Банковский менеджмент и проблемы эффективного управления коммерческим банком в период мирового финансового кризиса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая  РАБОТА

На тему: «Банковский менеджмент и проблемы эффективного управления коммерческим банком в период мирового финансового кризиса»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение___________________________________________________________________3

1 Теоретические основы организации  банковского менеджмента                                        5                                       

1.1 Глобальный финансовый кризис  и модели управления коммерческими банкам             5

1.2 Понятие банковского менеджмента                                                                                                    8

1.3 Организационное устройство коммерческого  банка                                                                     13

1.4 Система и функции банковского  менеджмента                                                                                15

2 Анализ управления активами и пассивами банка АО «АТФБанк»                                 16

2.1 Характеристика и основные финансовые операции банка                                                           16

2.2 Анализ управления активами                                                                                                                  18

2.3 Анализ управления пассивами                                                                                                                20

3 Совершенствование банковского  менеджмента                                                                          23

3.1 Анализ финансовых коэффициентов надежности, ликвидности и рентабельности          23

3.2 Управление ликвидностью коммерческого  банка                                                                           24

3.3 Управление процессом банковского  обслуживания крупных корпоративных  клиентов    

                                                                                                                                                                                      25

3.4 Совершенствование интегрированной  системы управления банковским  конгломератом

                                                                                                                                                                                      26

Заключение                                                                                                                                                          28

Список использованной литературы                                                                                                     30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Становление банковской системы Казахстана как важной составляющей финансово-кредитной системы и  повышение ее роли непосредственно  связаны с развитием экономики  в целом, многообразием форм собственности  и экономической самостоятельностью субъектов, в том числе, и их правом, выбирать самостоятельно банки обслуживания. Сегодня очень много говорится о мировом финансовом кризисе, который начался в 2007 году и к началу 2009 года практически затронул все страны. История подтверждает те факты, о том, что до середины прошлого века финансовые и банковские кризисы повторялись с периодичностью раз в 10-20 лет. Однако после окончания второй мировой войны крупных глобальных кризисов не случалось за исключением локальных.

Как правило, под  чисто финансовым кризисом понимают обрушение фондовых рынков. Сегодня  нельзя говорить о том, что сегодняшний  кризис - это прежде всего финансовый кризис, так как тотального обрушения фондовых рынков не произошло, идет падение цен на ценные бумаги, что в конечном итоге ведет к снижению объемов капиталов, прибыли, обесценению залогов по кредитам, т.е. к кризису ликвидности.

Современное развитие финансовых рынков характеризуется  такими тенденциями как – глобализация, либерализация, консолидация, которые бесспорно изменяют мировую финансовую архитектуру. В этой связи увеличивается интерес к банковскому менеджменту, управлению активами и рисками, формированию и развитию новых информационных технологий в пространстве кредитного учреждения.

Банковский бизнес не зря называют особым, специфическим  видом бизнеса, особым видом предпринимательской  деятельности, так как банки в  основном работают с чужими денежными  средствами, доля собственных средств  банка не превышает 15-20% в общей  структуре ресурсов.

Целью курсовой работы является обобщение теоретических  основ банковского менеджмента, выявление ее роли в кредитной  политике управления ликвидностью коммерческого  банка, а также разработка предложений  по совершенствованию банковского  менеджмента. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих  задач:

• исследование содержания и функций банковского менеджмента;
• изучение организационного устройства коммерческого банка
• определить основные направления кредитной политики коммерческого банка;
• проанализировать основные тенденции управления ликвидностью коммерческого банка;
• разработка и обоснование мероприятий, направленных на совершенствование управления процессом банковского обслуживания крупных корпоративных клиентов.

.

Объектом исследования являются банковская система Республики Казахстан, в том числе АО «АТФ Банк».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Теоретические  основы организации банковского  менеджмента

1.1 Глобальный финансовый кризис  и модели управления коммерческими  банками

Глобальный кризис ликвидности, начавшийся в середине 2007 г., подверг банковский сектор и  регулирующие органы Казахстана (рейтинг  по обязательствам в иностранной  валюте: ВВВ-/Стабильный /А-3; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВВ/Стабильный/А-3) самому трудному за годы испытанию.

Глобальный финансово-экономический  кризис продемонстрировал недостатки существующих моделей финансовых отношений как в общемировом масштабе, так и на национальном

Проблемы банков в условиях глобального финансового  кризиса проявились в несовершенстве и несоответствии систем управления рисками современным тенденциям и уровню принимаемых рисков (как по степени, так и по качеству рисков), низком уровне корпоративного менеджмента, недостаточной прозрачности и, как следствие, неэффективности бизнес-моделей, оказавшихся чувствительными к негативным тенденциям, а так же в коррупции топ – менеджеров крупных казахстанских банков: АО «ТуранАлем», АО «Альянс Банк»

Исходя из своей  оценки страновых и отраслевых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment, BICRA), Standard & Poor's включила банковскую систему Казахстана в 8-ю группу. Используя градацию BICRA, Standard & Poor’s делит банковские системы с точки зрения их подверженности страновым и отраслевым рискам на 10 групп.В 8-ю группу, помимо Казахстана, входят Россия, Аргентина, Египет и Индонезия.

В начале 2008 г. проблемы с ликвидностью в банковском секторе Казахстана начали обостряться из-за ухудшения ситуации на международных рынках капитала, падения доверия отечественных вкладчиков и оттока денежных средств, связанного с погашением внешней задолженности. Банки начали получать от Национального банка Казахстана (НБК) краткосрочную финансовую помощь (в основном в форме валютных свопов и операций РЕПО), которая в августе-сентябре достигла максимума в 3,5 млрд долл. Дополнительным источником ликвидности стало погашение во 2-м полугодии облигаций НБК на сумму в 4,5 млрд. долл.; правда, около половины этой суммы было изъято иностранными инвесторами.

.У казахстанских  банков, имеющих наиболее высокое  бремя внешней задолженности,  расходы по погашению внешних  обязательств до конца 2011 г.  составляли в среднем 10-15% от  текущей величины их активов  (таблица 1).

Доля иностранных  банков в совокупных активах и  капитале банковской системы Казахстана составляет менее 15%, что намного  ниже аналогичных показателей многих других стран с развивающейся  рыночной экономикой. Дочерние подразделения ABN Amro Bank N.V. (AA-/Позитивный/А-1+), Citibank N.A. New York, NY (AA+/CreditWatch Негативный/А-1+) и HSBC Bank PLC (AA/ Стабильный/А-1+) уже сейчас входят в список 15 крупнейших казахстанских банков, хотя их деятельность продолжает ограничиваться выбранными сегментами рынка - такими, как услуги корпоративного финансирования, VIP-услуги, управление денежными средствами, казначейские операции и торговое финансирование.

Таблица 1. Расходы  крупных казахстанских банков по погашению внешних долгов

млн долл. США	2008	2009	2010	2011	2012
Казкоммерцбанк	3247	1262	88	890	1429
Банк ТуранАлем	1198	1803	1999	863	273
Народный банк Казахстана	415	383	747	65	16
Альянс-банк	1707	701	473	830	1259
АТФ-Банк	1178	625	386	19	261
ЦентрКредит	289	89	--	504	--
Темирбанк	131	151	--	300	--
Банк "Каспийский"	320	100	--	--	--
Нурбанк	323,7	62,2	67,4	200,8	0,2
Евразийский Банк	223	93	3	6	--
Цесна-банк	81,8	1,8	129,4	0,5	0,1
КазИнвестБанк	223	4	10	50	11
Всего	9113	5272	3893	3679	3238

 

Таким образом, наличие конкурентных преимуществ (как абсолютных, так и относительных) у банков способствует повышению  финансовой стабильности в стране, что в свою очередь приводит росту  макроэкономических показателей

Для повышения  своей конкурентоспособности в  условиях глобализации банки, помимо известных  методик стратегического планирования, диверсификации, экспансии, распределения  риска по структурным подразделениям, все чаще должны использовать превентивные методы защиты от кризисных явлений, связанных с появляющимися периодически проблемами ликвидности и платежеспособности, происходящих не только в собственной  стране, но и на развитых рынках капитала.

Безусловно, это  результат принятых и принимаемых  в стране программ реструктуризации экономики и финансового сектора, а так же разработки и внедрения  как новых эффективных нормативно-правовых актов, так и совершенствования  действующих

Основные показатели банковского сектора Республики Казахстан за последние пять лет  отражены в таблице 2, 3, 4.

 

Таблица 2. Показатели выдачи банковских кредитов

Динамика абсолютных и  относительных показателей, характеризующих  кредитование экономики банковским сектором	01.01.07	01.01.08	01.01.09	01.01.10
Кредиты экономике (млрд. тенге), в  т.ч.	2592,1	4692,7	8868,3	8936,4
Краткосрочные, млрд. тенге	869,2	1257,8	1782,7	1787,2
Долгосрочные, млрд. тенге	1722,9	3434,9	7085,6	7149,2
Удельный вес кредитов юридическим  лицам в общем объеме кредитов, %, в том числе:	74,2	65,8	64,5	75,2
кредиты в иностранной валюте, %	51,5	48,4	42,7	42,6
кредиты в тенге, %	48,5	51,6	57,3	57,4
средневзвешенные ставки вознаграждения, %	13,0	12,2	14,8	16,3
Удельный вес кредитов физическим лицам в общем объеме кредитов, %, в том числе:	25,8	34,2	35,5	24,8
средневзвешенные ставки вознаграждения, %	19,7	18	19,3	19,8

 

Таблица 3. Показатели привлечения банковских депозитов

Динамика абсолютных и относительных показателей, характеризующих  привлечение депозитов банковским сектором	01.01.06	01.01.07	01.01.08	01.01.09
Всего привлеченных депозитов, млрд. тенге	2523,0	4714,9	6424,0	6893,7
- депозиты юридических лиц	1926,2	3680,7	4976,1	5416,8
- депозиты физических лиц	596,8	1034,2	1447,9	1476,9
Доля депозитов в иностранной  валюте	62,8%	58,1%	60,6%	58,2%
Доля депозитов физических лиц  в совокупных депозитах	23,7%	22,0%	22,6%	21,5%

 

Таблица 4. Показатели доходности банковского сектора