Банковские риски и методы их регулирования (по материалам ОАО «Банк Уралсиб»)

• анализ текущего состояния ликвидных активов и прогноз изменения их качества в будущем;
• прогнозирование и контроль обязательных нормативов ликвидности Н2,НЗ,Н4,Н5;
• прогноз изменения объема и структуры ресурсной базы;
• ситуационный анализ и прогноз ликвидности, в том числе стресс-тестирование.

     Нефинансовые  риски. Операционный риск. Операционный риск связан с недостатками в системах и процедурах управления, поддержки и контроля проводимых банком операций. Операционный риск – риск неверных или некомпетентных действий, в результате которых может быть причинен материальный ущерб. Все выявленные случаи потенциальных или реализованных операционных рисков подвергаются анализу с целью исключения их возникновения в дальнейшей деятельности.

     Мероприятия, направленные на снижение операционных рисков:

     - регламентация бизнес-процессов;

• экспертиза новых продуктов и услуг;
• внедрение модели нового продукта на ограниченном круге операций;
• предварительное тестирование новых технологий;

     - использование лицензионного программного обеспечения и оборудования;

     - повышение квалификации персонала и рыночная мотивация персонала;

• развитие адекватной характеру и масштабам деятельности банка системы внутреннего контроля;
• закрепление за самостоятельными службами отдельных направлений управления операционными рисками, в том числе безопасность информационных систем, автоматизация, внутренняя безопасность.

     Правовой  риск. Правовой риск связан с обесценением активов или увеличением обязательств по причине неадекватных или некорректных юридических советов, либо неверно  составленной документации вследствие непреднамеренного заблуждения  или злонамеренных действий. Судебные разбирательства, в которых может участвовать банк, может повлечь определенные издержки, а судебное решение – отрицательные имущественные последствия. Деятельность банка особенно подвержена правовым рискам при проведении новых операций.

     Основные методы управления правовым риском включают:

     - унификацию нормативной и договорной базы банка;

     - выработку рекомендаций правового характера по вопросам деятельности банка;

     - проведение правового анализа любых нетиповых для банка договоров и иной документации;

     - проверку правоспособности контрагентов банка и полномочий их представителей;

     - привлечение сторонних юридических компаний и/или частных лиц для проработки и решения отдельных вопросов правового характера;

     - повышение специальной квалификации сотрудников юридической службы и общей юридической подготовки других сотрудников банка;

• выпуск внутренних нормативных документов в целях осуществления деятельности банка с соблюдением норм правового регулирования,
• банковского и налогового законодательства;
• контроль исполнения внутренних нормативных документов;
• контроль соблюдения разграничения полномочий должностных лиц;
• контроль за своевременным уведомлением государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством.

     Риск  потери деловой репутации. Риски потери репутации банка возникают из-за операционных сбоев, неспособности действовать в соответствии с определенными законами и инструкциями либо другими источниками права, а также при подозрении в связях с криминальными структурами или в легализации доходов, полученных преступным путем. Угроза потери репутации может подвергнуть банк опасности потери доверия кредиторов, вкладчиков.

     Основные  методы управления репутационным риском следующие:

• выпуск внутренних нормативных документов в целях осуществления деятельности банка с соблюдением норм правового регулирования,
• банковского и налогового законодательства;
• применение системы этических норм, определяющих общие принципы кодекса поведения сотрудников банка;

     - обеспечение своевременного исполнения обязательств перед клиентами и контрагентами банка;

• подготовка предварительных заключений с целью исключения сомнительных операций;
• выполнение специально разработанных процедур официального, последовательного и своевременного рассмотрения жалоб клиентов;

     - осуществление проверки рекламной информации о деятельности банка до ее публикации.

     Стратегический  риск. Стратегический риск отражает способность  банка выбирать географические и  продуктовые сегменты, предположительно прибыльные для банка в будущем, с учетом комплексного анализа будущей операционной среды.

     Для идентификации и оценки риска  используются следующие способы  контроля и измерения:

     - планирование деятельности банка, состоящее из трех уровней:

     текущее, среднесрочное, долгосрочное;

• периодическое предоставление подразделениями руководству банка отчетов о выполнении текущих и среднесрочных (по кварталам) плановых показателей;
• система постановки и контроль исполнения приоритетных задач банка в среднесрочном и долгосрочном периоде;
• рассмотрение и утверждение долгосрочных планов на заседаниях Наблюдательного совета банка;
• ежегодный отчет о деятельности банка перед высшими органами управления банком: Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом;

     -  моделирование влияния на капитал и финансовую устойчивость банка отдельных, в том числе новых направлений бизнеса;

• сравнительный анализ темпов изменения капитала и масштабов деятельности банка в сравнении со средним уровнем по банковской системе РФ (среди крупнейших банков РФ);
• мониторинг соответствия принятой стратегии реальным темпам ее развития и реальной макро/микроэкономической ситуации, выявление причин отклонения;
• мониторинг инновационных банковских технологий;
• ситуационный анализ развития конкретной ситуации, в том числе стресс-тестирование;
• мониторинг изменений в нормативно-правовой базе и их влияния.

 

 

     3.2 Направления совершенствования  управления рисками  

     Метод снижения риска краткосрочных кредитов (скоринг).

     Скоринг своими истоками восходит к К. Дюрану — английскому банковскому служащему, который, уходя на Вторую мировую  войну, оставил инструкцию сотрудникам, как выдавать кредиты, и короткую формулу, учитывающую помимо имущественных параметров также социально-демографические, включая возраст, пол, образование, профессию, место рождения и проживания. Скоринг – не статичная модель. Это модель оценки каждого заёмщика в отдельности по совокупности различных параметров. Моделей скоринга великое множество. В разных банках и компаниях они свои и сравнивать их не имеет смысла.

     Например, для средней полосы России двое и более детей в семье — это фактор кредитного риска. Многодетные семьи всегда дотировались государством, у них менталитет такой, что им не дадут пропасть, государство поможет. Отсюда, скорее всего, низкая внутренняя готовность отдавать взятый кредит. А для Татарстана, например, критерий «двое и более» работает с точностью наоборот. Потому что «двое и более детей» — это, как правило, показатель ответственности, состоятельности в социальном плане. Вроде бы совершенно одинаковый параметр, но для скоринговой оценки он может трактоваться по-разному, в зависимости от региона. Один и тот же параметр внутри скоринга можно сравнивать только с учетом других параметров. Что уж говорить о сравнении самих моделей скоринга.

     Скоринг привязан к огромному количеству параметров, причем эти параметры  подвижны. Это многофакторный анализ. Общего решения не существует, всегда бывают решения в частных приложениях. Из множества факторов, влияющих на убыточность, надо выбрать наиболее существенные, и привести их к количественному значению. А потом наблюдать, как они изменяются во времени, с изменением общественных и экономических условий.

     Построение  системы скоринга зависит также  от размера кредита. Методы оценки заёмщика на 3 тыс. и 10 тыс. долларов разные, хотя в обоих случаях обследуется  физическое лицо.

     Сегодня некоторые торговые сети высказывают порой недовольство, что некоторые банки дают достаточно большое количество отказов. А количество отказов — это понимание банка, что клиент неблагонадежен. Для примера возьмем мужчину 40 лет: водительские права, знания иностранных языков нет, загранпаспорта нет, образования нет, места работы нет. Хоть он и житель Уфы, но с большой вероятностью будет отрицательный ответ. Однако в Уфе это может быть житель «Черниковки» или «Центра». И тогда уже положительный или отрицательный ответ скоринга — это вопрос глубины детализации.

     Более глубокая детализация в скоринге начнется, когда кредитование «переварит»  верхнюю часть «пирамиды» потенциальных  заемщиков, которая сейчас охвачена. Это самые состоятельные, самые  качественные заемщики. В России выдано кредитов, причем не только потребительских, где-то в объеме 1,5% к ВВП. В Западной Европе это приблизительно 50%, в Америке — 78—80%. Это является существенным показателем развития страны.

     В странах Восточной Европы кредиты  составляют 10—18% от ВВП в зависимости от момента вступления в ЕС. Ближайшая перспектива страны — догнать Восточную Европу. Что означает увеличить объем кредитования в 5—10 раз. Ну и в отдаленной перспективе — уровень кредитования 50% от ВВП, это программа лет на двадцать — догнать Западную Европу.

     Процесс будет развиваться лавинообразно, основной двигающий мотив — «чем я хуже соседа». При движении к  основанию клиентской «пирамиды» качество заемщиков будет неизбежно падать, а потребности розничных продаж будут говорить — кредитовать нужно большее количество. В такой ситуации для определения кредитонадежности клиента система скоринга должна обрабатывать информацию с наибольшей степенью детализации. Вот тогда скоринг будет «дотачиваться» до домов и улочек. В какую сторону окна твоей квартиры, какие номера у твоей машины — будем доходить до таких деталей при определении кредитонадежности.

     Первая  составляющая анкеты скоринговой модели, заполняемой клиентами банков —  «жесткие» параметры. Они берутся  не со слов, а исходя из документов, которые клиент имеет с собой. Из паспорта «выудить» можно много. Например, одинокая женщина, 35—40 лет, с ребенком, по скорингу для целей экспресс-кредитования с большой долей вероятности будет иметь ответ «да». В силу социальной модели поведения, в силу психотипа данной категории граждан, ее нацеленности на защиту ребенка. Комплекс этих факторов с учетом ее экономического положения свидетельствует о высокой ответственности и, как следствие, достаточной кредитонадежности.

     Таковы  «жесткие» параметры, которые позволяют делить клиентскую базу на социальные страты. Страт может быть много. Добавляются новые признаки — и предыдущее количество страт может увеличиться в разы.

     Страховая компания «РОСНО» выделила на сегодня 1056 первичных страт. Первоначально  была разработана балльная система, не привязанная ни к чему. Важно было обкатать эту систему на массиве, набрать статистику, чтобы потом от этого массива данных уже вести корректировки. Чем больше выборка, тем четче локализуются некие пики, — компания их и нащупывала. Опрашивала по этой анкете своих сотрудников, людей на улицах, работников на предприятиях клиентов, даже постоянных посетителей в казино, всеми правдами и неправдами, прося заполнять анкеты.

     После «жестких» параметров в анкете следуют  «мягкие» параметры, среди которых образование, знание языков, количество выездов за рубеж, наличие электронной почты, причем корпоративной или личной, место работы, наличие недвижимости. Эти характеристики также классифицируются и оказывают свое влияние на принятие решения.

     И последнее — небольшой психологический  опрос, который решает несколько  задач. Он помогает определить достоверность  информации, предоставленной клиентом. Из 18 вопросов, на которые необходимо ответить «да — нет», из чего-то на первый взгляд размыто-неопределенного получается определенность, как это бывает, наверное, только в психологии. По этим ответам строится некий профиль клиента, который при всей своей простоте на больших массивах показывает критические или некритические смещения относительно некоего признаваемого за норму поля. Это важно — компания больше основывается на социально-экономической модели, нежели на защите кредита имуществом клиента.

     Из  банковской практики мы видим, что очень  много проблемных кредитов выдается именно по потребительским кредитам, физическим лицам. Банк не проводит достаточно тщательных проверок, он с радостью предоставляет кредит, стремясь получить больше прибыли. И сума выдается не кредитоспособному заемщику, а при погашении кредита возникают проблемы, в результате которых банк начинает дополнительную работу по задолжнику, увеличивая тем самым статью расходов. Для того, чтобы снизить количество таких кредитов, необходимо усовершенствовать метод скоринга, т.е. фактически снизить количество краткосрочных кредитов. Это повлечет за собой снижение прибыли, но и убережет банк от неблагоприятных последствий в случае наступления риска.