Характеристика, оценка и управление процентным риском

     Таким   образом,    для    преодоления    процентного    риска    необходимо классифицировать   активы   и   пассивы   банка   в   зависимости   от    их чувствительности к изменению уровня процентных ставок.  Только  после  этого возможна непосредственная оценка и  управление  уровнем  процентного  риска.

     Существует  несколько инструментов,  посредством  которых  это  производится, среди  них: процентная маржа, ГЭП.  
 
 
 
 
 
 

Список  используемой литературы

1. Полищук, А. И. Основные типы банковских рисков. – М.: Финансы и кредит, 2008.
2. Положение ЦБ РФ от 14.11.2007 № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» // Консультант Плюс.
3. Тагирбекова К.Р.Основы банковской деятельности. – М.: ИНФРА-М, 2003.
4. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: Дашков и К, 2006.
5. www.banki-delo.ru