Рис.3. Структура кредитного портфеля Банка в разрезе клиентских сегментов

     Кредитование  крупнейших клиентов

     В 2010 году Сбербанк активно кредитовал крупнейших корпоративных клиентов. Банком предоставлялись средства на финансирование текущей деятельности и инвестиционных программ клиентов, рефинансирование кредитов в других банках, приобретение активов и совершение сделок по слиянию и поглощению, финансирование лизинговых сделок, расходов по участию в тендерах, строительства жилья, в том числе по контрактам с Министерством обороны Российской Федерации.

     Банк  завершил ряд программ по реструктуризации задолженности крупнейших предприятий страны. Финансовое оздоровление предприятий осуществлялось, в том числе, путем организации синдицированных кредитов, аналоги которых отсутствовали ранее на российском рынке. Поддержка системообразующих предприятий реализовывалась Банком также с использованием механизма государственных гарантий в консорциуме⁸ с банками-кредиторами и государством.

     Работа  с предприятиями малого бизнеса

     Важным  направлением работы Банка является сотрудничество с субъектами малого предпринимательства, количество которых составляет более 85% всех корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей, кредитуемых Банком. Под влиянием кризисных явлений 2008-2009 гг. количество надежных заемщиков среди клиентов данного сегмента существенно сократилось. В условиях нестабильности и снижения потребительского спроса компании малого бизнеса предпочитали снижать уровень долговой нагрузки и погашать ранее взятые кредиты.

     С целью повышения доступности  финансовых ресурсов для субъектов  малого предпринимательства в 2010 году Банк осуществил множество мероприятий.

     Была  разработана и внедрена в филиальной сети Банка новая линейка продуктов для клиентов малого бизнеса, состоящая из семи базовых кредитных продуктов (Кредит «Доверие», «Бизнес-оборот», «Бизнес-инвест», «Бизнес-авто», «Бизнес-недвижимость», «Бизнес-актив», «Бизнес-рента») и трех специальных («Приватизация для малого бизнеса», «Госзаказ», программа «ГАЗ»).

     Кроме того, активно реализуется совместный проект с Правительством Республики Беларусь о специальных условиях выдачи кредитов для покупки в Российской Федерации сельскохозяйственной техники, произведенной в Республике Беларусь (кредит «На приобретение техники белорусского производства»). Основные потребители кредита — представители малого и среднего бизнеса России, занятые в сельском хозяйстве.

     На  всей территории России запущен специальный  кредитный продукт «Госзаказ», предназначенный для кредитования малых и средних предпринимателей на пополнение оборотных средств для выполнения государственных контрактов. В качестве основного обеспечения по таким кредитам служит право требования по Госконтракту, что востребовано субъектами малого бизнеса, испытывающими недостаток залогового обеспечения.

2.4. Анализ кредитного риска

     Для Банка наиболее значимым видом риска  является кредитный риск. Управлению им, а также контролю качества кредитного портфеля уделяется особое внимание. Сбербанк применяет следующие основные методы управления кредитными рисками:

    • предупреждение кредитного риска путем  идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций;

    • ограничение кредитного риска путем  установления лимитов и/или ограничений;

    • мониторинг и контроль уровня кредитного риска;

    • формирование адекватных резервов и  соответствующее структурирование сделок в целях минимизации кредитного риска.

     В Банке проводится оценка влияния  потенциального изменения макроэкономических факторов на совокупный кредитный риск путем использования метода сценарного анализа. Моделирование макроэкономических сценариев осуществляется на основе прогнозов изменения макроэкономических показателей и оценки их потенциального влияния на показатели кредитного риска: уровень просроченной задолженности, удельный вес проблемной задолженности в портфеле (NPL), нормативный и созданный резерв.

     Банк  уделяет пристальное внимание контролю уровня концентрации крупных кредитных рисков, который в настоящее время оценивается как приемлемый. В Банке реализована процедура ежедневного мониторинга крупных кредитных рисков и прогноза соблюдения установленных Банком России требований по нормативам Н6 и Н7 (см. приложение 1), что позволяет обеспечить безусловное выполнение пруденциальных требований. Доля кредитов десяти крупнейшим заемщикам (группам связанных заемщиков) на 1 января 2011 года составила 15,2% кредитного портфеля" (на 01.01.2010 — 17%). Среди крупнейших заемщиков Банка — представители различных отраслей экономики, таким образом, кредитный риск в достаточной степени диверсифицирован.

     Кредитный портфель Банка в целом также  в достаточной степени диверсифицирован (Рис. 4.). Сбербанк кредитует предприятия всех основных отраслей экономики. На кредиты физическим лицам приходится 21,4% всего клиентского портфеля. В 2010 году произошел значительный рост кредитов нерезидентам за счет кредита ОК РУСАЛ на 4,6 млрд. долл. США, предоставленного через United Company Rusal PLC.

Рис. 4. Отраслевая структура кредитного портфеля клиентов - юридических и физических лиц

     Структура кредитного портфеля в разрезе валют  в 2010 году не претерпела существенных изменений. Кредиты в рублях по-прежнему составляют основную часть портфеля - более 80%.

     Применяемые методы и процедуры управления кредитным  риском позволили Банку сохранить достаточно высокое качество кредитного портфеля с учетом текущих экономических условий. Удельный вес просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле клиентов составил 5,0%, что ниже показателя по банковской системе (Рис.5.)

Рис. 5. Сравнение уровня реализованных рисков Сбербанка и российской банковской системы.

     В целях обеспечения устойчивости Банк продолжал придерживаться консервативного подхода к принимаемым на себя кредитным рискам и создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. При создании резервов Банк проводил тщательный анализ заемщика, уровня его ликвидности и долговой нагрузки, принимая в расчет источники погашения кредита и их надежность, качество и ликвидность обеспечения.

     В целях создания резервов по ссудам юридических лиц, а также для субъектов малого предпринимательства, не подходящих по критериям портфельного подхода, применялась индивидуальная оценка качества каждой отдельной ссуды.

     В целях создания резервов по ссудам физических лиц и субъектов малого предпринимательства Сбербанк применяет портфельный подход. В его рамках стандартные ссуды, величина которых не превышает установленное Банком России ограничение, группируются в однородные по уровню кредитного риска портфели и субпортфели. Переоценка кредитного риска по портфелям однородных ссуд осуществляется ежеквартально на основе анализа данных о потерях по ссудам физических лиц и субъектов малого предпринимательства за предыдущие годы.

     По  итогам 2010 года совокупный объем сформированных Банком резервов на возможные потери по ссудам увеличился на 12,6% до 666,7 млрд. руб.

Рис. 6. Показатели покрытия кредитных рисков

3. Проблемы развития  кредитных операций  коммерческих банков.

     Бурный  процесс развития рынка потребительского кредитования сопряжен с множеством проблем, как старых, так и вновь образовавшихся. 
Работу западных банков существенно упрощают базы данных кредитных историй за длительный период. В России законодательная и практическая работа по созданию кредитных историй ведется (например, принят и с 1 июня 2005 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ «О кредитных историях», создаются бюро кредитных историй), но больших массивов данных как таковых до сих пор нет. В силу хотя бы хронологического фактора. На Западе статистика по потребительскому кредитованию ведется десятилетиями (а в США, Канаде, Финляндии и ЮАР уже более века), что позволяет более точно оценивать риски, что упрощает выдачу кредиту и снижает процентные ставки. Такие эффекты на российском рынке очень желательны, но эту проблему (даже при условии наличия законодательной базы) способно решить только время.

     Впрочем, даже наличие кредитных историй  не отменяет некоторой нестабильности в стране, несовершенства судебной системы и связанных с этим проблем реализации обеспечения по «плохим» кредитам.

     Значительная  часть средств граждан остается в «серой» зоне экономики, а значит, продолжает быть недоступной для  получения кредитов. В отсутствие реальной информации о доходах не может быть и речи о цивилизованном потребительском кредитовании.

     Важной  перспективой для банков является также  налаживание долгосрочных отношений с потребителем. Огромная популярность одноразовых экспресс-кредитов – атрибут начального становления рынка. Можно предположить, что со временем будет развиваться рынок кредитных карт и овердрафтовых кредитов. Это также в интересах заёмщиков, так как при наличии долгосрочных отношений с банком ставка по кредиту будет ниже той, которую банк установит для заемщика, с которым познакомился час назад.

     Кроме того, учитывая особую популярность экспресс-кредитов, со временм может проявить себя в полном объеме и проблема неплатежей по потребительским кредитам. 
Рынок бурно растет, в ближайшее время ожидается дальнейшее расширения участия иностранцев, банки-новички стремятся как можно быстрее выйти на рынок и занять свою нишу, а первопроходцы упрочить свою позицию. В такой лихорадочной обстановке недавно вошедшие на рынок отечественные банки в силу отсутствия опыта могут выдать значительное количество недостаточно обоснованных кредитов. Иностранные банки, незнакомые с местными условиями тоже могут быть причиной появления большого числа кредитов, выплаты по которым не будут осуществляться.

     Отдельно  стоит сказать об участии на рынке  иностранного капитала. Чувствуя большой потенциал российского рынка и в то же время испытывая некоторый застой на западном рынке потребительского кредита, крупные иностранные игроки стремятся войти на рынок, покупая доли в российских компаниях и создавая свои дочерние банки. Но смогут ли выжить в таких условиях российские банки, с их относительно скромными ресурсами остается под вопросом.

     Именно  проблема низкой капитализации остается основным препятствием на пути развития отечественного потребительского кредитования (впрочем, это общая проблема для  банков России). Большое количество средних и мелких банков рады были бы выйти на рынок, но им не хватает средств. Рынок развивается, в основном, за счет крупных игроков, которые раньше считали потребительское кредитование неперспективным для себя видом услуг.

     Несмотря  на все проблемы, рынок потребительского кредита активно развивается благодаря огромному интересу со стороны населения и розничных сетей, которые установили, что предоставление потребительского кредита является прекрасным способом увеличения своей прибыли.⁹

     За  последние три-четыре года объем  кредитования малого бизнеса вырос  на 80%. Потребность данной отрасли  в заемных средствах сегодня  удовлетворяется не более чем на 15-17%. Более оптимистически настроенные финансисты говорят о 20-процентной насыщенности рынка. Что же мешает его развитию?

     Главной проблемой кредитования малого бизнеса банкиры называют непрозрачность российского малого бизнеса (МБ). Второй проблемой является отсутствие надежных залогов, так как большинство представителей МБ не является владельцем ликвидного имущества.

     Третий  немаловажный фактор – недоверие к малому бизнесу, испытываемое банками. Российский бизнес как таковой существует около двадцати лет и в этих условиях далеко не всегда можно говорить о сложившихся репутациях и кредитных историях. Малого же бизнеса эта проблема касается вдвойне – небольшие предприятия, как правило, находятся на рынке существенно меньше, чем крупные, к тому же большинство из них не смогло пережить кризис 2008 года. Поэтому до последнего времени на российском рынке было очень, немного устойчивых, успешных малых предприятий, имеющих кредитную историю.

     С другой стороны, сегодня далеко не у  всех кредитных организаций налажена нормальная организация работы с малым бизнесом. Основные проблемы заключаются в неразвитости банковских технологий, зачастую не позволяющих снизить издержки обращения на обработку одного клиента, а также в относительно небольшой статистике кредитования, затрудняющей точную скоринговую оценку рисков, связанных с кредитованием малого бизнеса. Как следствие даже если у банка и имеются соответствующие программы для МБ, то довольно часто ссуды, выдающиеся по этим программам, остаются для предпринимателей недоступными по цене.

     Нынешняя  ситуация на рынке кредитования в  корне отличается от той, которая была более 12 лет тому назад, когда стоимость займов для малого и среднего бизнеса доходила до 200% годовых в рублях. Если крупный бизнес в России может получить рублевые кредиты под 12%, то для малых предприятий реальные ставки начинаются с 16%, но и это большая редкость. Как правило, "малые" предприниматели могут рассчитывать на кредит стоимостью 20-24% годовых и то лишь при наличии приемлемых для банка залога или надежных поручителей.¹⁰