Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Июня 2012 в 12:36, реферат
Управление рисками на сегодняшний день является актуальной проблемой. Поэтому особое внимание уделяется методам управления рисками.
Актуальность исследования состоит в изучении методов управления рисками, а в частности метода Монте-Карло.
Итак, предметом данной работы является метод. Объектом написания данной работы – метод Монте-Карло.
При написании данной работы были поставлены ряд задач и целей.
Цель: всесторонне охарактеризовать применение метода Монте-Карло в управлении рисками предприятия.
Введение………………………………………………………………………… 3
1 Метод Монте-Карло при анализе риска…………………………………… 4
2 Метод Монте-Карло в условиях управления рыночными рисками…… 11
Заключение……………………………………………………………………. 16
Список литературы…………
Модель Монте-Карло не столь формализована и является более гибкой, чем другие имитирующие модели. Причины здесь следующие:
Данный метод является общепризнанным и наилучшим, так как обладает рядом непреодолимых достоинств, в частности использует гипотезу о нормальном распределении доходностей, показывает высокую точность для нелинейных инструментов и устойчив к выбору ретроспективы. К недостаткам можно отнести техническую сложность расчётов и модельный риск.
Список
литературы