Активные операции коммерческих банков

     3.2 Совершенствование  управления активами  коммерческого банка 

     Главная задача управления банковскими рисками  состоит в том, чтобы правильно оценивать возможность риска при проведении той или иной операции и свести его до минимального уровня. Данная работа постоянно требует совершенствования, в связи с этим в целях совершенствования и эффективной реализации стратегии банка в области кредитования и управления кредитными рисками в АО «Цеснабанк» предлагаем, по примеру АО «Народный банк Казахстана», разработать Положение «О внутренней кредитной политики АО «Цеснабанк» для дальнейшего совершенствования кредитного процесса путем достижения максимизации доходности и минимизации рисков», в котором указать ограничения по портфелю кредитов.

     Валютные  риски обычно управляются в банках различными методами.

     Так, например,в мировой и отечественной банковской практике очень распространены следующие виды лимитов:

- лимиты на вадюты иностранных государств (устанавливается максимально возможные суммы для операций в течении дня с клиентами и контрпартнерами в сумме из каждой конкретной страны);

     Первым  шагом к минимизации валютных рисков внутри структуры АО «Цеснабанк» может явиться установление лимитов на валютные операции.

     - лимиты на операции с контрпартнерами и клиентами (устанавливается максимально возможная сумма для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов);

     - лимит инструментария (установление ограничений по используемым инструментам и валютам с определением списка возможных к торговле валют и инструментов торговли);

     - установление лимитов на каждый день и каждого дилера (обычно устанавливается размер максимально возможной открытой позиции по торгуемым иностранным валютам, возможный для переноса на следующий рабочий день для каждого конкретного дилера и каждого конкретного инструмента);

     - лимит убытков (устанавливается максимально возможный размер убытков, после достижения которого все открытые позиции должны быть закрыты с убытками). В некоторых банках такой лимит устанавливается на каждый рабочий день или отдельный период (обычно один месяц), в некоторых банках он подразделяется на отдельные виды инструментов, а в некоторых банках может также устанавливаться на отдельных дилеров.

     Кроме лимитов в мировой практике применяются  следующие методы снижения валютных рисков: взаимный зачет покупки-продажи  валюты по активу и пассиву, так называемый метод «мэтчинг», где с помощью  вычета поступления валюты из величины ее оттока банк имеет возможность оказывать влияние на их размер и соответственно на свои риски; использование метода «неттинга», который заключается в максимальном сокращении количества валютных сделок с помощью их укрупнения. Для этой цели банки создают подразделения, которые координируют поступления заявок на покупку-продажу иностранной валюты; приобретение дополнительной информации путем приобретения информационных продуктов специализированных фирм в режиме реального времени отображающих движение валютных курсов и последнюю информацию; тщательное изучение и анализ валютных рынков на ежедневной основе.

     Ну  и конечно, для ограничения валютных рисков применяется хеджирование. Хеджирование - это процесс уменьшения риска возможных потерь. Фирма может принять решение хеджировать все риски, не хеджировать ничего или хеджировать что-то выборочно. Она также может спекулировать, будь то осознано или нет.

     Отсутствие  хеджирования может иметь две  причины: во-первых, фирма может не знать о рисках или возможностях уменьшения этих рисков, во-вторых, она может считать, что обменные курсы или процентные ставки будут оставаться неизменными или изменяться в ее пользу. В результате фирма будет спекулировать: если ее ожидания окажутся правильными, она выиграет, если нет - она понесет убытки.

     Хеджирование  всех рисков - единственный способ их полностью  избежать. Однако финансовые директора  компаний отдают предпочтения выборочному  хеджированию. Если они считают, что  курсы валют или процентные ставки изменятся неблагополучно для них, то хеджируют риск, а если движение будет в их пользу - оставляют риск непокрытым. Это и есть, в сущности, спекуляция. Интересно заметить, что прогнозисты-профессионалы обычно ошибаются в своих оценках, однако сотрудники финансовых отделов компаний, являющиеся «любителями», продолжают верить в свой дар предвидения, который позволит им сделать точный прогноз. Одним из недостатков общего хеджирования (т. е. уменьшения всех рисков) является довольно существенные суммарные затраты на комиссионные и премии опционов. Выборочное хеджирование можно рассматривать как один из способов снижения общих затрат.

     Другой  способ - страховать риски только после  того, как курсы или ставки изменились до определенного уровня. Можно считать, что в какой-то степени компания может выдержать неблагоприятные изменения, но когда они достигнут допустимого предела, позицию следует полностью хеджировать для предотвращения дальнейших убытков. Такой подход позволяет избежать затрат на страхование рисков в ситуациях, когда обменные курсы или процентные ставки остаются стабильными или изменяются в благоприятном направлении.

     Риски, связанные со сделками, предполагающие обмен валют, могут управляться  с помощью политики цен, включающей определение, как уровня назначаемых цен, так и валют, в которых выражается цена. Также существенное влияние на риск могут оказывать сроки получения и выплаты денег. Кроме вышеописанных действий по снижению операционного валютного риска также активно используется следующий прием: счет- фактура покупателю товара выписывается фирмой в валюте, в которой производилась оплата при импорте.

     Также АО «Цеснабанк» необходимо и в дальнейшем уделять пристальное внимание управлению процентным риском(таблица 7), так как игнорирование им может негативно воздействовать на доходы и стоимость активов, пассивов и капитала.

     Неоспоримое достояние бизнеса АО «Цеснабанк» это взаимовыгодное сотрудничество и деловые отношения с партнерами. В этой связи, в целях особый интерес представляет выработка банком маркетинговой стратегии Управление Корпоративного и инвестиционного Бизнеса (далее УКИБ) и стратегия Управление Малым и средним бизнесом (далее УМСБ) на 2010-2011 годы.

     Рассмотрим  основные цели банка в выработки  и обеспечения маркетинговых  стратегии Управления Корпоративного и инвестиционного Бизнеса (УКИБ):

     Достигнуть  системы единой точки контакта для  всех клиентов корпоративного и инвестиционного  бизнеса Банка.

     Быть  среди лидеров по качеству обслуживания (соглашения по качеству обслуживания (СКО), консультации, специалисты по секторам экономики).

     Обеспечить  корпоративных клиентов интегрированными продуктами и услугами, и индивидуальным решением к их индивидуальным требованиям.

     Стать признанным банком за счет привлекательного брэнда для корпоративного бизнеса, так, чтобы клиенты могли рекомендовать нас другим.

     Быть  лидером по новшеству продуктов  и услуг на рынке корпоративного бизнеса.

     Рассмотрим  основные стратегические направления  УКИБ  
АО «Цеснабанк» (таблица 8).

     Основными задачами являются:

- увеличение ссудного портфеля без потери качества;

• увеличение количества клиентов;
• разработка новых и совершенствование текущих продуктов

 

     Таблица 7 - Способы управления уровнем процентного риска

 

     Таблица 8 - Основные стратегические направления Управления Корпоративного и инвестиционного Бизнеса (УКИБ) АО «Цеснабанк»

 

     В области маркетинговой стратегии  УМБС АО «Цеснабанк» нацелены на амбициозных, прогрессивных и динамичных представителей малых и средних предприятий. Предполагаемые клиенты АО «Цеснабанк» – те, кто прилагает усилия по развитию своего бизнеса от малого предприятия к среднему и, возможно, в дальнейшем к крупным, лидирующим представителям в своей сфере деятельности.

     По  стратегии УМБС банк намерен революционизировать  опыт работы с клиентами МСБ следующим  образом:

     Конкурировать не только по цене, но и по ценности - качество обслуживания и знание клиента.

     Сделать МСБ банкинг различной от конкурентов  – Мы делаем малый и средний  бизнес простым.

     Увеличить возможности перекрестных продаж клиентам МСБ.

     При этом АО «Цеснабанк» ставит перед собой следующие цели:

• обеспечить высокое качество обслуживания, профессиональные консультации через персональных менеджеров МСБ (советы, информационные услуги и аудит клиентов);
• эффективные бизнес процессы – меньше бумажной работы, быстрое обслуживание;
• занять еще более удобную позицию на рынке кредитования к 2012 году;
• быть лидером по продуктивности продаж;
• достигнуть высокого уровня лояльности у наших клиентов среди основных конкурентов.

     Рыночное  позиционирование МСБ предполагает в период среднесрочного плана, дифференцировать АО «Цеснабанк» в сегменте МСБ запуская серию продуктов и услуг, предлагающиеся наряду с консультациями для МСБ через персональных менеджеров. Охарактеризуем запускаемые продукты и услуги банка:

• Аудит клиентов (Обследование финансового здоровья): безвозмездный обзор финансовых продуктов и услуг используемых клиентами с совместной оценкой их соответствия к потребностям клиента. Данная услуга обеспечивается персональными менеджерами безвозмездно в филиалах или на месте выбора клиента.
• Выгоды: Обсуждение/обзор истории бизнеса клиента, не зависимо от того были ли последние 12 месяцев лучше или хуже ожидаемого результата и обзор планов клиента МСБ на будущий год. Данные обзор включает обсуждения нужд клиентов на финансовую безопасность и личные банковские потребности.
• Имея обзор клиентов МСБ персональный менеджер будет иметь больше (лучше) понимания бизнеса клиента и сможет идентифицировать услуги банка для улучшения бизнеса клиента. Клиенты также смогут определить конкретные услуги и продукты, которые могут улучшить услуги предлагаемые клиентам.