Статистика, аналитическая часть

    III. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

  Цель  аналитической части – анализ финансовых показателей банка ВТБ 24 по выдаче кредитов за 2008 год, применяя методы рядов динамики, аналитическое  выравнивание по уравнению прямой и  параболы, методы механического выравнивания  с помощью программы MS Excel.

  1.Постановка  задачи.

      В силу сезонности производства, неравномерных  поставок и другого происходит несовпадение времени создания и обращения  продукции. У одних субъектов  появляется временный избыток средств, у других - их недостаток. Это создаёт возможность возникновения кредитных отношений, то есть кредит разрешает относительное противоречие между временным оседанием средств и необходимостью, их использования в хозяйстве.

      2. По месячным данным за 2008 год, представленные в таблице 1., проведем анализ динамики кредитов, предоставленных предприятиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, для чего рассчитаем следующие показатели:

• абсолютный прирост;
• темп роста;
• темп прироста;
• абсолютное значение 1% прироста;
• средние за период уровень ряда, абсолютный прирост, темпы роста и прироста;
• скользящую среднюю.

    В результате приведенных исследований наблюдается:.

    Сумма прибыли к концу года увеличилась в 3,5 раза, что в абсолютном выражении составляет 23413,00млн.руб., но в последний месяц года сумма прибыли резко сократилась, что в абсолютном выражении составило 4220,00 млн.руб.

    В течении анализируемого года средний размер предоставленных кредитов предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам составил 74551,67 млн.руб., в среднем за год он увеличился на 1109,09 млн. руб. или на 3,4 %.

    Задача  скользящей средней состоит в том, чтобы выявить общую тенденцию в изменении уровней ряда, освобожденную от действия различных случайных факторов.

    Сглаженный  ряд суммы выданных кредитов за 2008 год (млн.руб.) короче фактического на один член ряда в начале и в конце, что является недостатком-потеря информации. Сглаженный ряд меньше, чем фактический подтвержден колебаниям из-за случайных причин и четче, в виде некоторой плавной (розовой) линии на графике выражает основную тенденцию увеличения прибыли от выдачи кредитов за 2008 год. 
 

      Для того, чтобы дать количественную модель, выражающую основную тенденцию изменения  уравней динамического ряда во времени, используют аналитическое выравнивание ряда динамики при использовании построения простейших моделий-прямой, параболы(уравнения регрессии).

      Наиболее  адекватное уравнение регрессии- уравнение параболы, которое имеет вид у=328,5Х²+12089+19430 с максимальным индексом детерминации 0,995, так как выбор наиболее адекватного уравнения регрессии определяется максимальным значением индекса детерминации.