Требования к базовым датчикам и их проверка

Имитационная модель-необходимый элемент оперативного и стратегического планирования. Крупным банкам имитационные модели рекомендуется создать своими силами, малым и средним-заказать в консультационной компании.

2. Требования к базовым датчикам и их проверка

2.1. Отрезок апериодичности

Периодом T и длиной отрезка апериодичности датчика называются наименьшие из величин, удовлетворяющие

Чем больше T и L, тем лучше датчик (особенно L).

Как определить их:

1. Берем V – достаточно большое число (обычно

Генерируем     и проверяем ,запоминая.

Генерируем и проверяем   , Если нет для  , то и  . Иначе запоминаем , для которого  , и находим следующий , для которого (если нужно, генерируются дополнительные величины). Тогда

Генерируем  и и ищем первое совпадение  . Тогда

2.2. Равномерность

Должно быть  для

Проверка:

Берем     и генерируем

Находим и разбиваем отрезок [0,1) на k равных частей (длиной  )

Для каждого числа определяем, в какой интервал оно попало:

и заполняем массив :   :

По значениям этого массива строим гистограмму (для наглядности).

Используем критерий

.

Выбираем уровень значимости   (обычно 5%), а число степеней свободы . В таблицах находим значение и проверяем: если ,то «данные эксперимента не противоречат гипотезе о равномерности случайных чисел», иначе – «противоречат».

2.3. Некоррелированность

Генерируем

Вычисляем, ,  (можно и больше).

Вычисляем

Проверяем для всех k

Если да, то «данные эксперимента не противоречат гипотезе о равномерности случайных чисел», иначе – «противоречат». Здесь – уровень значимости, а   берется из таблиц

2.4. Простейшие проверки

Подходят для любой непрерывной случайной величины.

Математическое ожидание:

Дисперсия:

Заключение

Имитационные модели помогают увязать в единое целое деятельность всех подразделений банка. На этой основе становится возможным эффективная организация всей системы оперативного и стратегического планирования коммерческого банка. Благодаря применению потоковых подходов информация о деятельности банка и его служб приобретает сжатую и легко читаемую форму. Она легко поддается количественному и качественному (содержательному) анализу. Имитационная модель на базе одного из экспертных пакетов сама по себе является надежным ориентиром для руководства банка. Потоковая “картина” деятельности банка значительно облегчает как оперативное управление, так и перспективное планирование работы банка.

Имитационые модели могу быть положены в основу экспертного комплекса коммерческого банка. В этом случае имитационная модель, созданная на базе одного из экспертных пакетов, связывается каналами обмена данных с другими специализированными программными пакетами и электронными таблицами базами данных. Такой комплекс способен действовать в режиме реального времени. По своим возможностям он приближается к большим дорогостоящим системам автоматизации управления банком.

Одна из важнейших функций экспертного комплекса состоит в разработке финансового плана банка - баланса движения денежных средств, проектировок отчета о финансовых результатах ( отчета о прибылях и убыиках, баланса банка, а также других планово-аналитических документов. Установка экспертного комплекса банка облегчает внедрение “идеологии” планирования во всех службах и подразделениях. В банке может быть введено “плановое” время, соответствующее тактовому шагу имитационных моделей. Его шаг может быть установлен в 1 “плановую” неделю (1/4 каждого календарного месяца). Операции подразделений банка в этом случае “расписыватся” в соотоветствии с еженедельной шкалой. Планирование опрераций с точностью до 1 плановой недели- весьма высокий показатель качества планирования для любого коммерческого банка.

Одна из примущество экспертного комплекса заключается в режиме “актуализации” финансового планирования банка. В этом случае исходные текущие данные обновляются автоматически. Финансовый прогноз каждый раз перересчитывается с учетом произошедших изменений. Менеждер получает возможность на постоянной основе “отслеживать”оперативную информацию и прогноз финансового положения банка.

В крупном банке рекомендуется иметь имитационные модели двух уровней. Наиболее общая “интегральная” модель оперирует ограниченным числом наиболее существенных показателей банка. Она служит для оценки состояния банка в целом и отработки основных вариантов его стратегии. На ее основе устанвливаются целевые нормативы по объемам привлечения средств, их вложению, целевых уровнях доходности, предельных показателей риска и ликвидности и т.д. С еее помощью ослеживаются и кнотольные еормативы Центрального Банка. Такая модель может стать главным рабочим инструментом казначейства банка, а также службы его стратегичекого планирования.

Однако как детально спланировать операции банка внутри отдельных (полугодовых, квартальных) плановых периодов? Как сформировать более детальные оперативные планы для конкретных подразделений банка? Для этого создаются более детализованные модели отдельных функций и подразделений банка. Могут создаваться модели кредитной, депозитной деятельности, модели активных и пассивных операций. Они “поставляют” данные для “стратегичской “ модели более высокого уровня.

Литература

1.               Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем: учебное пособие. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007.

2.        Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум – М.: Высшая школа, 2003.

3.         Социально-экономическая статистика / Под ред. Г.Л. Громыко. - М.: Изд-во Моск. гос. ун-та.

4.              Харченко Л.П. и др. Имитационное моделирование - М.