Риск- менеджмент

Главными задачами использования  стресс-тестирования является: определение  комплекса мероприятий по компенсации  возможных критически больших потерь Банка в экстремальной ситуации и разработка необходимых мер  по уменьшению определенных рисков и/или  снижению негативного влияния этих рисков.

Преимущество стресс-тестирования:

• можно рассматривать любые сценарии;
• позволяет выявить влияние отдельных факторов;

Недостатки стресс-тестирования:

• сценарии плохо обоснованы объективны, субъективны;

• сценарии определяются составом портфеля, не учитываются риски, которые могут быть присущи портфелю с измененной структурой.

Банк России обобщил результаты опроса анкетирования кредитных организаций 
по вопросам стресс-тестирования (ПРИЛОЖЕНИЕ 10).

В России на данный момент практика применения стресс-тестирования не столь  широка, а предложение Банка России по этому вопросу носит рекомендательный характер. Вместе с тем тенденции  развития рынка позволяют ожидать широкого распространения стресс-тестирования.

 

Развитие банковской системы  России, её совершенствование требуют  качественного уровня управления рисками, которое может рассматриваться  как целенаправленное воздействие  на развитие банковской  деятельности и минимизацию потерь.

Одним из инструментов, призванных обеспечить оценку потенциальных потерь кредитных организаций России в  случае возможных спадов в экономике, является стресс-тестирование, получившее широкое распространение в международной  финансовой практике.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

Проблема эффективного управления рисками в банковском бизнесе  по-прежнему очень актуальна во всех странах. Для банковских систем стран  с переходящей экономикой, несмотря на положительные тенденции и  последние годы, все так же характерны высокие уровни, как на макроуровне, так и на уровне конкретных банков. Решить проблему эффективного управления рисками призваны новации в законодательстве, банковском регулировании и надзоре, совершенствование методологии оценки рисков, в том числе с учетом  рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору – Соглашение о достаточности капитала, или Базелем II.

На современном этапе  одними из приоритетов работы Банка  России должен быть контроль за системными управления рисками в банках.

Обобщение опыта работы банков позволяет, что их усилия по развитию внутреннего контроля должен быть сосредоточен на решение следующих задач:

• развитие и совершенствование мер, направленных на снижение банковских рисков, в т.ч. становление эффективной системы хранения и использования кредитных историй, системы регистрации залогов;
• совершенствование подходов к внедрению риск-менеджмента в банках;

В первой главе рассматривалась  нормативно правовая база по управлению рисками, характеристика риск-менеджмента  как направления финансового  менеджмента, система риск-менеджмента, её элементы, задачи риск-менеджмента, основные виды рисков в банковской деятельности и зарубежная практика по управлению рисками.

Вторая глава касается изучения анализа методов управления и оценки рисков в банковской деятельности, система риск-менеджмента в ОАО  «МИнБ», политика управления рисками.

В третьей главе рассмотрены  основные направления развития системы  управления банковских рисков, современные  проблемы управления банковскими рисками. Перспективы совершенствования управления банковскими рисками с учетом рекомендаций нового соглашения о достаточности капитала «Базель II» в Российской Федерации.

Надлежащий уровень качества работы банков во многом зависит от постоянного совершенствования  систем управления всеми видами банковских рисков. Создание банками системы  должны не только обеспечивать эффективную  защит от принятых рисков, но и носить упреждающий характер, оказывая активное влияние на определение конкретных направлений деятельности кредитных организаций. Так же банкам следует уделять больше внимания управлению операционными и правыми рисками, а также рисками несоблюдения требований информации безопасности. Существенное значение так же имеет минимизация риска потери деловой репутации, важнейшим условия которой является соблюдение банковского принципа «знай своего клиента». Кредитные организации, имеющие финансовую сеть, должны уделять повышенное внимание вопросам управления рисками, связанные с деятельностью филиалов.

В условии развития банковских операций с предприятиями и организациями  реального сектора экономики  особое значение приобретает управление кредитным рисками риском ликвидности, а так же координация управления такими рисками.

Сохраняет свою актуальность вопрос управления рыночными рисками (валютным, процентным и фондовым). Принятие решений по кредитным заявкам в российской и международной банковской практике рассматривается главным образом с позиции оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков. В настоящее время необходимы формализованная методика и инструментарий для поддержки принятий решений  о выдаче кредитов на основе комплексного учета  кредитного риска заемщиков, риска ликвидности.

Трудность российской специфики  заключается скорее не в отсутствии хорошей нормативной базы и грамотной  регламентации в области управления рисками, а в информационной закрытости, некоем вакууме в общении риск-менеджментов между собой. К сожалению, практики управления рисками не желают обмениваться надежными оригинальными решениями, методами анализа. Российскому риск-менеджменту  еще предстоит преодолеть проблему информационной открытости и всеобщей доступности, как персоналам так  и широкой публике. Поэтому  особо важным для российского рынка банковских услуг становится грамотнее при использование зарубежного опыта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический список

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, в котором представлены все операции совершаемые банками;
2. Федеральный закон Центрального банка Российской Федерации от 2 декабря 1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изменением и дополнением)
3. Федеральный закон Банка России от 30 декабря 2004 г. №128-ФЗ «О кредитных историях» (с изменением и дополнениями);
4. Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,   финансирование терроризма» (с изменениями и дополнениями);
5. Инструкция Банка России от 16.01.2004 года №110-И «Об обязательных нормативов банка» (с изменением и дополнениями);
6. Положение ЦБР от 16 декабря 2003 г. N 242-П"Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"
7. Положение ЦБР от 20 марта 2006 года №283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»
8. Положение ЦБР от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
9. Указание ЦБР от 16 января 2004 г. N 1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов
10. Указание ЦБ РФ от 30.04.2008 № 2005-У "об оценке экономического положения банков"
11. Письмо ЦБ РФ от 24.05.2005 №76-т "об организации управления операционным риском в кредитных организациях"
12. Письмо ЦБ РФ от 30.06.2005 № 92-т "об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах"
13. Финансовый менеджмент [текст]: учебник/Под. ред. Е.С. Стояновой.-2-е изд., перераб. И доп.-М.: Перспектива, 2006.
14. Банковской дело [текст]: учебное пособие для вузов / под. ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.Н. Кроливецкой – Спб.: Питер, 2004. –с. 295
15. Банковские риски[текст]: учебное пособие /Под. ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушин и Н.И. Валенцевой  Кнорус, 2007
16. Е.А.Кондратюк, Понятие банковских рисков и их классификация [текст] / Е.А. Кондратюк // Деньги и кредит. 2004.-№6.-с.44
17. Банк России (www.cbr.ru)
18. Altavista Search (www.altavista.com)
19. Банкир.ру (www.bankir.ru)
20. Научная электронная библиотека  (www.elibrary.ru)
21. Гарант (www.garant.park.ru)
22. КонсультантПлюс (www.consultant.ru)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ См: Финансовый менеджмент [текст]: учебник/Под. ред. Е.С. Стояновой.-2-е изд., перераб. И доп.-М.: Перспектива, 2006.

² См: Банковской дело [текст]: учебное пособие для вузов / под. ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.Н. Кроливецкой – Спб.: Питер, 2004. –с. 295

³ См: Банковские риски[текст]: учебное пособие /Под. ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушин и Н.И. Валенцевой  Кнорус, 2007

⁴ Письмо ЦБ РФ от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках»

⁵ См: Е.А.Кондратюк, Понятие банковских рисков и их классификация [текст] / Е.А. Кондратюк // Деньги и кредит. 2004.-№6.-с.44

⁶ Кредитная политика ОАО «МИнБ» на 2009 год

⁷ Установление лимитов – введение ограничений на величину финансовых операций, проводимых банком, и последующий контроль за исполнением решений

⁸ СМ: Федеральный закон Банка России от 30 декабря 2004 года №128-ФЗ «О кредитных историях» (с изменением и дополнением)

⁹ Мониторинг – это система мер направленных на сбор, анализ и обработку информации о факторах оказывающих влияние на конкретные виды фиксированных рисков, оценку их величины на конкретную дату, изучение их динамики, анализ изменения и разработка программы по применению методов управления, учитывающих специфику конкретного банка.

¹⁰ Стресс–тестирование – один из аналогических инструментов,  призванных обеспечить оценку потенциальных потерь кредитных организаций в случае возможных спадов в экономике.

¹¹ Хеджирование – использование одного финансового инструмента для снижения риска, связанного с неблагоприятным влиянием рыночных факторов на величину другого, связанным с первым инструментом.

¹² СМ Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

¹³ IRB-подход, основанный на внутренних рейтингах. Он предполагает возможность использования моделей кредитным риском в целях расчета достаточности капитала.