Банковская статистика. Задачи

 

   Индекс  Салаи равен 0,508.

   Выше  приведенные расчеты показывают, что за исследуемый период структура  распределения банков РФ по величине кредитов, выданных физическим лицам, претерпела значительные изменения.

   Анализ  дифференциации произведем на основе коэффициента дифференциации, который  находится по следующей формуле: 

   Для расчета данного коэффициента составим таблицу 12. 

Таблица 12 – Расчетная таблица для определения коэффициента дифференциации

 

   Рассмотрим  показатели в 2007 году:

   ;

   ; 

   Рассмотрим  показатели в 2008 году:

   ;

   ; 

   Рассмотрим  показатели в 2009 году:

   ;

   ; 

   Для анализа концентрации совокупности используем коэффициент, равный отношению  объема признака по единице (суммарного кредита в группе) к общему объему (общей сумме кредитов). 

Таблица 13 – Анализ концентрации банков

 

   На  основе проведенного анализа концентрации, определили, что в 2007 году больше половины суммы кредитов всех банков РФ (66,297 %) сосредоточена в 1,16 % банков (сумма  кредитов которых превышает 100 млн. руб.), в 2008 году 58,242 % кредитов в 2,13 % банков, в 2009 году 29,346 % кредитов в 3,45 % банков.

   Проведем  анализ однородности совокупности. 
 

Таблица 14 – Анализ однородности совокупности

 

   Расчеты свидетельствуют о неоднородности исследуемой совокупности банков России по кредитам, выданных физическим лицам, за все рассматриваемые годы.

   Проанализируем  полученные показатели в динамике с  помощью таблицы 15. 

Таблица 15 – Динамика рассчитанных коэффициентов

 

   Что касается динамики коэффициентов вариации исследуемой совокупности банков по сумме кредитов, выданных физическим лицам, то прослеживается тенденция  к снижению данного показателя, что  свидетельствует об увеличении однородности совокупности.

   Касательно  коэффициента дифференциации, наблюдается  его увеличение в 2008 году по сравнению  с 2007 годом, а в 2009 году коэффициент  дифференциации увеличился по сравнению с базисным 2007 годом на 28,63 процентных пункта. 

   Задание 4 

Таблица 16 – Депозиты до востребования

 

   Проанализируем  динамику депозитов до востребования  путем расчета темпов прироста. 

Таблица 17 – Расчет темпов прироста

 

   Проведем  сглаживание колебаний исследуемого показателя путем применения метода поквартальной скользящей средней.

Таблица 18

 

   Изобразим графически динамику депозитов до востребования  за 2007–2009 гг.

   

Рисунок 8 – Динамика депозитов до востребования за 2007–2009 гг. 

   Проверим  динамический ряд на наличие статистически  значимой автокорреляции. Проведя в Excel расчет, получили коэффициент корреляции, равный 0,710018. Такая величина говорит  о высоком уровне автокорреляции в рассматриваемом динамическом ряду. В связи с этим требуется  устранение влияния автокорреляции на величину исследуемого показателя, то есть депозиты до востребования.