Банковские риски

    Рассмотрим  несколько способов управлением  риска деятельности банка, направленных на минимизацию риска. К ним относятся:

    Предварительная оценка возможных потерь с помощью прогнозных методов анализа имеющейся статистической и динамической достоверности информации о деятельности самих банков, их клиентов, контрагентов, посредников, конкурентов. Для этой цели в банках должны создавать отделы, занимающиеся анализом уровня риска и вырабатывать меры по управлению ими в системе маркетинга;

    Динамика  процентных ставок, которые при увеличении степени риска увеличиваются, и  наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ставок по инструментам с ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям и операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем ниже процентная ставка; долгосрочные меняются более плавно, чем краткосрочные; ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по краткосрочным операциям;

    Страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных  обстоятельств;

    Хеджирование (страхование риска);

    Отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;

    Расчет  условий кредита, применяемый в  основном в случаях небольших  займов и личного кредитования;

    Диверсификацию  риска, представляющую собой его  рассредоточение. Она может проявляться  в различных видах:

    а) предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;

    б) предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой  суммы кредита объединяются несколько  банков, образуя консорциум;

    в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами  от большего числа вкладчиков;

    г) получение достаточного обеспечения  по выданным кредитам. Важными условиями  реализации последнего требования являются наличие залогового права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; правильно ориентироваться по оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по активным и пассивным операциям. Они устанавливаются Центральным банком и обязательны для выполнения.

    Установление  лимитов. Установление лимитов относится  к определению предельно допустимого  уровня риска, который руководство  банка готово принять в соответствии со своей стратегией. Эти лимиты обычно указываются во внутрибанковских положениях, инструкциях и методиках.

    После того, как банк миновал начальную  стадию своего существования, необходима разработка стратегического плана, включающего разделы по всем важнейшим  направлениям деятельности банка. В  свою очередь, стратегический план должен претворяться через оперативный план по отдельным направлениям деятельности банка и другие документы, реализующие функции стратегического и оперативного управления. Данный набор документов составляет методическую основу деятельности банковских работников, и они закладывают общую систему контроля и лимитов, необходимых для осуществления конкретных операций.

    Подобная  система хороша в том случае, когда  она ориентирует работников на запланированный  руководством желаемый уровень риска. К примеру, если лимиты очень жесткие и консервативные, руководители банков стремятся осуществлять только те операции, риск осуществления которых минимален. Напротив, если лимиты расплывчаты, а ограничения несущественны, банковские работники ориентированы на более рискованные операции.

    Таким образом, разработка системы лимитов на операции банков, является одним из важнейших методов управления рисками, ведущими к их снижению.

    Выявление и измерение риска. Крайне важной процедурой является количественное определение  уровня риска, допустимого для отдельных операций, направлений банковской деятельности, организационных направлений, а также всего финансового учреждения в целом. Важно при этом не ограничиваться измерением уже существующего риска, но оценивать риски освоения новых рынков, операций и направлений банковской деятельности. Данная задача тесно связана с маркетинговыми исследованиями. Системы измерения риска должны определять три его компонента: размер, длительности периода воздействия, вероятность наступления отрицательного события.

    Охарактеризуем процесс ценообразования на кредиты с учетом риска. Процесс выявления риска предполагает установление кредитных рейтингов. Оценивая уровень риска по конкретному кредиту, руководство банка должно быть способно, установить процентную ставку, другими словами, получить компенсацию за принятие риска. В плане заемщиков (потребителей кредитов) - это индивидуальный подход к определению риска. Метод определения риска в рамках кредитного портфеля можно усовершенствовать путем присвоения рейтингов различным направлениям кредитования или отраслевой принадлежности заемщиков (например, промышленность, торговля, недвижимость).

    Степень сложности системы измерения  риска должна соответствовать степени  рискованности среды, в которой  действует банк. С другой стороны, систему следует создавать заранее. Потери от отсутствия системы выявления и измерения риска намного могут превысить на ее создание и внедрение.

    Контроль  риска. Основным органом, осуществляющим контроль за деятельностью банков является Национальный Банк Республики Казахстан согласно Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года №2155 «О Национальном Банке Республике Казахстан».

    Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают  влияние на деятельность банка. Изменение  одного вида риска вызывает изменения  почти всех остальных видов. Естественно, все это затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и принятия решения по его оптимизации, ведет к углубленному анализу множества других рисковых факторов.

    Поэтому выбор конкретного метода их уровня, подбор оптимальных факторов очень важны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Заключение 

    Банковская  деятельность подвержена большому числу  рисков. Так как банк, помимо функции  бизнеса, несет в себе функцию  общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: Национальный Банк, акционеры, участники финансового рынка, клиенты.

    Рассмотрение  наиболее известных  видов риска  показало их разнообразие и сложную вложенную структуру, то есть один вид риска определяется набором других. Приведенный перечень далеко не исчерпывающий. Его разнообразие в немалой степени определяется все увеличивающимся спектром банковских услуг. Разнообразие банковских операций дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями. Вполне естественным представляется желание быть не только объектом всевозможных рисков, но и привнести долю субъективности в смысле воздействия на риск при осуществлении банковской деятельности.

    На  основании отчетности различной степени открытости пользователи могут определить, каким рискам подвержен банк, и сделать выводы о возможности заключения определенных сделок. Но в наибольшей степени это необходимо самому банку для достижения своих целей.

    Подобная  работа не может носить отрывочный характер и приносит результаты, когда выработана и осуществляется определенная стратегия риска:

    • Выявление факторов, увеличивающих  и уменьшающих конкретный вид  риска при осуществлении определенных банковских операций;

    • Анализ выявленных факторов с точки  зрения силы воздействия на риск;

    • Оценка конкретного вида риска;

    • Установление оптимального уровня риска;

    • Анализ отдельных операций с точки  зрения соответствия приемлемому уровню риска.

    • Разработка мероприятий по снижению риска.

    В настоящее время банковская система нашей республики переживает определённый кризис. В связи с этим банкам необходимо уметь управлять своими рисками, разрабатывать свои методики снижения различных видов рисков, методики по изучению своих потенциальных клиентов. При необходимости надо обращаться к опыту банков зарубежных стран, а также к опыту банковской системы Казахстана.

    Рассмотрение  наиболее известных видов банковских рисков показало их разнообразие и  сложную вложенную структуру, то есть один вид риска определяется набором других. Приведенный перечень далеко не исчерпывающий. Его разнообразие в немалой степени определяется все увеличивающимся спектром банковских услуг. Разнообразие банковских операций дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями.

    Очень важно, чтобы в организации были разработаны и внедрены процедуры  по управлению рисками, а также модели их оценки - в этом основная задача функции  риск-менеджмента. К числу задач  относится также утверждение методик количественных оценок рисков, мониторинг лимитов и рисков, разработка адекватных форм отчетности, создание плана работы в нестандартных условиях.

    Статистические  модели для прогноза рисков дают противоречивые и необъективные прогнозы, недооценивая риск совместного падения различных активов. Выбрана не лучшая мера риска, в то время как лучшие модели риска существуют. Необходима разработка более перспективных моделей и соответствующих программных средств для оценки кредитных рисков физических и юридических лиц, которые обладают существенными преимуществами по точности, робастности, прозрачности и возможности автоматизации анализа, оценки и управления рисками.

    В настоящее время финансовый кризис привел к росту банковских рисков, возникновению значительных убытков, которые создают угрозу финансовой устойчивости кредитных организаций и казахстанской банковской системы в целом.

    В условиях рыночных отношений возникает  необходимость соизмерения прибыли  и риска. Оптимальное соотношение  уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от ряда объективных и субъективных факторов. Особенно важно измерить или частично определить уровень какого-то конкретного вида риска или совокупности риска. В настоящее время анализ и оценка уровня риска производится с помощью инструментов теории вероятности и методов математической статистики.

    Необходимо  отметить, что в процессе своей  деятельности банки сталкиваются с  совокупностью различных видов  рисков, отличающихся между собой  по месту и времени возникновения; совокупностью внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень; и, следовательно, по способу их анализа и методам описания.

    Продуманная внутрибанковская система лимитов  и правил позволит не только ограничивать общие рискованные обязательства  банков, но и устанавливать соответствующие лимиты для отдельных подразделений банка. О любом превышении установленных лимитов следует сообщать руководству банка, разрешать подобное увеличение может только специально уполномоченный на это персонал.

    Эффективность управления рисками во многом зависит от качества информационной системы, призванной минимум один раз в день предоставлять руководству банка информацию о рисках, прибылях и убытках. В свою очередь руководство банка должно следить за тем, чтобы различные элементы системы управления рисками регулярно проверялись и оценивались.

    В банке должны быть организованы различные  потоки информации для управления рисками  и внутреннего контроля с одной  стороны, и для коммерческих служб - с другой.

    На  основе вышеизложенного можно сделать вывод, что залогом успеха устойчивого развития банка является четко продуманная система управления рисками, которая включает политику, соответствующую ей организационную структуру, информационное обеспечение, систему мер ограничения, страхования и контроля за рисками, присущими банковской деятельности.

    Серьезный подход к проблеме банковских рисков и экономический анализ определенных видов риска позволить снижать  потери банка и постоянно расширять  сферу предоставляемых услуг.