Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2011 в 16:56, курсовая работа
Целью моей курсовой работы является проведение экономического анализа заданных временных рядов для прогнозирования их значений.
Исходя из поставленной цели, мною были сформулированы следующие задачи:
1. Построить графики временных рядов.
2. Провести первичный статистический анализ временных рядов.
3. Построить модель временного ряда
4. Сделать выводы по всем полученным результатам.
5. Вычислить прогнозные значения по наиболее оптимальной модели.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..4
1 ПЕРВИЧНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ……………………………..….6
1.1 Построение графиков временных рядов……………………………………….6
1.2 Вычисление среднего значения, дисперсии, меры разброса………………….8
1.3Вычисление автоковариационной и автокорреляционной функции. Построение коррелограммы………………………………………………………...8
2 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ВРЕМЕННОГО РЯДА……………………….…….11
2.1 Построение модели для неслучайных компонент……………………...…….11
2.2 Проверка остатков на автокорреляцию с помощью критерия Дарбина – Уотсона…………………………………………………………………………...…23
2.3 Структурные изменения……………………………………………………….25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………34
Тогда как проверка этой же гипотезы подтвердила факт наличия неслучайных компонент (тренда и сезонности) в разложение временного ряда среднемесячных удоев молока. Присутствие сезонной компоненты можно объяснить тем, что среднемесячные удои молока зависят от количества и качества травяного покрова: в летний период выпадает большое количество осадков, поэтому травы больше и она сочнее, по сравнению с зимним периодом, когда резко уменьшается количество корма.
По результатам экономического анализа в качестве наилучшей модели для временного ряда, описывающего среднемесячные удои молока, была выбрана следующая модель:
Х2(t)=
Эта модель была выбрана потому, что проверка адекватности модели показала, что именно эта модель из трех наиболее пригодна для дальнейшего анализа, т.к. коэффициент детерминации является наибольшим и модель имеет наименьшую сумму квадратов остатков.
Для временного ряда, описывающего месячный уровень осадков, была получена следующая модель:
X1(t)=30,714+Si+E
Критерий Дарбина - Уотсона показал, что во временном ряде месячного уровня осадков отсутствует автокорреляция в остатках, тогда как во временном ряде среднемесячных удоев молока выявлен факт наличия положительной автокорреляции в остатках.
На графике временного ряда, где показаны среднемесячные удои молока, предположительно наблюдаются структурные изменения в 23 месяце (именно в этот период резко возросли удои молока).
Тест Чоу показал, что влияние структурных изменений на динамику изучаемого показателя признается значимым и моделирование тенденции временного ряда следует осуществлять с помощью кусочной модели, т.е.:
Подход Гуйарати показал, что параметры и являются значимыми.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ