Задачи по эконометрике

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Января 2011 в 18:11, контрольная работа

Описание работы

35 задач.

Скачать полностью (264.11 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 35 файлов

1 линейная модель с годами.xls

— 91.50 Кб (Открыть, Скачать)

10 совхоз с 2 видами корма.xls

— 19.50 Кб (Открыть, Скачать)

11 брюки,юбки,и др.xls

— 19.50 Кб (Открыть, Скачать)

12 о ранце.xls

— 17.00 Кб (Открыть, Скачать)

13 6 торг точек и 5 продавцов.xls

— 35.50 Кб (Открыть, Скачать)

14 3 вида продук и 3 вида сырья.xls

— 25.00 Кб (Открыть, Скачать)

15 инвестор с разм лота=16.xls

— 23.00 Кб (Открыть, Скачать)

16 инвестор с разм лота=15.xls

— 20.50 Кб (Открыть, Скачать)

17 лин модель с доходами населе.xls

— 91.00 Кб (Открыть, Скачать)

18 данные за 11 лет по ценам на нефть.xls

— 25.00 Кб (Открыть, Скачать)

19 3 вида продукции и 2 вида сырья.xls

— 27.00 Кб (Открыть, Скачать)

2 6 недель фикс спрос.xls

— 29.00 Кб (Открыть, Скачать)

20 по данным консол.бюджета НДФЛ.xls

— 30.50 Кб (Открыть, Скачать)

21 расх бюдж.на промышл, энергет..xls

— 90.00 Кб (Скачать)

Титульный лист

  A B C D E F G H I J K
1   Факт Расч              
2    Y(t) Yp(t)                
3  1 35.5 -38.56                
4  2 35.9 2.59                
5  3 50.3 43.74                
6  4 26.2 84.89                
7  5 31.4 126.04                
8  6 58.5 167.19                
9  7 237.4 208.34                
10  8 324.5 249.49                
11  9 334.7 290.64                
12                       
13         Имеются: показатель Y(t)                  
14    t 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
15   Y(t) 35.5 38.9 50.3 26.2 31.4 58.5 237.4 324.5 334.7
16                      

ОтветыЗадачи21

  A B C D E F G H I J
1      Имеются: показатель Y(t)                  
2  t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Y(t) 35.5 38.9 50.3 26.2 31.4 58.5 237.4 324.5 334.7
4 Сглаженные значения показателя приведены в третьей строке таблицы                  
5  t 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
6 Y(t) 35.5 38.9 50.3 26.2 31.4 58.5 237.4 324.5 334.7
7 Ycгл(t)   41.6 38.5 36.0 38.7 109.1 206.8 298.9  
8    1.  Линейная   модель                
9  a1= 2,469      / 60      = 41.15        
10  a0  = 126.04       -       ( 41.15      * 5 )      = -79.71    
11                         Остаточная компонента       Условие Относит.    
12          Независимость   Случай- Нормаль- адекват- средн.по    
13      d-критер. 1-й коэф.    ность    ность ности модулю    
14      Дарбина автокорр.     модели отклонен.    
15  Значение   0.77 0.52 2 2.62 НЕТ      
16  Выполн. условия   НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ      
17                     

РешениеЗадачи21

  A B C D E F G H I J
1   1.  Линейная   модель     имеет вид        
2                    1.0
3       Метод наименьших квадратов дает возможность определить коэффициенты линейного                  
4  уравнения a1 и a0 по формулам 1.1-.1.4 :                  
5  необходимых для расчетов по формулам 1.1-1.4 приведены в табл. 1.1                  
6  Таблица 1.1 Промежуточные вычисления, необходимые для оценки параметров модели                  
7  t Факт Отклон (t-tср)^2 Y(t)-Yср (t-tср)* Расч Отклон E(t)-Ecp E(t)-Ecp
8   Y(t) t-tср     (Y(t)-Yср) Yp(t) E(t)   в квадр
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 1 35.5 -4.00 16.00 -90.54 362.16 -38.56 74.06 74.06 5484.88
11 2 35.9 -3.00 9.00 -90.14 270.42 2.59 33.31 33.31 1109.56
12 3 50.3 -2.00 4.00 -75.74 151.48 43.74 6.56 6.56 43.03
13 4 26.2 -1.00 1.00 -99.84 99.84 84.89 -58.69 -58.69 3444.52
14 5 31.4 0.00 0.00 -94.64 0.00 126.04 -94.64 -94.64 8956.73
15 6 58.5 1.00 1.00 -67.54 -67.54 167.19 -108.69 -108.69 11813.52
16 7 237.4 2.00 4.00 111.36 222.72 208.34 29.06 29.06 844.48
17 8 324.5 3.00 9.00 198.46 595.38 249.49 75.01 75.01 5626.50
18 9 334.7 4.00 16.00 208.66 834.64 290.64 44.06 44.06 1941.28
19 45 1,134 0 60.00 0.04 2469.10 1134.36 0.04   39264.50
20   Используя данные итоговой строки таблицы и учитывая, что N =             9    
21  по ф-лам 1.3 и 1.4 находим                  
22        tcp= 5      Ycp  = 126.04       Еср  = 0      
23  Зная tcp и Ycp рассчитываем  графы 3-6 табл. 1.1 , а затем , используя значения                  
24  итоговой   строки стролбцов 4 и 6                  
25                   
26          2,469          
27                   
28        60            
29  по формулам 1.1 и 1.2 находим                  
30                     
31                     
32  Затем по формуле       рассчитываем значения Yр(t)  и заносим в столбец 7 табл.1.1          
33  а столбец 8 заполняем как разность  столбцов 2 и 7 - т.е. находим остаточную компоненту. Ее                  
34  необходимо исследовать для решения вопроса об адекватности модели.                  
35  ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ                  
36      Для того, чтобы модель была адекватна исследуемому процессу  ряд остатков E(t) должен                  
37  обладать свойствами  1) случайности, 2)независимости последовательных уровней и                  
38  3 )нормальности распределения                  
39  Для оценки адекватности модели проводим промежуточные расчеты (см.табл.1.2)                  
40  Таблица 1.2 Промежуточные расчеты для оценки адекватности модели                  
41  t Факт Отклон Точки   E(t-1) E(t)-E(t-1) E(t)-E(t-1) E(t)*E(t-1) |E(t)|/Y(t)
42   Y(t) E(t) поворота       в квадр.   %
43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
44 1 35.5 74.06 хххх 5,484.88 - - - - 208.62
45 2 35.9 33.31 0 1,109.56 74.06 -40.75 1,660.56 2,466.94 92.79
46 3 50.3 6.56 0 43.03 33.31 -26.75 715.56 218.51 13.04
47 4 26.2 -58.69 0 3,444.52 6.56 -65.25 4,257.56 -385.01 224.01
48 5 31.4 -94.64 0 8,956.73 -58.69 -35.95 1,292.40 5,554.42 301.40
49 6 58.5 -108.69 1 11,813.52 -94.64 -14.05 197.40 10,286.42 185.79
50 7 237.4 29.06 0 844.48 -108.69 137.75 18,975.06 -3,158.53 12.24
51 8 324.5 75.01 1 5,626.50 29.06 45.95 2,111.40 2,179.79 23.12
52 9 334.7 44.06 хххх 1,941.28 75.01 -30.95 957.90 3,304.94 13.16
53 45 1,134   2 39,264.50     30,167.84 20,467.48 1,074.17
54 Количество точек поворота     p =       3          
55  1.Проверка случайности уровней на основе критерия поворотных точек                  
56  Проверку случайности уровней остаточной компоненты (столбец 3 табл.1.2) проводим на основе                  
57  критерия поворотных точек. Для этого каждый уровень ряда сравниваем с двумя соседними.                  
58  Если он больше (либо меньше) обеих соседних уровней , то он является поворотной точкой                  
59  и тогда в столбце 4 рядом с ним ставим 1.  В первой и последней строку ставим  прочерки т.к. у                  
60  этих уровней нет двух соседних уровней . Общее число поворотных точек равно                 2
61 Оно приведено в последней строке таблицы, Обозначим его через р                  
62  Рассчитаем q = ЦЕЛОЕ{ 2 *(N-2)/3 - 2*КОРЕНЬ[(16*N - 29)/90]  } =                  
63     =  ЦЕЛОЕ{   2.40589 }     =                   2          
64  Критерия  состоит в том: что если p>q то условие случайности уровней выполнено                  
65  Поскольку неравенство          p>q   есть False     то на вопрос      
66  СВОЙСТВО СЛУЧАЙНОСТИ ВЫПОЛНЕНО?                 ОТВЕЧАЕМ :        
67  2. Проверка НЕЗАВИСИМОСТИ (ОТСУТСТВИЯ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ)                  
68    Проверку проводим двумя методами  а) по d-критерию Дарбина-Уотсона ;                 
69    б) по первому коэффициетну автокорреляции r(1).                
70  Проверка независимоти по d-критерию Дарбина-Уотсона                   
71    Для проверки по d-критерию Дарбина-Уотсона рассчитали значение d              и если полученное  
72  значение больше 2 то находим уточненное значение равное  4-d             Значение d равно:    
73  d= [СУММ (E(t) - E(t-1))^2] / (СУММ(E(t)^2)=         30,167.84       /        39,264.50 0.77  
74                    Уточненное значение d =        
75  Находим из таблиц   d1 и  d2, для N=9                   d1= 1.08     d2= 1.36  
76  В зависимости от соотношения между рассчетной величиной d (при необходимости уточненной)                  
77  и табличными значениями  d1 и d2 делаем заключение по пиведенной ниже логической схеме                  
78  Условие   Выпол Заключение об адекватности модели            
79      нение              
80    0<d<d1   True УРОВНИ АВТОКОРРЕЛИРОВАНЫ,МОДЕЛЬ НЕАДЕКВАТНА            
81   d2<d<2   False              
82    d1<d<d2   False              
83        СВОЙСТВО НЕЗАВИСИМОСТИ ВЫПОЛНЕНО?      ОТВЕТ:                  
84                    
85 Проверка независимости по первому коэффициенту автокорелляции r(1)                  
86 Рассчитали r(1)  по формуле                  
87 r(1)= [СУММ (E(t)* E(t-1))]  /  [СУММ(E(t)^2]=         20,467.48    / 39,264.50    
88 Находим из таблиц  r ,при N<15 r=       0.36          
89  В зависимости от соотношения между рассчетной величиной r(1) и r табличным находим                  
90  Условие   Выпол Заключение об адекватности модели            
91      нение              
92    |r(1)|>r   False              
93  abs(r(1))<r   True УРОВНИ НЕЗАВИСИМЫ:МОДЕЛЬ АДЕКВАТНА            
94        СВОЙСТВО НЕЗАВИСИМОСТИ ВЫПОЛНЕНО?      ОТВЕТ:                  
95                    
96 3. Соответствие ряда остатков нормальному распределению                  
97 определяем по RS - критерию                  
98                               Определим RS=(Emax - Emin)/Sе =                  
99 где   Emax есть максимильлное, а     Emin минимальное значение E(t) (гр. 3 табл.1.2)        
100          У нас      Emax= 75.01   Emin = -108.69          Emax-Emin =   183.70
101 Sе - CКОе     (средн. квадр. отклонение) рассчитывают по формуле Sе= корень[(E(t)-Ecp)2 / (N-1)] =                  
102                    = 39264.50       / 8       = 70.06  
103  Для N=10 и 5% уровня значимости интервал должен быть от 2,7 до 3,7                  
104  Заключение о соответствии ряда остатков нормальному распределению                  
105  Условие   Выпол Заключение об адекватности модели            
106      нение              
107  2,7<RS<3,7   True ГИПОТЕЗА О НОРМАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ  ПРИНИМАЕТСЯ            
108         СВОЙСТВО НОРМАЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНО?      ОТВЕТ:                  
109                     
110  4.Характеристика точности                  
111  Средняя по модулю относительная погрешность рассчитывалась из соотношения                  
112     Eотн,сред= СУММ{abs(E(t))/Yр(t)x100%}  /  N    =           1,074.17 /9= 119.35  
113  Условие   Выпол Заключение о точности модели            
114      нение              
115  Eотн.ср.<5%   False УРОВЕНЬ ТОЧНОСТИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ            

22 транспорт.xls

— 22.50 Кб (Открыть, Скачать)

23 6 торг точек и 5 продавцов.xls

— 35.50 Кб (Открыть, Скачать)

24 динамика депозитн проц ставки рубля.xls

— 24.50 Кб (Открыть, Скачать)

25 2 вида продукции П1 и П2 и 4 вида сырья.xls

— 21.00 Кб (Открыть, Скачать)

26 3 вида прод с неогранич сбытом.xls

— 21.00 Кб (Открыть, Скачать)

27 3 вида прод с 2 видами сырья(матрица).xls

— 20.00 Кб (Открыть, Скачать)

28 о смесях бензин.xls

— 20.00 Кб (Открыть, Скачать)

29 2 вида прод и 4 сырья.xls

— 20.50 Кб (Открыть, Скачать)

3 лин.модель по отчету о приб и убыт.xls

— 28.50 Кб (Открыть, Скачать)

30 3 вида прод и 4 ресурсов.xls

— 21.00 Кб (Открыть, Скачать)

31 3 вида прод и 3 ресурс труд,сырье,обор.xls

— 23.00 Кб (Открыть, Скачать)

32 об инвестициях.xls

— 18.00 Кб (Открыть, Скачать)

33 об инвестиц=32.xls

— 16.00 Кб (Открыть, Скачать)

34 о ранце.xls

— 17.50 Кб (Открыть, Скачать)

35 столы и стулья.xls

— 23.00 Кб (Открыть, Скачать)

4 инвестор с 0,8 и 10 проц.xls

— 18.00 Кб (Открыть, Скачать)

5 транспорт.xls

— 22.50 Кб (Открыть, Скачать)

6 3 вида прод двойствен.xls

— 20.00 Кб (Открыть, Скачать)

7 о барже.xls

— 17.00 Кб (Открыть, Скачать)

8 врем ряд по отчету о приб и убыт.xls

— 34.00 Кб (Открыть, Скачать)

9 3 вида прод и 2 сырья.xls

— 25.00 Кб (Открыть, Скачать)

Информация о работе Задачи по эконометрике