риски различной природы, необходима классификация рисков. Возможно, для различных целей понадобятся  различные классификации, основанные на различных методологических принципах.

Для построения такой классификации  необходимо какой-либо упорядочивающий  принцип. Возьмем за основу движение от частного к общему. Тогда естественно  выделить:

- производственные риски  (внутренние риски), связанные непосредственно  с деятельностью предприятия;

- коммерческие риски,  вызванные неполной предсказуемостью  динамики рынка, т.е. действий  потребителей и конкурентов;

- финансовые риски, определяемые  макроэкономической ситуацией;

- риски, возникающие на  уровне государства и Земли  в целом.

Затем необходимо изучить  степень их влияния на показатели эффективности деятельности организации  с целью выделения наиболее значимых.

После этого целесообразно  провести изучение различных способов оценки финансовых и иных рисков в  случаях, когда они моделируются с помощью тех или иных математических структур. В частности, распространено моделирование рисков с помощью  вероятностей и случайных величин.

Перспективной представляется разработка методов описания рисков с помощью теории нечетких множеств, лингвистических переменных, качественных признаков, интервальных математических и эконометрических моделей и  др.

Существенно, что описание может быть многомерным. Например, каждая координата может соответствовать  своему виду воздействия (нарушения, происшествия) и описываться количественным либо качественным признаком. Тогда дополнительно  возникает задача агрегирования (сведения вместе) показателей риска. Для агрегирования  могут быть использованы различные  методы, разработанные в теории оценки технического уровня и в теории экспертных оценок.

Следующий этап - разработка методологии применения различных  методов управления рисками с  использованием экспертных оценок, современных  методов прогнозирования, эконометрических и экономико-математических моделей  с целью повышения эффективности  деятельности организации в условиях риска. При этом необходимо научиться  практически решать проблему многокритериальности (согласования оценок рисков, полученных по различным основаниям, с целью  эффективного управления риском).

 

 

 

Производственные  риски. К ним следует прежде всего отнести риски, связанные с выпуском дефектной продукции. Хорошо известно, что при массовом производстве невозможно обеспечить выпуск продукции без дефектов. Поэтому действуют отделы технического контроля (ОТК), службы (бюро) качества и другие подразделения, осуществляющие контроль качества продукции. Известно, что в машиностроении стоимость контрольных операций составляет в среднем около 10% от стоимости продукции. Часть риска компенсируется службами технического обслуживания продукции, уже находящейся у потребителя. Постоянно используемыми терминами в этой области являются «риск поставщика» и «риск потребителя». Вопросам управления качеством посвящена обширная литература. Одна из важных групп показателей качества – надежность.

Другой вид рисков связан с осуществлением действующих технологических  процессов. Речь идет об авариях различной  степени тяжести, от незначительных нарушений технологических процессов  до катастроф с человеческими  жертвами. Здесь целесообразно обратить внимание на экологические риски, в  частности, связанные с аварийными сбросами в реки технологических  жидкостей, выбросами в атмосферу  газов и взвешенных частиц и др. За подобные действия предприятия обычно обязаны платить штрафы согласно предписаниям экологических органов.

Среди производственных рисков есть и социальные, связанные с теми или иными конфликтами. Здесь надо выделить конфликты между службами (отделами, цехами), с которыми можно бороться, оптимизируя организационную структуру предприятия. Далее - различного происхождения конфликты между менеджерами высшего звена; конфликты между профсоюзами и администрацией по поводу заработной платы или условий труда, и др. Современные методы управления персоналом позволяют заранее спрогнозировать многие из таких конфликтов и предложить пути их разрешения.

Коммерческие  риски. Речь идет о рисках, связанных с неопределенностью будущей рыночной ситуации в стране. В частности, о будущих действий поставщиков в связи с меняющимися предпочтениями потребителей. Напомним, например, о быстрых изменениях на рынке вычислительной техники в связи с появлением персональных компьютеров. Мода в той или иной степени отражается на поведении потребителей во многих областях.

Весьма существенны риски, связанные с деятельностью партнеров  организации - участников экономической  жизни (в том числе их законопослушностью как налогоплательщиков), в частности, с их деловой активностью, финансовым положением, отношением к соблюдению обязательств. Особенно надо отметить роль конкурентного окружения, от действий которого зависит многое в судьбе конкретного предприятия. В частности, важны информационные риски, связанные  с промышленным шпионажем и возможностями  проникновения конкурентов в  коммерческие тайны и иного воздействия  на внутренние дела организации.

К этому же типу можно  отнести риски, связанные с социальными  и административными факторами  в конкретных регионах, с взаимоотношениями  рассматриваемой организации с  органами местной и региональной власти, как официальными, так и  криминальными.

Финансовые риски. Отметим прежде всего риски, связанные с колебаниями цен на товары и услуги (динамикой инфляции), ставки рефинансирования Центрального банка, норм банковских процентов по кредитам и депозитам, валютных курсов и других макроэкономических показателей, в том числе котировок государственных и частных (корпоративных) ценных бумаг. Часть этих рисков носит объективный, а часть – число спекулятивный характер. К этому же разделу можно отнести риски, связанные с нестабильностью законодательства и текущей экономической политики (т.е. с деятельностью руководства страны, министерств и ведомств). Дополнительные проблемы создает множественность нормативно-правовых актов, регулирующих хозяйственно-экономическую деятельность организации зачастую противоречащих друг другу, что вызывает необходимость в участии в работе организации юристов, в том числе в судебных процессах.

Риски, возникающие  на уровне государства и Земли  в целом. К этому типу отнесем риски, связанные с политической ситуацией в целом, действиями партий, профсоюзов, экологических и других организаций в масштабе страны. Типичным примером являются риски, связанные с заметным изменением курса страны в результате тех или иных выборов. Большое значения имеют риски, связанные с социальной борьбой («рельсовая война», забастовки, массовые столкновения, терроризм, и др.)…

Внешнеэкономические риски, например, связанные с динамикой  цены на нефть, крупномасштабными зарубежными  финансовыми или военными кризисами и т.д., могут оказать существенное воздействие на рассматриваемую организацию (предприятие).

Большое число рисков связано  с природными явлениями. Их можно  объединить под именем «экологические». К ним относятся, в частности, риски, связанные с неопределенностью  ряда природных явлений. Типичным примером является погода, от которой зависят  урожайность (а потому и цены на сельскохозяйственные товары), расходы на отопление и  уборку улиц, доходы от туризма и  др. Нельзя забывать о рисках экологических  бедствий и катастроф, типа ураганов, смерчей, землетрясений, цунами, селей  и др.

Каждый из перечисленных  видов рисков может быть структурирован далее. Так, имеются крупные развернутые  разработки по анализу рисков технологических аварий, в частности, на химических производствах и на атомных электростанциях.

 

1.2 Подходы к учету неопределенности при описании рисков.

В теории принятия решений  в настоящее время при компьютерном и математическом моделировании  для описания неопределенностей  чаще всего используют такие математические средства, как:

- вероятностно-статистические  методы,

- методы статистики нечисловых  данных, в том числе интервальной  статистики и интервальной математики, а также методы теории нечеткости,

- методы теории конфликтов (теории игр).

Они применяются в имитационных, эконометрических, экономико-математических моделях, реализованных обычно в  виде программных продуктов.

Некоторые виды неопределенностей  связаны с безразличными к  организации силами - природными (погодные условия) или общественными (смена  правительства). Если явление достаточно часто повторяется, то его естественно  описывать в вероятностных терминах. Так, прогноз урожайности зерновых вполне естественно вести в вероятностных  терминах. Если событие единично, то вероятностное описание вызывает внутренний протест, поскольку частотная интерпретация  вероятности невозможна. Так, для  описания неопределенности, связанной  с исходами выборов или со сменой правительства, лучше использовать методы теории нечеткости, в частности, интервальной математики (интервал –  удобный частный случай описания нечеткого множества). Наконец, если неопределенность связана с активными  действиями соперников или партнеров, целесообразно применять методы анализа конфликтных ситуаций, т.е. методы теории игр, прежде всего антагонистических игр, но иногда полезны и более новые методы кооперативных игр, нацеленных на получение устойчивого компромисса.

 

1.3 Подходы к оцениванию рисков.

Понятие "риск", как  уже отмечалось, многогранно. Например, при использовании статистических методов управления качеством продукции  риски - это вероятности некоторых  событий (в статистическом приемочном контроле риск поставщика - это вероятность  забракования партии продукции хорошего качества, а риск потребителя - приемки "плохой" партии; при статистическом регулировании процессов рассматривают риск незамеченной разладки и риск излишней наладки). Тогда оценка риска – это оценка вероятности, точечная или интервальная, по статистическим данным или экспертная. В таком случае для управления риском задают ограничения на вероятности нежелательных событий. Иногда под уменьшением риска понимают уменьшение дисперсии случайной величины, поскольку при этом уменьшается неопределенность. В теории принятия решений риск - это плата за принятие решения, отличного от оптимального, он обычно выражается как математическое ожидание. В экономике плата измеряется обычно в денежных единицах, т.е. в виде финансового потока (потока платежей и поступлений) в условиях неопределенности.