Контрольная работа по «Эконометрике»

Д.  Чтобы оценить нарушение гомоскедастичности по тесту Гольдфельда-Кванта необходимо выполнить следующие шаги:

1. Упорядочение n наблюдений по мере возрастания переменной Х (Разделение совокупности на две группы соответственно с малыми и большими значениями фактора Х, определение по каждой из групп уравнений регрессии. Разделение на две группы по фактору Х примет вид:

Выполнив  в Excel функцию РЕГРЕССИЯ для каждой группы получим уравнения регрессии:

2. Определение остаточной суммы квадратов для первой и второй регрессий. С помощью функции СУММКВ получим: для первой регрессии СУММКВ=7,663, для второй 4,596.
3. Вычисление расчетного значения F-статистики. 7,663/4,596=1,667.
4. Вычисление табличного значения F-статистики, которое производится при помощи функции FРАСПОБР (Приложение 10). , где =0,1. =5, m=2, n=10.

Значение  F-расчетного меньше F-табличного, что свидетельствует о том, что гетероскедастичность не обнаружена и, следовательно, выполняются свойства гомоскедастичности остатков.

Оценка адекватности модели выполнена.

Построенная модель является адекватной реальному  процессу, её можно использовать для  построения прогнозных оценок.