Контрольная работа по «Эконометрике»
Контрольная работа, 20 Ноября 2012, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.
Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков ; построить график остатков.
Проверить выполнение предпосылок МНК.
Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента
Вычислить коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью - критерия Фишера , найти среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделать вывод о качестве модели.
Работа содержит 1 файл
КОНТР ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ..docx
— 117.55 Кб (Скачать)Д. Чтобы оценить нарушение гомоскедастичности по тесту Гольдфельда-Кванта необходимо выполнить следующие шаги:
- Упорядочение n наблюдений по мере возрастания переменной Х (Разделение совокупности на две группы соответственно с малыми и большими значениями фактора Х, определение по каждой из групп уравнений регрессии. Разделение на две группы по фактору Х примет вид:
1 |
2 | |||
Y, млн. руб |
Х, млн. руб. |
Y, млн. руб |
Х, млн. руб. | |
26,00 |
15,00 |
51,00 |
33,00 | |
28,00 |
18,00 |
63,00 |
41,00 | |
33,00 |
19,00 |
61,00 |
41,00 | |
43,00 |
26,00 |
62,00 |
42,00 | |
43,00 |
27,00 |
67,00 |
44,00 | |
Выполнив в Excel функцию РЕГРЕССИЯ для каждой группы получим уравнения регрессии:
- Определение остаточной суммы квадратов для первой и второй регрессий. С помощью функции СУММКВ получим: для первой регрессии СУММКВ=7,663, для второй 4,596.
- Вычисление расчетного значения F-статистики. 7,663/4,596=1,667.
- Вычисление табличного значения F-статистики, которое производится при помощи функции FРАСПОБР (Приложение 10). , где =0,1. =5, m=2, n=10.
Значение F-расчетного меньше F-табличного, что свидетельствует о том, что гетероскедастичность не обнаружена и, следовательно, выполняются свойства гомоскедастичности остатков.
Оценка адекватности модели выполнена.
Построенная модель является адекватной реальному процессу, её можно использовать для построения прогнозных оценок.