Пассивные операции коммерческого банка

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2013 в 02:44, курсовая работа

Описание работы

Целью данной работы является оценка ресурсной базы коммерческого банка и разработка предложений по совершенствованию ее формирования.
Исходя из этой цели, были поставлены задачи:
раскрыть теоретические основы анализа ресурсной базы коммерческого банка;
провести анализ ресурсной базы коммерческого банка;
предложить рекомендации по совершенствованию формирования ресурсов коммерческого банка.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
1.1 СОСТАВ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
1.2 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАНКА
1.3 ДОСТАТОЧНОСТЬ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА
1.4 АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.
1.5 АНАЛИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
2. АНАЛИЗ ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ СБЕРБАНКА РФ
2.1 АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БАНКА
2.2 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
2.3 АНАЛИЗ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ БАНКА
3. ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ СБЕРБАНКА РОССИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Работа содержит 1 файл

Курсовик.doc

— 616.00 Кб (Скачать)

 

Таблица 3. Средства других банков

(в миллионах российских  рублей)

2011

2010

Срочные депозиты других банков

87 912

18 215

Договоры прямого репо с другими банками

61 803

111

Корреспондентские счета  и депозиты "овернайт" других банков

38 716

35 621

Итого средств других банков

188 431

53 947


 

Срочные депозиты других банков представляют собой средства, полученные на межбанковском рынке.

По состоянию на 1 января 2011 года в состав средств других банков включены обязательства в  размере 61 803 миллиона рублей (2010 г.: 111 миллионов  рублей), полученные по договорам прямого репо с другими банками.

 

Таблица 4. Структура и  состав средств физических лиц и  корпоративных клиентов

в миллионах российских рублей)

2010

2009

Физические лица

 

 

 

 

- Текущие счета/счета  до востребования

785 750

540 455

- Срочные вклады

4 048 709

3 246 857

Итого средств физических лиц

4 834 459

3 787 312

Государственные и общественные организации

 

 

 

 

- Текущие/расчетные счета

116 827

104 004

- Срочные депозиты

40 475

32 900

Итого средств государственных  и общественных организаций

157 302

136 904

Прочие корпоративные  клиенты

 

 

 

 

- Текущие/расчетные счета

1 082 754

861 028

- Срочные депозиты

576 616

653 627

Итого средств прочих корпоративных клиентов

1 659 370

1 514 655

Итого средств корпоративных  клиентов

1 816 672

1 651 559

Итого средств физических лиц и корпоративных клиентов

6 651 131

5 438 871


 

По состоянию на 1 января 2011 года в состав срочных депозитов  корпоративных клиентов включены средства в размере 5 968 миллионов рублей (1 января 2010 года: 2 174 миллиона рублей), полученные по договорам прямого репо с юридическими лицами. Справедливая стоимость ценных бумаг, заложенных в рамках данных договоров, в размере 6 943 миллиона рублей отражена по статье "Ценные бумаги, заложенные по договорам репо" (1 января 2010 года: 2 560 миллионов рублей).

По состоянию на 1 января 2011 года в составе средств корпоративных  клиентов отражены депозиты в размере 78 749 миллионов рублей (1 января 2010 года: 82 068 миллионов рублей), являющиеся обеспечением по безотзывным обязательствам по импортным аккредитивам.

По состоянию на 1 января 2011 года у Сбербанка было 20 крупнейших клиентов с остатками более 7 450 миллионов рублей (1 января 2010 года: 20 крупнейших клиентов с остатками более 7 500 миллионов рублей). Общий остаток средств таких клиентов составил 561 760 миллионов рублей (1 января 2010 года: 456 986 миллионов рублей) или 8,4% (1 января 2010 года: 8,4%) от общей суммы средств физических лиц и корпоративных клиентов.

Также можно отметить, что за рассматриваемый период произошло увеличение средств во вклады физических в общей валюте баланса. Что нельзя сказать про средства корпоративных клиентов, чья доля в свою очередь снизилась.

 

2.3 Анализ привлеченных  средств банка

 

Основными задачами по привлечению  средств от юридических и физических лиц являются:

  • привлечение граждан во вклады;
  • проведение платежей населения;
  • расширение клиентской базы;
  • совершенствование технологии оформления вкладных операций и условий действующих вкладов в рублях и иностранной валюте;
  • внедрение программно-технических комплексов при совершении вкладных операций и оказании услуг;
  • проведение маркетинговых исследований;
  • мониторинг отдельных вкладных продуктов и видов услуг для населения в регионе.

Ресурсная база Сбербанка  РФ рассмотрена в разрезе по видам, по собственникам и по срокам.

По видам ресурсную  базу банка можно рассмотреть  в разрезе:

  • остатки на расчетных четах;
  • вклады до востребования;
  • срочные вклады;
  • карточные счета;
  • депозитные сертификаты;
  • пенсионные счета.

Динамика ресурсной  базы по видам показывает, что остатки на расчетных счетах сократились за 2010г. на 2 млрд. руб., вклады до востребования сократились на 28 млрд. руб., срочные вклады выросли на 27 млрд. руб., карточные счета сократились на 9 млрд. руб., депозитные сертификаты выросли на 25 млрд. руб., пенсионные счета выросли на 74 млрд. руб.

Из этого можно сделать  вывод о том, что руководство  отделения ведет политику на увеличение ликвидности - это, несомненно, положительный  момент, так как ликвидность напрямую влияет на финансовою устойчивость банка. Но этот факт также имеет и отрицательные стороны. Прирост срочных вкладов снижает доходность операций банка.

Резкие скачки средств  до востребования объясняются характером данных ресурсов. Средства с этих счетов могут быть сняты в любой момент времени, также как и пополнены.

Структура ресурсной  базы Сбербанка РФ по видам по состоянию  на 1 января 2011г. представлена на рис.1.

 

Рисунок 1 - Структура  ресурсной базы Сбербанка РФ по видам  по состоянию на 1 января 2011г.

 

Как показывают данные, наибольший удельный вес в структуре ресурсной  базы Сбербанка РФ по видам по состоянию  на 1 января 2011г. занимают пенсионные счета - 36%, срочные вклады - 26% и карточные  счета - 14%. Доля остальных привлеченных средств составила: депозитные сертификаты - 9%, остатки на расчетных счетах - 8 %, вклады до востребования - 7 %. По собственникам ресурсную базу банка можно рассмотреть в разрезе:

  • физические лица;
  • государственные предприятия;
  • бюджетные организации;
  • ОАО (открытые акционерные общества);
  • ООО (общества с ограниченной ответственностью);
  • ИП (индивидуальные предприниматели);
  • НКО (некоммерческие организации).

Динамика ресурсной  базы по собственникам показывает, что сумма привлеченных средств  от физических лиц выросла на 9 млрд. руб. От государственных предприятий привлеченные средства сократились на 10 млрд. руб. От бюджетных организаций привлеченные средства выросли на 3 млрд. руб.

Выросли также привлеченные средства от ОАО на 22 млрд. руб., от ООО - на 43 млрд. руб., от ИП - на 15 млрд. руб., от НКО - на 4 млрд. руб.

 

Рисунок 2 - Динамика ресурсной  базы по собственникам, млрд. руб.

 

Как показывают данные, наибольший удельный вес в структуре ресурсной  базы Сбербанка РФ по собственникам  по состоянию на 1 января 2011г. занимают ООО - 30%, ОАО - 26% и ИП - 12%. Доля остальных привлеченных средств составила: физические лица - 10%, бюджетные организации - 9 %, государственные предприятия - 8 %, НКО - 5 %.

Привлечение средств  от физических лиц является одним  из наиболее трудоемких и дорогих видов банковских операций, поэтому незначительный удельный вес физических лиц в общей сумму привлеченных средств (всего 10 %) является положительным моментом.

Увеличение емкости  депозитного рынка и, соответственно, повышение доли средств населения в структуре банковских обязательств, предъявляют новые требования к качеству управления банковскими рисками (в первую очередь риском ликвидности) и степени ответственности менеджмента и собственников банка перед вкладчиками.

По срокам ресурсную базу банка можно рассмотреть в разрезе:

  • до востребования;
  • краткосрочные;
  • долгосрочные.

Динамика ресурсной  базы по срокам показывает, что сумма  привлеченных средств до востребования  за 2010 г. сократилась на 52 млрд. руб. При этом выросли краткосрочные средства - на 72 млрд. руб. и долгосрочные - на 66 млрд. руб.

Положительная динамика и стремительный рост долгосрочных и краткосрочных источников объясняются  стабилизацией экономики России и банковского сектора в частности. Доверие населения к банкам растет, в связи с чем сокращаются счета до востребования и растут долгосрочные и краткосрочные ресурсы.

Как показывают данные, наибольший удельный вес в структуре ресурсной  базы Сбербанка РФ по срокам по состоянию  на 1 января 2011г. занимают долгосрочные средства - 42 %, затем идут краткосрочные - 36% и до востребования - 20 %.

Большой процент счетов до востребования (данный показатель хоть и снижается, но, тем не менее, составляет 20 % от всей структуры) обусловлен опаской  населения к банкам и к экономике страны в целом. Многие клиенты хранят свои сбережения именно на счетах до востребования, тем самым уменьшают свою возможную прибыль (так как процент счетов до востребования намного ниже срочных) и также лишают банк возможности в полном объеме использовать привлеченные средства. Но также счета до востребования являются наиболее дешевыми средствами и увеличивают доходность банковских операций. Положительным моментом является рост доли долгосрочных и краткосрочных вкладов и снижение счетов до востребования.

В среднесрочной перспективе  банк будет продолжать развиваться  в качестве универсального кредитного института, сохраняя свое присутствие  на всех основных рынках финансовых продуктов  и услуг. В сфере размещения ресурсов главным направлением деятельности банка останется кредитование предприятий реального сектора экономики и населения. Вместе с тем, в целях поддержания устойчивости банка и обеспечения необходимого уровня ликвидности будут осуществляться вложения в рублевые и валютные государственные ценные бумаги: ОФЗ, Еврооблигации и др. Основой ресурсной базы банка останутся вклады физических лиц в рублях и иностранной валюте. Вместе с тем, банк ставит перед собой задачу увеличения в структуре привлеченных средств доли ресурсов, привлеченных от корпоративных клиентов. Банк также продолжит практику работы на международном рынке капитала. Наряду с развитием операций размещения и привлечения ресурсов банк ставит перед собой задачу расширения круга банковских услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам на комиссионной основе.

 

3. Основные рекомендации  по совершенствованию политики  в отношении пассивных операций  Сбербанка России

 

Исходя из анализа  динамики основных показателей ресурсной  базы Сбербанка РФ, можно сделать  вывод о том, что отделение  имеет эффективную депозитную политику. Вместе с тем, развитие конкуренции на банковском рынке требует ее постоянного совершенствования, основанного на Концепции развития Сбербанка России.

Поэтому стратегической целью Сбербанка РФ является выход на качественно новый уровень обслуживания клиентов, сохранение позиций на рынке вкладов.

Ниже приведены задачи, которые нужно решить для достижения этой цели:

1) внедрение новой  идеологии работы с клиентами,  основанной на сочетании стандартных  технологий с индивидуальным  подходом к каждому клиенту. Обеспечение внедрения эффективных методов работы с клиентами и повышения качества их обслуживания;

2) усиление работы  с корпоративными клиентами. Привлечение  в банк и закрепление на  долгосрочное обслуживание максимальное  количество клиентов;

3) обеспечение сбалансированного  состояния структуры активов  и пассивов, внедрение современных  методов управления ими.

Основными направлениями формирования ресурсной базы можно назвать:

обеспечение потребностей массовой клиентуры в сбережении, накоплении и заимствовании средств, проведении расчетов, ведении бизнеса;

предоставление стандартного набора конкурентоспособных продуктов  и услуг, предназначенных для  различных региональных и социальных групп клиентов;

дальнейшее развитие системы индивидуального обслуживания клиентов, включающей полный спектр банковских продуктов и услуг, отвечающих международным стандартам.

Данный подход к совершенствованию формирования ресурсной базы предполагает:

предложение клиенту  специально разработанных индивидуальных схем и технологий, обеспечивающих развитие и оптимизацию бизнеса клиента, страхование его рисков;

закрепление за клиентом персональных менеджеров, обладающих необходимым уровнем полномочий, предоставление клиентам технологических  и информационных возможностей банка, широкого спектра консультационных услуг;

проведение гибкой тарифной политики индивидуального обслуживания.

Каждое из предложенных направлений предполагает высокое  качество продуктов и услуг, их постоянный мониторинг, повышение уровня сервиса  за счет оптимизации банковских процедур и роста культуры обслуживания, системную разработку новых банковских продуктов и услуг для максимального удовлетворения потребностей клиента.

С каждым клиентом банк должен стремиться к установлению долгосрочных партнерских отношений. С этой целью банк должен прогнозировать развитие потребностей клиентов, появление новых направлений банковского бизнеса, проводить маркетинговые исследования, разрабатывать и предлагать полный спектр банковских продуктов и услуг.

Кроме того, необходимо использовать опыт банков - лидеров по оказанию банковских услуг. Использование зарубежного опыта в развитии услуг банка возможно в части следующих положений:

Информация о работе Пассивные операции коммерческого банка