Оптимізація інвестиційного портфеля

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

 

 

Кафедра ЕК

 

 

 

 

ЗВІТ

про виконання  лабораторної роботи №2:

«Оптимізація інвестиційного портфеля»

з дисципліни «Економічна  кібернетика»

 

 

 

 

 

 

 

Виконали:

студенти гр. ЕК-10-1

Бабкін С.В.

Порохненко  О.А.

Шестопалов  О.Г.

 

 

 

 

 

Харків 2012

Ціль роботи

 

Вивчення математичних моделей і методів рішення  оптимізаційних задач. Удосконалювання  методики рішення оптимізаційних задач  за допомогою пакета Excel з використанням надбудови «Пошук рішення».

 

 

Проблемна ситуація

 

Мається 5 видів  інвестиційних проектів. Обсяги інвестицій, чистого приведеного доходу й  імовірності ризику (неплатоспроможності) по кожному з видів проектів приведені  в табл. 2.1. Можна вибирати один або кілька проектів кожного виду в будь-яких комбінаціях. Обсяг кредитних ресурсів обмежений і складає 50 тис. грн.

Необхідно сформувати оптимальний інвестиційний портфель, тобто визначити скільки і  які проекти реалізовувати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.1 –  «Вихідні дані».

Результати  розрахунку

1. пайова участь у проектах допускається і проекти унікальні

 

 

2. пайова участь у проектах допускається і проекті неунікальні
3. пайова участь у проектах не допускається і проекті неунікальні

 

 

4. Без ризику пайова участь не недопускається і проекти неунікальні

 

Висновки

 

Ми ознайомилися з математичними моделями і методами рішення оптимізаційних задач за допомогою надстройки “Пошук рішення”. На навчальних прикладах сформували оптимальні інвестиційні портфелі для чотирьох випадків — з пайовою участю, без пайової участі; унікальні и неунікальні проекти; з урахуванням ризику та без.