Государственная денежно-кредитная политика

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА.

Преподаватель: Евдокимова Влада Эдуардовна

27 октября 2010 г.

На сегодняшний день выделяется две концепции банков: банк-предприятие и банк-учреждение.

Первый коммерческий банк был открыт в 1407 году в Генуе. Конкуренция начала зарождать в начале 20 века. В этот период банки начинают делиться на: государственные (центральные) и коммерческие банки.

Сейчас выдвинута концепция – «банк-технология».

Кредитные организации бывают 2 видов: банки и небанковские кредитные организации.

Банки осуществляют три основных вида операций: привлечение средств, размещение средств, расчетные операции. УК = 180 млн. рублей (при создании), если уже создан = 90 млн. рублей до 1 января 2010 года (180 млн. к 2012 году).

На 1 января 2009 года банков – 1149, на 1 января 2010 года – 1047.

Небанковские кредитные организации выполняют только одно направление операций. Доля небанковских организаций – около 0,1 %. Три вида: расчетные, депозитно-кредитные, инкассации.

По принадлежности капитала банки: с иностранным участием (до 50% и до 100%), государственные, частные. Частные чаще всего создаются в форме ООО или АО.

Банки могут создавать: дочерние банки, филиалы, дополнительные офисы, представительства, кредитные кассы и т.п. Больше 50% дочернего банка должен иметь головной банк. Остальные структуры – не самостоятельные юридические лица.

Центральный банк России появился в 1860 году. В других странах они появились намного позже. В России создание банка было связано с отсутствием бумажного денежного обращения (1 рубль весил 900 грамм). А ассигнационный банк был создан в 1847 году. Сначала ЦБ осуществлял только денежно-кредитную политику, с 1898 – эмиссию.

Цели ЦБ на сегодняшний день: повышение конкурентоспособности российских банков.

Законодательная основа деятельности ЦБ:

       ГК и Конституция

       Закон о Центральном банке №86-фз 2002 года

       Закон о валютной политике и валютном регулировании, закон о банках и банковской деятельности, о счетной палате и другие

Ключевая особенность – принцип независимости. ЦБ – публично-правовой институт, обладающий правом денежной эмиссии и организующий денежно-кредитную политику.

Лицензионный сбор на регистрацию банка = 0,1 % УК банка = доход ЦБ.

ЦБ подотчетен государственной думе. Она назначает на должность председателя ЦБ и утверждает его кандидатуру. Гос дума может назначать и отзывать своих представителей в национальный банковский совет.

Функции ЦБ:

1)      Монопольная эмиссия денег

2)      Создание и управление золотовалютного резерва

3)      Банк банков: кредитование коммерческих банков и т.п.

4)      Осуществление денежно-кредитной и валютной политики

5)      Надзор за банковской системой и финансовыми рынками.

Финансовые рынки:

       Фондовый: акции, облигации, производные ценные бумаги. (ФСФР)

       Валютный

       Денежный: векселя

       Рынок кредитов, или рынок ссудного капитала.

В основу банковского регулирования и надзора положен принцип кэмел:

1.       Достаточность капитала

2.       Качество активов с учетом риска и ликвидности

3.       Качество менеджмента

4.       Ликвидность банка

5.       Доходность = уровень прибыль на 1 акцию

Н1 = норматив достаточности капитала = (капитал основной + капитал дополнительный) / (Σ(активы – резервы) + кредитные требования + рыночный риск)

В зависимости от категории качества актива (5 категорий) создаются резервы. Н1 должен быть больше 10-11%, для ипотечных банков не менее 14%.

В рыночный риск входит: фондовый, процентный и валютный риски.

Ресурсы (пассивы) банка:

       УК + резервные фонды + прибыль = собственный капитал;

       Депозиты до востребования: расчетные счета, остатки по платежным картам + срочные депозиты + Вклады населения = депозитные источники привлечения средств.

       Выпуск ценных бумаг: акции, облигации, векселя, депозитные сберегательные сертификаты, производные ценные бумаги и т.д. = не депозитный источник денежных средств.

       Межбанковские кредиты

Активы (вложения) банка:

       Кредитный портфель

       Инвестиционный портфель: ликвидные (гос цб) и не ликвидные цб.

       Наличные средства: касса + средства на кор счете в ЦБ.

       Основные средства

27 октября 2010 г.

Инвестиционный портфель:

1)      Банк покупает 10-20% = долгосрочный портфель

2)      Обмен до погашения по предприятиям

Расширение ломбардного списка: включаются ВТБ и обменники.

По степени ликвидности актива:

1.       Касса, денежные средства на кор счете в ЦБ – высоко ликвидные

2.       Активы краткосрочной ликвидности (до 30 дней): векселя, облигации, межбанковские кредиты + краткосрочные кредиты (срок погашения до 30 дней).

3.       Ликвидные средства 30-180 дней: торговый, инвестиционный портфели, кредиты (кредитный портфель).

4.       Неликвидные (очень сложно продать): имущество банка.

5 групп активов по степени риска:

1)      0% риск по кассе, средства на кор счетах в ЦБ и других банках-резидентах

2)      10% гос облигации, депозиты в других банках, кредиты под залог драг металлов, слитков

3)      20% кредиты, которые выдаются под залог гос цб (гос и муниципальные цб) и которые выдаются международным банкам.

4)      50% весь торговый портфель (до 180 дней) – все цб для перепродажи

5)      100% все остальные активы, весь кредитный портфель

Нормативы рассчитываются за каждый календарный день, представляются в ЦБ на 1 число каждого месяца.

Если норматив ликвидности снижается до 2%, ЦБ может отозвать лицензию.

Норматив достаточности собственных средств 14-15%. Если снижается, создается больший резерв – больший риск.

Анализ доходности. Должен быть баланс между доходностью, ликвидностью и риском. У ликвидных активов доходности нет. Чем больше риск, тем больше доходность.

Активы: работающие (постоянно приносящие % и комиссионные = доход) и неработающие (денежные средства, средства на кор счетах, резервы, основные средства, кап вложения)

Надзор за кредитными организациями.

3 функции надзора:

1)      Превентивная – предполагает проведение мероприятий по недопущению краха отдельных банков и стабилизация всей банковской системы

2)      Сигнализирующая – способность своевременно выявлять негативные тенденции в деятельности отдельных банков и принимать соответствующие меры (проводится постоянный мониторинг).

3)      Контрольная – призвана выявлять отклонения от норм и требований, причины их возникновения и т.д.

Методы надзора:

       Контактный – проводится непосредственно на месте

       Дистанционный – сбор, оценка, анализ отчетности, которая поступает от банков.

Основные инструменты банковского надзора:

1.       Лицензирование и государственная регистрация банков. Инструменты: установление требований по выдаче лицензий, регистрации; виды лицензий (устанавливает ЦБ); основания для отказа в выдаче лицензий / отзыва

2.       Дистанционный надзор:

1. Методы и методики отчетности (устанавливает ЦБ)
2. Методы классификации по проблемности банков
3. Система предупредительных и принудительных мер воздействия на те банки, которые нарушили какие-то нормы

3.       Инспектирование

1. Программа инспектирования
2. Методы и методики проведения тематических и комплексных проверок
3. Процедуры рассмотрения результатов проверок и принятие соответствующих решений

Инструкция №135 от мая 2010 года.

Учредителями банка могут быть: физические, юридические лица, другие банки-резиденты.

Требования к учредителям:

       Юридические лица должны иметь гос регистрацию своего предприятия и проработать на рынке более 3 лет. Предприятие должно быть прибыльным, не иметь задолженностей. Положение 337 – по нему проводится анализ этих банков.

       Физические лица – платежеспособность согласно 338 положению, требуется подтверждение налоговых органов, справка о доходах.

       Если учредители – другие коммерческие банки. Требуется отчетность за последние 6 месяцев и не должно быть задолженности.

При регистрации требуется пакет документов, бизнес-план (на последующие 2 года), анализ доходов и расходов, план прибыли.

УК  может включать 20% неденежных средств. В течение 2 лет эти 20% должны снизиться до 10%.

Лицензия по работе с юр лицами. В первую очередь банк работает с юридическими лицами. Только через 2 года при отсутствии нарушений (задолженности) подается лицензия на работу с физическими лицами.

Также банк обязательно должен входить в систему страхования вкладов.

Также банк может запрашивать лицензию на работу с драг металлами.

Если у банка есть уже все остальные лицензии и УК 900 млн. рублей, нет задолженностей, банк имеет право запрашивать генеральную лицензию, которая дает право открывать филиалы.

Надзор по закрытию кредитных организаций.

Закон №40 ФЗ от 1999 года «о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

Несостоятельность кредитных организаций – признанная арбитражным судом ее неспособность удовлетворять требования кредитора.

Меры ЦБ, чтобы не наступило банкротство:

1.       Финансовое оздоровление кредитных организаций

2.       Назначение временной администрации

3.       Реорганизация банка.

29 октября 2010 г.

Н2=Активы (деньги в кассе, на кор счете, гос цб) / Пассивы (депозиты до востребования) = мгновенная ликвидность (в течение одного операционного дня). Минимальная величина по данному нормативу = 15%.

Н3 = Активы / Пассивы (депозиты до востребования, срочные депозиты, облигации, векселя) = текущая ликвидность (в течение 30 дней). Минимальное значение = 50%.

Н4= Активы  / (Пассивы + Капитал) = долгосрочная ликвидность (свыше одного года). Максимальное значение = 120%.

Ликвидная позиция банка: