Лекции по «Финансовой статистике»

      3. Отношение прибыли (П) к общей сумме активов (А) харак 
теризует доходность активов, а к капиталу (К) — доходность ка 
питала.

      Доходность  активов зависит от двух факторов:

1. соотношения капитала и активов;
2. доходности капитала. Для оценки каждого из этих факторов используется индексный

      метод.

      4. Среднюю процентную ставку по выдаче кредитов и обслу 
живанию депозитов позволяют определить проценты получен 
ные (валовой доход от реализации кредитов) и уплаченные (рас 
ходы по обслуживанию депозитов).

      Изменение средней процентной ставки происходит под влиянием двух факторов:

1. структуры кредитов (депозитов);
2. индивидуальной процентной ставки по каждому кредитному договору (или каждому депозиту). Влияние первого фактора определяется с помощью индекса

      структурных сдвигов. Влияние второго — с помощью индекса постоянного состава, а совместное влияние обоих факторов — с помощью индекса переменного состава.

      5. Для оценки соблюдения принципа  срочности кредитования исчисляют  показатели оборота ссуд:

      Число оборотов = Оборот по погашению ссуд / Среднегодовая ссудная задолженность.

      Также обязателен по сбербанкам факторный  анализ динамики общей суммы вкладов и среднего вклада. Факторами изменения общей суммы вкладов являются число филиалов Сбербанка, количество вкладов, приходящихся в среднем на один филиал, и средний размер вклада (табл. 1).

      На 1 сентября 2006 г. количество действующих  кредитных организаций в России (по сведениям ЦБ РФ) составляло 1163 банка, 930 кредитных организаций из которых имеют лицензии на привлечение вкладов населения. Но только у 259 российских кредитных организаций уставный капитал составляет свыше 300 млн руб. Капитал основного количества банков (свыше 61% от общего числа) ниже 60 млн руб., а 45% кредитных организаций — менее 3 млн руб.

      По  всем банковским учреждениям валюта баланса на 1 сентября 2006 г. выросла в 3,8 раза, по региональным — в 4 раза. Устойчивость региональных банков подтверждается и банковскими экспертами. В число лучших 200 или 300 банков признанные эксперты все больше включают региональные.

      Региональные  банки очень тесно связаны  с местным населением и местными субъектами производства, так как они держат большую сумму средств населения и предприятий.

      Факторами, определяющими ценность банка для  клиента с экономической точки зрения, являются: тарифы банка, затраты времени клиентом, эффект от использования услуг банка. Конкурентные преимущества банка объединяют его:

1. внешние возможности (по работе с клиентами, инвесторами, акционерами, органами власти);
2. внутренние (по оптимизации бизнес-процессов и организационной структуры, созданию эффективной системы менеджмента и формированию качественной ресурсной базы);
3. динамические (по внедрению инноваций, темпам роста, принятию решений).

      Таблица 1

      Вклады  населения в банках (на 01.01.2006 г.) 

      Средства  предприятий в коммерческих банках сосредоточены в основном в Москве (табл. 2).

      Таблица 2

      Средства  предприятий в  коммерческих банках (на 01.01.2006 г.) 

      Весьма  большая роль региональных банков в  активах банковской системы (табл. 3).

      Таблица 3

      Активы  коммерческих банков Российской Федерации (на 01.01.2006 г.) 

      Наибольшая  значимость региональных банков в кредитовании предприятий и организаций, так как они взяли на себя 2/3 всей кредитной задолженности (табл. 4).

      Таблица 4

      Кредитная задолженность (на 01.01.2006 г.) 

      Отсюда  следует сделать вывод, что лучшие региональные банки занимают устойчивое положение в экономике страны, пережили этапы модернизации и реорганизации, экономических спадов и провалов и наращивают свою значимость и влияние.

      Стоит обратить внимание, что в последние  годы операции по отзыву лицензий среди региональных банков существенно сократились (табл. 5).

      Таблица 5

      Отзыв лицензий у коммерческих банков в 2003—2006 гг. 

      Региональные  банки ближе к жизни регионов, к населению, к руководящим кадрам и они поднимают авторитет  банковской системы в целом.

      И к тому же региональные банки работают в обстановке больших трудностей, так как на них очень сильно влияет глобализация финансовых рынков, и они часто оказываются вне струи этого направления.

      По  региональным банкам существенно бьет концентрация финансовых ресурсов в столице. Так как 90% валового внутреннего продукта производится в регионах, а 70% финансовых ресурсов страны находятся в столице, то это почти ограбление регионов.

      Как говорится в исследовании, подготовленном аналитиками Raiffeisen Zentralbank (RZB), банковская система России дорастет до уровня банков стран Центральной Европы через четыре года. Как считают российские специалисты, прогноз сбудется благодаря новым банковским услугам, которые будут распространяться среди потребителей.

      Предполагаются  высокие темпы роста банковских активов в России, т. е. за четыре года они вырастут до 30,4 трлн руб. с 9,75 трлн руб. и к 2010 г. составят 71,9% от ВВП вместо 45,5% 2006 г. К 2010 г. суммарные активы российских кредитных организаций должны будут превысить активы банков Центральной Европы. Но на данный момент они в 5,6 раза меньше, чем активы крупнейшего банка мира — Mitsubishi UFJ Financial Group, и в 5,3 раза меньше, чем активы самого большого американского банка — Citigroup.

 

      

      ЛЕКЦИЯ  № 4. Статистика страхования

      Российский  страховой рынок возник в 1992 г. Так как с тех пор произошло много перемен, то сегодня стало понятно, что страхование есть неотъемлемая часть экономики. Современное рыночное хозяйство подвержено множественным рискам природного, экономического, техногенного, политического характера. Следовательно, возрастает вероятность наступления рисковых событий, рост стоимости объектов страхования. И все это требует высокого профессионализма в управлении финансами, знания современных методик и умения их использовать. Зарубежный и российский опыт страхового бизнеса показывает, что сбор, обработка и анализ статистической информации являются основными вопросами, связанными с обеспечением высокой эффективности страховой деятельности. И к тому же, качество страховых услуг в основном зависит от наличия полной и достоверной страховой статистики. В Российской Федерации существуют центры сбора и обработки статистической информации, такие как: орган страхового надзора (Росстрахнадзор), орган страхового регулирования (Минфина России) и Госстат России. В целях оперативного информирования о деятельности страховых организаций и текущего надзора за их финансовым состоянием орган страхового надзора (Росстрахнадзора) и органа страхового регулирования (Минфина России) собирают статистические данные поквартально, Госстат России — информацию о годовых итогах деятельности страховщиков по более широкому перечню вопросов. Следует отметить, что статистические данные о системе страхования нужны не только в целях государственного надзора за деятельностью страховщиков, так как наличие достоверной страховой статистики и постоянное ее совершенствование способствуют решению следующих важнейших задач страхового бизнеса:

1. обеспечение эффективного взаимодействия между страховщиками и органами надзора за страховой деятельностью со стороны государства;
2. анализ состояния, динамики и структуры российского страхового рынка;
3. обеспечение достоверности и качества обоснования экономической целесообразности принятия различных законопроектов в области страхования, а также их реализации;
4. гарантия открытости страховщиков для отечественных и иностранных партнеров (страхователи имеют законные права на информацию о качестве страховых услуг и об их исполнителях);
5. повышение эффективности тарифной политики российских страховщиков и, как следствие, деятельности всех участников страхового бизнеса;
6. оптимизация процесса лицензирования страховой деятельности, лицензионных условий и технологий страхования, повышение качества расчетов страховых тарифов и бизнес-планов страховой деятельности на основе достоверной страховой статистики, учитывающей специфику регионов России;
7. обеспечение достоверности комплексной оценки деятельности страховых компаний в публикуемых в печати рейтингах страховщиков;
8. повышение уровня безопасности страховых операций за счет сокращения убытков страховых компаний от страхового мошенничества.

      Решение данных задач позволит укрепить позиции  российских страховщиков на финансовых рынках в России и за рубежом. Существуют следующие виды страхования: ОСАГО, КАСКО, ОМС, страхование пассажира, ДМС, страхование имущества, страхование жизни, другие виды страхования.

      Управление  финансами страховой компании сводится к управлению ликвидностью компании, когда все перспективные платежи могут быть обеспечены фактически «со 100%-ной вероятностью». Но, к сожалению, банкротства страховых организаций вполне возможны, и происходят они чаще всего по причине нарастающего потока непредсказуемых платежей (либо по причине масштабного стихийного бедствия, либо вследствие неграмотного анализа будущих платежей по страховым продуктам). Во всех случаях для того, чтобы избежать банкротства, нужно исследовать вопрос о создании необходимых финансовых резервов, которые нужны для покрытия плохо предсказуемых неотложных будущих обязательств. Размер резерва (неснижаемого размера высоколиквидных активов на балансе компании) рассчитывается на основании того, какой риск готова принимать на себя компания по своим продуктам, т. е. чем выше риск, тем выше и требуемое резервирование.