Принятие решений в условиях риска

Содержание 

 

Введение

      В век научно-технической революции  большое внимание уделяется вопросам управления. Этому есть много причин. Быстрое развитие и усложнение техники  и технологии, небывалое расширение масштабов проводимых мероприятий и прогноза их возможных последствий, внедрение автоматизированных систем управления во все области практики – всё это приводит к необходимости всестороннего анализа и синтеза сложных целенаправленных процессов и явлений.¹

      Главной задачей управленческого персонала  любой компании является принятие правильного  решения во время. Если решение неправильное или просто глупое, то это может  дорого стоить компании, иметь непоправимые, фатальные последствия. В связи  с этим очень важно, чтобы те, кто имеет непосредственное отношение к процессу принятия решений, использовали все средства, которые у них есть, и в итоге приняли наилучшее решение.

 

Глава 1. Методы принятия решений в условиях риска (метод дерева решений и платежная матрица)

1.1. Методология принятия управленческих решений

      Процесс принятия решения всегда есть компромисс. Задачи, возникающие в процессе управления предприятием, бывают самыми различными. Выбор в пользу одной из множества  существующих альтернатив действий есть результат предварительных размышлений. Именно из-за этого понятие «решение» - это не только одномоментный процесс, но и его подготовка. Понятие «решение» в данном случае соответствует процессу решения проблемы, где сначала принимаются предварительные решения и лишь затем окончательное. Возможные решения существующей проблемы представляются альтернативами действия, которые нужно оценить, а само решение – одной выбранной альтернативой.

      В литературе разработана классификация  задач², которые возникают в процессе решения. Существуют следующие этапы:

      1) Формулировка задачи (оценка реального  и желаемого состояния).

      Правильная  формулировка проблемы по своей сути представляет собой предварительное  решение, поэтому этот этап является очень важным.

      2) Уточнение цели.

      Принятие  правильного и рационального  решения возможно лишь в том случае, когда есть видение цели, её представление, при помощи которых можно будет  оценить выбранные альтернативы. Цель состоит в достижении конечного  желаемого результата, состояния.

      3) Исследование, выявление возможных альтернатив действий.

      Для того чтобы осуществить процесс  перехода из текущего состояния в  желаемое, нужно провести некоторые  мероприятия. В связи с этим возникает  вопрос, что именно нужно делать, какие варианты действий существуют и, как и насколько они могут обеспечить достижение желаемого состояния. В данном случае очень важно:

      Во-первых, поиск возможных альтернатив, т.к. чаще всего есть несколько возможностей решить проблему.

      Во-вторых, определение ограничений на использование альтернатив.

      В-третьих, прогнозирование результатов (последствий) выбранной альтернативы. Такая оценка может быть только вероятностной, поскольку решение принимается практически всегда в условиях неполной информированности.

      4) Выбор альтернатив действий.

      На  данном этапе из множества существующих способов действий выбирается лучшая альтернатива, или, по крайней мере, хорошая.

      5) Решение на этапе реализации.

      На  этом этапе выбранная альтернатива реализуется.

      Метод – способ достижения какой-либо цели, решение конкретной задачи, совокупность приемов или операций практического и теоретического познания действительности. 

Рис. 1. Классификация  методов разработки и принятия управленческих решений

      Данная  классификация основывается на предположении о том, что процесс управления объектом состоит из совокупности процессов принятия решений и их реализации³.

      Рассмотрим  методы диагностики проблем, выявления  альтернатив и реализации решения  кратко, а методы выбора альтернатив  более подробно.

1.1.1. Методы диагностики проблем

     

   Рис. 2. Классификация методов диагностики  проблем 

      Благодаря методам, которые используются на этапе диагностики проблем, обеспечивается их наиболее полное и достоверное описание. Здесь выделяют метод сравнений, факторный анализ, моделирование, методы прогнозирования. С помощью всех этих методов осуществляется сбор, хранение и обработка информации,  а также фиксирование важнейших событий. Набор этих методов напрямую зависит от содержания и характера проблемы, сроков и средств, которые выделяются на этапе постановки.

1.1.2. Методы выявления альтернатив

     

   Рис. 3. Классификация методов выявления  альтернатив 

      Здесь используются методы как индивидуального, так и коллективного решения проблем. Индивидуальные методы отличаются прежде всего наименьшими затратами времени, однако не всегда такие решения являются оптимальными. При генерировании альтернатив используется интуитивный подход или методы рационального решения проблем. Коллективные решения проблем осуществляется с помощью метода «Дельфи», мозгового штурма и метода номинальной групповой техники.

      Далее следует перейти к методам  выбора альтернатив, но их рассмотрение будет более полным, поэтому сначала  обратимся к методам реализации решений. 
 
 
 

1.1.3. Методы реализации решений

 

     

   Рис. 4. Классификация методов реализации решений 

      К методам реализации управленческих решений относятся методы планирования, организации и контроля выполнения решений.

1.1.4. Методы выбора альтернатив

      Основой классификации методов выбора альтернатив  является состояние знания о сущности явлений, которые формируют понятие  среды принятия управленческих решений⁴. Различают методы выбора альтернатив в различных условиях: определенности, риска и неопределенности.

     

Рис. 5. Классификация  методов выбора альтернатив

 

1.2. Среда принятия управленческих решений

      Среда представляет собой некие окружающие условия существования объекта  управления, его деятельности. Знание этих самых условий необходимо для принятия управленческих решений. То есть нужно понимать сущность явлений, которые оказывают влияние на разработку и в конечном итоге принятие решений. Состояние знания о сущности явлений может быть классифицировано как состояние определенности, риска и неопределенности.

1. Условия определенности – это такие условия принятия решения, при которых лицо, принимающее решение (ЛПР), заранее может знать или определить исход каждой альтернативы, каждого варианта, предлагаемых для выбора. Такая ситуация характерна в первую очередь для краткосрочных, тактических решений. В таких условиях ЛПР располагает подробными, исчерпывающими знаниями о ситуации, где требуется принять решение.
2. Условия риска – условия, при которых лицу, принимающему решение, известны лишь вероятности возможных последствий реализации каждой из альтернатив.
3. Условия неопределенности – условия, при которых каждая из альтернатив может иметь не один результат, а вероятность возникновения этих исходов вообще неизвестна. Чем неопределеннее является внешнее окружение, внешняя среда, тем сложнее становится принимать эффективные и рациональные решения.

      Темой данной курсовой работы является принятие решений именно в условиях риска. Что же такое риск? Каким он бывает? И как принимать решения в таких условиях?

  1.2.1. Условия риска

      Анализ  предпринимательской деятельности показывает, что в основном управленческие решения принимаются руководителем  организации именно в условиях риска. В связи с этим, необходимо четко определить, прежде всего, основополагающие понятия теории риска: риск, опасность, ущерб и уязвимость.

      Риск – это величина, характеризующая вероятность наступления событий с отрицательными последствиями (определенного уровня экономического ущерба, недополучения выручки, прибыли и т.п.) в результате определенных управленческих решений или действий, выраженная в процентах⁵.

      Как экономическая категория риск – это событие, которое может произойти, а может и не произойти. В случае, когда такое событие произошло, возможны 3 экономических результата:

• отрицательный – ущерб, убыток, проигрыш;
• нулевой;
• положительный – выгода, прибыль, выигрыш.

 

      Опасность – это величина, которая характеризует возможный уровень отрицательных экономических последствий в результате каких-то определенных управленческих решений,  действий.

      Экономический ущерб – это величина, которая характеризует величину негативных экономических последствий от осуществления каких-либо управленческих решений, выражается она в процентах стоимости оцениваемого объекта или же в денежных единицах.

      Уязвимость – это величина, которая характеризует величину экономического ущерба при определенном уровне воздействия на организацию негативных факторов управленческой ситуации.

1.2.2.Классификация рисков.

      Методы разработки и принятия управленческих решений во многом определяются характером и источником риска для предприятия. Поэтому необходимо понимать множественность видов риска. Рассмотрим основные из них.

1. Валютный риск –  это риск валютных потерь. Здесь речь идёт об опасности изменения курса валюты (иностранной по отношению к национальной) при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций, операций на фондовых и товарных биржах. Такой риск может возникнуть в случае открытой валютной позиции.
2. Деловой риск –  это риск, который обусловлен неопределенностью в отнoшении объема инвестиций, денежных потоков от производственной деятельности и ликвидационных стoимостей активов, вне зависимoсти oт того, как происходит финансирование инвестиций.
3. Риск заразиться –  это риск того, что проблемы дочерних фирм перейдут к материнской.
4. Инвентарный риск – риск обесценивания товарных запасов фирмы в случае падения цен на морально устаревшие образцы.
5. Инвестиционный риск –  это риск обесценивания капиталовложений как следствие действий органов власти и управления.
6. Инфляционный риск - это, в первую очередь, риски, которые вызваны непредвиденным ростом издержек производства, в результате инфляционного процесса, и это риски обесценивания активов или доходов вследствие роста цен.
7. Риск морального износа –  это вероятность того, что продукция полностью или частично потеряет свою потребительную стоимость до того, как она выработает свой ресурс или придет в негoдность в результате физическoго изнoса.
8. Нормальный риск – это такое обстоятельство, которое исключает материальную ответственность работников за ущерб, причиненный организации во время выполнения трудовых обязанностей.
9. Предпринимательский риск – это риск появления незапланированных проектным замыслом материальных и финансовых потерь, убытков во время проведения предпринимательской деятельности, осуществления сделок. Количественно предпринимательский риск определяется верoятностью определенной величины или определеннoго урoвня ущерба, прогнoзируемого на основе расчета, экспертных oценок, накoпленного oпыта.
10. Хозяйственный риск – это риск в коммерческой, производственной деятельности из-за неполноты информации негарантирующий в данных условиях полного и однозначного дoстижения полoжительного результата; неотъемлемый компонент рыночной экономики. Предпринимателю в условиях хозяйственного риска необходимо уметь выбирать из множества альтернативных вариантов, оценивая их с позиций приемлемого оправданнoго урoвня риска.

      Проанализировав виды рисков, можно сделать вывод  о том, что риском можно и нужно управлять. Управление риском – это и правильное прогнозирование наступления события, связанного с риском, и решение идти ли на рискованные действия или стоит воздержаться, и способность принимать соответствующие меры для снижения степени риска.

      Условия риска характеризуются так называемыми условиями многозначных ожиданий будущей ситуации во внешней среде. В таком случае лицу, принимающему решение, необходимо выбрать альтернативу, не имея даже точного представления о факторах внешней среды, и как они повлияют на результат. В таких условиях результат, исход каждой из альтернатив является функцией условий – факторов внешней среды, который не всегда может предвидеть лицо, принимающее решение. Для предоставления и анализа результатов выбранных альтернатив используется матрица решений, которую называют также платежной матрицей.

1.2.3.  Платежная матрица

      Платежная матрица -  это такой статистический метод принятия решения, который  помогает руководителю выбрать наилучшую  альтернативу из возможных.

      Платежная матрица полезна в следующих случаях:

1. Существует какое-либо ограниченное число альтернатив или вариантoв стратегии для выбoра между ними;
2. Событие, которое может произойти, с полной определенностью не известно;
3. Результаты принятoго решения зависят от тoго, какая именнo выбрана альтернатива, и какие сoбытия в действительности имеют местo.

 

        Таблица 1. Платежная матрица

Альтернативы	Состояние экономики
	S1	S2	S3	…
А1
А2
А3
…

 

      А₁, А₂, А₃ – альтернативные стратегии действий;

      S₁, S₂, S₃ – состояние экономики (стабильность, спад, рост и др.)