Теоретические аспекты операций коммерческих банков на фондовом рынке

       В то же  время, структура «плохих» кредитов претерпела негативную эволюцию - доля безнадежных кредитов в течение 2009года  увеличилась в 3 раза – с 1,5% до 4,4%. Сумма кредитов, относящихся к сомнительным займам 5 категории и безнадежным (с учетом провизий по однородным кредитам), составила 655,4 млрд. тенге, или 7,1% от совокупного ссудного портфеля.

       Уровень резервирования для поглощения потенциальных  потерь должен повышаться по мере ухудшения  качества кредитного портфеля. Объем  провизий по займам по состоянию на 1 января 2010 года составил  1 025,6 млрд. тенге, или 11,1%  от кредитного портфеля (рост с начала года на 96,6%). Совокупный расчетный собственный капитал вырос за отчетный период на 9,4% до 1 947,8 млрд. тенге. Показатели адекватности капитала банковского сектора, в целом работающие на устойчивость банков, превышают показатели, предусмотренные требованиями  действующего  банковского  законодательства.  Показатели адекватности капитала на 1 января 2010 года составили: k1 – 0,12; k2 – 0,15 (на начало 2009 года – k1 – 0,11; k2 – 0,14).

       Доверие к банковской системе опосредованно  выражается динамикой привлечения вкладов населения и организаций. Общая сумма вкладов, привлеченных банками от физических и юридических лиц составила на 1 января 2010 года  6 873,1 млрд. тенге,  увеличившись за 2009 год на 7%, в том числе сумма вкладов физических лиц составила 1 500,3 млрд. тенге (рост за 2009 год на 3,6%), юридических лиц – 5 372,8 млрд. тенге (рост на 8% соответственно). Совокупные обязательства коммерческих банков на 1 января 2010 г. составили 10 437 млрд. тенге (на 1 января 2009 г. - 10 259,5 млрд. тенге), из них обязательства перед нерезидентами составили 4 689,5 млрд. тенге, или 44,9% от совокупных обязательств (на 1 января 2009 г. - 5 463,8 млрд. тенге, или 53,3%, соответственно).

       Снижение  активности банков второго уровня, дополненное ухудшением качества активов в течение 2009 г. и необходимым увеличением провизий,  привело к снижению  чистого дохода коммерческих банков после уплаты подоходного налога до 10,7 млрд. тенге, что ниже показателя предыдущего года на 95,1%

       По  состоянию  на 1 января  текущего  года  уровень  ликвидности банковской  системы  сохранялся  на  избыточном  уровне.  Сводный  коэффициент  текущей ликвидности  по  состоянию на 1 января 2009 года  составил 1,43 при минимальной норме для отдельного  банка 0,3, коэффициент краткосрочной ликвидности – 0,97 при минимальной величине – 0,5.

       С 1 июля 2009 года  вступили  в силу  поправки  в  части  ликвидности, направленные на регулирование срочной и валютной срочной ликвидности до 7, 30 и 90 дней. По  состоянию  на 1 января 2010 года,  с учетом  предусмотренных изменений в расчет ликвидности, нарушений коэффициентов срочной ликвидности до 7, 30 и 90 дней не отмечено.  При этом, в целом по банковской системе на 1 января 2010 года:  коэффициент срочной ликвидности до 7 дней (k4-1) составил 3,1 при нормативе 1; коэффициент срочной ликвидности до 30 дней (k4-2) – 1,8 при нормативе 0,9; коэффициент срочной ликвидности до 90 дней (k4-3) – 1,6 при нормативе 0,8.   

       Таблица 2.3 – Доходность банковского сектора  РК за 2008-2010 года

       (млрд. тенге)

            Продолжение таблицы 2.3

       На 1 января 2010 года банками  второго  уровня был получен чистый доход после уплаты подоходного налога в размере -2 836,5 млрд. тенге, тогда, как на 1 января 2009 года банками второго уровня был получен  чистый доход после уплаты подоходного налога в размере 15,3 млрд. тенге (по состоянию на  1  января 2008 года – 216,9 млрд.  тенге). Доходы, связанные с получением вознаграждения составляют на 1 января 2010 года 1 294,4 млрд. тенге, как на 1 января 2009 года банками  второго уровня был получен  доходы, связанные с получением вознаграждения в размере 1 459,6 млрд. тенге (по состоянию на  1  января 2008 года –  1 243,4 млрд.  тенге). Доходы, не связанные с получением вознаграждения составляют на 1 января 2010 года 5 779,3 млрд. тенге, как на 1 января 2009 года банками  второго уровня был получен доходы, не связанные с получением вознаграждения в размере 1 475,1 млрд. тенге (по состоянию на  1  января 2008 года – 550,5 млрд.  тенге). Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения составляют на 1 января 2010 года -3 262,9 млрд. тенге, как на 1 января 2009 года банками второго уровня был получен доходы, не связанные с получением вознаграждения в размере -633 млрд. тенге (по состоянию на  1  января 2008 года – -325,2 млрд.  тенге). 

2. Деятельность  фондового рынка  в Республике Казахстан

       На  рынке ценных бумаг осуществляются следующие виды деятельности, подлежащие лицензированию уполномоченным органом:

• брокерская;    
• дилерская;   
• депозитарная; 
• кастодиальная;  
• по управлению портфелем ценных бумаг;     по определению взаимных требований и обязательств ( клиринговая )по операциям с ценными бумагами;
• по ведению реестра держателей ценных бумаг.

       Институциональная инфраструктура рынка ценных бумаг  Республики Казахстан в настоящее  время представлена следующим образом: 

       Таблица 2.4 – Институциональная инфраструктура рынка ценных бумаг Республики Казахстан 

(единиц)

     Из  выше изложенных данных наблюдается  изменение инфраструктуры рынка  ценных бумаг. На 1 января 2010 года количество деятельности брокеров-дилеров уменьшилось до 83 (на 1 января 2009 года составляло 103, а на 2008 год – 160) в том числе: количество банков осталось прежним – 24, в прочем так же кик и банков I категории – 22 (на 1 января 2009 года составляло 22, а на 2008 год – 23); тогда как число небанковских организаций по сравнению с началом 2009 года уменьшилось до 53 (на 1 января 2009 года составляло 59, а на 2008 год – 63), так же и снизилось количество небанковских организаций I категории до 44(на 1 января 2009 года составляло 51, а на 2008 год – 54). Сократилось количество участников РФЦА до 6(на 1 января 2009 года составляло 20, а на 2008 год – 19), число регистраторов то же уменьшилось по сравнению с 2009 годом до 12(на 1 января 2009 года составляло 15, а на 2008 год – 12). Численность кастодианов осталась неизменной – 11(на 1 января 2009 года составляло 11, а на 2008 год – 10), тогда как количество инвестиционных управляющих пенсионными активами НПФ увеличилось, с начала 2009 года, и составило на 1 января 2010 года 14(на 1 января 2009 года составляло 13, а на 2008 год – 11). Число управляющих инвестиционным портфелем, наоборот, снизилось до 49(на 1 января 2009 года составляло 66, а на 2008 год – 61), в то числе: количество инвестиционных компаний сократилось до 2 (на 1 января 2009 года составляло 4, а на 2008 год – 4), тогда как число СРО осталось прежним, в прочем, так же как и число организаторов торгов с ценными бумагами – 1, а вот количество трансфертов-агентов уменьшилось до 3.

       В четвертом квартале 2009 года  была выдана 1 лицензия на осуществление  брокерской и (или) дилерской  деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (АО "Griffon Finance"). Также за отчетный период прекращено действие 8 лицензий, в том числе 4 лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (ТОО «КАПИТАЛИСТ Секьюритиз», АО «BCC Securities» - ДО АО "Банк ЦентрКредит", АО «КАЗЭКСПОРТАСТЫК-СЕКЬЮРИТИЗ», АО «REAL-INVEST RFCA») и 3 лицензии на управление инвестиционным портфелем (АО "Rise Capital", АО «BCC Securities» - ДО АО "Банк ЦентрКредит", АО «КАЗЭКСПОРТАСТЫК-СЕКЬЮРИТИЗ»). Также в отчетном периоде лишены лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем 2 организации (АО «Investment Trust Management Company», АО “General Asset management”).

     В совокупности в течение 2009 года было выдано 4 лицензий, в том числе 1 лицензия на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке  ценных бумаг с правом ведения  счетов клиентов в качестве номинального держателя (АО "Griffon Finance"), 3 лицензии на управление инвестиционным портфелем (АО "Zurich Investment Management", АО «BCC Securities» - ДО АО "Банк ЦентрКредит", АО "FATTAH FINАNCE"). За 2009 год прекращено действие 37 лицензий, в том числе 21 лицензия на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (АО «Инвестиционная компания «Алем», АО "Maximum Asset Management", АО «ABS SECURITIES», АО “VISOR Investment Solutions” (ВИЗОР Инвестмент Солюшнз), АО «Алматы Инвестмент Менеджмент», ТОО «Казкоммерц Инвест РФЦА», ТОО «Centras Financial», ТОО "IWC Invest" (ИВС Инвест), ТОО «MAG Capital», ТОО «SANA Securities», ТОО «Казкоммерц РФЦА» (ДО АО «Казкоммерцбанк»), АО «Глобал Секьюритиз (Казахстан)», ТОО "BWK-INVEST", ТОО «Resmi Investment House Almaty», АО «AIM Capital», АО «Астана-Финанс», ТОО «КАПИТАЛИСТ Секьюритиз», АО «BCC Securities» - ДО АО "Банк ЦентрКредит", АО «КАЗЭКСПОРТАСТЫК-СЕКЬЮРИТИЗ», АО «REAL-INVEST RFCA», АО «Алан Секьюритис»), 13 лицензии на управление инвестиционным портфелем (АО Управляющая компания «EAST CASPIAN CAPITAL», АО "Maximum Asset Management", АО «Авангард Капитал», АО «КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент», АО «Abadan Investments», АО «CSB Securities», АО «VOSTOK CAPITAL», АО «GLOTUR INVEST», АО «AIM Capital», АО «Астана-Финанс», АО "Rise Capital", АО «BCC Securities» - ДО АО "Банк ЦентрКредит", АО «КАЗЭКСПОРТАСТЫК-СЕКЬЮРИТИЗ»), 3 лицензии на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (АО «Единый регистратор», АО «NTC-регистратор», АО "Лотос Секьюритиз") и 1 лицензия на трансфер-агентскую деятельность (ТОО «C-n-D Express»). Также за 2009 год лишены лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем 7 организации (АО «Алматы Инвестмент Менеджмент», АО “West investment company”/Уэст инвестмен компани/, АО "Capital Almakhan Invest" ("Капитал Алмахан Инвест"), АО «Алан Секьюритис», АО «Asia Broker Services», АО «Investment Trust Management Company», АО “General Asset management”) и на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя 2 организации (АО «Алан Секьюритис», АО «Asia Broker Services»).