Економічний ризик і методи вимірювання

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Января 2012 в 16:30, контрольная работа

Описание работы

Провести оцінку рівня внутрішнього ризику підприємства і визначити b-коефіцієнт на основі використання методу експертних оцінок на базі конкретного підприємства (організації). Студент повинен дати короткий аналіз підприємства, зазначити основні види діяльності, місце підприємства на ринку, фінансовий стан. До проведення оцінки студенту необхідно залучити 5-10 експертів (працівників підприємства, аудиторів).

Нижче наведено можливий перелік критеріїв і факторів для оцінки рівня внутрішнього ризику. Даний перелік студент може змінювати, виходячи із особливостей своєї діяльності або впливу змін оточуючого середовища. Одні фактори можуть бути відкинуті, інші конкретизовані в залежності від їх значимості і рівня впливу. Із наведеного переліку студент повинен відібрати для оцінки не менше 20-ти критеріїв, а також розробити самостійно і запропонувати не менше 5-ти критеріїв, що характеризують особливості діяльності конкретного підприємства.

Скачать полностью (1.10 Мб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

Економічний ризик і методи вимірювання.doc

— 1.55 Мб (Скачать)

n – кількість періодів (місяців).

Розрахунок  середньоквадратичного відхилення (дисперсії) дохідності, грн.:

Місяці Підприємство            
V1 V2 V3 V1 -Vcp V2-Vcp V3-Vcp (V1 -Vcp)^2 (V2-Vcp)^2 (V3-Vcp)^2
1 123 154 125 0,75 -9,08 -22,92 0,56 82,45 525,33
2 118 142 237 -4,25 -21,08 89,08 18,06 444,37 7935,25
3 122 148 112 -0,25 -15,08 -35,92 0,06 227,41 1290,25
4 127 152 156 4,75 -11,08 8,08 22,56 122,77 65,29
5 115 146 188 -7,25 -17,08 40,08 52,56 291,73 1606,41
6 121 238 137 -1,25 74,92 -10,92 1,56 5613,01 119,25
7 134 149 130 11,75 -14,08 -17,92 138,06 198,25 321,13
8 136 147 91 13,75 -16,08 -56,92 189,06 258,57 3239,89
9 119 151 114 -3,25 -12,08 -33,92 10,56 145,93 1150,57
10 120 239 156 -2,25 75,92 8,08 5,06 5763,85 65,29
11 115 145 202 -7,25 -18,08 54,08 52,56 326,89 2924,65
12 117 146 127 -5,25 -17,08 -20,92 27,56 291,73 437,65
всього             518,25 13766,92 19680,92
 

. (4.2)

У відносному виразі ризик визначається як величина можливих збитків, віднесена до деякої бази, за яку найзручніше приймати або майно підприємства (основні  і оборотні кошти), або загальні витрати ресурсів на даний вид діяльності, або ж сподіваний дохід від даного бізнесу.

У відносному виразі ризик також вимірюється  за допомогою коефіцієнта варіації (Кв), тобто співвідношення середньоквадратичного відхилення доходів і відносної величини сподіваних доходів (витрат):

Розрахунок  коефіцієнту варіації дохідності:

. (4.3)

З точки  зору теорії ризиків для мінімальному ризику відповідає таке становище у минулому, коли не спостерігались ніяк зміни у діяльності. Чим більші коливання статистичних даних відбувають у минулому, тим складніше спрогнозувати майбутнє становище підприємства. Отже чим менше середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації тим нижчий ризик діяльності підприємства.

Чим нижчий коефіцієнт варіації KВ, тим сприятливіше інвестування у фінансовий актив  у плані співвідношення дохідності й ризику. Тобто найменший ризик у першого підприємства 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДОДАТОК

 

 

 

 

 
 
 

 

    Література: 

  1. Балабанов И. Риск – менеджмент.-М., 2006.
  2. Бурлаков О., Скибінський С. Основи маркетингу.- К.,2008.
  3. Вітлінський В.В. та ін. Економічний ризик: ігрові моделі. К.: КНЕУ, 2002. – 446 с.
  4. Вітлінський В. Ризик у менеджменті. – К., 2006
  5. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2002. – 160 с.
  6. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 176 с.
  7. Заруба А.Д. Банківський менеджмент та аудит. - К.:Лібра, 1996. - 224с.
  8. Ковалев В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.:Финансы и статистика. 1995. - 432с.
  9. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. - М.:Финансы, ЮНИТИ, 1998. - 400 с.
  10. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання. К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.
  11. Предпринимательство и риск. - М.:Знание, 1992. - 64с.
  12. Риски в современном бизнесе. - М.: Ананс, 1994. - 200с.
  13. Хэррис Дж. Менвилл. Международные финансы. - М.:Филинь, 1996. - 296с.
  14. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности. СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2002. – 64 с.

      

Информация о работе Економічний ризик і методи вимірювання