Процес банківського кредитування

     Було  розглянуто діючу систему управління кредитним ризиком на прикладі АКІБ «УкрСиббанк». В ході дослідження з’ясовано, що управління кредитним ризиком в банку здійснюється шляхом структурування ризику та кредитних угод, та встановлення лімітів кредитування на основі рейтингу позичальника.

     Методи  перевірки кредитоспроможності  позичальників по бальній системі отримують все більше визнання західних банків. В Україні одним з перспективних напрямів вдосконалення системи оцінки кредитоспроможності по бальній системі є скорингова модель, що є одним з різновидів експрес-аналізу.

     Світова банківська практика аналізу клієнтської заборгованості безперечно заслуговує глибокого та усестороннього вивчення зі сторони банків України, і тому все більше і більше українських банків приходять до розробки власних рейтингових систем оцінки кредитоспроможності позичальника - фізичної особи. Оцінюючи здатність позичальника виконати свої зобов'язання у майбутньому, працівники банку розраховують не всю сукупність показників, а лише ті, що вважаються найвпливовішими.

     Згідно  із сучасними тенденціями оцінки кредитоспроможності увага насамперед акцентується на аналізі достатності та реальності прогнозних показників надходження коштів та предмету застави. Під час визначення кредитоспроможності позичальника для надання споживчого кредиту інформація про них акумулюється у банківських бюро кредитних історій, і тут дуже важливим для позичальника є наявність позитивної кредитної історії.

     Останні два роки в Україні спостерігається  справжній бум роздрібного кредитування. Проте, банки, виходячи на ринок роздрібного  кредитування, часто не мають ефективних методик відсіювання неплатоспроможних клієнтів, які в майбутньому не повернуть кредит. Дана проблема має комплексний характер: по-перше, включення в кредитний портфель кредиту неплатоспроможному позичальникові спричиняє за собою втрати банком фінансових ресурсів. По-друге, банки, прагнучи компенсувати втрати від таких позичальників, підвищують процентні ставки по кредитах. В результаті платоспроможні позичальники платять за неплатоспроможних. Таким чином, методи оцінки ризику неповернення кредиту мають не тільки економічне, але і соціальне значення.

     В ході дослідження було визначено, що перспективними напрямами розвитку методик оцінки кредитоспроможності  позичальника та управління кредитними ризиками в цілому є використання різноманітних рейтингових оцінок, удосконалення системи рейтингування. Необхідною є підтримка розвитку рейтингових агентств.

     Для української системи кредитування необхідно розроблення власної  системи управління кредитними ризиками, основаної на зарубіжному досвіді  але з національними особливостями.

      Додатки 

     Додаток 1. Національна рейтингова шкала 

      Список літератури 

1. Закон України "Про державне регулювання ринку  цінних паперів в Україні" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 51
2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30
3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національної рейтингової шкали " (№ 665 від 26.04.2007 р.) // Урядовий кур'єр" № 79 від 05.05.2007 р.
4. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», 03.08.2000р. www.bank.gov.ua - Національний банк України
5. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» http://www.uazakon.com – Закони України
6. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с.
7. Банківські операції: Підручник / За ред. О.А. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.
8. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. Посіб./ В.В. Вітлінський, О.В.Пернарівський, Я.С. Наконечний; За ред. В.В. Вітлінського. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 251с.
9. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. / Лагутін В.Д. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. - 215 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
10. Кредитування та контроль: Навч. Посіб. / А.В. Хмеленко, В.Я. Вовк. – 2-ге вид., стереотип. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с.
11. Редхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками / Пер.с англ. – М.: ИНФРА - М, 1996. – 288 с.
12. Фінансовий менеджмент у банку. Примостка Л.О. Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.
13. Фінансова звітність АКІБ «УкрСиббанк» за 2007 рік. http://www.ukrsibbank.com – офіційний сайт АКІБ «УкрСиббанк»
14. http://ukrbanking.com – Банківська система України
15. Тарасюк І.Ю. Оцінка кредитоспроможності позичальника: зарубіжний та вітчизняний досвід // Регіональні перспективи, 2003. – №2-3. – с.104-105
16. Ковальов О.П. Світовий досвід управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні // Актуальні проблеми економіки, 2006. – №3. – с.11-18