Основные принципы построения экономической модели

     Предельная  норма замещения i-го фактора j-м N_ji показывает количество j-го фактора, которое требуется для замены одной единицы i-го фактора при сохранении постоянных уровня зависимой переменной и значений остальных независимых переменных. 

     Проводя расчеты по формуле (1.18) для функции (1.8), получим, что для всех i и j и для всех значений t=1,2,..., Т эластичность замещения прироста одного фактора соответствующим изменением другого является постоянной: 

     Во  многих практических исследованиях  столь строгие теоретические  концепции, предварительные допущения  о содержательных сторонах взаимодействия между явлениями отступают на второй план. Для них главным является построение уравнения, достаточно точно выражающего взаимосвязи, адекватные тенденциям изменений переменных у и х_i, i=1, 2,...,n;  на временном интервале (1,Т). Более того, часто именно “удачная” форма уравнения эконометрической модели кладется в основу разрабатываемой теоретической концепции, которая затем находит свое применение в последующем анализе. Очевидно, что наиболее “подходящая” форма обеспечивает наилучшее приближение теоретических (расчетных) значений = f(a, x_t)  к действительным значениям у_t.

       Обычно выбор такой формы осуществляется на основе графического анализа тенденций развития соответствующих процессов. Например, если переменная y и переменная х_i  изменялись во времени согласно графикам, представленным на рис. 1.1, то логично предположить, что у~1/х_it .

     Для графиков, представленных на рис. 1.2, характерной  является логарифмическая зависимость у_t ~lnх_it.

     В этих и во многих других случаях, как  правило, в качестве функции f(a, x_t), выражающей взаимосвязи между включенными в модель независимыми переменными х_i, i=1, 2,..., n, выбирается либо линейная форма (1.2), либо степенная (1.4). Заметим, что значение частной эластичности y по фактору х_i, рассчитанное на основе выражения (1.15) для функции (1.2) равно: 

     и, таким образом, этот показатель изменяется во времени в соответствии с изменениями переменных  у и х_i. 
 

      y                                                       х_i

                                t                                              t

     Рис. 1.1 

      y                                                     х_i

                                  t                                             t

     Рис. 1.2 

     Аналогично  можно показать, что предельная норма  замещения  факторов i и j для функции (1.17) также является переменной величиной 

     и ее значение также зависит от соотношения  уровней рассматриваемых факторов в каждый момент времени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Y.Учебно-методическое  обеспечение курса.

     1.Рекомендуемая литература (основная)

• Айвазян С.А., Мхитарян В.С.Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998.
• Доугерти К. Введение в эконометрику. Учебник для вузов. М.:Инфра - М., 1999. 402 с.
• Магнус Я.Р. Эконометрика: Начальный курс. Учебное пособие для вузов.М.: Дело, 1998.

  2.Рекомендуемая  литература (дополнительная)

• Грубер Й. Эконометрия 1: Введение во множественную регрессию и эконометрию. Б.м.: Б.и., 1993. Ч.1,2,3.
• Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980. 350 с.
• Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. М.:Финансы и статистика, 1987-88. 366 с., 351 с.
• Тихомиров Н.П., Попов В.А. Методы социально-экономического прогнозирования. М.: ВЗПИ, 1993. 228 с.