Риск в экономике, сущность, виды, методы регулирования

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Риски, их особенности и классификация 5

1.1. Генезис понятия риск 5

1.2. Сущность риска в экономике 6

1.3. Классификация рисков 12

Глава 2. Управление рисками в экономике 29

2.1. Основы  управления предпринимательскими  рисками 29

2.2. Система  управления рисками 30

2.3. Риск-менеджмент - система оценки риска 35

Глава 3. Методы регулирования риска в экономике 42

Заключение 44

Список использованной литературы: 47

 

 

 

Введение

 

Процессы, происходящие в настоящее  время в России, изменившиеся условия  деятельности потребовали переориентации принципов работы предприятий на анализ и оценку многообразных внешних  и внутренних факторов, влияющих на эффективность их деятельности.

Риск в предпринимательской деятельности естественным образом сопряжен с менеджментом, со всеми его функциями — планированием, организацией, оперативным управлением, использованием персонала, экономическим контролем. Каждая из этих функций связана с определенной мерой риска и требует создания адаптивной к нему системы хозяйствования. То есть необходим и особый менеджмент риска, или специфическая система (подсистема) управления, основывающаяся на познании экономической сущности риска, разработке и реализации стратегии отношения к нему в предпринимательской деятельности.

Хотя в экономической  сфере риск присутствует постоянно, изучен он недостаточно. Объясняется это, видимо, тем, что данная категория долгое время не рассматривалась в качестве объекта теоретических исследований, а относилась лишь к практике. В последние десятилетия положение начало меняться: этот предмет стал объектом пристального внимания, а в ходе написания данной курсовой работы — и объектом нашего исследования.

Актуальность темы данного  исследования заключается в том, что обычно риск ассоциируют лишь с неблагоприятными экономическими последствиями хозяйствования, ведущими к потерям ресурсов и прибыли. И в этом смысле упразднение риска полезно и необходимо. С помощью изучения источников и факторов риска можно предотвратить риск, исключить его или уйти из рисковой зоны. Но такой односторонний подход к риску зиждется лишь на здравом смысле, а не на научном основании. Более того, — это здравый смысл не предпринимателя, а бизнесмена, занимающегося обычным бизнесом.

Если бы хозяйственный  риск был связан только с отрицательными результатами, то оказалась бы совершенно необъяснимой готовность к нему предпринимателя.

На самом деле предприниматель  идет на риск, невзирая на возможные потери, поскольку здесь существует мощный стимул — повышенная прибыль, специфический предпринимательский доход. Как правило, в формах инновационного, предпринимательского типа прибыль выше обычной. Не случайно родоначальники теории предпринимательства Р. Кантильон, И. Тюнен и Ф. Найт источниками предпринимательского дохода считали реализацию в процессе воспроизводства способности предпринимателя к обоснованному риску. И эта теоретическая традиция, развитая в трудах Й. Шумпетера, поддерживается в современной литературе.

Целью данной работы является характеристика риска в экономике, его сущности, видов и методов регулирования.

В ходе данного курсового  исследования необходимо решить следующие  задачи:

- проследить генезис понятия риск;

- определить сущность риска в экономике;

- провести классификацию рисков;

- охарактеризовать основы управления предпринимательскими рисками;

- описать систему управления рисками;

- описать систему оценки риска;

- проанализировать методы регулирования риска в экономике.

 

Глава 1. Риски, их особенности и  классификация

1. Генезис понятия риск

 

Ведущим принципом в работе коммерческой организации (производственного предприятия, коммерческого банка, торговой фирмы) в условиях рыночных отношений является стремление к получению как можно большей прибыли. Оно ограничивается возможностью понести убытки. Иными словами, здесь появляется понятие риска.

Следует отметить, что понятие "риск" имеет достаточно длительную историю, но наиболее активно начали изучать  различные аспекты риска в  конце XIX - в начале XX века.

Для отечественной экономики проблема риска и его оценки не является новой: в 20-х годах нашего столетия был принят ряд законодательных актов, учитывающих существование в России производственно-хозяйственного риска. Но по мере становления административно-командной системы происходило уничтожение реальной предприимчивости, свойственной рыночным отношениям, и уже в середине 30-х годов к категории «риск» был привешен ярлык — буржуазная, капиталистическая¹.

Экономической политике СССР длительное время соответствовала ориентация на преимущественно экстенсивное развитие народного хозяйства страны и  господство административных методов  управления. Все это вело к тому, что обоснование эффективности  хозяйственной деятельности в условиях плановой экономики и соответственно все технико-экономические обоснования  любых проектов обходились без анализа  рисков. Таким образом, понятны причины  отсутствия интереса к проблеме экономических  рисков.

Проведение экономической реформы  в России вызвало интерес к  вопросам рассмотрения риска в хозяйственной  деятельности, а сама теория риска  в процессе формирования рыночных отношений  не только получила свое дальнейшее развитие, но стала практически востребованной.

На сегодня риск - это сложное  явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда противоположных реальных основ. Это обуславливает возможность  существования нескольких определений  понятий риска с разных точек  зрения.

Различают две функции  риска — стимулирующую и защитную.

Стимулирующая функция имеет два аспекта: конструктивный и деструктивный. Первый проявляется в том, что риск при решении экономических задач выполняет роль катализатора, особенно при решении инновационных инвестиционных решений. Второй аспект выражается в том, что принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к авантюризму.

Защитная функция имеет также два аспекта: историко-генетический и социально-правовой. Содержание первого состоит в том, что люди всегда стихийно ищут формы и средства защиты от возможных нежелательных последствий. На практике это проявляется в создании страховых резервных фондов, страховании предпринимательских рисков. Сущность второго аспекта заключается в необходимости внедрения в законодательство категорий правомерности риска².

2. Сущность риска в экономике

 

Рассмотрим ряд определений  риска, даваемых отечественными и зарубежными  авторами:

1. Риск - потенциальная, численно  измеримая возможность потери. Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий.

2. Риск – вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли.

3. Риск - это неопределенность наших финансовых результатов в будущем.

4. J.P.Morgan определяет риск как степень неопределенности получения будущих чистых доходов.

5. Риск - это стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям.

6. Риск - шанс неблагоприятного исхода, опасность, угроза потерь и повреждений.

7. Риск - вероятность потери ценностей (финансовых, материальных товарных ресурсов) в результате деятельности, если обстановка и условия проведения деятельности будут меняться в направлении, отличном от предусмотренного планами и расчетами.

Таким образом, четко заметна тесная связь риска, вероятности и неопределенности. Следовательно, чтобы наиболее точно  раскрыть категорию «риск», необходимо определить такие понятия как  «вероятность» и «неопределенность», поскольку именно эти два фактора  лежат в основе рисков.

Рассмотрим понятие вероятности. Данный термин является фундаментальным  для теории вероятностей и позволяет  количественно сравнивать события  по степени их возможности. Вероятностью события является определенное число, которое тем больше, чем более возможно событие³. Вероятность — это возможность получения определенного результата. Очевидно, что более вероятным считается то событие, которое происходит чаще. Таким образом, в первую очередь понятие вероятности связано с опытным, практическим понятием частоты события.

В качестве единицы измерения принимают  вероятность достоверного события, т.е. такого события, которое в результате какого-либо опыта, процесса деятельности непременно должно произойти. Примером такого события может служить  факт получения дохода при реализации продукции, поскольку невозможна такая  ситуация, когда предприятие продавало  бы продукцию, не имея на нее цены (в  конце концов, цена может быть нулевой, в таком случае и доход будет  нулевым).

Выделяют субъективную и объективную  вероятность.

Концепция объективных вероятностей строится на интерпретации понятия вероятности как предельного значения частоты при бесконечно большом числе экспериментов, и оценка вероятности производится посредством вычисления частоты, с которой происходит данное событие. Например, частота возникновения некоторого уровня потерь в процессе реализации проекта может быть рассчитана по формуле:

f(A)=n(A)/n,

где f — частота возникновения некоторого уровня потерь;

n(А) — число случаев наступления этого уровня потерь;

n — общее число случаев в статистической выборке, включающее как успешно осуществленные, так и неудавшиеся инвестиционные проекты⁴.

Точность измерения объективных  вероятностей зависит от объема статистических данных и возможности их использования  для будущих событий, то есть от сохранения условий, в которых происходили  прошлые события.

Вместе с тем, во многих случаях  при принятии решений статистические данные о частотах появления ситуации весьма малы по объему либо вообще отсутствуют. Поэтому используется второй путь измерения вероятностей ситуации, основанный на субъективных измерениях лица, принимающего решение.

В связи с этим измеряемые таким  путем вероятности называют субъективными  вероятностями ситуации. При определении субъективных вероятностей на первое место выступает мнение субъекта, отражающее состояние его информационного фонда. Иначе говоря, субъективная вероятность определяется на основе предположения, основывающегося на суждении или личном опыте оценивающего (эксперта), а не на частоте, с которой подобный результат был получен в аналогичных условиях. Отсюда широкое варьирование субъективных вероятностей, которое объясняется широким спектром различной информации или различных возможностей оперирования с одной и той же информацией. Субъективные вероятности при выполнении некоторых предположений обладают свойствами обычных объективных вероятностей. Поэтому с ними можно производить обычные операции, определяемые в теории вероятностей.

Зависимость от объемов исходной информации с одной стороны и зависимость  от субъекта с другой – все это  ведет к тому, что к вероятностной  ситуации добавляется неопределенность. Таким образом, одного понятия вероятности  для характеристики риска недостаточно.

Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна; например, это неполнота или неточность информации⁵.

Условия неопределенности, которые  имеют место при любых видах  предпринимательской деятельности, являются предметом исследования и  объектом постоянного наблюдения экономистов  самых различных профилей, а также  специалистов других отраслей (юристов, социологов, политологов, психологов и  т.п.). Такой комплексный подход к  изучению данного явления (явления неопределенности в бизнесе) связан с тем, что хозяйственные субъекты в процессе своего функционирования испытывают зависимость от целого ряда факторов, которые можно подразделить на внешние и внутренние:

- внешние факторы - законодательство, реакция рынка на выпускаемую  продукцию, действия конкурентов; 

- внутренние - компетентность персонала  фирмы, ошибочность определения  характеристик проекта и т.д.

Особенно значительное влияние  этих условий проявляется в нашей  стране при построении экономики  рыночного типа, когда появляются самые различные виды неопределенности для всех субъектов ее хозяйственной  деятельности.

Таким образом, проблема лежит не в  плоскости математики, а в формулировке ее на предметном языке. Для этого  надо еще хорошо представлять реальный процесс финансовых операций и поведение  разных категорий игроков при  меняющихся обстоятельствах.

Еще один подход к классификации  неопределенности используется при  проектировании работ⁶:

1. Человеческая неопределенность связана с невозможностью точного предсказания поведения людей в процессе работы. Люди отличаются друг от друга уровнем образования, опытом, творческими способностями, интересами. Индивидуальные реакции меняются изо дня в день, в зависимости от самочувствия, настроения, контактов с другими людьми и т.д.

2. Техническая неопределенность значительно меньше по сравнению с человеческой, однако с ней надо считаться. Техническая неопределенность связана с надежностью оборудования, предсказуемостью производственных процессов, сложностью технологии, уровнем автоматизации, объемом производства, темпами обновления и т.д.